有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

日本SRIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 8月13日現在	2019年 8月13日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,951,726	1,475,429
コール・ローン		35,973,429	33,780,160
株式		1,784,606,060	1,678,065,800
未収配当金		1,956,200	2,006,620
流動資産合計		1,825,487,415	1,715,328,009
資産合計		1,825,487,415	1,715,328,009
負債の部
流動負債
未払利息		45	28
その他未払費用		462	594
流動負債合計		507	622
負債合計		507	622
純資産の部
元本等
元本	*1	1,178,359,234	1,188,674,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		647,127,674	526,652,517
元本等合計		1,825,486,908	1,715,327,387
純資産合計	*2	1,825,486,908	1,715,327,387
負債純資産合計		1,825,487,415	1,715,328,009

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 8月14日 至 2019年 8月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月13日現在				2019年 8月13日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,178,359,234口				1,188,674,870口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5492円			1口当たりの純資産額	1.4431円
		(10,000口当たりの純資産額	15,492円)			(10,000口当たりの純資産額	14,431円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 8月15日 至 2018年 8月13日	自 2018年 8月14日 至 2019年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年 8月13日現在	2019年 8月13日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 8月13日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 8月15日
期首元本額	1,287,021,725円
期首より2018年 8月13日までの追加設定元本額	-円
期首より2018年 8月13日までの一部解約元本額	108,662,491円
期末元本額	1,178,359,234円
2018年 8月13日現在の元本の内訳(*)
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))	1,178,359,234円

2019年 8月13日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 8月14日
期首元本額	1,178,359,234円
期首より2019年 8月13日までの追加設定元本額	50,864,700円
期首より2019年 8月13日までの一部解約元本額	40,549,064円
期末元本額	1,188,674,870円
2019年 8月13日現在の元本の内訳(*)
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))	1,188,674,870円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 8月13日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	45,106,311
合計	45,106,311

2019年 8月13日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△150,823,542
合計	△150,823,542

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	29,500	929.00	27,405,500
		大和ハウス工業	12,600	3,008.00	37,900,800
		アサヒグループホールディングス	8,900	4,783.00	42,568,700
		東レ	45,400	765.30	34,744,620
		レンゴー	29,200	776.00	22,659,200
		三菱ケミカルホールディングス	46,400	705.00	32,712,000
		積水化学工業	13,400	1,550.00	20,770,000
		富士フイルムホールディングス	8,300	4,680.00	38,844,000
		エフピコ	3,200	6,990.00	22,368,000
		ニフコ	14,700	2,500.00	36,750,000
		協和キリン	12,800	1,793.00	22,950,400
		ペプチドリーム	5,100	5,590.00	28,509,000
		AGC	12,700	3,000.00	38,100,000
		DOWAホールディングス	9,900	3,360.00	33,264,000
		ディスコ	1,000	18,830.00	18,830,000
		小松製作所	17,600	2,292.50	40,348,000
		マキタ	8,500	3,130.00	26,605,000
		日立製作所	15,500	3,677.00	56,993,500
		日本電産	3,800	13,705.00	52,079,000
		オムロン	6,500	5,050.00	32,825,000
		ソニー	12,700	5,889.00	74,790,300
		横河電機	16,800	1,999.00	33,583,200
		浜松ホトニクス	8,600	3,720.00	31,992,000
		小糸製作所	4,600	4,830.00	22,218,000
		豊田自動織機	8,400	5,450.00	45,780,000
		本田技研工業	16,900	2,482.00	41,945,800
		テルモ	11,600	3,314.00	38,442,400
		島津製作所	12,600	2,329.00	29,345,400
		バンダイナムコホールディングス	8,400	6,160.00	51,744,000
		大阪瓦斯	11,300	1,933.00	21,842,900
		東京急行電鉄	17,400	1,902.00	33,094,800
		日本通運	1,800	5,320.00	9,576,000
		日立物流	9,500	3,275.00	31,112,500
		商船三井	14,600	2,390.00	34,894,000
		ラクスル	2,500	3,695.00	9,237,500
		オービック	3,400	11,350.00	38,590,000
		日本電信電話	14,800	4,889.00	72,357,200
		ソフトバンク	20,200	1,499.00	30,279,800
		伊藤忠商事	28,500	2,016.00	57,456,000
		三菱商事	13,600	2,620.00	35,632,000
		J.フロント リテイリング	29,500	1,183.00	34,898,500
		丸井グループ	15,000	2,008.00	30,120,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	10,700	3,470.00	37,129,000
		三井住友フィナンシャルグループ	15,000	3,535.00	53,025,000
		みずほフィナンシャルグループ	291,800	153.60	44,820,480
		リンクアンドモチベーション	17,900	436.00	7,804,400
		エムスリー	13,500	2,250.00	30,375,000
		セコム	3,300	8,713.00	28,752,900
	計	銘柄数:48			1,678,065,800
		組入時価比率:97.8%			100.0%
	合 計				1,678,065,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。