有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2018年4月30日現在
包括利益計算書
2018年4月30日に終了した年度
組入資産の明細
2018年4月30日現在
投資明細
2019年11月11日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)
(2) 商品先物 (単位:USドル)
(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| DAIWA RICI FUND | 34,381.500 | 2,077,020.790 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 2,077,020.790 | |||||
| (226,727,589) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 226,727,589 | ||||
| [226,727,589] | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本円 | |||
| ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 226,210,245 | 387,633,875 | |||
| ダイワ日本国債マザーファンド | 42,936,530 | 54,430,639 | |||
| ダイワ好配当日本株マザーファンド | 84,285,682 | 236,986,052 | |||
| ダイワ北米好配当株マザーファンド | 25,987,045 | 76,643,591 | |||
| ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 46,591,147 | 78,212,558 | |||
| ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 38,765,918 | 78,179,226 | |||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||
| 912,085,941 | |||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 912,085,941 | ||||
| 合計 | 1,138,813,530 | ||||
| [226,727,589] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 905,165,577 | 826,075,109 | |
| 国債証券 | 225,668,052,290 | 212,752,186,920 | |
| 未収利息 | 1,317,528,665 | 1,145,139,407 | |
| 前払費用 | 74,621,349 | 104,008,181 | |
| 流動資産合計 | 227,965,367,881 | 214,827,409,617 | |
| 資産合計 | 227,965,367,881 | 214,827,409,617 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 20,574,747 | 89,216,257 | |
| その他未払費用 | 3,572 | 7 | |
| 流動負債合計 | 20,578,319 | 89,216,264 | |
| 負債合計 | 20,578,319 | 89,216,264 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 180,055,131,356 | 169,391,102,770 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,889,658,206 | 45,347,090,583 | |
| 元本等合計 | 227,944,789,562 | 214,738,193,353 | |
| 純資産合計 | 227,944,789,562 | 214,738,193,353 | |
| 負債純資産合計 | 227,965,367,881 | 214,827,409,617 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年11月13日 | 2019年5月11日 |
| 期首元本額 | 200,950,104,358円 | 180,055,131,356円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 952,103,753円 | 2,525,779,505円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 21,847,076,755円 | 13,189,808,091円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用) | 4,091,058円 | 4,055,796円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 244,481,400円 | 227,965,858円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 273,852,722円 | 258,935,310円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 154,279,570円 | 151,147,766円 | ||
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 168,903,000,007円 | 157,485,955,587円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 84,136,626円 | 81,004,476円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 45,281,449円 | 42,936,530円 | ||
| ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 10,151,054,850円 | 10,930,701,272円 | ||
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) | 194,953,674円 | 208,400,175円 | ||
| 計 | 180,055,131,356円 | 169,391,102,770円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 180,055,131,356口 | 169,391,102,770口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年11月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △504,655,390 | △2,281,960,040 | |
| 合計 | △504,655,390 | △2,281,960,040 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年5月10日まで、及び2019年3月12日から2019年11月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2660円 | 1.2677円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,660円) | (12,677円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 306 10年国債 | 4,400,000,000 | 4,424,552,000 | |
| 307 10年国債 | 4,400,000,000 | 4,423,012,000 | ||
| 1 30年国債 | 11,250,000,000 | 14,439,600,000 | ||
| 2 30年国債 | 11,200,000,000 | 14,026,432,000 | ||
| 4 30年国債 | 10,900,000,000 | 14,399,881,000 | ||
| 6 30年国債 | 10,850,000,000 | 13,938,561,000 | ||
| 7 30年国債 | 100,000,000 | 128,069,000 | ||
| 12 30年国債 | 11,100,000,000 | 14,153,055,000 | ||
| 15 30年国債 | 5,200,000,000 | 6,986,096,000 | ||
| 16 30年国債 | 5,300,000,000 | 7,140,955,000 | ||
| 44 20年国債 | 5,100,000,000 | 5,148,297,000 | ||
| 48 20年国債 | 13,601,000,000 | 14,006,717,830 | ||
| 54 20年国債 | 13,687,000,000 | 14,378,056,630 | ||
| 59 20年国債 | 795,000,000 | 842,048,100 | ||
| 64 20年国債 | 12,400,000,000 | 13,406,260,000 | ||
| 68 20年国債 | 2,225,000,000 | 2,458,269,000 | ||
| 70 20年国債 | 10,438,000,000 | 11,690,560,000 | ||
| 75 20年国債 | 5,974,000,000 | 6,715,313,660 | ||
| 80 20年国債 | 6,473,000,000 | 7,314,490,000 | ||
| 86 20年国債 | 6,300,000,000 | 7,303,653,000 | ||
| 88 20年国債 | 6,060,000,000 | 7,064,202,600 | ||
| 95 20年国債 | 11,805,000,000 | 14,045,352,900 | ||
| 101 20年国債 | 5,960,000,000 | 7,242,115,200 | ||
| 102 20年国債 | 5,800,000,000 | 7,076,638,000 | ||
| 国債証券 合計 | 212,752,186,920 | |||
| 合計 | 212,752,186,920 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 186,973,555 | 171,607,891 | |
| コール・ローン | 37,319,930 | 685,998 | |
| 国債証券 | 25,739,108,678 | 24,498,957,405 | |
| 特殊債券 | 959,036,109 | 974,195,224 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,641,769 | 14,935,918 | |
| 未収入金 | - | 45,288,495 | |
| 未収利息 | 180,255,008 | 155,003,888 | |
| 前払費用 | 16,806,163 | 13,670,912 | |
| 差入委託証拠金 | 126,705,981 | 124,913,448 | |
| 流動資産合計 | 27,303,847,193 | 25,999,259,179 | |
| 資産合計 | 27,303,847,193 | 25,999,259,179 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,455,528 | 14,926,531 | |
| 未払解約金 | 7,863,358 | 76,474,530 | |
| その他未払費用 | 376 | - | |
| 流動負債合計 | 89,319,262 | 91,401,061 | |
| 負債合計 | 89,319,262 | 91,401,061 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 16,181,558,511 | 15,119,396,038 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,032,969,420 | 10,788,462,080 | |
| 元本等合計 | 27,214,527,931 | 25,907,858,118 | |
| 純資産合計 | 27,214,527,931 | 25,907,858,118 | |
| 負債純資産合計 | 27,303,847,193 | 25,999,259,179 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年11月13日 | 2019年5月11日 |
| 期首元本額 | 17,410,838,452円 | 16,181,558,511円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 143,110,748円 | 157,169,281円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,372,390,689円 | 1,219,331,754円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用) | 1,630,650,650円 | 1,559,533,225円 | ||
| 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型) | 591,609,143円 | 555,901,686円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 894,754,593円 | 844,634,156円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 46,004,612円 | 42,678,919円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 181,073,840円 | 168,079,651円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 319,678,653円 | 302,060,086円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 457,594,474円 | 420,965,863円 | ||
| 京都応援バランスファンド(隔月分配型) | 208,837,660円 | 198,474,646円 | ||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 1,016,674,438円 | 984,216,133円 | ||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 116,559,837円 | 114,178,422円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 6,896,944,848円 | 6,285,404,317円 | ||
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) | 63,271,677円 | 60,908,371円 | ||
| ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 260,320,488円 | 246,059,198円 | ||
| 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 924,003,286円 | 937,890,300円 | ||
| 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) | 22,436,633円 | 22,203,980円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 242,779,211円 | 226,210,245円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 981,836,533円 | 912,536,122円 | ||
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) | 13,904,440円 | 13,794,326円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) | 900,242,571円 | 858,426,106円 | ||
| 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) | 412,380,924円 | 365,240,286円 | ||
