有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,132,376,372	2,991,058,949
親投資信託受益証券 合計		1,132,376,372	2,991,058,949
合計		1,132,376,372	2,991,058,949

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年9月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		105,711,285
コール・ローン		15,568,240
株式		30,077,320,070
未収配当金		51,132,200
流動資産合計		30,249,731,795
資産合計		30,249,731,795
負債の部
流動負債
未払解約金		7,700,000
未払利息		45
その他未払費用		4,402
流動負債合計		7,704,447
負債合計		7,704,447
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,449,126,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,792,901,204
元本等合計		30,242,027,348
純資産合計		30,242,027,348
負債純資産合計		30,249,731,795

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年9月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年9月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,724,467,073円 期中追加設定元本額 1,756,112,897円 期中一部解約元本額 1,031,453,826円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 7,948,310,043円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,132,376,372円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,142,759,855円 しんきん世界アロケーションファンド 364,934,344円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 368,717,895円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 275,213,175円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 126,154,652円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 90,659,808円   合計 11,449,126,144円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	11,449,126,144口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年3月8日 至 2022年9月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年9月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価     及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関す     る事項についての補足説     明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2022年9月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	626,139,034円
合計	626,139,034円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年9月5日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年3月8日 至 2022年9月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年9月5日現在

1口当たり純資産額 2.6414円

(1万口当たり純資産額 26,414円)

 
 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	173,400	1,909.00	331,020,600
大林組	348,400	965.00	336,206,000
大東建託	26,700	13,970.00	372,999,000
積水ハウス	146,500	2,467.00	361,415,500
キリンホールディングス	153,600	2,220.00	340,992,000
日本たばこ産業	145,800	2,365.00	344,817,000
帝人	236,600	1,460.00	345,436,000
クラレ	316,500	1,058.00	334,857,000
三菱ケミカルグループ	452,100	727.40	328,857,540
三洋化成工業	69,900	4,590.00	320,841,000
太陽ホールディングス	118,800	2,668.00	316,958,400
マンダム	217,600	1,505.00	327,488,000
日東電工	39,000	8,590.00	335,010,000
武田薬品工業	90,200	3,820.00	344,564,000
アステラス製薬	169,000	1,971.50	333,183,500
大塚ホールディングス	73,100	4,474.00	327,049,400
出光興産	99,500	3,535.00	351,732,500
ENEOSホールディングス	663,900	515.10	341,974,890
横浜ゴム	161,700	2,272.00	367,382,400
ブリヂストン	64,600	5,205.00	336,243,000
AGC	70,900	4,715.00	334,293,500
日本製鉄	164,800	2,216.00	365,196,800
丸一鋼管	117,200	2,926.00	342,927,200
三井金属鉱業	107,800	3,145.00	339,031,000
住友電気工業	225,900	1,587.00	358,503,300
三和ホールディングス	242,300	1,368.00	331,466,400
LIXIL	133,700	2,377.00	317,804,900
アマダ	318,000	1,075.00	341,850,000
小松製作所	116,900	2,881.50	336,847,350
SANKYO	81,400	4,090.00	332,926,000
マックス	181,100	1,986.00	359,664,600
日本精工	443,500	753.00	333,955,500
三菱重工業	68,900	5,214.00	359,244,600
スター精密	193,200	1,791.00	346,021,200
日清紡ホールディングス	321,400	1,079.00	346,790,600
コニカミノルタ	704,000	475.00	334,400,000
三菱電機	243,600	1,386.00	337,629,600
マブチモーター	89,400	3,915.00	350,001,000
日東工業	133,900	2,543.00	340,507,700
IDEC	114,400	2,830.00	323,752,000
パナソニック ホールディングス	304,000	1,100.00	334,400,000
カシオ計算機	256,800	1,315.00	337,692,000
SCREENホールディングス	34,900	9,070.00	316,543,000
キヤノン	105,600	3,253.00	343,516,800
東京エレクトロン	7,200	42,570.00	306,504,000
デンソー	45,500	7,200.00	327,600,000
いすゞ自動車	214,300	1,696.00	363,452,800
トヨタ自動車	155,300	2,037.00	316,346,100
アイシン	83,300	4,085.00	340,280,500
本田技研工業	97,600	3,620.00	353,312,000
SUBARU	144,100	2,472.00	356,215,200
ニコン	221,300	1,534.00	339,474,200
任天堂	5,900	56,430.00	332,937,000
中部電力	241,400	1,408.00	339,891,200
中国電力	401,500	823.00	330,434,500
九州旅客鉄道	119,900	2,886.00	346,031,400
NIPPON EXPRESSホールディングス	44,100	7,540.00	332,514,000
住友倉庫	163,600	2,132.00	348,795,200
トレンドマイクロ	41,100	8,250.00	339,075,000
日本テレビホールディングス	280,000	1,174.00	328,720,000
日本電信電話	89,300	3,748.00	334,696,400
ソフトバンク	222,000	1,512.50	335,775,000
SCSK	148,700	2,268.00	337,251,600
TKC	96,200	3,470.00	333,814,000
伊藤忠商事	87,900	3,716.00	326,636,400
三井物産	113,500	3,177.00	360,589,500
住友商事	178,600	1,921.00	343,090,600
サンゲツ	204,100	1,641.00	334,928,100
リョーサン	153,200	2,254.00	345,312,800
因幡電機産業	121,800	2,720.00	331,296,000
ローソン	70,300	4,600.00	323,380,000
セブン&アイ・ホールディングス	55,400	5,554.00	307,691,600
ヤマダホールディングス	721,700	477.00	344,250,900
あおぞら銀行	124,900	2,676.00	334,232,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	463,700	718.20	333,029,340
りそなホールディングス	659,200	512.80	338,037,760
三井住友トラスト・ホールディングス	79,100	4,288.00	339,180,800
三井住友フィナンシャルグループ	82,600	4,198.00	346,754,800
みずほフィナンシャルグループ	214,200	1,591.00	340,792,200
大和証券グループ本社	566,700	610.60	346,027,020
野村ホールディングス	666,300	497.30	331,350,990
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	76,800	4,115.00	316,032,000
東京海上ホールディングス	42,900	7,649.00	328,142,100
T&Dホールディングス	223,200	1,494.00	333,460,800
野村不動産ホールディングス	104,600	3,370.00	352,502,000
H.U.グループホールディングス	106,100	2,760.00	292,836,000
ユー・エス・エス	144,700	2,411.00	348,871,700
日本郵政	350,200	965.90	338,258,180
メイテック	139,200	2,396.00	333,523,200
合計	17,113,700		30,077,320,070

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。