有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	34,381.500	2,077,020.790
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				2,077,020.790
				(226,727,589)
投資信託受益証券 合計				226,727,589
				[226,727,589]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	226,210,245	387,633,875
		ダイワ日本国債マザーファンド	42,936,530	54,430,639
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	84,285,682	236,986,052
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	25,987,045	76,643,591
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	46,591,147	78,212,558
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	38,765,918	78,179,226
	日本円 小計			日本円
				912,085,941
親投資信託受益証券 合計				912,085,941
合計				1,138,813,530
				[226,727,589]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		905,165,577	826,075,109
国債証券		225,668,052,290	212,752,186,920
未収利息		1,317,528,665	1,145,139,407
前払費用		74,621,349	104,008,181
流動資産合計		227,965,367,881	214,827,409,617
資産合計		227,965,367,881	214,827,409,617
負債の部
流動負債
未払解約金		20,574,747	89,216,257
その他未払費用		3,572	7
流動負債合計		20,578,319	89,216,264
負債合計		20,578,319	89,216,264
純資産の部
元本等
元本	※1	180,055,131,356	169,391,102,770
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,889,658,206	45,347,090,583
元本等合計		227,944,789,562	214,738,193,353
純資産合計		227,944,789,562	214,738,193,353
負債純資産合計		227,965,367,881	214,827,409,617

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.	※1	期首	2018年11月13日	2019年5月11日
		期首元本額	200,950,104,358円	180,055,131,356円
		期中追加設定元本額	952,103,753円	2,525,779,505円
		期中一部解約元本額	21,847,076,755円	13,189,808,091円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,091,058円	4,055,796円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	244,481,400円	227,965,858円
		6資産バランスファンド(分配型)	273,852,722円	258,935,310円
		6資産バランスファンド(成長型)	154,279,570円	151,147,766円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	168,903,000,007円	157,485,955,587円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	84,136,626円	81,004,476円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	45,281,449円	42,936,530円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	10,151,054,850円	10,930,701,272円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	194,953,674円	208,400,175円
	計		180,055,131,356円	169,391,102,770円
2.		期末日における受益権の総数	180,055,131,356口	169,391,102,770口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△504,655,390	△2,281,960,040
合計		△504,655,390	△2,281,960,040
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年5月10日まで、及び2019年3月12日から2019年11月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.2660円	1.2677円
(1万口当たり純資産額)	(12,660円)	(12,677円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	306 10年国債	4,400,000,000	4,424,552,000
	307 10年国債	4,400,000,000	4,423,012,000
	1 30年国債	11,250,000,000	14,439,600,000
	2 30年国債	11,200,000,000	14,026,432,000
	4 30年国債	10,900,000,000	14,399,881,000
	6 30年国債	10,850,000,000	13,938,561,000
	7 30年国債	100,000,000	128,069,000
	12 30年国債	11,100,000,000	14,153,055,000
	15 30年国債	5,200,000,000	6,986,096,000
	16 30年国債	5,300,000,000	7,140,955,000
	44 20年国債	5,100,000,000	5,148,297,000
	48 20年国債	13,601,000,000	14,006,717,830
	54 20年国債	13,687,000,000	14,378,056,630
	59 20年国債	795,000,000	842,048,100
	64 20年国債	12,400,000,000	13,406,260,000
	68 20年国債	2,225,000,000	2,458,269,000
	70 20年国債	10,438,000,000	11,690,560,000
	75 20年国債	5,974,000,000	6,715,313,660
	80 20年国債	6,473,000,000	7,314,490,000
	86 20年国債	6,300,000,000	7,303,653,000
	88 20年国債	6,060,000,000	7,064,202,600
	95 20年国債	11,805,000,000	14,045,352,900
	101 20年国債	5,960,000,000	7,242,115,200
	102 20年国債	5,800,000,000	7,076,638,000
国債証券 合計			212,752,186,920
