有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)

日本ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 8月11日現在	2021年 8月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,550,407	2,307,614
コール・ローン		44,236,048	38,515,090
株式		4,208,226,750	5,015,378,250
未収配当金		3,823,200	4,305,000
流動資産合計		4,257,836,405	5,060,505,954
資産合計		4,257,836,405	5,060,505,954
負債の部
流動負債
未払利息		40	38
その他未払費用		515	1,146
流動負債合計		555	1,184
負債合計		555	1,184
純資産の部
元本等
元本	*1	2,690,016,682	2,530,776,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,567,819,168	2,529,728,036
元本等合計		4,257,835,850	5,060,504,770
純資産合計	*2	4,257,835,850	5,060,504,770
負債純資産合計		4,257,836,405	5,060,505,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 8月12日 至 2021年 8月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月11日現在				2021年 8月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,690,016,682口				2,530,776,734口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5828円			1口当たりの純資産額	1.9996円
		(10,000口当たりの純資産額	15,828円)			(10,000口当たりの純資産額	19,996円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 8月14日 至 2020年 8月11日	自 2020年 8月12日 至 2021年 8月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 8月11日現在	2021年 8月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 8月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 8月14日
期首元本額	1,188,674,870円
期首より2020年 8月11日までの追加設定元本額	1,573,960,323円
期首より2020年 8月11日までの一部解約元本額	72,618,511円
期末元本額	2,690,016,682円
2020年 8月11日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	1,158,357,275円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,531,659,407円

2021年 8月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 8月12日
期首元本額	2,690,016,682円
期首より2021年 8月11日までの追加設定元本額	157,966,082円
期首より2021年 8月11日までの一部解約元本額	317,206,030円
期末元本額	2,530,776,734円
2021年 8月11日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	1,117,745,347円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,413,031,387円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 8月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△54,161,142
合計	△54,161,142

2021年 8月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	786,535,453
合計	786,535,453

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	22,800	928.00	21,158,400
		大和ハウス工業	30,600	3,401.00	104,070,600
		明治ホールディングス	8,500	6,950.00	59,075,000
		日本ハム	5,100	4,100.00	20,910,000
		キリンホールディングス	3,900	1,941.00	7,569,900
		不二製油グループ本社	11,100	2,533.00	28,116,300
		ニチレイ	21,900	2,600.00	56,940,000
		東レ	92,600	731.80	67,764,680
		レンゴー	54,400	934.00	50,809,600
		信越化学工業	8,500	17,850.00	151,725,000
		三井化学	16,200	3,735.00	60,507,000
		積水化学工業	31,700	1,948.00	61,751,600
		花王	10,200	6,725.00	68,595,000
		富士フイルムホールディングス	14,800	8,019.00	118,681,200
		資生堂	6,700	7,617.00	51,033,900
		エフピコ	6,200	4,160.00	25,792,000
		ニフコ	5,900	3,700.00	21,830,000
		協和キリン	8,100	3,505.00	28,390,500
		中外製薬	14,300	4,089.00	58,472,700
		ロート製薬	10,000	3,225.00	32,250,000
		小野薬品工業	13,100	2,519.00	32,998,900
		第一三共	25,200	2,147.00	54,104,400
		ペプチドリーム	6,100	4,140.00	25,254,000
		AGC	24,800	4,985.00	123,628,000
		日本碍子	11,500	1,875.00	21,562,500
		ジェイ エフ イー ホールディングス	42,500	1,507.00	64,047,500
		DOWAホールディングス	5,800	4,710.00	27,318,000
		住友電気工業	11,300	1,520.50	17,181,650
		ディスコ	2,300	32,650.00	75,095,000
		小松製作所	30,100	2,781.00	83,708,100
		ダイキン工業	6,200	25,900.00	160,580,000
		マキタ	6,200	5,580.00	34,596,000
		日立製作所	26,500	6,233.00	165,174,500
		日本電産	9,100	13,035.00	118,618,500
		オムロン	4,200	9,830.00	41,286,000
		ソニーグループ	21,700	11,110.00	241,087,000
		リオン	7,100	2,528.00	17,948,800
		横河電機	37,200	1,779.00	66,178,800
		カシオ計算機	50,200	1,861.00	93,422,200
		ローム	4,800	10,490.00	50,352,000
		浜松ホトニクス	17,800	6,220.00	110,716,000
		小糸製作所	8,200	6,930.00	56,826,000
		豊田自動織機	13,600	9,640.00	131,104,000
		本田技研工業	34,200	3,649.00	124,795,800
		テルモ	22,700	4,380.00	99,426,000
		島津製作所	19,500	4,775.00	93,112,500
		タムロン	3,100	2,696.00	8,357,600
		バンダイナムコホールディングス	6,500	7,476.00	48,594,000
		ピジョン	10,200	3,285.00	33,507,000
		任天堂	2,700	52,640.00	142,128,000
		大阪瓦斯	31,500	2,121.00	66,811,500
		東急	11,200	1,546.00	17,315,200
		東日本旅客鉄道	2,100	7,415.00	15,571,500
		商船三井	7,300	7,100.00	51,830,000
		ユーザベース	19,000	2,263.00	42,997,000
		野村総合研究所	28,900	3,720.00	107,508,000
		オービック	5,100	19,770.00	100,827,000
		Zホールディングス	26,200	629.60	16,495,520
		日本電信電話	31,600	2,864.50	90,518,200
		ソフトバンク	54,600	1,485.00	81,081,000
		ソフトバンクグループ	15,600	6,711.00	104,691,600
		伊藤忠商事	44,300	3,394.00	150,354,200
		三菱商事	16,500	3,291.00	54,301,500
		コスモス薬品	4,100	18,180.00	74,538,000
	丸井グループ	42,100	2,004.00	84,368,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	20,900	3,769.00	78,772,100
	三井住友フィナンシャルグループ	22,000	3,876.00	85,272,000
	SOMPOホールディングス	2,300	4,730.00	10,879,000
	東京海上ホールディングス	13,000	5,467.00	71,071,000
	パーク24	13,100	2,098.00	27,483,800
	三菱地所	11,400	1,735.50	19,784,700
	日本M&Aセンター	21,500	3,100.00	66,650,000
	博報堂DYホールディングス	36,000	1,772.00	63,792,000
	オリエンタルランド	2,000	15,535.00	31,070,000
	セコム	5,100	8,479.00	43,242,900
計	銘柄数:75			5,015,378,250
	組入時価比率:99.1%			100.0%
	合 計				5,015,378,250

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。