| 計 | 16,181,558,511円 | 15,119,396,038円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 16,181,558,511口 | 15,119,396,038口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年11月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 101,199,209 | △587,908,039 | |
| 特殊債券 | 2,022,149 | △11,490,085 | |
| 合計 | 103,221,358 | △599,398,124 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月11日から2019年5月10日まで、及び2019年10月11日から2019年11月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2019年5月10日 現在 | 2019年11月11日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 2,608,275,528 | - | 2,550,633,759 | 57,641,769 | 2,543,783,772 | - | 2,530,297,453 | 13,486,319 |
| イギリス・ポンド | - | - | - | - | 55,888,840 | - | 55,856,000 | 32,840 |
| カナダ・ドル | 2,232,764,710 | - | 2,176,765,595 | 55,999,115 | 2,108,486,531 | - | 2,096,279,638 | 12,206,893 |
| スウェーデ ン・クローナ | 375,510,818 | - | 373,868,164 | 1,642,654 | 308,805,901 | - | 307,711,815 | 1,094,086 |
| ポーランド・ ズロチ | - | - | - | - | 70,602,500 | - | 70,450,000 | 152,500 |
| 買 建 | 2,608,275,528 | - | 2,526,820,000 | △81,455,528 | 2,417,292,432 | - | 2,403,815,500 | △13,476,932 |
| オーストラリ ア・ドル | 2,232,764,710 | - | 2,151,520,000 | △81,244,710 | 2,108,486,531 | - | 2,093,560,000 | △14,926,531 |
| ノルウェー・ クローネ | 375,510,818 | - | 375,300,000 | △210,818 | 308,805,901 | - | 310,255,500 | 1,449,599 |
| 合計 | 5,216,551,056 | - | 5,077,453,759 | △23,813,759 | 4,961,076,204 | - | 4,934,112,953 | 9,387 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6818円 | 1.7136円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,818円) | (17,136円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115 | 8,000,000.000 | 8,198,080.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 15,000,000.000 | 14,819,400.000 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215 | 13,100,000.000 | 13,303,574.000 | |||
| 1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 13,700,000.000 | 13,636,843.000 | |||
| 2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229 | 8,000,000.000 | 8,211,840.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 58,169,737.000 | |||||
| (6,349,808,491) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 4,500,000.000 | 4,782,600.000 | |||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 3,200,000.000 | 3,455,744.000 | |||
| 5% United Kingdom Gilt 20250307 | 9,300,000.000 | 11,480,385.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,000,000.000 | 1,673,400.000 | |||
| 4% United Kingdom Gilt 20220307 | 500,000.000 | 540,250.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 21,932,379.000 | |||||
| (3,062,856,727) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 | 6,000,000.000 | 6,095,460.000 | |||
| 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 5,700,000.000 | 7,151,106.000 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 | 2,900,000.000 | 3,405,093.000 | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 19,000,000.000 | 26,195,110.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 42,846,769.000 | |||||
| (3,205,795,257) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,500,000.000 | 2,048,400.000 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 11,500,000.000 | 11,922,855.000 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 13,500,000.000 | 13,447,755.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 27,419,010.000 | |||||
| (2,262,616,706) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 26,800,000.000 | 28,752,916.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 28,752,916.000 | |||||
| (323,470,305) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 5,500,000.000 | 10,480,580.000 | |||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 33,000,000.000 | 37,512,420.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 47,993,000.000 | |||||
| (772,207,370) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 15,000,000.000 | 15,564,000.000 | |||
| 2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 4,000,000.000 | 4,093,040.000 | |||
| 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 20,000,000.000 | 21,390,000.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 41,047,040.000 | |||||
| (489,691,187) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 1.75% Poland Government Bond 20210725 | 40,000,000.000 | 40,254,400.000 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20280425 | 25,000,000.000 | 26,134,500.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 66,388,900.000 | |||||
| (1,871,503,092) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 1,500,000.000 | 2,397,705.000 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 5,200,000.000 | 8,336,484.000 | |||
| 3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 1,500,000.000 | 2,577,615.000 | |||
| 1% IRISH TREASURY 20260515 | 5,800,000.000 | 6,211,568.000 | |||
| 1.1% IRISH TREASURY 20290515 | 3,600,000.000 | 3,933,324.000 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 15,000,000.000 | 16,817,700.000 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 10,000,000.000 | 10,960,600.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 51,234,996.000 | |||||
| (6,161,008,270) | |||||
| 国債証券 合計 | 24,498,957,405 | ||||
| [24,498,957,405] | |||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315 | 4,500,000.000 | 4,658,985.000 | |||
| 2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215 | 7,000,000.000 | 7,146,580.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 11,805,565.000 | |||||
| (974,195,224) | |||||
| 特殊債券 合計 | 974,195,224 | ||||
| [974,195,224] | |||||
| 合計 | 25,473,152,629 | ||||
| [25,473,152,629] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 25.0% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 12.0% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 12.6% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 12.7% | |
| 特殊債券 | 2銘柄 | ||||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 1.3% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 3.0% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 1.9% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 7.3% | |
| ユーロ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 24.2% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 358,726,220 | 456,318,180 | |
| 株式 | 16,650,388,850 | 17,545,300,300 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,704,060 | |
| 未収入金 | 348,541,096 | 35,367,439 | |
| 未収配当金 | 284,041,160 | 204,792,850 | |
| 差入委託証拠金 | - | 5,280,000 | |
| 流動資産合計 | 17,641,697,326 | 18,264,762,829 | |
| 資産合計 | 17,641,697,326 | 18,264,762,829 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | - | 18,150,000 | |
| 未払金 | 335,742,271 | - | |
| 未払解約金 | 1,000,000 | 58,730,000 | |
| その他未払費用 | 4,816 | 4 | |
| 流動負債合計 | 336,747,087 | 76,880,004 | |
| 負債合計 | 336,747,087 | 76,880,004 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,830,491,999 | 6,468,718,130 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,474,458,240 | 11,719,164,695 | |
| 元本等合計 | 17,304,950,239 | 18,187,882,825 | |
| 純資産合計 | 17,304,950,239 | 18,187,882,825 | |
| 負債純資産合計 | 17,641,697,326 | 18,264,762,829 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年11月13日 | 2019年5月11日 |
| 期首元本額 | 6,816,896,067円 | 6,830,491,999円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 403,692,720円 | 198,544,385円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 390,096,788円 | 560,318,254円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 5,119,215,536円 | 4,673,052,329円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 29,353,879円 | 28,519,233円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 32,943,982円 | 30,666,310円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 28,941,828円 | 27,126,257円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 515,161,914円 | 477,608,270円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 90,416,896円 | 84,285,682円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 88,233,149円 | 81,239,353円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 150,791,270円 | 177,097,892円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 299,773,842円 | 337,772,792円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 475,659,703円 | 551,350,012円 | ||