合計			212,752,186,920

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		186,973,555	171,607,891
コール・ローン		37,319,930	685,998
国債証券		25,739,108,678	24,498,957,405
特殊債券		959,036,109	974,195,224
派生商品評価勘定		57,641,769	14,935,918
未収入金		-	45,288,495
未収利息		180,255,008	155,003,888
前払費用		16,806,163	13,670,912
差入委託証拠金		126,705,981	124,913,448
流動資産合計		27,303,847,193	25,999,259,179
資産合計		27,303,847,193	25,999,259,179
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		81,455,528	14,926,531
未払解約金		7,863,358	76,474,530
その他未払費用		376	-
流動負債合計		89,319,262	91,401,061
負債合計		89,319,262	91,401,061
純資産の部
元本等
元本	※1	16,181,558,511	15,119,396,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,032,969,420	10,788,462,080
元本等合計		27,214,527,931	25,907,858,118
純資産合計		27,214,527,931	25,907,858,118
負債純資産合計		27,303,847,193	25,999,259,179

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.	※1	期首	2018年11月13日	2019年5月11日
		期首元本額	17,410,838,452円	16,181,558,511円
		期中追加設定元本額	143,110,748円	157,169,281円
		期中一部解約元本額	1,372,390,689円	1,219,331,754円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,630,650,650円	1,559,533,225円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	591,609,143円	555,901,686円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	894,754,593円	844,634,156円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	46,004,612円	42,678,919円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	181,073,840円	168,079,651円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	319,678,653円	302,060,086円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	457,594,474円	420,965,863円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	208,837,660円	198,474,646円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,016,674,438円	984,216,133円
		6資産バランスファンド(成長型)	116,559,837円	114,178,422円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,896,944,848円	6,285,404,317円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	63,271,677円	60,908,371円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	260,320,488円	246,059,198円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	924,003,286円	937,890,300円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	22,436,633円	22,203,980円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	242,779,211円	226,210,245円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	981,836,533円	912,536,122円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,904,440円	13,794,326円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	900,242,571円	858,426,106円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	412,380,924円	365,240,286円
	計		16,181,558,511円	15,119,396,038円
2.		期末日における受益権の総数	16,181,558,511口	15,119,396,038口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		101,199,209	△587,908,039
特殊債券		2,022,149	△11,490,085
合計		103,221,358	△599,398,124
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月11日から2019年5月10日まで、及び2019年10月11日から2019年11月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月10日 現在				2019年11月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,608,275,528	-	2,550,633,759	57,641,769	2,543,783,772	-	2,530,297,453	13,486,319
イギリス・ポンド	-	-	-	-	55,888,840	-	55,856,000	32,840
カナダ・ドル	2,232,764,710	-	2,176,765,595	55,999,115	2,108,486,531	-	2,096,279,638	12,206,893
スウェーデ ン・クローナ	375,510,818	-	373,868,164	1,642,654	308,805,901	-	307,711,815	1,094,086
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	70,602,500	-	70,450,000	152,500
買 建	2,608,275,528	-	2,526,820,000	△81,455,528	2,417,292,432	-	2,403,815,500	△13,476,932
オーストラリ ア・ドル	2,232,764,710	-	2,151,520,000	△81,244,710	2,108,486,531	-	2,093,560,000	△14,926,531
