有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)

日本ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 8月13日現在	2025年 8月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		653,012	67,573,581
コール・ローン		9,688,048	83,218,702
株式		5,133,201,950	5,394,953,760
未収配当金		4,730,000	5,605,505
未収利息		54	1,037
流動資産合計		5,148,273,064	5,551,352,585
資産合計		5,148,273,064	5,551,352,585
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,817,595,936	1,593,337,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,330,677,128	3,958,015,383
元本等合計		5,148,273,064	5,551,352,585
純資産合計	*2	5,148,273,064	5,551,352,585
負債純資産合計		5,148,273,064	5,551,352,585

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 8月14日 至 2025年 8月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月13日現在				2025年 8月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,817,595,936口				1,593,337,202口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.8325円			1口当たりの純資産額	3.4841円
		(10,000口当たりの純資産額	28,325円)			(10,000口当たりの純資産額	34,841円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 8月15日 至 2024年 8月13日	自 2024年 8月14日 至 2025年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 8月13日現在	2025年 8月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 8月13日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 8月15日
期首元本額	2,160,639,676円
期首より2024年 8月13日までの追加設定元本額	115,451,750円
期首より2024年 8月13日までの一部解約元本額	458,495,490円
期末元本額	1,817,595,936円
2024年 8月13日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	737,144,698円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,080,451,238円

2025年 8月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 8月14日
期首元本額	1,817,595,936円
期首より2025年 8月12日までの追加設定元本額	71,441,937円
期首より2025年 8月12日までの一部解約元本額	295,700,671円
期末元本額	1,593,337,202円
2025年 8月12日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	643,033,001円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	950,304,201円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 8月13日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	497,333,126
合計	497,333,126

2025年 8月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	786,211,775
合計	786,211,775

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	サカタのタネ	7,900	3,625.00	28,637,500
		大和ハウス工業	18,900	5,329.00	100,718,100
		味の素	22,600	3,932.00	88,863,200
		ニチレイ	25,100	1,724.50	43,284,950
		日清食品ホールディングス	12,600	2,838.00	35,758,800
		東レ	54,500	968.30	52,772,350
		旭化成	53,900	1,112.00	59,936,800
		レゾナック・ホールディングス	27,800	3,497.00	97,216,600
		信越化学工業	26,700	4,463.00	119,162,100
		KHネオケム	14,300	2,705.00	38,681,500
		花王	7,800	6,739.00	52,564,200
		富士フイルムホールディングス	27,900	3,533.00	98,570,700
		ユニ・チャーム	38,900	1,006.50	39,152,850
		協和キリン	5,200	2,620.00	13,624,000
		中外製薬	7,600	6,179.00	46,960,400
		ロート製薬	5,100	2,486.50	12,681,150
		第一三共	20,200	3,566.00	72,033,200
		ペプチドリーム	8,600	1,589.00	13,665,400
		AGC	13,700	4,651.00	63,718,700
		JFEホールディングス	26,600	1,797.00	47,800,200
		ディスコ	2,000	42,190.00	84,380,000
		小松製作所	21,900	4,934.00	108,054,600
		ダイキン工業	4,400	19,990.00	87,956,000
		日本精工	73,200	759.20	55,573,440
		日立製作所	49,000	4,293.00	210,357,000
		ニデック	20,200	2,874.00	58,054,800
		富士通	41,300	3,586.00	148,101,800
		ソニーグループ	68,800	3,992.00	274,649,600
		リオン	5,600	2,698.00	15,108,800
		芝浦電子	2,600	5,860.00	15,236,000
		浜松ホトニクス	30,400	1,603.50	48,746,400
		村田製作所	35,300	2,386.00	84,225,800
		東京エレクトロン	4,200	21,520.00	90,384,000
		川崎重工業	5,400	10,845.00	58,563,000
		トヨタ自動車	65,400	2,855.00	186,717,000
		バンダイナムコホールディングス	13,200	5,466.00	72,151,200
		フジシールインターナショナル	18,800	3,030.00	56,964,000
		ヤマハ	36,100	988.70	35,692,070
		任天堂	11,700	14,185.00	165,964,500
		九州電力	26,200	1,460.50	38,265,100
		大阪瓦斯	11,600	4,190.00	48,604,000
		東日本旅客鉄道	24,900	3,544.00	88,245,600
		商船三井	14,800	4,897.00	72,475,600
		野村総合研究所	21,000	6,086.00	127,806,000
		オービック	15,900	5,439.00	86,480,100
		LINEヤフー	53,200	503.00	26,759,600
		NTT	664,200	163.00	108,264,600
		東宝	3,900	9,677.00	37,740,300
		ソフトバンクグループ	11,900	14,825.00	176,417,500
		コメダホールディングス	7,300	3,085.00	22,520,500
		伊藤忠商事	18,000	8,116.00	146,088,000
		三菱商事	46,500	3,173.00	147,544,500
		J.フロント リテイリング	21,200	2,246.00	47,615,200
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	15,800	5,436.00	85,888,800
		丸井グループ	5,900	3,260.00	19,234,000
		ファーストリテイリング	1,200	48,120.00	57,744,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	61,200	2,223.50	136,078,200
		りそなホールディングス	47,900	1,442.50	69,095,750
		三井住友フィナンシャルグループ	34,000	3,972.00	135,048,000
		群馬銀行	70,100	1,453.00	101,855,300
		みずほフィナンシャルグループ	23,900	4,700.00	112,330,000
		大和証券グループ本社	33,000	1,121.00	36,993,000
		アニコム ホールディングス	22,200	748.00	16,605,600
		東京海上ホールディングス	17,100	6,385.00	109,183,500
	三井不動産	84,500	1,567.00	132,411,500
	UTグループ	2,600	2,636.00	6,853,600
	サイバーエージェント	23,200	1,748.50	40,565,200
	リクルートホールディングス	20,200	8,790.00	177,558,000
計	銘柄数:68			5,394,953,760
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合 計				5,394,953,760

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。