| 計 | 6,830,491,999円 | 6,468,718,130円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 6,830,491,999口 | 6,468,718,130口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年11月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △889,504,732 | 1,069,903,493 | |
| 合計 | △889,504,732 | 1,069,903,493 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 2019年5月10日 現在 | 2019年11月11日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | - | - | - | - | 169,345,000 | - | 187,055,000 | 17,710,000 |
| 合計 | - | - | - | - | 169,345,000 | - | 187,055,000 | 17,710,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5335円 | 2.8117円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,335円) | (28,117円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ミライト・ホールディングス | 15,000 | 1,735.00 | 26,025,000 | |||
| 国際石油開発帝石 | 75,000 | 1,063.50 | 79,762,500 | |||
| 大成建設 | 12,500 | 4,240.00 | 53,000,000 | |||
| 熊 谷 組 | 30,000 | 3,360.00 | 100,800,000 | |||
| 五洋建設 | 135,000 | 671.00 | 90,585,000 | |||
| 住友林業 | 61,600 | 1,588.00 | 97,820,800 | |||
| 大和ハウス | 21,300 | 3,440.00 | 73,272,000 | |||
| ライト工業 | 35,000 | 1,624.00 | 56,840,000 | |||
| 積水ハウス | 55,000 | 2,315.50 | 127,352,500 | |||
| 日本工営 | 7,900 | 3,460.00 | 27,334,000 | |||
| 九電工 | 31,000 | 3,700.00 | 114,700,000 | |||
| ブルボン | 23,200 | 1,706.00 | 39,579,200 | |||
| 日鉄ソリューションズ | 4,900 | 3,645.00 | 17,860,500 | |||
| エレマテック | 22,800 | 1,101.00 | 25,102,800 | |||
| パルグループHLDGS | 46,900 | 3,590.00 | 168,371,000 | |||
| JALUX | 9,100 | 2,569.00 | 23,377,900 | |||
| 双日 | 142,900 | 349.00 | 49,872,100 | |||
| 太陽化学 | 23,000 | 1,719.00 | 39,537,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 66,800 | 2,463.00 | 164,528,400 | |||
| アルコニックス | 66,300 | 1,435.00 | 95,140,500 | |||
| J. フロント リテイリング | 67,800 | 1,428.00 | 96,818,400 | |||
| 東洋紡 | 53,900 | 1,659.00 | 89,420,100 | |||
| ダイワボウHD | 22,500 | 5,190.00 | 116,775,000 | |||
| レスターホールディングス | 32,000 | 1,981.00 | 63,392,000 | |||
| TOKAIホールディングス | 222,200 | 1,094.00 | 243,086,800 | |||
| 三洋貿易 | 74,600 | 2,358.00 | 175,906,800 | |||
| 旭 化 成 | 105,000 | 1,272.50 | 133,612,500 | |||
| SUMCO | 70,000 | 1,762.00 | 123,340,000 | |||
| 川田テクノロジーズ | 13,400 | 7,180.00 | 96,212,000 | |||
| 信和 | 58,300 | 1,052.00 | 61,331,600 | |||
| コメダホールディングス | 32,800 | 2,063.00 | 67,666,400 | |||
| 共和レザー | 67,900 | 811.00 | 55,066,900 | |||
| マツオカコーポレーション | 57,500 | 1,994.00 | 114,655,000 | |||
| SRAホールディングス | 7,800 | 2,561.00 | 19,975,800 | |||
| クレハ | 15,000 | 7,080.00 | 106,200,000 | |||
| 大阪ソーダ | 22,300 | 3,115.00 | 69,464,500 | |||
| 信越化学 | 9,300 | 12,020.00 | 111,786,000 | |||
| 日本化学工業 | 10,900 | 3,410.00 | 37,169,000 | |||
| 四国化成 | 46,900 | 1,297.00 | 60,829,300 | |||
| 日本触媒 | 9,500 | 6,970.00 | 66,215,000 | |||
| 三井化学 | 27,200 | 2,801.00 | 76,187,200 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 141,300 | 877.10 | 123,934,230 | |||
| KHネオケム | 49,300 | 2,554.00 | 125,912,200 | |||
| タキロンシーアイ | 146,700 | 689.00 | 101,076,300 | |||
| 旭有機材 | 58,400 | 1,701.00 | 99,338,400 | |||
| リケンテクノス | 52,400 | 546.00 | 28,610,400 | |||
| ダイキアクシス | 81,100 | 951.00 | 77,126,100 | |||
| 野村総合研究所 | 22,500 | 2,313.00 | 52,042,500 | |||
| 電通 | 37,500 | 3,995.00 | 149,812,500 | |||
| 第一工業製薬 | 57,000 | 3,880.00 | 221,160,000 | |||
| 三洋化成 | 6,200 | 5,410.00 | 33,542,000 | |||
| 武田薬品 | 110,000 | 4,319.00 | 475,090,000 | |||
| アステラス製薬 | 100,000 | 1,813.50 | 181,350,000 | |||
| 沢井製薬 | 17,000 | 6,060.00 | 103,020,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 50,000 | 4,493.00 | 224,650,000 | |||
| 日本特殊塗料 | 11,200 | 1,411.00 | 15,803,200 | |||
| 太陽ホールディングス | 10,000 | 4,310.00 | 43,100,000 | |||
| DIC | 15,000 | 3,255.00 | 48,825,000 | |||
| 日本空調サービス | 29,200 | 713.00 | 20,819,600 | |||
| パーク24 | 35,300 | 2,572.00 | 90,791,600 | |||
| Zホールディングス | 1,045,700 | 375.00 | 392,137,500 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 12,300 | 2,865.00 | 35,239,500 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 7,200 | 2,590.00 | 18,648,000 | |||
| デクセリアルズ | 30,000 | 1,016.00 | 30,480,000 | |||
| 出光興産 | 28,100 | 3,220.00 | 90,482,000 | |||
| JXTGホールディングス | 138,600 | 514.80 | 71,351,280 | |||
| ブリヂストン | 30,000 | 4,607.00 | 138,210,000 | |||
| 東海カーボン | 51,300 | 1,070.00 | 54,891,000 | |||
| 黒崎播磨 | 17,500 | 6,090.00 | 106,575,000 | |||
| ニチアス | 59,500 | 2,487.00 | 147,976,500 | |||
| 日本冶金工 | 25,100 | 2,481.00 | 62,273,100 | |||
| 栗本鉄工所 | 32,200 | 1,978.00 | 63,691,600 | |||
| 大紀アルミニウム | 99,700 | 774.00 | 77,167,800 | |||
| 三井金属 | 39,300 | 3,175.00 | 124,777,500 | |||
| 住友鉱山 | 27,500 | 3,529.00 | 97,047,500 | |||
| アサヒHD | 40,600 | 2,541.00 | 103,164,600 | |||
| OSJB HD | 236,800 | 265.00 | 62,752,000 | |||
| 日東精工 | 121,700 | 603.00 | 73,385,100 | |||
| 東京製綱 | 71,300 | 1,166.00 | 83,135,800 | |||
| マルゼン | 32,600 | 1,920.00 | 62,592,000 | |||
| ファインシンター | 19,500 | 2,011.00 | 39,214,500 | |||
| タ ク マ | 55,800 | 1,317.00 | 73,488,600 | |||
| 牧野フライス | 4,000 | 5,450.00 | 21,800,000 | |||
| DMG森精機 | 30,000 | 1,782.00 | 53,460,000 | |||
| ベルシステム24HLDGS | 65,700 | 1,715.00 | 112,675,500 | |||
| 豊田自動織機 | 26,700 | 6,600.00 | 176,220,000 | |||
| 技研製作所 | 29,900 | 3,970.00 | 118,703,000 | |||
| 荏原実業 | 42,900 | 2,143.00 | 91,934,700 | |||
| 三精テクノロジーズ | 30,000 | 933.00 | 27,990,000 | |||
| 北越工業 | 64,800 | 1,285.00 | 83,268,000 | |||
| ダイフク | 11,000 | 6,000.00 | 66,000,000 | |||
| キトー | 59,700 | 1,767.00 | 105,489,900 | |||
| JUKI | 61,800 | 983.00 | 60,749,400 | |||
| 三菱電機 | 75,000 | 1,568.00 | 117,600,000 | |||
| 明 電 舎 | 14,000 | 2,133.00 | 29,862,000 | |||
| 愛知電機 | 20,000 | 2,800.00 | 56,000,000 | |||
| MCJ | 161,700 | 756.00 | 122,245,200 | |||
| テクノメディカ | 1,700 | 2,134.00 | 3,627,800 | |||
| EIZO | 19,600 | 4,235.00 | 83,006,000 | |||
| T D K | 11,500 | 11,280.00 | 129,720,000 | |||
| アドバンテスト | 47,200 | 5,430.00 | 256,296,000 | |||
| エスペック | 35,400 | 2,019.00 | 71,472,600 | |||
| デンソー | 39,400 | 5,122.00 | 201,806,800 | |||
| ファナック | 4,500 | 21,250.00 | 95,625,000 | |||
| 村田製作所 | 24,000 | 6,145.00 | 147,480,000 | |||
| IHI | 51,700 | 2,588.00 | 133,799,600 | |||
| プレミアグループ | 71,400 | 1,997.00 | 142,585,800 | |||
| 日産自動車 | 50,000 | 707.40 | 35,370,000 | |||
| トヨタ自動車 | 52,200 | 7,929.00 | 413,893,800 | |||
| 三菱自動車工業 | 160,000 | 509.00 | 81,440,000 | |||
| ミクニ | 69,700 | 351.00 | 24,464,700 | |||
| アイシン精機 | 25,700 | 4,370.00 | 112,309,000 | |||
| 本田技研 | 77,600 | 3,201.00 | 248,397,600 | |||
| SUBARU | 22,000 | 3,014.00 | 66,308,000 | |||
| 萩原電気HLDGS | 18,200 | 2,920.00 | 53,144,000 | |||
| アルゴグラフィックス | 14,900 | 3,095.00 | 46,115,500 | |||
| ダイトロン | 57,100 | 1,524.00 | 87,020,400 | |||
| キヤノン | 28,500 | 3,007.00 | 85,699,500 | |||
| トランザクション | 85,000 | 969.00 | 82,365,000 | |||
| 藤森工業 | 10,600 | 3,670.00 | 38,902,000 | |||
| 天馬 | 9,200 | 2,049.00 | 18,850,800 | |||
| 信越ポリマー | 130,400 | 977.00 | 127,400,800 | |||
| 任 天 堂 | 3,000 | 41,960.00 | 125,880,000 | |||
| バルカー | 5,500 | 2,436.00 | 13,398,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 41,900 | 2,370.50 | 99,323,950 | |||
| 三井物産 | 119,000 | 1,916.00 | 228,004,000 | |||
| 東京エレクトロン | 7,800 | 21,865.00 | 170,547,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 6,000 | 6,690.00 | 40,140,000 | |||
| スターゼン | 18,800 | 4,695.00 | 88,266,000 | |||
| セイコーHD | 46,100 | 2,725.00 | 125,622,500 | |||
| 住友商事 | 136,700 | 1,679.50 | 229,587,650 | |||
| 日本ユニシス | 12,000 | 3,460.00 | 41,520,000 | |||
| 三菱商事 | 88,300 | 2,872.00 | 253,597,600 | |||