ノルウェー・ クローネ	375,510,818	-	375,300,000	△210,818	308,805,901	-	310,255,500	1,449,599
合計	5,216,551,056	-	5,077,453,759	△23,813,759	4,961,076,204	-	4,934,112,953	9,387

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.6818円	1.7136円
(1万口当たり純資産額)	(16,818円)	(17,136円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	8,198,080.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	15,000,000.000	14,819,400.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	13,100,000.000	13,303,574.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	13,700,000.000	13,636,843.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,211,840.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				58,169,737.000
				(6,349,808,491)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,782,600.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,455,744.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	11,480,385.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,673,400.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	500,000.000	540,250.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				21,932,379.000
				(3,062,856,727)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	6,000,000.000	6,095,460.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	5,700,000.000	7,151,106.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,405,093.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	26,195,110.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				42,846,769.000
				(3,205,795,257)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,048,400.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	11,500,000.000	11,922,855.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	13,447,755.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				27,419,010.000
				(2,262,616,706)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	26,800,000.000	28,752,916.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				28,752,916.000
				(323,470,305)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	10,480,580.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	33,000,000.000	37,512,420.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				47,993,000.000
				(772,207,370)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	15,000,000.000	15,564,000.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,093,040.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,390,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				41,047,040.000
				(489,691,187)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	40,000,000.000	40,254,400.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	26,134,500.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				66,388,900.000
				(1,871,503,092)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,500,000.000	2,397,705.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	8,336,484.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,577,615.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	5,800,000.000	6,211,568.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	3,600,000.000	3,933,324.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	15,000,000.000	16,817,700.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,960,600.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				51,234,996.000
				(6,161,008,270)
国債証券 合計				24,498,957,405
				[24,498,957,405]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,658,985.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,146,580.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,805,565.000
				(974,195,224)
特殊債券 合計				974,195,224
				[974,195,224]
