有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)

日本ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年 8月11日現在	2022年 8月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,307,614	2,274,939
コール・ローン		38,515,090	17,363,880
株式		5,015,378,250	4,935,255,670
未収入金		-	30,095,334
未収配当金		4,305,000	5,627,900
流動資産合計		5,060,505,954	4,990,617,723
資産合計		5,060,505,954	4,990,617,723
負債の部
流動負債
未払利息		38	8
その他未払費用		1,146	1,281
流動負債合計		1,184	1,289
負債合計		1,184	1,289
純資産の部
元本等
元本	*1	2,530,776,734	2,445,902,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,529,728,036	2,544,713,636
元本等合計		5,060,504,770	4,990,616,434
純資産合計	*2	5,060,504,770	4,990,616,434
負債純資産合計		5,060,505,954	4,990,617,723

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年 8月12日 至 2022年 8月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月11日現在				2022年 8月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,530,776,734口				2,445,902,798口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.9996円			1口当たりの純資産額	2.0404円
		(10,000口当たりの純資産額	19,996円)			(10,000口当たりの純資産額	20,404円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 8月12日 至 2021年 8月11日	自 2021年 8月12日 至 2022年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年 8月11日現在	2022年 8月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年 8月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 8月12日
期首元本額	2,690,016,682円
期首より2021年 8月11日までの追加設定元本額	157,966,082円
期首より2021年 8月11日までの一部解約元本額	317,206,030円
期末元本額	2,530,776,734円
2021年 8月11日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	1,117,745,347円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,413,031,387円

2022年 8月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月12日
期首元本額	2,530,776,734円
期首より2022年 8月12日までの追加設定元本額	73,749,325円
期首より2022年 8月12日までの一部解約元本額	158,623,261円
期末元本額	2,445,902,798円
2022年 8月12日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	1,069,847,238円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,376,055,560円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年 8月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	786,535,453
合計	786,535,453

2022年 8月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	23,467,677
合計	23,467,677

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	23,100	952.00	21,991,200
		大和ハウス工業	29,600	3,157.00	93,447,200
		日本ハム	4,400	4,040.00	17,776,000
		キリンホールディングス	2,900	2,245.00	6,510,500
		不二製油グループ本社	10,400	2,260.00	23,504,000
		味の素	6,600	3,714.00	24,512,400
		ニチレイ	21,100	2,519.00	53,150,900
		日清食品ホールディングス	7,900	9,600.00	75,840,000
		東レ	11,000	764.00	8,404,000
		レンゴー	53,800	782.00	42,071,600
		信越化学工業	8,400	17,425.00	146,370,000
		三井化学	13,800	2,968.00	40,958,400
		KHネオケム	9,000	2,619.00	23,571,000
		積水化学工業	29,800	1,937.00	57,722,600
		花王	10,000	5,930.00	59,300,000
		富士フイルムホールディングス	14,500	7,334.00	106,343,000
		ファンケル	19,400	2,611.00	50,653,400
		エフピコ	7,700	3,415.00	26,295,500
		協和キリン	16,100	3,185.00	51,278,500
		中外製薬	14,000	3,861.00	54,054,000
		ロート製薬	8,800	4,295.00	37,796,000
		小野薬品工業	13,200	3,384.00	44,668,800
		第一三共	23,400	3,677.00	86,041,800
		ペプチドリーム	8,400	1,614.00	13,557,600
		AGC	21,300	4,960.00	105,648,000
		日本碍子	10,200	1,984.00	20,236,800
		JFEホールディングス	37,200	1,465.00	54,498,000
		DOWAホールディングス	3,800	5,210.00	19,798,000
		ディスコ	2,200	33,800.00	74,360,000
		小松製作所	29,600	2,906.00	86,017,600
		ダイキン工業	5,700	24,735.00	140,989,500
		日立製作所	25,700	6,910.00	177,587,000
		日本電産	9,100	9,938.00	90,435,800
		オムロン	7,000	7,770.00	54,390,000
		ソニーグループ	19,900	11,455.00	227,954,500
		リオン	6,800	2,174.00	14,783,200
		横河電機	34,800	2,337.00	81,327,600
		芝浦電子	2,500	5,200.00	13,000,000
		ローム	4,500	10,240.00	46,080,000
		浜松ホトニクス	17,500	6,280.00	109,900,000
		小糸製作所	8,700	4,775.00	41,542,500
		豊田自動織機	13,300	7,930.00	105,469,000
		トヨタ自動車	98,800	2,135.00	210,938,000
		テルモ	19,500	4,508.00	87,906,000
		島津製作所	18,300	4,300.00	78,690,000
		タムロン	2,700	3,105.00	8,383,500
		HOYA	3,900	14,685.00	57,271,500
		バンダイナムコホールディングス	5,900	10,020.00	59,118,000
		フジシールインターナショナル	16,600	1,520.00	25,232,000
		ピジョン	22,900	1,988.00	45,525,200
		任天堂	2,500	57,280.00	143,200,000
		大阪瓦斯	29,100	2,350.00	68,385,000
		東日本旅客鉄道	1,700	7,094.00	12,059,800
		西日本旅客鉄道	15,200	5,269.00	80,088,800
		商船三井	17,600	3,825.00	67,320,000
		ユーザベース	35,400	712.00	25,204,800
		野村総合研究所	22,200	4,170.00	92,574,000
		オービック	4,500	21,770.00	97,965,000
		Zホールディングス	13,600	436.20	5,932,320
		日本電信電話	27,600	3,698.00	102,064,800
		ソフトバンク	51,800	1,514.00	78,425,200
		ソフトバンクグループ	12,500	5,610.00	70,125,000
		伊藤忠商事	38,300	3,815.00	146,114,500
		三菱商事	18,100	4,274.00	77,359,400
	J.フロント リテイリング	31,500	1,088.00	34,272,000
	コスモス薬品	4,000	14,510.00	58,040,000
	しまむら	2,400	12,580.00	30,192,000
	丸井グループ	13,900	2,434.00	33,832,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,000	727.10	90,160,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	19,800	4,333.00	85,793,400
	三井住友フィナンシャルグループ	21,700	4,148.00	90,011,600
	SOMPOホールディングス	4,200	5,855.00	24,591,000
	東京海上ホールディングス	10,100	7,558.00	76,335,800
	三菱地所	12,300	1,915.50	23,560,650
	イオンモール	15,000	1,707.00	25,605,000
	博報堂DYホールディングス	36,500	1,365.00	49,822,500
	セコム	4,800	9,025.00	43,320,000
計	銘柄数:77			4,935,255,670
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合 計				4,935,255,670

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。