有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)

日本ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 8月12日現在	2023年 8月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,274,939	3,705,333
コール・ローン		17,363,880	38,723,039
株式		4,935,255,670	5,236,810,590
未収入金		30,095,334	-
未収配当金		5,627,900	5,393,550
流動資産合計		4,990,617,723	5,284,632,512
資産合計		4,990,617,723	5,284,632,512
負債の部
流動負債
未払利息		8	53
その他未払費用		1,281	1,507
流動負債合計		1,289	1,560
負債合計		1,289	1,560
純資産の部
元本等
元本	*1	2,445,902,798	2,160,639,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,544,713,636	3,123,991,276
元本等合計		4,990,616,434	5,284,630,952
純資産合計	*2	4,990,616,434	5,284,630,952
負債純資産合計		4,990,617,723	5,284,632,512

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 8月13日 至 2023年 8月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月12日現在				2023年 8月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,445,902,798口				2,160,639,676口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0404円			1口当たりの純資産額	2.4459円
		(10,000口当たりの純資産額	20,404円)			(10,000口当たりの純資産額	24,459円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 8月12日 至 2022年 8月12日	自 2022年 8月13日 至 2023年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 8月12日現在	2023年 8月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 8月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月12日
期首元本額	2,530,776,734円
期首より2022年 8月12日までの追加設定元本額	73,749,325円
期首より2022年 8月12日までの一部解約元本額	158,623,261円
期末元本額	2,445,902,798円
2022年 8月12日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	1,069,847,238円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,376,055,560円

2023年 8月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 8月13日
期首元本額	2,445,902,798円
期首より2023年 8月14日までの追加設定元本額	31,883,398円
期首より2023年 8月14日までの一部解約元本額	317,146,520円
期末元本額	2,160,639,676円
2023年 8月14日現在の元本の内訳(*)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))	876,033,087円
私募日本株ESGオープン(適格機関投資家専用)	1,284,606,589円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 8月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	23,467,677
合計	23,467,677

2023年 8月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,454,101
合計	736,454,101

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	30,100	3,859.00	116,155,900
		日本ハム	2,900	4,419.00	12,815,100
		味の素	13,400	5,767.00	77,277,800
		ニチレイ	17,300	3,366.00	58,231,800
		日清食品ホールディングス	6,700	12,360.00	82,812,000
		東レ	36,600	802.40	29,367,840
		レンゴー	43,500	946.10	41,155,350
		信越化学工業	36,000	4,547.00	163,692,000
		KHネオケム	13,700	2,229.00	30,537,300
		富士フイルムホールディングス	12,600	8,263.00	104,113,800
		ファンケル	28,400	2,719.00	77,219,600
		エフピコ	6,000	2,784.50	16,707,000
		ユニ・チャーム	12,700	5,873.00	74,587,100
		協和キリン	23,000	2,670.50	61,421,500
		中外製薬	11,700	4,256.00	49,795,200
		ロート製薬	13,700	3,488.00	47,785,600
		小野薬品工業	11,500	2,775.50	31,918,250
		ペプチドリーム	6,100	1,808.50	11,031,850
		TOYO TIRE	14,900	2,065.50	30,775,950
		AGC	18,600	4,926.00	91,623,600
		JFEホールディングス	30,500	2,205.50	67,267,750
		DOWAホールディングス	2,300	4,673.00	10,747,900
		ディスコ	5,000	25,090.00	125,450,000
		小松製作所	29,700	4,041.00	120,017,700
		ダイキン工業	6,000	25,080.00	150,480,000
		日本精工	98,100	848.00	83,188,800
		コニカミノルタ	54,400	463.10	25,192,640
		日立製作所	20,200	9,243.00	186,708,600
		ニデック	13,600	7,767.00	105,631,200
		ソニーグループ	17,700	12,175.00	215,497,500
		リオン	7,600	2,140.00	16,264,000
		芝浦電子	5,000	7,190.00	35,950,000
		ローム	4,800	12,325.00	59,160,000
		浜松ホトニクス	15,200	6,428.00	97,705,600
		村田製作所	15,400	8,055.00	124,047,000
		東京エレクトロン	4,400	20,270.00	89,188,000
		豊田自動織機	8,400	10,110.00	84,924,000
		トヨタ自動車	60,800	2,408.00	146,406,400
		シマノ	1,800	21,460.00	38,628,000
		島津製作所	15,900	4,244.00	67,479,600
		バンダイナムコホールディングス	19,200	3,380.00	64,896,000
		フジシールインターナショナル	16,400	1,636.00	26,830,400
		任天堂	18,300	6,248.00	114,338,400
		大阪瓦斯	25,200	2,289.50	57,695,400
		西日本旅客鉄道	17,400	6,091.00	105,983,400
		商船三井	20,400	4,015.00	81,906,000
		野村総合研究所	29,200	3,977.00	116,128,400
		オービック	5,000	23,515.00	117,575,000
		Zホールディングス	112,500	413.30	46,496,250
		日本電信電話	810,800	164.20	133,133,360
		ソフトバンクグループ	18,900	6,631.00	125,325,900
		伊藤忠商事	30,700	5,648.00	173,393,600
		三菱商事	14,100	7,110.00	100,251,000
		J.フロント リテイリング	44,000	1,604.50	70,598,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	25,400	3,001.00	76,225,400
		しまむら	2,000	14,675.00	29,350,000
		丸井グループ	11,400	2,477.00	28,237,800
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	197,800	1,110.00	219,558,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	21,400	5,253.00	112,414,200
		千葉銀行	60,500	978.10	59,175,050
		東京海上ホールディングス	25,900	3,080.00	79,772,000
		三井不動産	41,800	3,009.00	125,776,200
		リクルートホールディングス	22,800	4,947.00	112,791,600
	計	銘柄数:63			5,236,810,590
	組入時価比率:99.1%			100.0%
	合 計				5,236,810,590

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。