合計				25,473,152,629
				[25,473,152,629]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	25.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	12.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.6%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.7%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	1.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	1.9%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.3%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		358,726,220	456,318,180
株式		16,650,388,850	17,545,300,300
派生商品評価勘定		-	17,704,060
未収入金		348,541,096	35,367,439
未収配当金		284,041,160	204,792,850
差入委託証拠金		-	5,280,000
流動資産合計		17,641,697,326	18,264,762,829
資産合計		17,641,697,326	18,264,762,829
負債の部
流動負債
前受金		-	18,150,000
未払金		335,742,271	-
未払解約金		1,000,000	58,730,000
その他未払費用		4,816	4
流動負債合計		336,747,087	76,880,004
負債合計		336,747,087	76,880,004
純資産の部
元本等
元本	※1	6,830,491,999	6,468,718,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,474,458,240	11,719,164,695
元本等合計		17,304,950,239	18,187,882,825
純資産合計		17,304,950,239	18,187,882,825
負債純資産合計		17,641,697,326	18,264,762,829

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.	※1	期首	2018年11月13日	2019年5月11日
		期首元本額	6,816,896,067円	6,830,491,999円
		期中追加設定元本額	403,692,720円	198,544,385円
		期中一部解約元本額	390,096,788円	560,318,254円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,119,215,536円	4,673,052,329円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	29,353,879円	28,519,233円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	32,943,982円	30,666,310円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,941,828円	27,126,257円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	515,161,914円	477,608,270円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	90,416,896円	84,285,682円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	88,233,149円	81,239,353円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	150,791,270円	177,097,892円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	299,773,842円	337,772,792円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	475,659,703円	551,350,012円
	計		6,830,491,999円	6,468,718,130円
2.		期末日における受益権の総数	6,830,491,999口	6,468,718,130口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△889,504,732	1,069,903,493
合計		△889,504,732	1,069,903,493
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年5月10日 現在				2019年11月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	-	-	-	-	169,345,000	-	187,055,000	17,710,000
合計	-	-	-	-	169,345,000	-	187,055,000	17,710,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	2.5335円	2.8117円
(1万口当たり純資産額)	(25,335円)	(28,117円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ミライト・ホールディングス	15,000	1,735.00	26,025,000
国際石油開発帝石	75,000	1,063.50	79,762,500
大成建設	12,500	4,240.00	53,000,000
熊 谷 組	30,000	3,360.00	100,800,000
五洋建設	135,000	671.00	90,585,000
住友林業	61,600	1,588.00	97,820,800
大和ハウス	21,300	3,440.00	73,272,000
ライト工業	35,000	1,624.00	56,840,000
積水ハウス	55,000	2,315.50	127,352,500
日本工営	7,900	3,460.00	27,334,000
九電工	31,000	3,700.00	114,700,000
ブルボン	23,200	1,706.00	39,579,200
日鉄ソリューションズ	4,900	3,645.00	17,860,500
エレマテック	22,800	1,101.00	25,102,800
パルグループHLDGS	46,900	3,590.00	168,371,000
JALUX	9,100	2,569.00	23,377,900
双日	142,900	349.00	49,872,100
太陽化学	23,000	1,719.00	39,537,000
日本たばこ産業	66,800	2,463.00	164,528,400
アルコニックス	66,300	1,435.00	95,140,500
J. フロント リテイリング	67,800	1,428.00	96,818,400
東洋紡	53,900	1,659.00	89,420,100
ダイワボウHD	22,500	5,190.00	116,775,000
レスターホールディングス	32,000	1,981.00	63,392,000
TOKAIホールディングス	222,200	1,094.00	243,086,800
三洋貿易	74,600	2,358.00	175,906,800
旭 化 成	105,000	1,272.50	133,612,500
SUMCO	70,000	1,762.00	123,340,000