| 阪和興業 | 57,300 | 2,887.00 | 165,425,100 | |||
| ニプロ | 42,900 | 1,265.00 | 54,268,500 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 664,700 | 592.70 | 393,967,690 | |||
| りそなホールディングス | 150,000 | 478.10 | 71,715,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 45,100 | 4,124.00 | 185,992,400 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 89,300 | 4,018.00 | 358,807,400 | |||
| セブン銀行 | 275,000 | 332.00 | 91,300,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 537,900 | 172.00 | 92,518,800 | |||
| SBIホールディングス | 65,000 | 2,357.00 | 153,205,000 | |||
| オリックス | 135,000 | 1,763.00 | 238,005,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 20,000 | 4,433.00 | 88,660,000 | |||
| MS&AD | 55,000 | 3,554.00 | 195,470,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 40,000 | 1,877.00 | 75,080,000 | |||
| 東京海上HD | 69,600 | 5,946.00 | 413,841,600 | |||
| 三井不動産 | 17,500 | 2,765.00 | 48,387,500 | |||
| 東京建物 | 85,000 | 1,518.00 | 129,030,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 11,200 | 9,704.00 | 108,684,800 | |||
| 丸全昭和運輸 | 36,500 | 3,160.00 | 115,340,000 | |||
| 九州旅客鉄道 | 17,300 | 3,775.00 | 65,307,500 | |||
| SGホールディングス | 19,200 | 2,665.00 | 51,168,000 | |||
| 西本WISMETTAC HD | 18,000 | 3,765.00 | 67,770,000 | |||
| 日本電信電話 | 85,000 | 5,522.00 | 469,370,000 | |||
| KDDI | 95,000 | 3,200.00 | 304,000,000 | |||
| ソフトバンク | 71,700 | 1,493.00 | 107,048,100 | |||
| NTTドコモ | 30,800 | 3,052.00 | 94,001,600 | |||
| 日本管財 | 10,400 | 1,948.00 | 20,259,200 | |||
| 丹青社 | 50,900 | 1,154.00 | 58,738,600 | |||
| コナミホールディングス | 11,200 | 4,635.00 | 51,912,000 | |||
| 日鉄物産 | 29,500 | 5,030.00 | 148,385,000 | |||
| 合計 | 17,545,300,300 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 49,881,736 | 59,497,166 | |
| コール・ローン | 21,994,615 | 69,654,110 | |
| 株式 | 1,774,281,356 | 2,095,778,740 | |
| ハイブリッド優先証券 | 491,230,766 | 482,147,691 | |
| 投資証券 | 51,145,970 | 30,713,999 | |
| 未収入金 | 29,695,874 | 13,653,296 | |
| 未収配当金 | 1,295,828 | 1,494,326 | |
| 未収利息 | 1,402,137 | 1,227,811 | |
| 流動資産合計 | 2,420,928,282 | 2,754,167,139 | |
| 資産合計 | 2,420,928,282 | 2,754,167,139 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 25,180,372 | - | |
| 未払解約金 | 3,958,000 | 8,000 | |
| その他未払費用 | 213 | - | |
| 流動負債合計 | 29,138,585 | 8,000 | |
| 負債合計 | 29,138,585 | 8,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 862,911,329 | 933,850,416 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,528,878,368 | 1,820,308,723 | |
| 元本等合計 | 2,391,789,697 | 2,754,159,139 | |
| 純資産合計 | 2,391,789,697 | 2,754,159,139 | |
| 負債純資産合計 | 2,420,928,282 | 2,754,167,139 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)ハイブリッド優先証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (3)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| (2)受取利息 | ||
| ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年11月13日 | 2019年5月11日 |
| 期首元本額 | 867,569,590円 | 862,911,329円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 49,074,250円 | 96,581,014円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 53,732,511円 | 25,641,927円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 10,098,722円 | 9,395,811円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 8,922,010円 | 8,227,419円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 159,800,136円 | 146,915,840円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 29,159,580円 | 25,987,045円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 27,694,990円 | 25,586,312円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 101,999,066円 | 117,700,001円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 203,504,577円 | 226,062,058円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 321,732,248円 | 373,975,930円 | ||
| 計 | 862,911,329円 | 933,850,416円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 862,911,329口 | 933,850,416口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年11月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △4,634,262 | 69,020,188 | |
| ハイブリッド優先証券 | △454,927 | △6,253,271 | |
| 投資証券 | 277,132 | △136,612 | |
| 合計 | △4,812,057 | 62,630,305 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7718円 | 2.9493円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,718円) | (29,493円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | 2,584 | 83.740 | 216,384.160 | ||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,109 | 233.870 | 259,361.830 | ||||
| DOLLAR TREE INC | 4,980 | 110.350 | 549,543.000 | ||||
| CELANESE CORP | 667 | 127.310 | 84,915.770 | ||||
| DANAHER CORP | 758 | 135.230 | 102,504.340 | ||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3,970 | 90.470 | 359,165.900 | ||||
| TE CONNECTIVITY LTD | 3,851 | 93.900 | 361,608.900 | ||||
| APPLE INC | 2,979 | 260.140 | 774,957.060 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8,841 | 59.350 | 524,713.350 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,255 | 130.380 | 554,766.900 | ||||
| CATERPILLAR INC | 1,860 | 148.160 | 275,577.600 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 7,709 | 48.830 | 376,430.470 | ||||
| MORGAN STANLEY | 6,704 | 49.150 | 329,501.600 | ||||
| BROADCOM INC | 1,176 | 313.410 | 368,570.160 | ||||
| TELEFLEX INC | 721 | 331.180 | 238,780.780 | ||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 4,788 | 66.630 | 319,024.440 | ||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 3,094 | 54.300 | 168,004.200 | ||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,517 | 75.430 | 114,427.310 | ||||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2,144 | 168.410 | 361,071.040 | ||||
| AMAZON.COM INC | 319 | 1,785.880 | 569,695.720 | ||||
| EOG RESOURCES INC | 3,103 | 74.700 | 231,794.100 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 3,135 | 222.080 | 696,220.800 | ||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 719 | 222.910 | 160,272.290 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 470 | 1,309.000 | 615,230.000 | ||||
| HOME DEPOT INC | 891 | 232.840 | 207,460.440 | ||||
| HERSHEY CO/THE | 1,912 | 140.970 | 269,534.640 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,160 | 133.000 | 420,280.000 | ||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,623 | 164.960 | 267,730.080 | ||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1,255 | 96.210 | 120,743.550 | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,158 | 350.110 | 405,427.380 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 5,814 | 83.570 | 485,875.980 | ||||
| XCEL ENERGY INC | 2,665 | 60.080 | 160,113.200 | ||||
| ACCENTURE PLC-CL A | 929 | 189.700 | 176,231.300 | ||||
| AT&T INC | 9,268 | 39.380 | 364,973.840 | ||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 2,291 | 66.230 | 151,732.930 | ||||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,713 | 124.300 | 337,225.900 | ||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1,702 | 141.130 | 240,203.260 | ||||
| ANTHEM INC | 1,902 | 282.090 | 536,535.180 | ||||
| WALT DISNEY CO/THE | 4,305 | 137.960 | 593,917.800 | ||||
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,319 | 111.030 | 257,478.570 | ||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 1,789 | 185.100 | 331,143.900 | ||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,209 | 178.970 | 574,314.730 | ||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 781 | 152.200 | 118,868.200 | ||||
| TYSON FOODS INC-CL A | 6,998 | 82.630 | 578,244.740 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 798 | 294.650 | 235,130.700 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 11,401 | 33.260 | 379,197.260 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,028 | 121.470 | 246,341.160 | ||||
| EATON CORP PLC | 2,671 | 92.220 | 246,319.620 | ||||
| ECOLAB INC | 575 | 190.390 | 109,474.250 | ||||
| INTEL CORP | 6,486 | 58.270 | 377,939.220 | ||||
