有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/06-2024/03/05)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,462,988,053	5,822,985,048
親投資信託受益証券 合計		1,462,988,053	5,822,985,048
合計		1,462,988,053	5,822,985,048

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2024年3月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		59,379,127
株式		34,199,494,300
未収入金		955,612,450
未収配当金		83,297,600
流動資産合計		35,297,783,477
資産合計		35,297,783,477
負債の部
流動負債
未払解約金		781,500,000
未払利息		174
その他未払費用		1,735
流動負債合計		781,501,909
負債合計		781,501,909
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,671,962,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,844,318,980
元本等合計		34,516,281,568
純資産合計		34,516,281,568
負債純資産合計		35,297,783,477

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年3月5日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年3月5日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,263,022,674円 期中追加設定元本額 1,060,887,621円 期中一部解約元本額 2,651,947,707円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,336,664,751円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,462,988,053円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 837,868,603円 しんきん世界アロケーションファンド 229,165,970円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 214,463,020円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 350,931,631円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 178,962,204円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 60,918,356円   合計 8,671,962,588円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	8,671,962,588口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年9月6日 至 2024年3月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年3月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2024年3月5日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,689,075,905円
合計	8,689,075,905円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年3月5日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年9月6日 至 2024年3月5日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年3月5日現在

1口当たり純資産額 3.9802円

(1万口当たり純資産額 39,802円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	178,400	1,794.00	320,049,600
INPEX	192,000	2,109.00	404,928,000
大林組	275,200	1,757.00	483,526,400
積水ハウス	120,600	3,375.00	407,025,000
キリンホールディングス	178,000	2,045.50	364,099,000
帝人	282,900	1,264.50	357,727,050
クラレ	255,500	1,474.50	376,734,750
三菱ケミカルグループ	408,400	852.70	348,242,680
三洋化成工業	91,800	4,215.00	386,937,000
太陽ホールディングス	123,400	3,320.00	409,688,000
マンダム	304,000	1,310.00	398,240,000
日東電工	29,100	13,990.00	407,109,000
武田薬品工業	91,200	4,343.00	396,081,600
アステラス製薬	216,800	1,636.00	354,684,800
参天製薬	267,600	1,473.00	394,174,800
大塚ホールディングス	67,200	6,079.00	408,508,800
出光興産	413,200	972.20	401,713,040
ENEOSホールディングス	620,200	654.50	405,920,900
横浜ゴム	101,900	3,899.00	397,308,100
ブリヂストン	62,900	6,335.00	398,471,500
AGC	73,100	5,286.00	386,406,600
日本製鉄	107,600	3,775.00	406,190,000
丸一鋼管	100,800	3,922.00	395,337,600
三井金属鉱業	85,900	4,375.00	375,812,500
住友電気工業	182,400	2,224.00	405,657,600
三和ホールディングス	152,000	2,504.50	380,684,000
LIXIL	205,200	1,880.50	385,878,600
アマダ	240,000	1,696.50	407,160,000
小松製作所	92,600	4,531.00	419,570,600
SANKYO	222,000	1,677.50	372,405,000
マックス	120,800	3,110.00	375,688,000
日本精工	488,400	821.80	401,367,120
三菱重工業	34,100	12,300.00	419,430,000
スター精密	211,000	1,762.00	371,782,000
日清紡ホールディングス	326,800	1,238.00	404,578,400
三菱電機	167,400	2,432.50	407,200,500
マブチモーター	149,200	2,656.50	396,349,800
日東工業	88,700	4,455.00	395,158,500
IDEC	133,700	2,794.00	373,557,800
パナソニック ホールディングス	258,600	1,452.00	375,487,200
カシオ計算機	313,300	1,177.50	368,910,750
SCREENホールディングス	21,000	19,445.00	408,345,000
キヤノン	92,800	4,390.00	407,392,000
東京エレクトロン	10,600	39,450.00	418,170,000
デンソー	147,000	2,801.50	411,820,500
いすゞ自動車	189,500	2,094.00	396,813,000
トヨタ自動車	110,600	3,729.00	412,427,400
アイシン	71,400	5,859.00	418,332,600
本田技研工業	225,400	1,798.50	405,381,900
SUBARU	120,800	3,348.00	404,438,400
ニコン	264,400	1,550.00	409,820,000
任天堂	47,500	8,390.00	398,525,000
中部電力	201,000	1,880.00	377,880,000
九州旅客鉄道	115,900	3,534.00	409,590,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	46,400	7,657.00	355,284,800
住友倉庫	153,500	2,530.00	388,355,000
BIPROGY	87,100	4,568.00	397,872,800
日本テレビホールディングス	186,700	2,130.00	397,671,000
日本電信電話	2,139,900	180.70	386,679,930
ソフトバンク	205,100	1,953.00	400,560,300
SCSK	139,300	2,812.00	391,711,600
TKC	105,500	3,670.00	387,185,000
伊藤忠商事	60,700	6,666.00	404,626,200
三井物産	60,600	6,816.00	413,049,600
住友商事	114,300	3,582.00	409,422,600
サンゲツ	113,800	3,365.00	382,937,000
因幡電機産業	113,700	3,515.00	399,655,500
日本瓦斯	165,200	2,401.00	396,645,200
ヤマダホールディングス	884,100	430.00	380,163,000
サンドラッグ	86,500	4,582.00	396,343,000
あおぞら銀行	50,800	2,524.00	128,219,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	259,200	1,596.50	413,812,800
りそなホールディングス	482,600	864.90	417,400,740
三井住友トラスト・ホールディングス	129,800	3,188.00	413,802,400
三井住友フィナンシャルグループ	48,200	8,623.00	415,628,600
みずほフィナンシャルグループ	143,400	2,878.00	412,705,200
大和証券グループ本社	369,000	1,124.00	414,756,000
野村ホールディングス	467,200	906.70	423,610,240
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	54,200	7,586.00	411,161,200
東京海上ホールディングス	91,500	4,408.00	403,332,000
T&Dホールディングス	152,000	2,683.00	407,816,000
大東建託	23,000	17,480.00	402,040,000
野村不動産ホールディングス	100,300	3,803.00	381,440,900
H.U.グループホールディングス	146,600	2,594.00	380,280,400
ユー・エス・エス	138,000	2,595.00	358,110,000
日本郵政	273,700	1,454.00	397,959,800
メイテックグループホールディングス	131,900	3,067.00	404,537,300
合計	17,375,600		34,199,494,300

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。