川田テクノロジーズ	13,400	7,180.00	96,212,000
信和	58,300	1,052.00	61,331,600
コメダホールディングス	32,800	2,063.00	67,666,400
共和レザー	67,900	811.00	55,066,900
マツオカコーポレーション	57,500	1,994.00	114,655,000
SRAホールディングス	7,800	2,561.00	19,975,800
クレハ	15,000	7,080.00	106,200,000
大阪ソーダ	22,300	3,115.00	69,464,500
信越化学	9,300	12,020.00	111,786,000
日本化学工業	10,900	3,410.00	37,169,000
四国化成	46,900	1,297.00	60,829,300
日本触媒	9,500	6,970.00	66,215,000
三井化学	27,200	2,801.00	76,187,200
三菱ケミカルHLDGS	141,300	877.10	123,934,230
KHネオケム	49,300	2,554.00	125,912,200
タキロンシーアイ	146,700	689.00	101,076,300
旭有機材	58,400	1,701.00	99,338,400
リケンテクノス	52,400	546.00	28,610,400
ダイキアクシス	81,100	951.00	77,126,100
野村総合研究所	22,500	2,313.00	52,042,500
電通	37,500	3,995.00	149,812,500
第一工業製薬	57,000	3,880.00	221,160,000
三洋化成	6,200	5,410.00	33,542,000
武田薬品	110,000	4,319.00	475,090,000
アステラス製薬	100,000	1,813.50	181,350,000
沢井製薬	17,000	6,060.00	103,020,000
大塚ホールディングス	50,000	4,493.00	224,650,000
日本特殊塗料	11,200	1,411.00	15,803,200
太陽ホールディングス	10,000	4,310.00	43,100,000
DIC	15,000	3,255.00	48,825,000
日本空調サービス	29,200	713.00	20,819,600
パーク24	35,300	2,572.00	90,791,600
Zホールディングス	1,045,700	375.00	392,137,500
伊藤忠テクノソリュー	12,300	2,865.00	35,239,500
ポーラ・オルビスHD	7,200	2,590.00	18,648,000
デクセリアルズ	30,000	1,016.00	30,480,000
出光興産	28,100	3,220.00	90,482,000
JXTGホールディングス	138,600	514.80	71,351,280
ブリヂストン	30,000	4,607.00	138,210,000
東海カーボン	51,300	1,070.00	54,891,000
黒崎播磨	17,500	6,090.00	106,575,000
ニチアス	59,500	2,487.00	147,976,500
日本冶金工	25,100	2,481.00	62,273,100
栗本鉄工所	32,200	1,978.00	63,691,600
大紀アルミニウム	99,700	774.00	77,167,800
三井金属	39,300	3,175.00	124,777,500
住友鉱山	27,500	3,529.00	97,047,500
アサヒHD	40,600	2,541.00	103,164,600
OSJB HD	236,800	265.00	62,752,000
日東精工	121,700	603.00	73,385,100
東京製綱	71,300	1,166.00	83,135,800
マルゼン	32,600	1,920.00	62,592,000
ファインシンター	19,500	2,011.00	39,214,500
タ ク マ	55,800	1,317.00	73,488,600
牧野フライス	4,000	5,450.00	21,800,000
DMG森精機	30,000	1,782.00	53,460,000
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,715.00	112,675,500
豊田自動織機	26,700	6,600.00	176,220,000
技研製作所	29,900	3,970.00	118,703,000
荏原実業	42,900	2,143.00	91,934,700
三精テクノロジーズ	30,000	933.00	27,990,000
北越工業	64,800	1,285.00	83,268,000
ダイフク	11,000	6,000.00	66,000,000
キトー	59,700	1,767.00	105,489,900
JUKI	61,800	983.00	60,749,400
三菱電機	75,000	1,568.00	117,600,000
明 電 舎	14,000	2,133.00	29,862,000
愛知電機	20,000	2,800.00	56,000,000
MCJ	161,700	756.00	122,245,200
テクノメディカ	1,700	2,134.00	3,627,800
EIZO	19,600	4,235.00	83,006,000
T D K	11,500	11,280.00	129,720,000
アドバンテスト	47,200	5,430.00	256,296,000
エスペック	35,400	2,019.00	71,472,600
デンソー	39,400	5,122.00	201,806,800
ファナック	4,500	21,250.00	95,625,000
村田製作所	24,000	6,145.00	147,480,000
IHI	51,700	2,588.00	133,799,600
プレミアグループ	71,400	1,997.00	142,585,800
日産自動車	50,000	707.40	35,370,000
トヨタ自動車	52,200	7,929.00	413,893,800
三菱自動車工業	160,000	509.00	81,440,000
ミクニ	69,700	351.00	24,464,700
アイシン精機	25,700	4,370.00	112,309,000
本田技研	77,600	3,201.00	248,397,600
SUBARU	22,000	3,014.00	66,308,000
萩原電気HLDGS	18,200	2,920.00	53,144,000
アルゴグラフィックス	14,900	3,095.00	46,115,500
ダイトロン	57,100	1,524.00	87,020,400
キヤノン	28,500	3,007.00	85,699,500
トランザクション	85,000	969.00	82,365,000
藤森工業	10,600	3,670.00	38,902,000
天馬	9,200	2,049.00	18,850,800
信越ポリマー	130,400	977.00	127,400,800
任 天 堂	3,000	41,960.00	125,880,000
バルカー	5,500	2,436.00	13,398,000
伊 藤 忠	41,900	2,370.50	99,323,950
三井物産	119,000	1,916.00	228,004,000
東京エレクトロン	7,800	21,865.00	170,547,000
日立ハイテクノロジーズ	6,000	6,690.00	40,140,000
スターゼン	18,800	4,695.00	88,266,000
セイコーHD	46,100	2,725.00	125,622,500
住友商事	136,700	1,679.50	229,587,650
日本ユニシス	12,000	3,460.00	41,520,000
三菱商事	88,300	2,872.00	253,597,600