| MICROSOFT CORP | 4,409 | 145.960 | 643,537.640 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 5,595 | 72.470 | 405,469.650 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 3,337 | 107.030 | 357,159.110 | ||||
| CHUBB LTD | 1,950 | 151.510 | 295,444.500 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 18,506,570.450 | |||||||
| (2,020,177,230) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| SUNCOR ENERGY INC | 14,573 | 42.660 | 621,684.180 | ||||
| ENBRIDGE INC | 5,943 | 49.550 | 294,475.650 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 916,159.830 | |||||||
| (75,601,510) | |||||||
| 合計 | 2,095,778,740 | ||||||
| [2,095,778,740] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| ハイブリッド優先証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y | 2,107.000 | 53,222.820 | |||
| CHS INC 7.5 4 | 4,575.000 | 125,675.250 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA | 4,200.000 | 107,646.000 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F | 1,100.000 | 28,798.000 | |||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP 6 | 3,775.000 | 98,055.620 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W | 2,929.000 | 76,069.050 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC | 411.000 | 10,694.220 | |||
| FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G | 2,175.000 | 55,941.000 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6 EE | 831.000 | 21,672.480 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X | 4,550.000 | 118,118.000 | |||
| LEGG MASON INC 5.45 | 3,350.000 | 86,128.500 | |||
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 * | 1,200.000 | 31,392.000 | |||
| SOUTHERN CO 5.25 | 796.000 | 20,433.320 | |||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E | 1,200.000 | 30,456.000 | |||
| MORGAN STANLEY 5.85 K | 3,412.000 | 93,864.120 | |||
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E | 2,100.000 | 53,949.000 | |||
| VALLEY NATIONAL BANCORP FR B | 2,076.000 | 54,411.960 | |||
| SOUTHERN CO 5.25 | 1,961.000 | 50,986.000 | |||
| BERKLEY (WR) CORPORATION 5.7 | 824.000 | 21,712.400 | |||
| ENBRIDGE INC FR B | 916.000 | 24,951.840 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 6 GG | 5,875.000 | 156,686.250 | |||
| UNUM GROUP 6.25 | 3,350.000 | 90,215.500 | |||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F | 6,450.000 | 173,182.500 | |||
| KKR & CO INC 6.5 B | 750.000 | 20,145.000 | |||
| KEYCORP 5.65 F | 1,300.000 | 34,086.000 | |||
| DUKE ENERGY CORP 5.625 | 2,075.000 | 56,128.750 | |||
| NISOURCE INC 6.5 B | 2,810.000 | 77,640.300 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 6 EE | 2,450.000 | 67,767.000 | |||
| CMS ENERGY CORP 5.875 | 6,125.000 | 167,335.000 | |||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N | 5,450.000 | 148,022.000 | |||
| AMERICAN INTL GROUP 5.85 A | 5,825.000 | 155,993.500 | |||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.875 | 4,175.000 | 112,224.000 | |||
| DUKE ENERGY CORP 5.75 A | 5,243.000 | 143,500.910 | |||
| REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C | 2,075.000 | 56,626.750 | |||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A | 2,386.000 | 65,853.600 | |||
| SPIRE INC 5.9 A | 3,475.000 | 92,226.500 | |||
| ATHENE HOLDING LTD 6.35 A | 2,100.000 | 57,582.000 | |||
| VOYA FINANCIAL INC 5.35 B | 3,400.000 | 91,358.000 | |||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E | 5,150.000 | 134,775.500 | |||
| TCF FINANCIAL 5.7 C* | 400.000 | 10,588.000 | |||
| ALLSTATE CORP 5.1 H | 4,375.000 | 111,825.000 | |||
| SEMPRA ENERGY 5.75 | 1,328.000 | 35,059.200 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP 6 A | 1,923.000 | 51,844.080 | |||
| AEGON FUNDING CORP II 5.1 | 4,700.000 | 119,098.000 | |||
| NORTHERN TRUST CORP 4.7 E | 1,641.000 | 41,041.410 | |||
| DTE ENERGY CO 5.25 | 3,075.000 | 78,012.750 | |||
| CITIGROUP INC 6.875 K | 5,325.000 | 150,324.750 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 6 T | 850.000 | 21,683.500 | |||
| ALLY FINANCIAL FR 2/15/40 | 1,963.000 | 51,842.830 | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P | 1,175.000 | 31,889.500 | |||
| MORGAN STANLEY 6.375 I | 5,333.000 | 150,011.950 | |||
| REINSURANCE GRP OF AMER 6.2 | 818.000 | 22,355.940 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6 B | 5,475.000 | 140,160.000 | |||
| STATE STREET CORP 5.25 C | 1,650.000 | 41,782.620 | |||
| STATE STREET CORP 5.9 D | 4,075.000 | 111,206.750 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q | 6,792.000 | 182,636.880 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 4,416,889.800 | |||||
| (482,147,691) | |||||
| ハイブリッド優先証券 合計 | 482,147,691 | ||||
| [482,147,691] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| UMH PROPERTIES INC 6.75 C | 1,200 | 31,332.000 | |||
| MONMOUTH REIT 6.125 C | 2,875 | 71,875.000 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A | 1,350 | 34,978.500 | |||
| QTS REALTY TRUST INC 7.125 A | 1,175 | 31,736.750 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H | 3,189 | 85,943.550 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J | 1,000 | 25,501.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 281,366.800 | |||||
| (30,713,999) | |||||
| 投資証券 合計 | 30,713,999 | ||||
| [30,713,999] | |||||
| 合計 | 512,861,690 | ||||
| [512,861,690] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 ハイブリ ッド優先 証券時価 比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額 に対する 比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 54銘柄 | 79.8% | 19.0% | 1.2% | 97.1% | |
| ハイブリッド 優先証券 | 56銘柄 | ||||||
| 投資証券 | 6銘柄 | ||||||
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | -% | -% | 2.9% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 83,620,371 | 44,058,208 | |
| コール・ローン | 6,362,231 | 17,202,933 | |
| 株式 | 1,107,491,592 | 1,248,971,587 | |
| 未収入金 | 5,939,152 | - | |
| 未収配当金 | 5,660,534 | 996,731 | |
| 流動資産合計 | 1,209,073,880 | 1,311,229,459 | |
| 資産合計 | 1,209,073,880 | 1,311,229,459 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 13,779,241 | - | |
| 未払解約金 | 234,000 | 1,000,000 | |
| その他未払費用 | 112 | - | |
| 流動負債合計 | 14,013,353 | 1,000,000 | |
| 負債合計 | 14,013,353 | 1,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 759,210,992 | 780,486,939 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 435,849,535 | 529,742,520 | |
| 元本等合計 | 1,195,060,527 | 1,310,229,459 | |
| 純資産合計 | 1,195,060,527 | 1,310,229,459 | |
| 負債純資産合計 | 1,209,073,880 | 1,311,229,459 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年11月13日 | 2019年5月11日 |
| 期首元本額 | 773,973,032円 | 759,210,992円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 35,535,695円 | 50,485,879円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 50,297,735円 | 29,209,932円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 17,635,261円 | 16,404,666円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 15,014,459円 | 14,411,649円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 276,780,744円 | 259,960,865円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 49,708,573円 | 46,591,147円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 47,477,038円 | 44,426,916円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 57,348,464円 | 65,759,228円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 114,171,301円 | 125,547,957円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 181,075,152円 | 207,384,511円 | ||
| 計 | 759,210,992円 | 780,486,939円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 759,210,992口 | 780,486,939口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年11月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △29,610,993 | 42,928,981 | |
| 合計 | △29,610,993 | 42,928,981 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5741円 | 1.6787円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,741円) | (16,787円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 14,844 | 13.680 | 203,065.920 | ||||
