『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/04/08 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2021/04/08 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/04/08 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称 三井住友信託銀行株式会社2021/04/08 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/04/08 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行 株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券(振替受益権を含みます。) など(「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行 株式会社

2021/04/08 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2006年9月27日信託契約締結、当初設定、運用開始

2021/04/08 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2021/04/08 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年7月16日から2021年1月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年7月16日から2021年1月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/04/08 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/04/08 9:05

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/04/08 9:05

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/04/08 9:05

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/04/08 9:05

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0090
第13特定期間	0.0090
第14特定期間	0.0090
第15特定期間	0.0090
第16特定期間	0.0090
第17特定期間	0.0090
第18特定期間	0.0090
第19特定期間	0.0090
第20特定期間	0.0090
第21特定期間	0.0090
第22特定期間	0.0080
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0440

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0090第11特定期間0.0090第12特定期間0.0090第13特定期間0.0090第14特定期間0.0090第15特定期間0.0090第16特定期間0.0090第17特定期間0.0090第18特定期間0.0090第19特定期間0.0090第20特定期間0.0090第21特定期間0.0090第22特定期間0.0080第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0440

2021/04/08 9:05

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/04/08 9:05

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/04/08 9:05

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)		(書類名)
	2020年7月30日	臨時報告書
	2020年10月1日	臨時報告書
	2020年10月8日	有価証券届出書、有価証券報告書
	2020年12月1日	臨時報告書

e border="0" style="border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年7月30日臨時報告書2020年10月1日臨時報告書2020年10月8日有価証券届出書、有価証券報告書2020年12月1日臨時報告書

2021/04/08 9:05

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△2.0
第11特定期間	△9.2
第12特定期間	6.2
第13特定期間	19.3
第14特定期間	17.9
第15特定期間	6.8
第16特定期間	1.9
第17特定期間	11.4
第18特定期間	6.8
第19特定期間	△8.9
第20特定期間	△2.9
第21特定期間	6.0
第22特定期間	5.4
第23特定期間	9.7
第24特定期間	△4.2
第25特定期間	△7.4
第26特定期間	5.2
第27特定期間	6.8
第28特定期間	△4.5
第29特定期間	14.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△2.0第11特定期間△9.2第12特定期間6.2第13特定期間19.3第14特定期間17.9第15特定期間6.8第16特定期間1.9第17特定期間11.4第18特定期間6.8第19特定期間△8.9第20特定期間△2.9第21特定期間6.0第22特定期間5.4第23特定期間9.7第24特定期間△4.2第25特定期間△7.4第26特定期間5.2第27特定期間6.8第28特定期間△4.5第29特定期間14.1

2021/04/08 9:05

#19 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2021/04/08 9:05

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/04/08 9:05

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/04/08 9:05

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/04/08 9:05

#23 投資制限（連結）

(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)

2021/04/08 9:05

#24 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2021/04/08 9:05

#25 投資方針（連結）

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象

2021/04/08 9:05

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワSRIファンド	日本	投資信託受益証券	23,215,394	1.482834,423,786	1.443733,516,064	44.52
2	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,858,903	1.847029,291,393	1.850129,340,556	38.97
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,722,660	2.67597,285,565	2.69237,330,217	9.74
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,209,701	2.89353,500,269	3.05863,699,991	4.91

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワSRIファンド日本投資信託受益証券23,215,3941.4828
34,423,7861.4437

2021/04/08 9:05

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2021年1月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年1月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,516,064	44.52
	内 日本	33,516,064	44.52
親投資信託受益証券		40,370,764	53.63
	内 日本	40,370,764	53.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,396,572	1.86
純資産総額		75,283,400	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券33,516,06444.52内 日本33,516,06444.52親投資信託受益証券40,370,76453.63内 日本40,370,76453.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,396,5721.86純資産総額75,283,400100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/04/08 9:05

