有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,648,591,021	3,408,791,654
親投資信託受益証券 合計		1,648,591,021	3,408,791,654
合計		1,648,591,021	3,408,791,654

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		平成30年9月5日現在	平成31年3月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		290,926,365	2,119,658,777
株式		28,238,806,800	27,428,519,140
未収配当金		32,041,100	81,311,850
流動資産合計		28,561,774,265	29,629,489,767
資産合計		28,561,774,265	29,629,489,767
負債の部
流動負債
未払金		―	1,851,738,880
未払解約金		7,500,000	16,600,000
未払利息		820	4,043
その他未払費用		4,707	210
流動負債合計		7,505,527	1,868,343,133
負債合計		7,505,527	1,868,343,133
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	13,131,604,318	13,425,894,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,422,664,420	14,335,251,952
元本等合計		28,554,268,738	27,761,146,634
純資産合計		28,554,268,738	27,761,146,634
負債純資産合計		28,561,774,265	29,629,489,767

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年9月5日現在	平成31年3月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,283,963,803円 期中追加設定元本額 2,893,766,845円 期中一部解約元本額 46,126,330円	期首元本額 13,131,604,318円 期中追加設定元本額 2,432,497,071円 期中一部解約元本額 2,138,206,707円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 8,098,548,469円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,459,743,496円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,110,556,045円 しんきん世界アロケーションファンド 912,537,405円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 653,085,265円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 783,983,333円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 113,150,305円   合計 13,131,604,318円	しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 9,054,724,600円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,648,591,021円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,245,518,434円 しんきん世界アロケーションファンド 492,387,744円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 340,142,610円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 577,137,711円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 67,392,562円   合計 13,425,894,682円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	13,131,604,318口	13,425,894,682口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年3月6日 至 平成30年9月5日	自 平成30年9月6日 至 平成31年3月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	同左

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年9月5日現在	平成31年3月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成30年9月5日現在	平成31年3月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△819,896,154円	△2,375,711,953円
合計	△819,896,154円	△2,375,711,953円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

平成30年9月5日現在	平成31年3月5日現在
該当事項はありません。	同左

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年3月6日 至 平成30年9月5日	自 平成30年9月6日 至 平成31年3月5日
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

平成30年9月5日現在	平成31年3月5日現在
1口当たり純資産額 2.1745円	1口当たり純資産額 2.0677円
(1万口当たり純資産額 21,745円)	(1万口当たり純資産額 20,677円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	157,400	1,990.00	313,226,000
大林組	279,500	1,120.00	313,040,000
大東建託	19,600	15,300.00	299,880,000
積水ハウス	184,800	1,683.50	311,110,800
キリンホールディングス	124,500	2,483.00	309,133,500
日本たばこ産業	111,300	2,803.00	311,973,900
帝人	164,100	1,881.00	308,672,100
オンワードホールディングス	499,100	616.00	307,445,600
クラレ	210,500	1,472.00	309,856,000
三菱ケミカルホールディングス	375,300	822.50	308,684,250
三洋化成工業	56,800	5,420.00	307,856,000
太陽ホールディングス	84,900	3,805.00	323,044,500
マンダム	107,400	2,818.00	302,653,200
日東電工	51,600	5,961.00	307,587,600
武田薬品工業	66,500	4,683.00	311,419,500
アステラス製薬	178,300	1,768.50	315,323,550
大塚ホールディングス	65,100	4,784.00	311,438,400
昭和シェル石油	176,500	1,744.00	307,816,000
JXTGホールディングス	581,000	537.50	312,287,500
横浜ゴム	137,900	2,207.00	304,345,300
ブリヂストン	69,100	4,430.00	306,113,000
AGC	79,300	3,940.00	312,442,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	161,100	1,900.00	306,090,000
住友金属鉱山	93,600	3,321.00	310,845,600
住友電気工業	200,400	1,538.00	308,215,200
三和ホールディングス	237,300	1,301.00	308,727,300
LIXILグループ	203,800	1,513.00	308,349,400
アマダホールディングス	275,100	1,189.00	327,093,900
小松製作所	110,700	2,770.00	306,639,000
SANKYO	76,000	4,095.00	311,220,000
マックス	201,600	1,581.00	318,729,600
日本精工	300,000	1,021.00	306,300,000
三菱重工業	68,600	4,582.00	314,325,200
スター精密	186,700	1,750.00	326,725,000
コニカミノルタ	284,400	1,078.00	306,583,200
三菱電機	218,400	1,392.50	304,122,000
IDEC	152,500	2,018.00	307,745,000
パナソニック	303,400	1,020.50	309,619,700
マクセルホールディングス	190,300	1,624.00	309,047,200
アズビル	122,800	2,517.00	309,087,600
ファナック	15,900	19,200.00	305,280,000
キヤノン	97,500	3,183.00	310,342,500
東京エレクトロン	19,400	15,535.00	301,379,000
デンソー	64,100	4,768.00	305,628,800
トヨタ自動車	46,700	6,608.00	308,593,600
アイシン精機	70,700	4,365.00	308,605,500
本田技研工業	99,500	3,092.00	307,654,000
SUBARU	109,800	2,804.50	307,934,100
ヤマハ発動機	136,200	2,261.00	307,948,200
ニプロ	209,600	1,471.00	308,321,600
トッパン・フォームズ	325,900	945.00	307,975,500
大日本印刷	119,700	2,562.00	306,671,400
中国電力	216,100	1,428.00	308,590,800
西日本旅客鉄道	36,500	8,463.00	308,899,500
日本通運	47,600	6,440.00	306,544,000
日本航空	77,300	4,004.00	309,509,200
住友倉庫	218,300	1,407.00	307,148,100
トレンドマイクロ	55,400	5,610.00	310,794,000
日本テレビホールディングス	175,400	1,758.00	308,353,200
日本電信電話	64,600	4,798.00	309,950,800
NTTドコモ	120,500	2,567.50	309,383,750
TKC	77,500	4,045.00	313,487,500
伊藤忠商事	154,900	2,000.00	309,800,000
三井物産	178,500	1,741.00	310,768,500
住友商事	193,300	1,594.50	308,216,850
サンゲツ	148,400	2,084.00	309,265,600
リョーサン	95,900	3,200.00	306,880,000
東陽テクニカ	265,900	903.00	240,107,700
因幡電機産業	68,900	4,560.00	314,184,000
ローソン	46,400	6,650.00	308,560,000
青山商事	113,400	2,730.00	309,582,000
ヤマダ電機	573,000	544.00	311,712,000
あおぞら銀行	95,600	3,250.00	310,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	533,500	584.00	311,564,000
りそなホールディングス	614,800	506.80	311,580,640
三井住友トラスト・ホールディングス	72,900	4,269.00	311,210,100
三井住友フィナンシャルグループ	77,900	3,978.00	309,886,200
みずほフィナンシャルグループ	1,760,300	175.90	309,636,770
大和証券グループ本社	538,300	570.00	306,831,000
野村ホールディングス	708,700	436.40	309,276,680
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	92,800	3,310.00	307,168,000
東京海上ホールディングス	57,700	5,378.00	310,310,600
T&Dホールディングス	226,500	1,335.50	302,490,750
野村不動産ホールディングス	145,900	2,110.00	307,849,000
パーク24	114,600	2,640.00	302,544,000
ユー・エス・エス	152,100	2,005.00	304,960,500
日本郵政	228,200	1,355.00	309,211,000
セコム	28,400	9,594.00	272,469,600
メイテック	60,500	5,090.00	307,945,000
合計	16,918,700		27,428,519,140

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。