| AVIVA PLC | 40,669 | 4.307 | 175,161.380 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 15,900 | 17.370 | 276,183.000 | ||||
| M&G PLC | 14,844 | 2.180 | 32,359.920 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 96,642 | 1.622 | 156,791.980 | ||||
| KINGFISHER PLC | 30,751 | 2.178 | 66,975.670 | ||||
| NATIONAL GRID PLC | 10,672 | 8.899 | 94,970.120 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5,047 | 28.855 | 145,631.180 | ||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 43,404 | 5.956 | 258,514.220 | ||||
| CARNIVAL PLC | 3,111 | 32.370 | 100,703.070 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 11,761 | 23.410 | 275,325.010 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 1,785,681.470 | |||||||
| (249,370,417) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,313 | 297.400 | 390,486.200 | ||||
| NESTLE SA-REG | 5,858 | 104.120 | 609,934.960 | ||||
| ALCON INC | 877 | 58.000 | 50,866.000 | ||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,034 | 390.200 | 403,466.800 | ||||
| NOVARTIS AG-REG | 4,389 | 87.500 | 384,037.500 | ||||
| GIVAUDAN-REG | 138 | 2,864.000 | 395,232.000 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 2,234,023.460 | |||||||
| (244,402,166) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| SIEMENS AG-REG | 2,800 | 113.800 | 318,640.000 | ||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2,996 | 75.040 | 224,819.840 | ||||
| BASF SE | 3,676 | 70.980 | 260,922.480 | ||||
| ALLIANZ SE-REG | 1,145 | 219.000 | 250,755.000 | ||||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1,239 | 253.400 | 313,962.600 | ||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 21,145 | 15.440 | 326,478.800 | ||||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 6,823 | 32.745 | 223,419.130 | ||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 8,394 | 39.930 | 335,172.420 | ||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 6,506 | 24.160 | 157,184.960 | ||||
| KONINKLIJKE DSM NV | 3,798 | 116.000 | 440,568.000 | ||||
| KONINKLIJKE KPN NV | 87,929 | 2.785 | 244,882.260 | ||||
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 7,197 | 17.300 | 124,508.100 | ||||
| TOTAL SA | 6,299 | 49.295 | 310,509.200 | ||||
| MICHELIN (CGDE) | 2,155 | 116.150 | 250,303.250 | ||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,676 | 87.460 | 408,962.960 | ||||
| BNP PARIBAS | 3,990 | 50.710 | 202,332.900 | ||||
| CAPGEMINI SE | 1,883 | 105.500 | 198,656.500 | ||||
| ALSTOM | 4,147 | 38.550 | 159,866.850 | ||||
| SANOFI | 3,893 | 83.000 | 323,119.000 | ||||
| INTESA SANPAOLO | 100,555 | 2.343 | 235,600.360 | ||||
| ENI SPA | 18,265 | 14.190 | 259,180.350 | ||||
| ENEL SPA | 48,153 | 6.866 | 330,618.490 | ||||
| ENAGAS SA | 10,115 | 23.040 | 233,049.600 | ||||
| NOKIA OYJ | 45,483 | 3.226 | 146,728.150 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 6,280,241.200 | |||||||
| (755,199,004) | |||||||
| 合計 | 1,248,971,587 | ||||||
| [1,248,971,587] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 11銘柄 | 100% | 20.0% | |
| スイス・フラン | 株式 | 6銘柄 | 100% | 19.6% | |
| ユーロ | 株式 | 24銘柄 | 100% | 60.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 25,368,562 | 30,127,924 | |
| コール・ローン | 7,545,354 | 2,991,359 | |
| 株式 | 671,393,858 | 737,167,584 | |
| 投資証券 | 25,902,948 | 7,659,773 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,180 | |
| 未収配当金 | 982,555 | 365,448 | |
| 流動資産合計 | 731,193,277 | 778,342,268 | |
| 資産合計 | 731,193,277 | 778,342,268 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 3,034,000 | |
| その他未払費用 | 35 | - | |
| 流動負債合計 | 35 | 3,034,000 | |
| 負債合計 | 35 | 3,034,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 385,716,943 | 384,447,842 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,476,299 | 390,860,426 | |
| 元本等合計 | 731,193,242 | 775,308,268 | |
| 純資産合計 | 731,193,242 | 775,308,268 | |
| 負債純資産合計 | 731,193,277 | 778,342,268 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年11月13日 | 2019年5月11日 |
| 期首元本額 | 392,927,944円 | 385,716,943円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 15,107,446円 | 20,273,158円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 22,318,447円 | 21,542,259円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 14,121,086円 | 13,640,963円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 12,486,286円 | 12,010,315円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 223,305,291円 | 217,916,793円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 39,781,844円 | 38,765,918円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 38,767,812円 | 37,281,074円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 9,306,134円 | 10,763,855円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 18,533,562円 | 20,516,496円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 29,414,928円 | 33,552,428円 | ||
| 計 | 385,716,943円 | 384,447,842円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 385,716,943口 | 384,447,842口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年11月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △26,587,729 | 20,512,619 | |
| 投資証券 | △17,549 | △57,162 | |
| 合計 | △26,605,278 | 20,455,457 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2019年5月10日 現在 | 2019年11月11日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 4,518,780 | - | 4,488,600 | 30,180 |
| オーストラリ ア・ドル | - | - | - | - | 4,518,780 | - | 4,488,600 | 30,180 |
| 合計 | - | - | - | - | 4,518,780 | - | 4,488,600 | 30,180 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月10日現在 | 2019年11月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8957円 | 2.0167円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,957円) | (20,167円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| BHP GROUP LTD | 9,200 | 37.300 | 343,160.000 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 7,300 | 28.470 | 207,831.000 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 8,600 | 27.420 | 235,812.000 | ||||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 16,600 | 5.720 | 94,952.000 | ||||
| NEWCREST MINING LTD | 2,700 | 29.980 | 80,946.000 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2,550 | 79.170 | 201,883.500 | ||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 5,400 | 37.680 | 203,472.000 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 28,900 | 3.510 | 101,439.000 | ||||
| SUPER RETAIL GROUP LTD | 9,900 | 9.710 | 96,129.000 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 1,500 | 137.740 | 206,610.000 | ||||
| CSL LTD | 2,000 | 261.340 | 522,680.000 | ||||
| WESFARMERS LTD | 4,000 | 40.810 | 163,240.000 | ||||
| COCHLEAR LTD | 600 | 213.820 | 128,292.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 2,586,446.500 | |||||||
| (193,517,927) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 7,300 | 26.950 | 196,735.000 | ||||
| CAPITALAND LTD | 23,700 | 3.710 | 87,927.000 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 55,000 | 3.350 | 184,250.000 | ||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 67,700 | 2.390 | 161,803.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 630,715.000 | |||||||
| (50,614,879) | |||||||
| 韓国・ウォン | 株 | 韓国・ウォン | 韓国・ウォン | ||||
| HYUNDAI MOTOR CO | 600 | 124,000.000 | 74,400,000.000 | ||||
| BGF RETAIL CO LTD | 761 | 182,000.000 | 138,502,000.000 | ||||
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 650 | 242,000.000 | 157,300,000.000 | ||||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 60 | 1,253,000.000 | 75,180,000.000 | ||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 1,700 | 43,850.000 | 74,545,000.000 | ||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,900 | 43,300.000 | 82,270,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 14,050 | 52,100.000 | 732,005,000.000 | ||||