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/04/08 9:05

#29 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/04/08 9:05

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年1月16日至2020年7月15日	当 期自2020年7月16日至2021年1月15日
営業収益
	受取配当金	-	268,859
	受取利息	2	1
	有価証券売買等損益	△4,095,412	10,527,028
	営業収益合計	△4,095,410	10,795,888
営業費用
	支払利息	103	92
	受託者報酬	23,655	22,045
	委託者報酬	※1450,183	※1419,783
	その他費用	3,462	3,240
	営業費用合計	477,403	445,160
営業利益又は営業損失(△)		△4,572,813	10,350,728
経常利益又は経常損失(△)		△4,572,813	10,350,728
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,572,813	10,350,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		123,488	161,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,873,138	△2,905,574
剰余金増加額又は欠損金減少額		480,910	148,258
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,910	148,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,890	732
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,890	732
分配金		※2548,431	※23,164,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,905,574	4,266,559

2021/04/08 9:05

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)				当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,052				69,550
		その他営業収益							673				583
		営業収益計							76,725				70,134
	営業費用
		支払手数料							35,789				31,120
		広告宣伝費							694				745
		調査費							9,066				8,858
			調査費						1,057				1,188
			委託調査費						8,009				7,670
		委託計算費							1,351				1,410
		営業雑経費							1,557				1,770
			通信費						228				240
			印刷費						513				524
			協会費						55				56
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						746				936
		営業費用計							48,459				43,906
	一般管理費
		給料							5,755				5,793
			役員報酬						373				374
			給料・手当						4,145				4,335
			賞与						510				395
			賞与引当金繰入額						725				688
		福利厚生費							796				838
		交際費							64				62
		旅費交通費							178				154
		租税公課							472				451
		不動産賃借料							1,291				1,299
		退職給付費用							374				368
		役員退職慰労引当金繰入額							34				37
		固定資産減価償却費							907				925
		諸経費							1,819				1,770
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)					当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	営業外収益
		受取配当金							38						912
		投資有価証券売却益							215						214
		有価証券償還益							133						24
		その他							134						78
		営業外収益計							521						1,230
	営業外費用
		有価証券償還損							32						71
		投資有価証券売却損							40						1
		その他							60						54
		営業外費用計							132						127
	経常利益								16,961						15,629
	特別損失
		システム刷新関連費用							-						537
		投資有価証券評価損							-						48
		関係会社整理損失							29						-
		特別損失計							29						585
	税引前当期純利益								16,931						15,043
	法人税、住民税及び事業税								5,076						4,555
	法人税等調整額								△15						△78
	法人税等合計								5,060						4,477
	当期純利益								11,870						10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/04/08 9:05

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/04/08 9:05

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/04/08 9:05

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			前 期 2020年7月15日現在	当 期 2021年1月15日現在
1.	※1	期首元本額	94,077,750円	90,002,238円
		期中追加設定元本額	158,308円	97,638円
		期中一部解約元本額	4,233,820円	18,817,447円
2.		特定期間末日における受益権の総数	90,002,238口	71,282,429口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,905,574円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年7月15日現在当 期 2021年1月15日現在1.※1期首元本額94,077,750円90,002,238円期中追加設定元本額158,308円97,638円期中一部解約元本額4,233,820円18,817,447円2.特定期間末日における受益権の総数90,002,238口71,282,429口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,905,574円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日	当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	22,000円	19,954円
2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年1月16日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,280,465円)及び分配準備積立金(4,817,193円)より分配対象額は6,143,264円(1万口当たり658.37円)であり、うち186,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年7月16日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,114,872円)及び分配準備積立金(4,030,711円)より分配対象額は5,313,495円(1万口当たり658.25円)であり、うち161,443円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自2020年3月17日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,250,696円)及び分配準備積立金(4,552,421円)より分配対象額は5,967,888円(1万口当たり656.50円)であり、うち181,808円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年9月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,050,079円)及び分配準備積立金(3,796,094円)より分配対象額は4,998,341円(1万口当たり658.29円)であり、うち151,857円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自2020年5月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,240,749円)及び分配準備積立金(4,487,933円)より分配対象額は5,917,168円(1万口当たり657.45円)であり、うち180,004円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年11月17日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,672,408円)、投資信託約款に規定される収益調整金(986,892円)及び分配準備積立金(3,563,032円)より分配対象額は8,620,306円(1万口当たり1,209.32円)であり、うち2,851,297円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用22,000円19,954円2.※2分配金の計算過程(自2020年1月16日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,280,465円)及び分配準備積立金(4,817,193円)より分配対象額は6,143,264円(1万口当たり658.37円)であり、うち186,619円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年7月16日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,114,872円)及び分配準備積立金(4,030,711円)より分配対象額は5,313,495円(1万口当たり658.25円)であり、うち161,443円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年3月17日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,250,696円)及び分配準備積立金(4,552,421円)より分配対象額は5,967,888円(1万口当たり656.50円)であり、うち181,808円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年9月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,050,079円)及び分配準備積立金(3,796,094円)より分配対象額は4,998,341円(1万口当たり658.29円)であり、うち151,857円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年5月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,240,749円)及び分配準備積立金(4,487,933円)より分配対象額は5,917,168円(1万口当たり657.45円)であり、うち180,004円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年11月17日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(397,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,672,408円)、投資信託約款に規定される収益調整金(986,892円)及び分配準備積立金(3,563,032円)より分配対象額は8,620,306円(1万口当たり1,209.32円)であり、うち2,851,297円(1万口当たり400円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		当 期 2021年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年1月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前 期 2020年7月15日現在		当 期 2021年1月15日現在
種 類	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)		最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,669,814		3,589,098
親投資信託受益証券	3,150,666		840,570
合計	6,820,480		4,429,668

