有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	984,050,076	1,997,720,059
親投資信託受益証券 合計		984,050,076	1,997,720,059
合計		984,050,076	1,997,720,059

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		31,775,585	-
コール・ローン		112,826,105	333,280,243
株式		23,911,196,460	21,158,271,030
未収入金		124,192,950	3,225,322,852
未収配当金		181,346,700	27,143,900
流動資産合計		24,361,337,800	24,744,018,025
資産合計		24,361,337,800	24,744,018,025
負債の部
流動負債
未払解約金		137,000,000	2,722,414,598
未払利息		300	928
その他未払費用		93	171
流動負債合計		137,000,393	2,722,415,697
負債合計		137,000,393	2,722,415,697
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	12,280,217,020	10,847,714,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,944,120,387	11,173,887,739
元本等合計		24,224,337,407	22,021,602,328
純資産合計		24,224,337,407	22,021,602,328
負債純資産合計		24,361,337,800	24,744,018,025

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 16,696,708,217円 期中追加設定元本額 1,112,023,976円 期中一部解約元本額 5,528,515,173円	期首元本額 12,280,217,020円 期中追加設定元本額 2,090,670,650円 期中一部解約元本額 3,523,173,081円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 8,140,377,598円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,191,174,122円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,309,804,871円 しんきん世界アロケーションファンド 627,831,000円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 178,604,826円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 832,424,603円 合 計 12,280,217,020円	しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 7,625,640,402円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 984,050,076円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,177,412,240円 しんきん世界アロケーションファンド ―円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 300,477,429円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 760,134,442円 合 計 10,847,714,589円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	12,280,217,020口	10,847,714,589口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年9月6日 至 平成29年3月6日	自 平成29年3月7日 至 平成29年9月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融 商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体 制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,724,573,757円	△102,966,040円
合計	2,724,573,757円	△102,966,040円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年9月6日 至 平成29年3月6日	自 平成29年3月7日 至 平成29年9月5日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
1口当たり純資産額 1.9726円	1口当たり純資産額 2.0301円
(1万口当たり純資産額 19,726円)	(1万口当たり純資産額 20,301円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	124,600	1,922.00	239,481,200
大林組	187,500	1,280.00	240,000,000
大東建託	12,700	18,800.00	238,760,000
積水ハウス	127,900	1,875.50	239,876,450
キリンホールディングス	98,600	2,431.50	239,745,900
日本たばこ産業	64,900	3,706.00	240,519,400
倉敷紡績	771,000	271.00	208,941,000
オンワードホールディングス	303,000	788.00	238,764,000
王子ホールディングス	424,000	567.00	240,408,000
クラレ	117,000	2,037.00	238,329,000
三菱ケミカルホールディングス	238,700	1,001.00	238,938,700
三洋化成工業	42,600	5,580.00	237,708,000
太陽ホールディングス	44,500	5,200.00	231,400,000
マンダム	37,200	6,200.00	230,640,000
日東電工	25,200	9,403.00	236,955,600
武田薬品工業	40,400	5,988.00	241,915,200
アステラス製薬	174,500	1,386.00	241,857,000
エーザイ	42,400	5,683.00	240,959,200
大塚ホールディングス	55,500	4,317.00	239,593,500
昭和シェル石油	200,500	1,215.00	243,607,500
JXTGホールディングス	451,300	537.60	242,618,880
横浜ゴム	117,800	2,055.00	242,079,000
ブリヂストン	51,100	4,718.00	241,089,800
旭硝子	56,900	4,190.00	238,411,000
住友電気工業	143,500	1,695.00	243,232,500
三和ホールディングス	198,800	1,191.00	236,770,800
LIXILグループ	83,400	2,851.00	237,773,400
アマダホールディングス	202,900	1,191.00	241,653,900
小松製作所	82,600	2,937.50	242,637,500
SANKYO	68,200	3,525.00	240,405,000
マックス	165,000	1,416.00	233,640,000
日本精工	186,100	1,310.00	243,791,000
三菱重工業	585,000	417.70	244,354,500
スター精密	133,600	1,751.00	233,933,600
コニカミノルタ	278,300	855.00	237,946,500
IDEC	126,900	1,854.00	235,272,600
日立マクセル	94,800	2,465.00	233,682,000
アズビル	53,100	4,460.00	236,826,000
キヤノン	63,900	3,766.00	240,647,400
東京エレクトロン	15,800	15,375.00	242,925,000
デンソー	46,200	5,256.00	242,827,200
日産自動車	223,200	1,092.50	243,846,000
トヨタ自動車	39,600	6,219.00	246,272,400
アイシン精機	44,100	5,590.00	246,519,000
本田技研工業	79,100	3,057.00	241,808,700
SUBARU	63,800	3,838.00	244,864,400
ヤマハ発動機	79,200	3,080.00	243,936,000
ニプロ	166,900	1,426.00	237,999,400
トッパン・フォームズ	211,100	1,120.00	236,432,000
大日本印刷	188,000	1,289.00	242,332,000
中国電力	193,300	1,240.00	239,692,000
西日本旅客鉄道	30,900	7,846.00	242,441,400
日本通運	321,000	736.00	236,256,000
丸全昭和運輸	393,000	488.00	191,784,000
日本航空	65,000	3,727.00	242,255,000
住友倉庫	329,000	705.00	231,945,000
トレンドマイクロ	47,800	5,010.00	239,478,000
日本オラクル	30,100	7,970.00	239,897,000
日本テレビホールディングス	123,300	1,951.00	240,558,300
日本電信電話	45,900	5,241.00	240,561,900
NTTドコモ	96,700	2,508.00	242,523,600
TKC	76,500	3,100.00	237,150,000
伊藤忠商事	136,200	1,764.50	240,324,900
三井物産	149,700	1,634.00	244,609,800
住友商事	157,600	1,554.50	244,989,200
サンゲツ	124,100	1,939.00	240,629,900
リョーサン	53,100	4,435.00	235,498,500
東陽テクニカ	234,300	984.00	230,551,200
因幡電機産業	54,500	4,340.00	236,530,000
ローソン	33,400	7,270.00	242,818,000
三城ホールディングス	32,800	475.00	15,580,000
京都きもの友禅	142,500	920.00	131,100,000
青山商事	61,100	3,930.00	240,123,000
あおぞら銀行	587,000	413.00	242,431,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	362,100	667.10	241,556,910
りそなホールディングス	446,100	541.70	241,652,370
三井住友トラスト・ホールディングス	64,100	3,773.00	241,849,300
三井住友フィナンシャルグループ	59,400	4,068.00	241,639,200
みずほフィナンシャルグループ	1,293,500	187.60	242,660,600
大和証券グループ本社	401,000	604.10	242,244,100
野村ホールディングス	400,300	595.40	238,338,620
SOMPOホールディングス	59,000	4,261.00	251,399,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	67,500	3,591.00	242,392,500
T&Dホールディングス	161,900	1,490.00	241,231,000
パーク24	87,100	2,652.00	230,989,200
ユー・エス・エス	112,600	2,125.00	239,275,000
日本郵政	178,500	1,282.00	228,837,000
セコム	30,200	8,017.00	242,113,400
メイテック	47,500	4,915.00	233,462,500
ベネッセホールディングス	58,100	3,855.00	223,975,500
合計	14,780,600		21,158,271,030

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。