| HANA FINANCIAL GROUP | 5,600 | 36,000.000 | 201,600,000.000 | ||||
| SK INNOVATION CO LTD | 400 | 162,000.000 | 64,800,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 韓国・ウォン | ||||||
| 1,600,602,000.000 | |||||||
| (150,776,708) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 10,000 | 55.250 | 552,500.000 | ||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 4,500 | 120.700 | 543,150.000 | ||||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 103,000 | 11.500 | 1,184,500.000 | ||||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 66,000 | 8.090 | 533,940.000 | ||||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 29,000 | 17.180 | 498,220.000 | ||||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 66,000 | 7.680 | 506,880.000 | ||||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 20,500 | 27.400 | 561,700.000 | ||||
| CNOOC LTD | 41,000 | 12.700 | 520,700.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 11,000 | 49.300 | 542,300.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 175,000 | 6.470 | 1,132,250.000 | ||||
| CHINA MOBILE LTD | 16,000 | 64.300 | 1,028,800.000 | ||||
| AIA GROUP LTD | 6,800 | 82.400 | 560,320.000 | ||||
| HKBN LTD | 31,500 | 14.080 | 443,520.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 30,000 | 17.000 | 510,000.000 | ||||
| SANDS CHINA LTD | 14,000 | 40.600 | 568,400.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 29,000 | 21.250 | 616,250.000 | ||||
| LENOVO GROUP LTD | 98,000 | 5.820 | 570,360.000 | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 62,000 | 9.320 | 577,840.000 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 18,500 | 32.950 | 609,575.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 12,061,205.000 | |||||||
| (168,133,198) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| QUANTA COMPUTER INC | 29,000 | 61.800 | 1,792,200.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 8,000 | 414.000 | 3,312,000.000 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 131,000 | 30.500 | 3,995,500.000 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 200,000 | 21.850 | 4,370,000.000 | ||||
| WPG HOLDINGS LTD | 63,000 | 38.050 | 2,397,150.000 | ||||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 31,000 | 140.500 | 4,355,500.000 | ||||
| CTCI CORP | 102,000 | 40.200 | 4,100,400.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 66,000 | 305.500 | 20,163,000.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 13,000 | 309.000 | 4,017,000.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 48,502,750.000 | |||||||
| (174,124,872) | |||||||
| 合計 | 737,167,584 | ||||||
| [737,167,584] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 38,200 | 102,376.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 102,376.000 | |||||
| (7,659,773) | |||||
| 投資証券 合計 | 7,659,773 | ||||
| [7,659,773] | |||||
| 合計 | 7,659,773 | ||||
| [7,659,773] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 13銘柄 | 96.2% | 3.8% | 27.0% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| シンガポール・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | 6.8% | |
| 韓国・ウォン | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 20.2% | |
| 香港・ドル | 株式 | 19銘柄 | 100% | -% | 22.6% | |
| 台湾・ドル | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 23.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2018年4月30日現在
| 米ドル | |
| 資産 | |
| 現金 | 69,262,703 |
| 借方勘定 | 18,289 |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 451,340,914 |
| 資産合計 | 520,621,906 |
| 資本 | |
| 受益証券元本 | 571,749,859 |
| 剰余金 | (62,576,154) |
| 資本合計 | 509,173,705 |
| 負債 | |
| 当座借越 | 2,936,632 |
| 貸方勘定 | 428,515 |
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 8,083,054 |
| 負債合計 | 11,448,201 |
| 資本および負債合計 | 520,621,906 |
包括利益計算書
2018年4月30日に終了した年度
| 米ドル | |
| 収益 | |
| 利息収入 | 394,413 |
| 金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純利益 | 61,765,513 |
| 純投資利益合計 | 62,159,926 |
| 費用 | |
| 運用会社報酬 | 3,656,152 |
| 管理会社報酬 | 664,751 |
| 受託会社報酬 | 44,320 |
| 保管会社報酬 | 66,481 |
| 仲介手数料 | 689,167 |
| 監査報酬 | 20,696 |
| その他の費用 | 13,573 |
| 費用合計 | 5,155,140 |
| 当会計年度の営業利益 | 57,004,786 |
| 金融費用 | |
| 支払利息 | (22,438) |
| 金融費用合計 | (22,438) |
| 包括利益合計 | 56,982,348 |
組入資産の明細
2018年4月30日現在
| 評価額 | 純資産に | ||||
| 債券 | 元本 | 米ドル | 占める比率 | ||
| (%) | |||||
| 米国 | |||||
| US T-Bill 0% YLD 24-May-2018 | 43,000,000 | 42,965,230 | 8.44 | ||
| US T-Bill 0% YLD 21-Jun-2018 | 47,000,000 | 46,910,266 | 9.21 | ||
| US T-Bill 0% YLD 19-Jul-2018 | 49,000,000 | 48,848,491 | 9.59 | ||
| US T-Bill 0% YLD 16-Aug-2018 | 51,000,000 | 50,788,162 | 9.97 | ||
| US T-Bill 0% YLD 13-Sep-2018 | 50,000,000 | 49,696,672 | 9.76 | ||
| US T-Bill 0% YLD 11-Oct-2018 | 44,000,000 | 43,672,280 | 8.58 | ||
| US T-Bill 0% YLD 08-Nov-2018 | 45,000,000 | 44,601,089 | 8.76 | ||
| US T-Bill 0% YLD 06-Dec-2018 | 43,000,000 | 42,526,534 | 8.35 | ||
| US T-Bill 0% YLD 31-Jan-2019 | 40,000,000 | 39,402,639 | 7.74 | ||
| US T-Bill 0% YLD 28-Feb-2019 | 25,000,000 | 24,568,750 | 4.83 | ||
| 債券合計 | 433,980,113 | 85.23 |
| 想定元本 | 評価益 | 評価(損) | ||||||
| 先物契約 | 数量 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | ||||
| フランス | ||||||||
| Milling Wheat (EOP) - Sep-2018 | 970 | 9,968,264 | - | (5,204) | ||||
| Rapeseed (EOP) - Aug-2018 | 236 | 4,973,830 | - | (72,277) | ||||
| 14,942,094 | - | (77,481) | ||||||
| 日本 | ||||||||
| Rubber (TCM) - Sep-2018 | 583 | 4,917,725 | 55,292 | - | ||||
| 4,917,725 | 55,292 | - | ||||||
| 英国 | ||||||||
| Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2018 | 624 | 42,075,160 | 3,969,800 | - | ||||
| Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2018 | 301 | 22,048,250 | - | - | ||||
| Coffee Robusta (ICE) - Jul-2018 | 566 | 9,954,240 | 18,680 | - | ||||
| Copper Grade A (LME) - May-2018 | 111 | 19,298,513 | - | (513,844) | ||||
| Copper Grade A (LME) - May-2018 | (111) | (18,746,281) | - | (38,388) | ||||
| Copper Grade A (LME) - Jun-2018 | (39) | (6,614,156) | - | - | ||||
| Copper Grade A (LME) - Jun-2018 | 118 | 19,962,581 | 49,481 | - | ||||
| Copper Grade A (LME) - Jul-2018 | 39 | 6,625,613 | - | - | ||||
| Gas Oil (ICE) - Jun-2018 | 64 | 3,881,600 | 276,800 | - | ||||
| Gas Oil (ICE) - Jul-2018 | 31 | 2,002,600 | - | - | ||||
| No. 7 Cocoa (LIF) - Jul-2018 | 193 | 4,714,702 | 323,184 | - | ||||
| Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2018 | 370 | 19,803,919 | 795,831 | - | ||||
| Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2018 | (370) | (18,302,338) | - | (2,297,413) | ||||
| Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2018 | 388 | 19,256,700 | 2,340,350 | - | ||||
| Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2018 | (129) | (7,180,463) | - | - | ||||
| Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2018 | 119 | 6,628,300 | - | - | ||||
| Primary Nickel (LME) - May-2018 | 59 | 4,846,530 | 53,361 | - | ||||
| Primary Nickel (LME) - May-2018 | (59) | (4,737,258) | - | (162,633) | ||||
| Primary Nickel (LME) - Jun-2018 | 62 | 4,985,964 | 170,514 | - | ||||
| Primary Nickel (LME) - Jun-2018 | (20) | (1,663,380) | - | - | ||||
| Primary Nickel (LME) - Jul-2018 | 20 | 1,665,600 | - | - | ||||
| Special High Grade Zinc (LME) - May-2018 | 112 | 9,655,275 | - | (898,275) | ||||
| Special High Grade Zinc (LME) - May-2018 | (112) | (9,188,575) | 431,575 | - | ||||
| Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2018 | (40) | (3,125,500) | - | - | ||||
| Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2018 | 120 | 9,844,000 | - | (467,500) | ||||
| Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2018 | 43 | 3,356,150 | - | - | ||||
| Standard Lead (LME) - May-2018 | 153 | 9,585,119 | - | (595,413) | ||||
| Standard Lead (LME) - May-2018 | (153) | (9,164,700) | 174,994 | - | ||||
| Standard Lead (LME) - Jun-2018 | (54) | (3,168,788) | - | - | ||||