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年7月15日現在当 期 2021年1月15日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券3,669,8143,589,098親投資信託受益証券3,150,666840,570合計6,820,4804,429,668

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 2020年7月15日現在	当 期 2021年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年7月15日現在当 期 2021年1月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2020年7月15日現在	当 期 2021年1月15日現在
1口当たり純資産額	0.9677円	1.0599円
(1万口当たり純資産額)	(9,677円)	(10,599円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年7月15日現在当 期 2021年1月15日現在1口当たり純資産額0.9677円1.0599円(1万口当たり純資産額)(9,677円)(10,599円)

2021/04/08 9:05

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2021/04/08 9:05

#36 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2021/04/08 9:05

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2011年7月15日)	324,615,470	326,154,768	0.6327	0.6357
第11特定期間末 (2012年1月16日)	242,704,479	243,992,397	0.5653	0.5683
第12特定期間末 (2012年7月17日)	220,887,840	222,008,968	0.5911	0.5941
第13特定期間末 (2013年1月15日)	229,696,095	230,686,324	0.6959	0.6989
第14特定期間末 (2013年7月16日)	253,074,244	254,009,452	0.8118	0.8148
第15特定期間末 (2014年1月15日)	229,419,669	230,221,803	0.8580	0.8610
第16特定期間末 (2014年7月15日)	219,048,037	219,807,672	0.8651	0.8681
第17特定期間末 (2015年1月15日)	190,367,012	190,965,134	0.9548	0.9578
第18特定期間末 (2015年7月15日)	160,666,940	161,143,900	1.0106	1.0136
第19特定期間末 (2016年1月15日)	137,131,073	137,582,463	0.9114	0.9144
第20特定期間末 (2016年7月15日)	126,011,752	126,443,178	0.8762	0.8792
第21特定期間末 (2017年1月16日)	130,573,394	130,999,402	0.9195	0.9225
第22特定期間末 (2017年7月18日)	124,436,479	124,695,330	0.9615	0.9635
第23特定期間末 (2018年1月15日)	121,716,054	121,948,212	1.0486	1.0506
第24特定期間末 (2018年7月17日)	106,105,502	106,318,089	0.9982	1.0002
第25特定期間末 (2019年1月15日)	96,640,716	96,851,147	0.9185	0.9205
第26特定期間末 (2019年7月16日)	98,125,568	98,329,910	0.9604	0.9624
第27特定期間末 (2020年1月15日)	95,950,888	96,139,043	1.0199	1.0219
2020年1月末日	94,480,021	-	1.0059	-
2月末日	90,041,483	-	0.9636	-
3月末日	81,208,086	-	0.8933	-
4月末日	82,149,325	-	0.9037	-
5月末日	85,964,206	-	0.9451	-
6月末日	86,260,118	-	0.9584	-
第28特定期間末 (2020年7月15日)	87,096,664	87,276,668	0.9677	0.9697
7月末日	87,540,993	-	0.9722	-
8月末日	79,998,418	-	0.9899	-
9月末日	81,251,033	-	1.0062	-
10月末日	75,104,422	-	0.9891	-
11月末日	80,820,360	-	1.0641	-
12月末日	77,361,983	-	1.0853	-
第29特定期間末 (2021年1月15日)	75,548,988	78,400,285	1.0599	1.0999
2021年1月末日	75,283,400	-	1.0508	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2011年7月15日)324,615,470326,154,7680.63270.6357第11特定期間末 (2012年1月16日)242,704,479243,992,3970.56530.5683第12特定期間末 (2012年7月17日)220,887,840222,008,9680.59110.5941第13特定期間末 (2013年1月15日)229,696,095230,686,3240.69590.6989第14特定期間末 (2013年7月16日)253,074,244254,009,4520.81180.8148第15特定期間末 (2014年1月15日)229,419,669230,221,8030.85800.8610第16特定期間末 (2014年7月15日)219,048,037219,807,6720.86510.8681第17特定期間末 (2015年1月15日)190,367,012190,965,1340.95480.9578第18特定期間末 (2015年7月15日)160,666,940161,143,9001.01061.0136第19特定期間末 (2016年1月15日)137,131,073137,582,4630.91140.9144第20特定期間末 (2016年7月15日)126,011,752126,443,1780.87620.8792第21特定期間末 (2017年1月16日)130,573,394130,999,4020.91950.9225第22特定期間末 (2017年7月18日)124,436,479124,695,3300.96150.9635第23特定期間末 (2018年1月15日)121,716,054121,948,2121.04861.0506第24特定期間末 (2018年7月17日)106,105,502106,318,0890.99821.0002第25特定期間末 (2019年1月15日)96,640,71696,851,1470.91850.9205第26特定期間末 (2019年7月16日)98,125,56898,329,9100.96040.9624第27特定期間末 (2020年1月15日)95,950,88896,139,0431.01991.02192020年1月末日94,480,021-1.0059-2月末日90,041,483-0.9636-3月末日81,208,086-0.8933-4月末日82,149,325-0.9037-5月末日85,964,206-0.9451-6月末日86,260,118-0.9584-第28特定期間末 (2020年7月15日)87,096,66487,276,6680.96770.96977月末日87,540,993-0.9722-8月末日79,998,418-0.9899-9月末日81,251,033-1.0062-10月末日75,104,422-0.9891-11月末日80,820,360-1.0641-12月末日77,361,983-1.0853-第29特定期間末 (2021年1月15日)75,548,98878,400,2851.05991.09992021年1月末日75,283,400-1.0508-

2021/04/08 9:05

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年1月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年1月29日

Ⅰ 資産総額	75,315,535円
Ⅱ 負債総額	32,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,283,400円
Ⅳ 発行済数量	71,641,648口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0508円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,315,535円Ⅱ 負債総額32,135円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,283,400円Ⅳ 発行済数量71,641,648口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0508円

(参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2021年1月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年1月29日

Ⅰ 資産総額	33,022,271円
Ⅱ 負債総額	59,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,962,569円
Ⅳ 発行済数量	23,215,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4199円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額33,022,271円Ⅱ 負債総額59,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,962,569円Ⅳ 発行済数量23,215,394口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4199円

〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 ダイワSRIマザーファンド

純資産額計算書
	2021年1月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年1月29日

Ⅰ 資産総額	890,920,676円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,920,676円
Ⅳ 発行済数量	337,386,448口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6407円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額890,920,676円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)890,920,676円Ⅳ 発行済数量337,386,448口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6407円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年1月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年1月29日

Ⅰ 資産総額	21,335,171,685円
Ⅱ 負債総額	12,663,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,322,508,501円
Ⅳ 発行済数量	11,525,020,740口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8501円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,335,171,685円Ⅱ 負債総額12,663,184円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,322,508,501円Ⅳ 発行済数量11,525,020,740口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8501円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年1月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年1月29日

Ⅰ 資産総額	75,718,867,608円
Ⅱ 負債総額	565,015,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,153,851,629円
Ⅳ 発行済数量	27,914,141,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6923円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,718,867,608円Ⅱ 負債総額565,015,979円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,153,851,629円Ⅳ 発行済数量27,914,141,862口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6923円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年1月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年1月29日

