有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

日本バリュースター マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年11月28日現在	平成29年11月27日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,687,773	1,452,134
コール・ローン		62,098,855	39,501,605
株式		1,909,589,000	2,027,159,000
未収入金		109,939,613	-
未収配当金		11,763,000	7,314,620
流動資産合計		2,100,078,241	2,075,427,359
資産合計		2,100,078,241	2,075,427,359
負債の部
流動負債
未払金		113,857,296	-
未払利息		97	73
その他未払費用		982	230
流動負債合計		113,858,375	303
負債合計		113,858,375	303
純資産の部
元本等
元本	*1	2,109,522,986	1,697,333,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△123,303,120	378,093,144
元本等合計		1,986,219,866	2,075,427,056
純資産合計	*3	1,986,219,866	2,075,427,056
負債純資産合計		2,100,078,241	2,075,427,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年11月29日 至 平成29年11月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)の計算期間に合わせるため、平成28年11月29日から平成29年11月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月28日現在				平成29年11月27日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,109,522,986口				1,697,333,912口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	123,303,120円			元本の欠損	─
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9415円			1口当たりの純資産額	1.2228円
		(10,000口当たりの純資産額	9,415円)			(10,000口当たりの純資産額	12,228円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年11月28日 至 平成28年11月28日	自 平成28年11月29日 至 平成29年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年11月28日現在	平成29年11月27日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年11月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年11月28日
期首元本額	2,391,525,329円
期首より平成28年11月28日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年11月28日までの一部解約元本額	282,002,343円
期末元本額	2,109,522,986円
平成28年11月28日現在の元本の内訳(*)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)	2,109,522,986円

平成29年11月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月29日
期首元本額	2,109,522,986円
期首より平成29年11月27日までの追加設定元本額	-円
期首より平成29年11月27日までの一部解約元本額	412,189,074円
期末元本額	1,697,333,912円
平成29年11月27日現在の元本の内訳(*)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)	1,697,333,912円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年11月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	223,576,573
合計	223,576,573

平成29年11月27日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	441,383,246
合計	441,383,246

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	10,000	584.00	5,840,000
		清水建設	14,000	1,226.00	17,164,000
		大和ハウス工業	7,800	4,052.00	31,605,600
		寿スピリッツ	5,000	5,230.00	26,150,000
		アサヒグループホールディングス	3,000	5,529.00	16,587,000
		キッコーマン	10,000	4,165.00	41,650,000
		信越化学工業	7,000	12,600.00	88,200,000
		住友ベークライト	12,000	960.00	11,520,000
		花王	900	7,087.00	6,378,300
		DIC	3,000	4,090.00	12,270,000
		サカタインクス	3,500	1,911.00	6,688,500
		資生堂	20,000	5,372.00	107,440,000
		ペプチドリーム	21,000	3,675.00	77,175,000
		東京製鐵	10,000	959.00	9,590,000
		古河電気工業	7,100	5,910.00	41,961,000
		SUMCO	4,000	2,914.00	11,656,000
		三浦工業	5,000	2,795.00	13,975,000
		SMC	2,000	49,010.00	98,020,000
		ダイキン工業	1,000	12,830.00	12,830,000
		アマノ	15,000	2,916.00	43,740,000
		ミネベアミツミ	10,000	2,287.00	22,870,000
		安川電機	10,000	5,210.00	52,100,000
		日本電産	7,000	15,910.00	111,370,000
		ダブル・スコープ	5,000	2,265.00	11,325,000
		オムロン	5,000	7,120.00	35,600,000
		ソニー	7,000	5,363.00	37,541,000
		TDK	7,000	9,120.00	63,840,000
		キーエンス	700	68,430.00	47,901,000
		ローム	5,300	12,360.00	65,508,000
		村田製作所	800	15,830.00	12,664,000
		東京エレクトロン	2,000	22,930.00	45,860,000
		日産自動車	23,500	1,076.50	25,297,750
		トヨタ自動車	5,800	7,026.00	40,750,800
		スズキ	15,000	6,122.00	91,830,000
		任天堂	800	47,720.00	38,176,000
		東日本旅客鉄道	4,000	10,875.00	43,500,000
		じげん	37,000	1,635.00	60,495,000
		ユーザベース	5,000	2,849.00	14,245,000
		日本電信電話	5,000	5,827.00	29,135,000
		ソフトバンクグループ	7,100	9,778.00	69,423,800
		住友商事	12,100	1,661.50	20,104,150
		阪和興業	4,000	4,585.00	18,340,000
		ミスミグループ本社	6,000	3,375.00	20,250,000
		スタートトゥデイ	10,000	3,650.00	36,500,000
		ニトリホールディングス	3,000	17,730.00	53,190,000
		ファーストリテイリング	800	41,190.00	32,952,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,000	762.80	61,024,000
		第一生命ホールディングス	5,000	2,206.50	11,032,500
		東京海上ホールディングス	10,000	4,868.00	48,680,000
		T&Dホールディングス	5,000	1,733.00	8,665,000
		ティーケーピー	13,500	2,310.00	31,185,000
		パーソルホールディングス	10,000	2,645.00	26,450,000
		エムスリー	2,000	3,735.00	7,470,000
		ディー・エヌ・エー	6,600	2,585.00	17,061,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	4,000	6,100.00	24,400,000
		エラン	7,400	1,349.00	9,982,600
	計	銘柄数:56			2,027,159,000
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合 計				2,027,159,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。