第26期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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2019年5月10日: 11億6020万
2019年11月11日 -1.65%: 11億4110万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	115,488
追加型株式投資信託	721	16,485,415
株式投資信託合計	783	16,600,903
単位型公社債投資信託	27	88,797
追加型公社債投資信託	14	1,478,400
公社債投資信託合計	41	1,567,197
総合計	824	18,168,100

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62115,488追加型株式投資信託72116,485,415株式投資信託合計78316,600,903単位型公社債投資信託2788,797追加型公社債投資信託141,478,400公社債投資信託合計411,567,197総合計82418,168,100

2020/02/04 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/02/04 9:03

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/02/04 9:03

#4 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

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#5 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。

投資先ファンドの名称	ダイワ“RICI”ファンド
運用の基本方針	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
主要な投資対象	信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
委託会社の名称	管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称ダイワ“RICI”ファンド運用の基本方針投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。主要な投資対象信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。委託会社の名称管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

2020/02/04 9:03

#6 投資方針（連結）

ロ.各投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 …………………信託財産の純資産総額の5%
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券………信託財産の純資産総額の35%

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

54,430,6391.2691
54,490,7504.87e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券20.14%親投資信託受益証券79.42%合計99.56%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/04 9:03

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,928,606	0.44
純資産総額	1,119,886,690	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券225,505,47120.14内ケイマン諸島225,505,47120.14親投資信託受益証券889,452,61379.42内日本889,452,61379.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,928,6060.44純資産総額1,119,886,690100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/04 9:03

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/02/04 9:03

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/02/04 9:03

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年5月11日至 2019年11月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)特定期間末日2019年11月10日が休日のため、当特定期間末日を2019年11月11日としております。このため、当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は327,388,365円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は279,053,352円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年5月10日現在当期 2019年11月11日現在1.※1期首元本額1,546,513,788円1,487,596,319円期中追加設定元本額25,409,697円28,046,001円期中一部解約元本額84,327,166円95,487,123円2.特定期間末日における受益権の総数1,487,596,319口1,420,155,197口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は327,388,365円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は279,053,352円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2018年11月13日至 2019年5月10日当期自 2019年5月11日至 2019年11月11日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用400,723円388,127円2.※2分配金の計算過程(自2018年11月13日至2019年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(279,369円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,261,192円)及び分配準備積立金(18,561,660円)より分配対象額は20,102,221円(1万口当たり132.58円)であり、うち1,516,207円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年5月11日至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,980,724円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,564,729円)及び分配準備積立金(20,672,719円)より分配対象額は25,218,172円(1万口当たり171.49円)であり、うち1,470,547円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年1月11日至2019年3月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,191,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,332,225円)及び分配準備積立金(17,109,319円)より分配対象額は21,633,032円(1万口当たり143.82円)であり、うち1,504,126円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年7月11日至2019年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(320,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,638,778円)及び分配準備積立金(21,602,009円)より分配対象額は23,561,626円(1万口当たり163.74円)であり、うち1,438,923円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年3月12日至2019年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,048,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,482,958円)及び分配準備積立金(18,446,157円)より分配対象額は23,977,688円(1万口当たり161.18円)であり、うち1,487,596円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年9月11日至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,624,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,833,066円)及び分配準備積立金(20,014,201円)より分配対象額は26,471,503円(1万口当たり186.40円)であり、うち1,420,155円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年5月11日至 2019年11月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しており、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2019年11月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年5月10日現在当期 2019年11月11日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△800,7557,919,008親投資信託受益証券△2,072,76038,151,143合計△2,873,51546,070,151e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年5月10日現在当期 2019年11月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年5月11日至 2019年11月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2019年5月10日現在	当期 2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	0.7799円	0.8035円
(1万口当たり純資産額)	(7,799円)	(8,035円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年5月10日現在当期 2019年11月11日現在1口当たり純資産額0.7799円0.8035円(1万口当たり純資産額)(7,799円)(8,035円)

2020/02/04 9:03

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2010年5月10日)4,336,661,8444,368,380,0110.68360.6886第8特定期間末 (2010年11月10日)4,043,932,2914,074,637,1080.65850.6635第9特定期間末 (2011年5月10日)3,889,290,7173,918,103,8980.67490.6799第10特定期間末 (2011年11月10日)3,174,422,3893,200,542,9500.60760.6126第11特定期間末 (2012年5月10日)2,942,283,6072,958,746,3130.62550.6290第12特定期間末 (2012年11月12日)2,755,197,4922,770,826,2300.61700.6205第13特定期間末 (2013年5月10日)3,372,265,6133,386,433,6770.83310.8366第14特定期間末 (2013年11月11日)2,826,036,3262,838,532,1370.79160.7951第15特定期間末 (2014年5月12日)2,615,870,6722,626,894,1300.83060.8341第16特定期間末 (2014年11月10日)2,438,285,5582,445,128,9060.89080.8933第17特定期間末 (2015年5月11日)2,106,332,6702,112,162,7600.90320.9057第18特定期間末 (2015年11月10日)1,853,001,2721,856,294,4250.84400.8455第19特定期間末 (2016年5月10日)1,618,028,1151,621,254,1050.75230.7538第20特定期間末 (2016年11月10日)1,561,397,5281,563,530,8630.73190.7329第21特定期間末 (2017年5月10日)1,576,785,2241,578,754,9500.80050.8015第22特定期間末 (2017年11月10日)1,515,682,2181,517,446,5770.85910.8601第23特定期間末 (2018年5月10日)1,392,998,5831,394,652,8720.84210.8431第24特定期間末 (2018年11月12日)1,258,210,1781,259,756,6910.81360.81462018年11月末日1,233,031,768-0.8035-12月末日1,147,214,750-0.7577-2019年1月末日1,179,633,212-0.7777-2月末日1,198,718,306-0.7953-3月末日1,194,225,869-0.7978-4月末日1,197,983,617-0.8052-第25特定期間末 (2019年5月10日)1,160,207,9541,161,695,5500.77990.78095月末日1,140,249,762-0.7698-6月末日1,157,217,732-0.7837-7月末日1,143,819,552-0.7827-8月末日1,089,199,034-0.7574-9月末日1,107,072,150-0.7776-10月末日1,142,219,749-0.8005-第26特定期間末 (2019年11月11日)1,141,101,8451,142,522,0000.80350.804511月末日1,119,886,690-0.8052-

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	1,121,127,970円
Ⅱ 負債総額	1,241,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,886,690円
Ⅳ 発行済数量	1,390,799,614口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8052円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,121,127,970円Ⅱ 負債総額1,241,280円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,119,886,690円Ⅳ 発行済数量1,390,799,614口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8052円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2019年11月29日