| Standard Lead (LME) - Jun-2018 | 162 | 9,699,075 | - | (192,713) | ||||
| Standard Lead (LME) - Jul-2018 | 58 | 3,401,338 | - | - | ||||
| Tin (LME) - May-2018 | 46 | 4,978,350 | - | (152,950) | ||||
| Tin (LME) - May-2018 | (46) | (4,874,950) | 49,550 | - | ||||
| Tin (LME) - Jun-2018 | (16) | (1,676,800) | - | - | ||||
| Tin (LME) - Jun-2018 | 47 | 4,977,925 | - | (52,325) | ||||
| Tin (LME) - Jul-2018 | 16 | 1,674,400 | - | - | ||||
| White Sugar (ICE) - Aug-2018 | 299 | 5,147,725 | - | (250,105) | ||||
| 161,626,440 | 8,654,120 | (5,621,559) | ||||||
| 米国 | ||||||||
| Corn (CBT) - Jul-2018 | 1,223 | 24,241,463 | 126,813 | - | ||||
| Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2018 | 509 | 20,792,995 | 714,800 | - | ||||
| Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2018 | 137 | 2,883,413 | 278,205 | - | ||||
| Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2018 | 116 | 9,623,494 | 743,635 | - | ||||
| Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2018 | 57 | 5,077,913 | - | - | ||||
| Gold (CMX) - Jun-2018 | 123 | 16,206,560 | 71,260 | - | ||||
| Gold (CMX) - Aug-2018 | 64 | 8,510,080 | - | - | ||||
| Hard Red Spring Wheat (MGE) - Jul-2018 | 166 | 4,875,513 | 170,888 | - | ||||
| Heating Oil (NYM) - Jun-2018 | 70 | 5,834,548 | 440,294 | - | ||||
| Heating Oil (NYM) - Jul-2018 | 34 | 3,037,213 | - | - | ||||
| Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2018 | 715 | 19,580,990 | 231,660 | - | ||||
| Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2018 | 355 | 9,979,050 | - | - | ||||
| Lean Hogs (CME) - Jun-2018 | 107 | 3,412,780 | - | (304,430) | ||||
| Lean Hogs (CME) - Aug-2018 | 55 | 1,685,750 | - | - | ||||
| Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2018 | 764 | 48,306,250 | 3,722,150 | - | ||||
| Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2018 | 374 | 25,424,520 | - | - | ||||
| Live Cattle (CME) - Jun-2018 | 155 | 7,044,220 | - | (410,220) | ||||
| Live Cattle (CME) - Aug-2018 | 82 | 3,475,980 | - | - | ||||
| Lumber (CME) - Jul-2018 | 88 | 4,876,322 | 524,150 | - | ||||
| Milk Future (CME) - May-2018 | 11 | 316,600 | 14,940 | - | ||||
| Milk Future (CME) - Jun-2018 | 6 | 186,580 | 20 | - | ||||
| Oat (CBT) - Jul-2018 | 217 | 2,593,575 | - | (76,375) | ||||
| Palladium (NYM) - Jun-2018 | 10 | 1,010,935 | - | (47,935) | ||||
| Palladium (NYM) - Sep-2018 | 5 | 478,950 | 200 | - | ||||
| Platinum (NYM) - Jul-2018 | 193 | 9,430,580 | - | (587,320) | ||||
| Rough Rice (CBT) - Jul-2018 | 147 | 3,677,750 | 145,720 | - | ||||
| Silver (CMX) - Jul-2018 | 243 | 20,083,935 | - | (40,080) | ||||
| Soybean Meal (CBT) - Jul-2018 | 99 | 3,795,290 | 118,180 | - | ||||
| Soybean Oil (CBT) - Jul-2018 | 525 | 10,180,206 | - | (500,256) | ||||
| Soybeans (CBT) - Jul-2018 | 338 | 17,751,913 | 98,713 | - | ||||
| Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2018 | 371 | 5,204,192 | - | (417,398) | ||||
| Wheat (CBT) - Jul-2018 | 202 | 4,972,313 | 385,738 | - | ||||
| Wheat (CBT) - Jul-2018 | 581 | 13,617,400 | 864,023 | - | ||||
| 318,169,273 | 8,651,389 | (2,384,014) | ||||||
| 先物契約合計 | 499,655,532 | 17,360,801 | (8,083,054) |
投資明細
2019年11月11日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| US TREASURY BILL 0PCT 27FEB20 | 51,000,000.00 | 50,643,041.94 | |
| US TREASURY BILL 05DEC19 | 45,000,000.00 | 44,922,206.25 | |
| US TBILL 0PCT 23APR20 | 44,000,000.00 | 43,611,678.86 | |
| US TREASURY BILL 0PCT 18JUN20 | 43,000,000.00 | 42,560,751.83 | |
| US TREASURY BILL 0PCT 30JAN20 | 40,000,000.00 | 39,797,757.32 | |
| TREASURY BILL 0PCT 26MAR20 | 40,000,000.00 | 39,702,154.20 | |
| US TREASURY BILL 0PCT 21MAY20 | 40,000,000.00 | 39,623,216.48 | |
| US TREASURY BILL 0PCT 16JUL20 | 40,000,000.00 | 39,570,511.08 | |
| US TREASURY BILL 0PCT 16JAN20 | 39,000,000.00 | 38,867,692.49 | |
| US TREASURY BILL 0PCT 12MAR20 | 35,000,000.00 | 34,821,961.79 |
(2) 商品先物 (単位:USドル)
| 銘柄 | 買建/売建 | 数量 | 評価損益 | 備考 |
| MILLING WHEAT (EOP) MAR-20 | 買建 | 1,015 | -21,012.12 | |
| RAPESEED EURO FUT (EOP) FEB-20 | 買建 | 243 | 5,784.54 | |
| BRENT CRUDE OIL (ICE) FEB-20 | 買建 | 1,103 | 1,760,000.00 | |
| COFFEE ROBUSTA (ICE) JAN-20 | 買建 | 807 | 346,910.00 | |
| COPPER GRADE A (LME) NOV-19 | 買建 | 140 | 1,045,300.00 | |
| COPPER GRADE A (LME) NOV-19 | 売建 | 140 | -886,650.00 | |
| COPPER GRADE A (LME) DEC-19 | 買建 | 142 | 878,762.50 | |
| COPPER GRADE A (LME) DEC-19 | 売建 | 142 | -454,137.50 | |
| COPPER GRADE A (LME) JAN-20 | 買建 | 139 | 434,887.50 | |
| GAS OIL (ICE) JAN-20 | 買建 | 106 | 103,250.00 | |
| NO 7 COCOA (ICE) MAR-20 | 買建 | 215 | -19,590.50 | |
| PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) NOV-19 | 買建 | 456 | 864,156.25 | |
| PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) NOV-19 | 売建 | 456 | -1,076,350.00 | |
| PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-19 | 買建 | 464 | 1,043,750.00 | |
| PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-19 | 売建 | 464 | -579,550.00 | |
| PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JAN-20 | 買建 | 470 | 547,837.50 | |
| PRIMARY NICKEL (LME) NOV-19 | 買建 | 51 | -385,968.00 | |
| PRIMARY NICKEL (LME) NOV-19 | 売建 | 51 | 312,375.00 | |
| PRIMARY NICKEL (LME) DEC-19 | 買建 | 49 | -284,502.00 | |
| PRIMARY NICKEL (LME) DEC-19 | 売建 | 49 | 164,790.00 | |
| PRIMARY NICKEL (LME) JAN-20 | 買建 | 51 | -166,464.00 | |
| SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) NOV-19 | 買建 | 176 | 1,306,650.00 | |
| SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) NOV-19 | 売建 | 176 | -769,250.00 | |
| SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-19 | 買建 | 176 | 770,075.00 | |
| SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-19 | 売建 | 176 | 115,400.00 | |
| SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JAN-20 | 買建 | 161 | -91,550.00 | |
| STANDARD LEAD (LME) NOV-19 | 買建 | 193 | 439,431.25 | |
| STANDARD LEAD (LME) NOV-19 | 売建 | 193 | -56,700.00 | |
| STANDARD LEAD (LME) DEC-19 | 買建 | 193 | 36,368.75 | |
| STANDARD LEAD (LME) DEC-19 | 売建 | 193 | 327,287.50 | |
| STANDARD LEAD (LME) JAN-20 | 買建 | 181 | -294,168.75 | |
| TIN (LME) NOV-19 | 買建 | 63 | 80,905.00 | |
| TIN (LME) NOV-19 | 売建 | 63 | -145,950.00 | |
| TIN (LME) DEC-19 | 買建 | 62 | 147,070.00 | |
| TIN (LME) DEC-19 | 売建 | 62 | 11,800.00 | |
| TIN (LME) JAN-20 | 買建 | 61 | -11,750.00 | |
| WHITE SUGAR (ICE) MAR-20 | 買建 | 306 | -79,940.00 | |
| RUBBER (TCM) APR-20 | 買建 | 649 | 144,564.87 | |
| CORN (CBT) MAR-20 | 買建 | 1,235 | -936,612.50 | |
| COTTON NO 2 (NYB) MAR-20 | 買建 | 657 | -32,380.00 | |
| FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JAN-20 | 買建 | 210 | -84,217.50 | |
| GASOLINE RBOB FUT (NYM) JAN-20 | 買建 | 227 | 231,499.80 | |
| GOLD (CMX) FEB-20 | 買建 | 172 | -712,810.00 | |
| HARD RED SPRING WHEAT (MGE) MAR-20 | 買建 | 190 | -71,025.00 | |
| HEATING OIL (NYM) JAN-20 | 買建 | 114 | 89,056.80 | |
| HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JAN-20 | 買建 | 1,134 | 990,570.00 | |
| KC HRW WHEAT FUT MAR20 | 買建 | 239 | -4,062.50 | |
| LEAN HOGS (CME) FEB-20 | 買建 | 177 | 50,740.00 | |
| LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JAN-20 | 買建 | 1,386 | 2,695,800.00 | |
| LIVE CATTLE (CME) FEB-20 | 買建 | 211 | 137,200.00 | |
| LUMBER (CME) JAN-20 | 買建 | 103 | 266,926.00 | |
| MILK FUTURE (CME) DEC-19 | 買建 | 27 | -26,340.00 | |
| OAT (CBT) MAR-20 | 買建 | 173 | 26,037.50 | |
| PALLADIUM (NYM) MAR-20 | 買建 | 9 | 3,610.00 | |
| PLATINUM (NYM) JAN-20 | 買建 | 200 | -273,645.00 | |
| ROUGH RICE (CBT) JAN-20 | 買建 | 162 | -63,890.00 | |
| SILVER (CMX) MAR-20 | 買建 | 229 | -1,134,970.00 | |
| SOYBEAN MEAL (CBT) JAN-20 | 買建 | 126 | 22,680.00 | |
| SOYBEAN OIL (CBT) JAN-20 | 買建 | 549 | 168,024.00 | |
| SOYBEANS (CBT) JAN-20 | 買建 | 386 | 381,750.00 | |
| SUGAR NO 11 WORLD (NYB) MAR-20 | 買建 | 372 | 61,006.40 | |
| WHEAT (CBT) MAR-20 | 買建 | 547 | 2,387.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