Ⅰ 資産総額	102,717,768,205円
Ⅱ 負債総額	976,936,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,740,832,203円
Ⅳ 発行済数量	33,264,387,383口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0586円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額102,717,768,205円Ⅱ 負債総額976,936,002円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,740,832,203円Ⅳ 発行済数量33,264,387,383口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0586円

2021/04/08 9:05

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年9月27日から2006年11月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2021/04/08 9:05

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	1,503,436	61,088,931
第11特定期間	1,333,023	85,126,179
第12特定期間	1,126,287	56,723,024
第13特定期間	1,242,757	44,875,647
第14特定期間	1,165,277	19,505,831
第15特定期間	3,870,526	48,228,431
第16特定期間	926,249	15,092,480
第17特定期間	486,410	54,324,323
第18特定期間	332,497	40,719,610
第19特定期間	285,213	8,808,757
第20特定期間	301,849	6,956,240
第21特定期間	350,707	2,156,881
第22特定期間	284,953	12,862,157
第23特定期間	173,743	13,520,271
第24特定期間	156,896	9,942,463
第25特定期間	154,413	1,232,073
第26特定期間	160,946	3,205,779
第27特定期間	149,678	8,242,959
第28特定期間	158,308	4,233,820
第29特定期間	97,638	18,817,447

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間1,503,43661,088,931第11特定期間1,333,02385,126,179第12特定期間1,126,28756,723,024第13特定期間1,242,75744,875,647第14特定期間1,165,27719,505,831第15特定期間3,870,52648,228,431第16特定期間926,24915,092,480第17特定期間486,41054,324,323第18特定期間332,49740,719,610第19特定期間285,2138,808,757第20特定期間301,8496,956,240第21特定期間350,7072,156,881第22特定期間284,95312,862,157第23特定期間173,74313,520,271第24特定期間156,8969,942,463第25特定期間154,4131,232,073第26特定期間160,9463,205,779第27特定期間149,6788,242,959第28特定期間158,3084,233,820第29特定期間97,63818,817,447

2021/04/08 9:05

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/04/08 9:05

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2019年3月31日)				当事業年度 (2020年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,489				2,741
			有価証券						554				22,167
			前払費用						214				205
			未収委託者報酬						11,468				10,847
			未収収益						98				63
			その他						56				62
			流動資産計						40,882				36,088
		固定資産
			有形固定資産					※1	206			※1	217
				建物					10				7
				器具備品					195				209
			無形固定資産						2,821				2,362
				ソフトウェア					2,804				2,028
				ソフトウェア仮勘定					17				333
			投資その他の資産						12,799				15,844
				投資有価証券					8,493				9,153
				関係会社株式					1,836				3,972
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,070				1,069
				繰延税金資産					1,183				1,431
				その他					31				33
			固定資産計						15,827				18,424
		資産合計							56,709				54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2019年3月31日)					当事業年度 (2020年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						75					69
			未払金						8,548					7,573
				未払収益分配金					15					14
				未払償還金					40					39
				未払手数料					4,610					3,988
				その他未払金				※2	3,882				※2	3,530
			未払費用						3,735					3,830
			未払法人税等						726					656
			未払消費税等						255					590
			賞与引当金						725					688
			その他						2					5
			流動負債計						14,070					13,414
		固定負債
			退職給付引当金						2,389					2,574
			役員退職慰労引当金						103					88
			その他						2					5
			固定負債計						2,496					2,667
		負債合計							16,567					16,082
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123
			株主資本合計						40,096					38,793
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						46					△363
			評価・換算差額等合計						46					△363
		純資産合計							40,142					38,430
	負債・純資産合計								56,709					54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/04/08 9:05

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2021/04/08 9:05

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2021/04/08 9:05

#45 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2021/04/08 9:05

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)	23,215,394	34,423,786
投資信託受益証券 合計			34,423,786
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	15,858,903	29,291,393
	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	2,722,660	7,285,565
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	1,209,701	3,500,269
親投資信託受益証券 合計			40,077,227
合計			74,501,013

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)23,215,39434,423,786投資信託受益証券 合計34,423,786親投資信託受益証券ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド15,858,90329,291,393ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド2,722,6607,285,565ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド1,209,7013,500,269親投資信託受益証券 合計40,077,227合計74,501,013投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/04/08 9:05

