有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)

日本ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 8月14日現在	2024年 8月13日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,705,333	653,012
コール・ローン		38,723,039	9,688,048
株式		5,236,810,590	5,133,201,950
未収配当金		5,393,550	4,730,000
未収利息		-	54
流動資産合計		5,284,632,512	5,148,273,064
資産合計		5,284,632,512	5,148,273,064
負債の部
流動負債
未払利息		53	-
その他未払費用		1,507	-
流動負債合計		1,560	-
負債合計		1,560	-
純資産の部
元本等
元本	*1	2,160,639,676	1,817,595,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,123,991,276	3,330,677,128
元本等合計		5,284,630,952	5,148,273,064
純資産合計	*2	5,284,630,952	5,148,273,064
負債純資産合計		5,284,632,512	5,148,273,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 8月15日 至 2024年 8月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月14日現在				2024年 8月13日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,160,639,676口				1,817,595,936口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4459円			1口当たりの純資産額	2.8325円
		(10,000口当たりの純資産額	24,459円)			(10,000口当たりの純資産額	28,325円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 8月13日 至 2023年 8月14日	自 2023年 8月15日 至 2024年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 8月14日現在	2024年 8月13日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 8月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 8月13日
期首元本額	2,445,902,798円
期首より2023年 8月14日までの追加設定元本額	31,883,398円
期首より2023年 8月14日までの一部解約元本額	317,146,520円
期末元本額	2,160,639,676円
2023年 8月14日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	876,033,087円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,284,606,589円

2024年 8月13日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 8月15日
期首元本額	2,160,639,676円
期首より2024年 8月13日までの追加設定元本額	115,451,750円
期首より2024年 8月13日までの一部解約元本額	458,495,490円
期末元本額	1,817,595,936円
2024年 8月13日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	737,144,698円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,080,451,238円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 8月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,454,101
合計	736,454,101

2024年 8月13日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	497,333,126
合計	497,333,126

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	サカタのタネ	8,600	3,395.00	29,197,000
		大和ハウス工業	25,800	4,354.00	112,333,200
		日本ハム	11,900	5,150.00	61,285,000
		味の素	11,400	5,257.00	59,929,800
		ニチレイ	14,700	3,940.00	57,918,000
		日清食品ホールディングス	14,500	3,815.00	55,317,500
		東レ	24,700	726.50	17,944,550
		レンゴー	31,900	927.00	29,571,300
		レゾナック・ホールディングス	33,600	3,298.00	110,812,800
		信越化学工業	30,800	6,195.00	190,806,000
		KHネオケム	19,300	2,014.00	38,870,200
		富士フイルムホールディングス	32,300	3,527.00	113,922,100
		ユニ・チャーム	15,000	4,942.00	74,130,000
		協和キリン	19,700	3,041.00	59,907,700
		中外製薬	9,700	6,239.00	60,518,300
		ロート製薬	5,900	3,246.00	19,151,400
		ペプチドリーム	9,900	2,249.50	22,270,050
		AGC	16,000	4,633.00	74,128,000
		JFEホールディングス	30,800	1,876.50	57,796,200
		DOWAホールディングス	200	4,703.00	940,600
		ディスコ	1,500	42,950.00	64,425,000
		小松製作所	25,600	4,013.00	102,732,800
		ダイキン工業	5,200	17,630.00	91,676,000
		日本精工	84,800	718.80	60,954,240
		コニカミノルタ	27,200	364.80	9,922,560
		日立製作所	67,400	3,480.00	234,552,000
		ニデック	11,700	5,924.00	69,310,800
		ソニーグループ	17,900	12,945.00	231,715,500
		リオン	6,800	2,110.00	14,348,000
		芝浦電子	14,100	3,045.00	42,934,500
		ローム	17,200	1,585.00	27,262,000
		浜松ホトニクス	18,800	3,888.00	73,094,400
		村田製作所	40,500	2,891.50	117,105,750
		東京エレクトロン	4,900	27,400.00	134,260,000
		川崎重工業	14,700	4,425.00	65,047,500
		トヨタ自動車	57,800	2,529.00	146,176,200
		バンダイナムコホールディングス	17,300	2,873.50	49,711,550
		フジシールインターナショナル	21,200	2,231.00	47,297,200
		ヤマハ	14,000	2,843.00	39,802,000
		任天堂	15,700	7,750.00	121,675,000
		大阪瓦斯	10,300	3,420.00	35,226,000
		東日本旅客鉄道	29,200	2,569.00	75,014,800
		商船三井	17,400	4,753.00	82,702,200
		野村総合研究所	27,900	4,701.00	131,157,900
		オービック	4,900	24,300.00	119,070,000
		LINEヤフー	42,900	381.20	16,353,480
		日本電信電話	769,700	148.90	114,608,330
		ソフトバンクグループ	16,200	7,878.00	127,623,600
		伊藤忠商事	22,200	6,922.00	153,668,400
		三菱商事	53,900	2,863.00	154,315,700
		J.フロント リテイリング	37,200	1,433.50	53,326,200
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	18,600	3,673.00	68,317,800
		丸井グループ	5,100	2,286.00	11,658,600
		ファーストリテイリング	1,500	40,600.00	60,900,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	157,500	1,438.50	226,563,750
		三井住友トラスト・ホールディングス	28,900	3,458.00	99,936,200
		千葉銀行	51,000	1,129.00	57,579,000
		群馬銀行	82,100	872.40	71,624,040
		東京海上ホールディングス	21,900	5,245.00	114,865,500
		三井不動産	97,700	1,497.00	146,256,900
		サイバーエージェント	30,500	915.70	27,928,850
		リクルートホールディングス	23,400	8,280.00	193,752,000
	計	銘柄数:62			5,133,201,950
		組入時価比率:99.7%			100.0%
	合 計				5,133,201,950

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。