有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,896,863,552	7,588,402,639
合計		1,896,863,552	7,588,402,639

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年9月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		152,003,936
株式		34,041,652,350
未収入金		90,276,409
未収配当金		47,156,700
未収利息		957
流動資産合計		34,331,090,352
資産合計		34,331,090,352
負債の部
流動負債
未払解約金		51,000,000
流動負債合計		51,000,000
負債合計		51,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,568,986,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,711,103,612
元本等合計		34,280,090,352
純資産合計		34,280,090,352
負債純資産合計		34,331,090,352

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年9月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年9月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,671,962,588円 期中追加設定元本額 1,062,736,064円 期中一部解約元本額 1,165,711,912円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,983,938,420円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,896,863,552円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 810,282,251円 しんきん世界アロケーションファンド 100,972,725円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 57,309,691円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 423,133,242円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 225,815,379円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 70,671,480円   合計 8,568,986,740円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	8,568,986,740口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年3月6日 至 2024年9月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年9月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年9月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,899,838,520円
合計	△1,899,838,520円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年9月5日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月6日 至 2024年9月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年9月5日現在

1口当たり純資産額 4.0005円

(1万口当たり純資産額 40,005円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクト	175,900	1,817.00	319,610,300
INPEX	173,500	2,030.00	352,205,000
大林組	222,900	1,891.00	421,503,900
積水ハウス	114,700	3,837.00	440,103,900
雪印メグミルク	124,000	2,713.00	336,412,000
キリンホールディングス	196,800	2,236.50	440,143,200
クラレ	221,800	1,869.00	414,544,200
三菱ケミカルグループ	469,200	916.20	429,881,040
三洋化成工業	102,700	4,005.00	411,313,500
太陽ホールディングス	117,900	3,620.00	426,798,000
日東電工	33,100	11,315.00	374,526,500
武田薬品工業	99,400	4,295.00	426,923,000
アステラス製薬	239,400	1,794.50	429,603,300
参天製薬	236,500	1,829.00	432,558,500
大塚ホールディングス	47,100	8,287.00	390,317,700
出光興産	400,900	1,017.00	407,715,300
ENEOSホールディングス	510,500	762.70	389,358,350
横浜ゴム	123,400	3,230.00	398,582,000
ブリヂストン	68,700	5,453.00	374,621,100
AGC	81,500	4,548.00	370,662,000
日本製鉄	123,600	3,151.00	389,463,600
丸一鋼管	112,300	3,424.00	384,515,200
三井金属鉱業	84,100	4,461.00	375,170,100
住友電気工業	175,300	2,338.00	409,851,400
三和ホールディングス	129,100	3,299.00	425,900,900
LIXIL	249,600	1,716.50	428,438,400
アマダ	241,800	1,461.50	353,390,700
小松製作所	90,500	3,753.00	339,646,500
SANKYO	185,000	2,109.00	390,165,000
マックス	112,600	3,555.00	400,293,000
日本精工	533,900	725.80	387,504,620
三菱重工業	219,200	1,777.00	389,518,400
スター精密	197,800	1,917.00	379,182,600
日清紡ホールディングス	391,800	938.40	367,665,120
三菱電機	149,900	2,326.00	348,667,400
マブチモーター	180,200	2,153.50	388,060,700
日東工業	120,400	3,145.00	378,658,000
IDEC	142,400	2,552.00	363,404,800
パナソニック ホールディングス	328,000	1,230.50	403,604,000
カシオ計算機	353,600	1,153.00	407,700,800
SCREENホールディングス	23,800	9,575.00	227,885,000
キヤノン	85,000	4,890.00	415,650,000
東京エレクトロン	11,400	22,425.00	255,645,000
デンソー	167,800	2,101.50	352,631,700
いすゞ自動車	195,100	2,155.00	420,440,500
トヨタ自動車	138,800	2,616.00	363,100,800
アイシン	79,900	4,849.00	387,435,100
本田技研工業	246,200	1,538.50	378,778,700
SUBARU	137,200	2,615.50	358,846,600
ニコン	257,100	1,438.00	369,709,800
任天堂	47,300	7,731.00	365,676,300
オカムラ	179,000	2,024.00	362,296,000
中部電力	226,000	1,794.00	405,444,000
大阪瓦斯	120,000	3,539.00	424,680,000
九州旅客鉄道	109,800	4,111.00	451,387,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	57,700	7,318.00	422,248,600
住友倉庫	158,000	2,699.00	426,442,000
BIPROGY	90,200	4,753.00	428,720,600
日本テレビホールディングス	174,900	2,335.00	408,391,500
日本電信電話	2,700,300	156.90	423,677,070
ソフトバンク	211,300	2,033.00	429,572,900
SCSK	133,400	2,960.50	394,930,700
TKC	120,500	3,750.00	451,875,000
伊藤忠商事	55,400	7,480.00	414,392,000
三井物産	121,900	2,890.00	352,291,000
住友商事	110,100	3,293.00	362,559,300
サンゲツ	143,800	2,859.00	411,124,200
因幡電機産業	81,100	3,790.00	307,369,000
日本瓦斯	178,600	2,273.00	405,957,800
ヤマダホールディングス	950,500	444.60	422,592,300
サンドラッグ	102,700	4,249.00	436,372,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	251,200	1,485.50	373,157,600
りそなホールディングス	381,000	1,057.50	402,907,500
三井住友トラスト・ホールディングス	112,500	3,558.00	400,275,000
三井住友フィナンシャルグループ	39,900	9,324.00	372,027,600
みずほフィナンシャルグループ	125,700	2,962.00	372,323,400
大和証券グループ本社	344,300	1,046.50	360,309,950
野村ホールディングス	442,000	817.80	361,467,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	125,800	3,283.00	413,001,400
東京海上ホールディングス	72,700	5,265.00	382,765,500
T&Dホールディングス	154,700	2,344.50	362,694,150
大東建託	24,000	17,450.00	418,800,000
野村不動産ホールディングス	103,000	4,093.00	421,579,000
H.U.グループホールディングス	162,500	2,657.00	431,762,500
ユー・エス・エス	310,000	1,370.00	424,700,000
日本郵政	264,700	1,422.50	376,535,750
メイテックグループホールディングス	127,300	3,386.00	431,037,800
合 計	18,337,100		34,041,652,350

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。