#47 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)運用実績
●『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)

2021/04/08 9:05

#48 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)

(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,934,081	99.91
	内 日本	32,934,081	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,488	0.09
純資産総額		32,962,569	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券32,934,08199.91内 日本32,934,08199.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,4880.09純資産総額32,962,569100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2021年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年1月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワSRIマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,471,724	2.471230,820,129	2.640732,934,081	99.91

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワSRIマザーファンド日本親投資信託受益証券12,471,7242.4712
30,820,1292.6407

2021/04/08 9:05

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド ダイワSRIマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		844,714,650	94.81
	内 日本	844,714,650	94.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,206,026	5.19
純資産総額		890,920,676	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式844,714,65094.81内 日本844,714,65094.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,206,0265.19純資産総額890,920,676100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2021年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年1月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,300	25,324.4932,921,848	39,810.0051,753,000	5.81
2	ディスコ	日本	株式	機械	1,100	25,010.3827,511,423	34,050.0037,455,000	4.20
3	任 天 堂	日本	株式	その他製品	600	53,678.4832,207,093	60,580.0036,348,000	4.08
4	SMC	日本	株式	機械	500	59,396.7029,698,351	63,360.0031,680,000	3.56
5	旭 化 成	日本	株式	化学	27,000	785.3421,204,263	1,164.5031,441,500	3.53
6	信越化学	日本	株式	化学	1,700	12,150.0020,655,000	18,175.0030,897,500	3.47
7	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	7,700	3,288.5525,321,839	3,980.0030,646,000	3.44
8	日本電産	日本	株式	電気機器	2,200	6,943.9815,276,773	13,850.0030,470,000	3.42
9	T D K	日本	株式	電気機器	1,700	10,434.4717,738,611	16,880.0028,696,000	3.22
10	キーエンス	日本	株式	電気機器	500	42,995.4121,497,707	56,140.0028,070,000	3.15
11	住友電工	日本	株式	非鉄金属	19,500	1,328.2925,901,844	1,392.5027,153,750	3.05
12	HOYA	日本	株式	精密機器	2,000	10,013.6020,027,200	13,395.0026,790,000	3.01
13	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	3,500	6,957.4224,350,988	7,300.0025,550,000	2.87
14	ソ ニ ー	日本	株式	電気機器	2,500	7,222.0118,055,043	10,050.0025,125,000	2.82
15	ダイフク	日本	株式	機械	2,100	8,622.6818,107,636	11,930.0025,053,000	2.81
16	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	1,500	13,794.5820,691,870	16,410.0024,615,000	2.76
17	村田製作所	日本	株式	電気機器	2,400	6,543.6215,704,710	10,055.0024,132,000	2.71
18	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	5,000	4,497.1122,485,598	4,542.0022,710,000	2.55
19	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,300	15,102.8219,633,678	16,350.0021,255,000	2.39
20	積水化学	日本	株式	化学	10,900	1,417.5715,451,704	1,884.0020,535,600	2.30
21	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	43,000	424.0718,235,391	469.3020,179,900	2.27
22	ダイキン工業	日本	株式	機械	900	14,725.0013,252,500	22,105.0019,894,500	2.23
23	三井不動産	日本	株式	不動産業	9,000	1,964.1717,677,594	2,118.5019,066,500	2.14
24	協和キリン	日本	株式	医薬品	6,000	2,689.6916,138,167	3,100.0018,600,000	2.09
25	第一三共	日本	株式	医薬品	5,500	2,839.6615,618,192	3,365.0018,507,500	2.08
26	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	200	72,937.6914,587,538	89,820.0017,964,000	2.02
27	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	3,500	4,988.0617,458,222	4,700.0016,450,000	1.85
28	テ ル モ	日本	株式	精密機器	4,000	3,876.8515,507,426	4,065.0016,260,000	1.83
29	東京海上HD	日本	株式	保険業	3,000	4,610.0013,830,000	5,133.0015,399,000	1.73
30	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	9,000	1,221.5310,993,809	1,502.0013,518,000	1.52

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1東京エレクトロン日本株式電気機器1,30025,324.49
32,921,84839,810.00

2021/04/08 9:05