有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

日本バリュースター マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2017年11月27日現在	2018年11月27日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,452,134	4,817,257
コール・ローン		39,501,605	87,822,652
株式		2,027,159,000	1,637,487,130
未収入金		-	35,506,960
未収配当金		7,314,620	8,397,050
流動資産合計		2,075,427,359	1,774,031,049
資産合計		2,075,427,359	1,774,031,049
負債の部
流動負債
未払金		-	19,358,512
未払利息		73	192
その他未払費用		230	260
流動負債合計		303	19,358,964
負債合計		303	19,358,964
純資産の部
元本等
元本	*1	1,697,333,912	1,492,990,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		378,093,144	261,681,101
元本等合計		2,075,427,056	1,754,672,085
純資産合計	*2	2,075,427,056	1,754,672,085
負債純資産合計		2,075,427,359	1,774,031,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2017年11月28日 至 2018年11月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2017年11月27日現在				2018年11月27日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,697,333,912口				1,492,990,984口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2228円			1口当たりの純資産額	1.1753円
		(10,000口当たりの純資産額	12,228円)			(10,000口当たりの純資産額	11,753円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2016年11月29日 至 2017年11月27日	自 2017年11月28日 至 2018年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2017年11月27日現在	2018年11月27日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2017年11月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2016年11月29日
期首元本額	2,109,522,986円
期首より2017年11月27日までの追加設定元本額	-円
期首より2017年11月27日までの一部解約元本額	412,189,074円
期末元本額	1,697,333,912円
2017年11月27日現在の元本の内訳(*)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)	1,697,333,912円

2018年11月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月28日
期首元本額	1,697,333,912円
期首より2018年11月27日までの追加設定元本額	39,833,140円
期首より2018年11月27日までの一部解約元本額	244,176,068円
期末元本額	1,492,990,984円
2018年11月27日現在の元本の内訳(*)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)	1,492,990,984円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2017年11月27日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	441,383,246
合計	441,383,246

2018年11月27日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△55,794,346
合計	△55,794,346

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	3,000	708.00	2,124,000
		五洋建設	40,000	712.00	28,480,000
		大和ハウス工業	2,800	3,488.00	9,766,400
		協和エクシオ	12,200	2,828.00	34,501,600
		アサヒグループホールディングス	4,000	4,846.00	19,384,000
		キッコーマン	4,600	6,310.00	29,026,000
		キユーピー	7,800	2,752.00	21,465,600
		信越化学工業	6,000	9,650.00	57,900,000
		住友ベークライト	2,200	4,020.00	8,844,000
		花王	900	8,065.00	7,258,500
		資生堂	3,700	7,406.00	27,402,200
		ユニ・チャーム	5,700	3,464.00	19,744,800
		中外製薬	4,100	7,230.00	29,643,000
		大塚ホールディングス	3,200	5,096.00	16,307,200
		ペプチドリーム	10,900	4,465.00	48,668,500
		JXTGホールディングス	32,200	668.90	21,538,580
		古河電気工業	2,000	3,200.00	6,400,000
		三浦工業	12,400	2,896.00	35,910,400
		SMC	300	38,130.00	11,439,000
		小松製作所	6,400	2,943.00	18,835,200
		ダイキン工業	3,700	11,955.00	44,233,500
		安川電機	6,000	3,365.00	20,190,000
		日本電産	1,300	14,100.00	18,330,000
		ソニー	6,600	5,802.00	38,293,200
		TDK	2,000	8,900.00	17,800,000
		キーエンス	700	61,040.00	42,728,000
		ローム	1,300	7,850.00	10,205,000
		村田製作所	1,700	16,000.00	27,200,000
		東京エレクトロン	400	15,770.00	6,308,000
		トヨタ自動車	7,100	6,927.00	49,181,700
		スズキ	6,200	5,438.00	33,715,600
		エフ・シー・シー	8,900	2,874.00	25,578,600
		HOYA	2,700	6,820.00	18,414,000
		バンダイナムコホールディングス	13,000	4,855.00	63,115,000
		任天堂	1,600	32,680.00	52,288,000
		ヤマトホールディングス	4,000	2,954.00	11,816,000
		新日鉄住金ソリューションズ	11,600	3,345.00	38,802,000
		ブロードリーフ	27,400	618.00	16,933,200
		じげん	12,000	658.00	7,896,000
		ユーザベース	1,700	2,507.00	4,261,900
		東映アニメーション	8,100	3,590.00	29,079,000
		NTTドコモ	7,100	2,622.50	18,619,750
		エヌ・ティ・ティ・データ	34,800	1,308.00	45,518,400
		ソフトバンクグループ	3,100	9,145.00	28,349,500
		三井物産	18,400	1,775.50	32,669,200
		住友商事	16,200	1,724.50	27,936,900
		SOU	1,400	6,830.00	9,562,000
		ZOZO	4,500	2,486.00	11,187,000
		セブン&アイ・ホールディングス	10,300	4,950.00	50,985,000
		ツルハホールディングス	1,700	11,330.00	19,261,000
		イオン	12,900	2,712.00	34,984,800
		ニトリホールディングス	1,200	14,620.00	17,544,000
		ファーストリテイリング	700	57,060.00	39,942,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	64,000	631.30	40,403,200
		三井住友トラスト・ホールディングス	4,000	4,522.00	18,088,000
		三井住友フィナンシャルグループ	8,200	4,191.00	34,366,200
		第一生命ホールディングス	8,000	2,013.00	16,104,000
		東京海上ホールディングス	6,700	5,653.00	37,875,100
		T&Dホールディングス	5,000	1,664.00	8,320,000
		ティーケーピー	11,300	3,975.00	44,917,500
		パーソルホールディングス	17,300	1,947.00	33,683,100
		エムスリー	8,600	1,728.00	14,860,800
		ベクトル	8,500	1,760.00	14,960,000
		エラン	2,100	3,020.00	6,342,000
計	銘柄数:64			1,637,487,130
	組入時価比率:93.3%			100.0%
	合 計				1,637,487,130

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。