有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,502,558,524	3,427,335,993
親投資信託受益証券 合計		1,502,558,524	3,427,335,993
合計		1,502,558,524	3,427,335,993

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年3月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		96,106,256
株式		29,134,759,530
未収入金		234,374,962
未収配当金		91,566,100
流動資産合計		29,556,806,848
資産合計		29,556,806,848
負債の部
流動負債
未払解約金		237,500,000
未払利息		250
その他未払費用		1,023
流動負債合計		237,501,273
負債合計		237,501,273
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	12,853,735,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,465,570,085
元本等合計		29,319,305,575
純資産合計		29,319,305,575
負債純資産合計		29,556,806,848

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年3月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 14,908,154,372円 期中追加設定元本額 1,170,684,179円 期中一部解約元本額 3,225,103,061円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,839,550,084円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,502,558,524円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,162,076,005円 しんきん世界アロケーションファンド 291,072,131円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 581,857,252円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 181,843,104円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 59,433,836円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 235,344,554円   合計 12,853,735,490円
※2本報告書における開示対 象ファンドの特定期間末 日における受益権の総数	12,853,735,490口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年9月8日 至 2021年3月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年3月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価     及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関す     る事項についての補足説     明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2021年3月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,257,748,371円
合計	6,257,748,371円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年3月5日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年9月8日 至 2021年3月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年3月5日現在

1口当たり純資産額 2.2810円

(1万口当たり純資産額 22,810円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	150,700	2,146.00	323,402,200
大林組	334,200	967.00	323,171,400
大東建託	28,900	11,460.00	331,194,000
積水ハウス	154,000	2,150.00	331,100,000
キリンホールディングス	135,000	2,110.50	284,917,500
日本たばこ産業	146,000	1,935.00	282,510,000
帝人	165,500	1,941.00	321,235,500
クラレ	279,700	1,222.00	341,793,400
三菱ケミカルホールディングス	453,500	785.50	356,224,250
三洋化成工業	59,200	5,460.00	323,232,000
太陽ホールディングス	50,700	5,750.00	291,525,000
マンダム	186,200	1,844.00	343,352,800
日東電工	34,900	9,030.00	315,147,000
武田薬品工業	83,400	3,758.00	313,417,200
アステラス製薬	195,100	1,734.00	338,303,400
大塚ホールディングス	72,500	4,377.00	317,332,500
出光興産	122,800	2,814.00	345,559,200
ENEOSホールディングス	711,400	491.70	349,795,380
横浜ゴム	184,500	1,881.00	347,044,500
ブリヂストン	79,000	4,368.00	345,072,000
AGC	84,400	4,255.00	359,122,000
丸一鋼管	137,100	2,399.00	328,902,900
三井金属鉱業	81,800	3,605.00	294,889,000
住友電気工業	207,900	1,674.50	348,128,550
三和ホールディングス	245,600	1,379.00	338,682,400
LIXIL	115,400	2,934.00	338,583,600
アマダ	264,700	1,321.00	349,668,700
ナブテスコ	66,900	4,565.00	305,398,500
小松製作所	104,400	3,275.00	341,910,000
SANKYO	115,500	2,977.00	343,843,500
マックス	211,400	1,644.00	347,541,600
日本精工	314,200	1,112.00	349,390,400
三菱重工業	99,400	3,266.00	324,640,400
スター精密	204,900	1,545.00	316,570,500
日清紡ホールディングス	409,300	819.00	335,216,700
コニカミノルタ	597,800	563.00	336,561,400
日立製作所	66,900	5,245.00	350,890,500
三菱電機	196,800	1,637.00	322,161,600
マブチモーター	67,100	4,985.00	334,493,500
IDEC	167,300	1,780.00	297,794,000
パナソニック	235,100	1,435.50	337,486,050
カシオ計算機	163,600	2,137.00	349,613,200
キヤノン	147,900	2,248.00	332,479,200
東京エレクトロン	7,600	41,480.00	315,248,000
デンソー	50,800	6,759.00	343,357,200
トヨタ自動車	42,100	7,969.00	335,494,900
アイシン精機	92,200	3,740.00	344,828,000
本田技研工業	107,400	3,101.00	333,047,400
SUBARU	149,600	2,077.00	310,719,200
ニコン	362,900	931.00	337,859,900
トッパン・フォームズ	288,600	1,032.00	297,835,200
大日本印刷	158,600	2,076.00	329,253,600
中部電力	247,400	1,311.50	324,465,100
中国電力	242,300	1,298.00	314,505,400
日本通運	43,500	7,980.00	347,130,000
九州旅客鉄道	124,300	2,724.00	338,593,200
住友倉庫	225,800	1,476.00	333,280,800
トレンドマイクロ	54,900	5,130.00	281,637,000
日本テレビホールディングス	238,300	1,455.00	346,726,500
日本電信電話	119,800	2,761.50	330,827,700
ソフトバンク	239,100	1,412.50	337,728,750
SCSK	50,300	6,310.00	317,393,000
TKC	43,900	6,400.00	280,960,000
伊藤忠商事	102,400	3,329.00	340,889,600
三井物産	148,900	2,286.00	340,385,400
住友商事	216,800	1,553.00	336,690,400
サンゲツ	209,300	1,617.00	338,438,100
リョーサン	151,400	2,259.00	342,012,600
因幡電機産業	128,000	2,677.00	342,656,000
ローソン	65,700	5,170.00	339,669,000
セブン&アイ・ホールディングス	81,000	4,254.00	344,574,000
ヤマダホールディングス	596,400	540.00	322,056,000
あおぞら銀行	147,600	2,376.00	350,697,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	607,800	565.00	343,407,000
りそなホールディングス	779,400	438.90	342,078,660
三井住友トラスト・ホールディングス	93,400	3,685.00	344,179,000
三井住友フィナンシャルグループ	90,500	3,831.00	346,705,500
みずほフィナンシャルグループ	220,400	1,566.00	345,146,400
大和証券グループ本社	639,000	538.00	343,782,000
野村ホールディングス	538,400	643.00	346,191,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	99,900	3,087.00	308,391,300
東京海上ホールディングス	58,700	5,382.00	315,923,400
T&Dホールディングス	239,400	1,371.00	328,217,400
野村不動産ホールディングス	139,800	2,501.00	349,639,800
H.U.グループホールディングス	104,600	3,280.00	343,088,000
ユー・エス・エス	141,900	1,973.00	279,968,700
日本郵政	366,700	945.70	346,788,190
メイテック	60,600	5,660.00	342,996,000
合計	16,850,000		29,134,759,530

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。