有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/06-2023/03/06)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,116,767,306	3,223,548,828
親投資信託受益証券 合計		1,116,767,306	3,223,548,828
合計		1,116,767,306	3,223,548,828

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年3月6日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		39,193,927
コール・ローン		6,188,650
株式		30,021,259,820
未収入金		234,100,082
未収配当金		84,796,700
流動資産合計		30,385,539,179
資産合計		30,385,539,179
負債の部
流動負債
未払解約金		205,800,000
未払利息		18
その他未払費用		2,685
流動負債合計		205,802,703
負債合計		205,802,703
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,455,618,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,724,117,759
元本等合計		30,179,736,476
純資産合計		30,179,736,476
負債純資産合計		30,385,539,179

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年3月6日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年3月6日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,449,126,144円 期中追加設定元本額 1,112,467,243円 期中一部解約元本額 2,105,974,670円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 7,650,435,625円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,116,767,306円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,147,343,857円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 313,502,375円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 143,769,994円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 83,799,560円   合計 10,455,618,717円
※2本報告書における開示対 象ファンドの特定期間末 日における受益権の総数	10,455,618,717口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年9月6日 至 2023年3月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年3月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価     及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関す     る事項についての補足説     明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年3月6日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,249,230,554円
合計	2,249,230,554円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年3月6日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年9月6日 至 2023年3月6日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年3月6日現在

1口当たり純資産額 2.8865円

(1万口当たり純資産額 28,865円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	177,500	1,882.00	334,055,000
大林組	334,400	1,030.00	344,432,000
積水ハウス	131,700	2,625.00	345,712,500
キリンホールディングス	166,400	2,037.00	338,956,800
帝人	239,500	1,422.00	340,569,000
クラレ	270,000	1,257.00	339,390,000
三菱ケミカルグループ	421,900	818.60	345,367,340
三洋化成工業	78,400	4,415.00	346,136,000
太陽ホールディングス	141,400	2,484.00	351,237,600
マンダム	235,100	1,464.00	344,186,400
日東電工	40,000	8,650.00	346,000,000
武田薬品工業	80,600	4,276.00	344,645,600
アステラス製薬	170,300	1,908.50	325,017,550
参天製薬	326,500	1,049.00	342,498,500
大塚ホールディングス	74,000	3,960.00	293,040,000
出光興産	109,800	3,050.00	334,890,000
ENEOSホールディングス	714,500	477.20	340,959,400
横浜ゴム	132,700	2,635.00	349,664,500
ブリヂストン	65,400	5,271.00	344,723,400
AGC	67,600	5,100.00	344,760,000
日本製鉄	108,600	3,165.00	343,719,000
丸一鋼管	113,700	3,000.00	341,100,000
三井金属鉱業	98,900	3,480.00	344,172,000
住友電気工業	200,300	1,712.00	342,913,600
三和ホールディングス	236,600	1,450.00	343,070,000
LIXIL	153,600	2,255.00	346,368,000
アマダ	271,900	1,271.00	345,584,900
小松製作所	99,900	3,426.00	342,257,400
SANKYO	60,700	5,530.00	335,671,000
マックス	156,300	2,187.00	341,828,100
日本精工	449,700	763.00	343,121,100
三菱重工業	65,800	5,097.00	335,382,600
スター精密	193,700	1,777.00	344,204,900
日清紡ホールディングス	329,500	1,040.00	342,680,000
コニカミノルタ	569,100	594.00	338,045,400
三菱電機	218,900	1,573.50	344,439,150
マブチモーター	89,500	3,785.00	338,757,500
日東工業	128,800	2,788.00	359,094,400
IDEC	101,700	3,445.00	350,356,500
パナソニック ホールディングス	284,500	1,213.50	345,240,750
カシオ計算機	259,200	1,313.00	340,329,600
SCREENホールディングス	30,800	11,230.00	345,884,000
キヤノン	115,000	2,947.00	338,905,000
東京エレクトロン	7,300	48,600.00	354,780,000
デンソー	46,400	7,561.00	350,830,400
いすゞ自動車	207,100	1,676.00	347,099,600
トヨタ自動車	180,300	1,905.50	343,561,650
アイシン	90,300	3,795.00	342,688,500
本田技研工業	95,000	3,619.00	343,805,000
SUBARU	153,300	2,237.50	343,008,750
ニコン	250,700	1,362.00	341,453,400
任天堂	58,900	5,178.00	304,984,200
中部電力	240,900	1,409.00	339,428,100
九州旅客鉄道	114,100	3,015.00	344,011,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	43,800	7,850.00	343,830,000
住友倉庫	155,200	2,220.00	344,544,000
BIPROGY	107,000	3,025.00	323,675,000
日本テレビホールディングス	303,500	1,122.00	340,527,000
日本電信電話	86,300	3,979.00	343,387,700
ソフトバンク	222,100	1,541.00	342,256,100
SCSK	164,500	1,968.00	323,736,000
TKC	91,500	3,705.00	339,007,500
伊藤忠商事	81,500	4,303.00	350,694,500
三井物産	82,700	4,220.00	348,994,000
住友商事	142,200	2,436.00	346,399,200
サンゲツ	139,700	2,420.00	338,074,000
因幡電機産業	118,800	2,894.00	343,807,200
ローソン	63,700	5,410.00	344,617,000
日本瓦斯	177,300	1,925.00	341,302,500
ヤマダホールディングス	705,200	485.00	342,022,000
サンドラッグ	95,100	3,585.00	340,933,500
あおぞら銀行	129,600	2,624.00	340,070,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	357,300	972.50	347,474,250
りそなホールディングス	462,300	750.40	346,909,920
三井住友トラスト・ホールディングス	65,800	5,208.00	342,686,400
三井住友フィナンシャルグループ	57,300	6,056.00	347,008,800
みずほフィナンシャルグループ	160,500	2,153.00	345,556,500
大和証券グループ本社	527,400	651.00	343,337,400
野村ホールディングス	605,800	564.20	341,792,360
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	75,500	4,487.00	338,768,500
東京海上ホールディングス	118,500	2,868.00	339,858,000
T&Dホールディングス	167,100	1,998.00	333,865,800
大東建託	24,200	12,940.00	313,148,000
野村不動産ホールディングス	112,400	3,020.00	339,448,000
H.U.グループホールディングス	123,600	2,718.00	335,944,800
ユー・エス・エス	152,300	2,268.00	345,416,400
日本郵政	279,000	1,220.50	340,519,500
メイテック	137,400	2,450.00	336,630,000
合計	16,094,800		30,021,259,820

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。