阪和興業	57,300	2,887.00	165,425,100
ニプロ	42,900	1,265.00	54,268,500
三菱UFJフィナンシャルG	664,700	592.70	393,967,690
りそなホールディングス	150,000	478.10	71,715,000
三井住友トラストHD	45,100	4,124.00	185,992,400
三井住友フィナンシャルG	89,300	4,018.00	358,807,400
セブン銀行	275,000	332.00	91,300,000
みずほフィナンシャルG	537,900	172.00	92,518,800
SBIホールディングス	65,000	2,357.00	153,205,000
オリックス	135,000	1,763.00	238,005,000
SOMPOホールディングス	20,000	4,433.00	88,660,000
MS&AD	55,000	3,554.00	195,470,000
第一生命HLDGS	40,000	1,877.00	75,080,000
東京海上HD	69,600	5,946.00	413,841,600
三井不動産	17,500	2,765.00	48,387,500
東京建物	85,000	1,518.00	129,030,000
西日本旅客鉄道	11,200	9,704.00	108,684,800
丸全昭和運輸	36,500	3,160.00	115,340,000
九州旅客鉄道	17,300	3,775.00	65,307,500
SGホールディングス	19,200	2,665.00	51,168,000
西本WISMETTAC HD	18,000	3,765.00	67,770,000
日本電信電話	85,000	5,522.00	469,370,000
KDDI	95,000	3,200.00	304,000,000
ソフトバンク	71,700	1,493.00	107,048,100
NTTドコモ	30,800	3,052.00	94,001,600
日本管財	10,400	1,948.00	20,259,200
丹青社	50,900	1,154.00	58,738,600
コナミホールディングス	11,200	4,635.00	51,912,000
日鉄物産	29,500	5,030.00	148,385,000
合計			17,545,300,300

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		49,881,736	59,497,166
コール・ローン		21,994,615	69,654,110
株式		1,774,281,356	2,095,778,740
ハイブリッド優先証券		491,230,766	482,147,691
投資証券		51,145,970	30,713,999
未収入金		29,695,874	13,653,296
未収配当金		1,295,828	1,494,326
未収利息		1,402,137	1,227,811
流動資産合計		2,420,928,282	2,754,167,139
資産合計		2,420,928,282	2,754,167,139
負債の部
流動負債
未払金		25,180,372	-
未払解約金		3,958,000	8,000
その他未払費用		213	-
流動負債合計		29,138,585	8,000
負債合計		29,138,585	8,000
純資産の部
元本等
元本	※1	862,911,329	933,850,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,528,878,368	1,820,308,723
元本等合計		2,391,789,697	2,754,159,139
純資産合計		2,391,789,697	2,754,159,139
負債純資産合計		2,420,928,282	2,754,167,139

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.	※1	期首	2018年11月13日	2019年5月11日
		期首元本額	867,569,590円	862,911,329円
		期中追加設定元本額	49,074,250円	96,581,014円
		期中一部解約元本額	53,732,511円	25,641,927円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,098,722円	9,395,811円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,922,010円	8,227,419円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	159,800,136円	146,915,840円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	29,159,580円	25,987,045円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	27,694,990円	25,586,312円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	101,999,066円	117,700,001円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	203,504,577円	226,062,058円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	321,732,248円	373,975,930円
	計		862,911,329円	933,850,416円
2.		期末日における受益権の総数	862,911,329口	933,850,416口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△4,634,262	69,020,188
ハイブリッド優先証券		△454,927	△6,253,271
投資証券		277,132	△136,612
合計		△4,812,057	62,630,305
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	2.7718円	2.9493円
(1万口当たり純資産額)	(27,718円)	(29,493円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,584	83.740	216,384.160
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,109	233.870	259,361.830
	DOLLAR TREE INC	4,980	110.350	549,543.000
	CELANESE CORP	667	127.310	84,915.770
	DANAHER CORP	758	135.230	102,504.340
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,970	90.470	359,165.900
	TE CONNECTIVITY LTD	3,851	93.900	361,608.900
	APPLE INC	2,979	260.140	774,957.060
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,841	59.350	524,713.350
	JPMORGAN CHASE & CO	4,255	130.380	554,766.900
	CATERPILLAR INC	1,860	148.160	275,577.600
	CISCO SYSTEMS INC	7,709	48.830	376,430.470
	MORGAN STANLEY	6,704	49.150	329,501.600
	BROADCOM INC	1,176	313.410	368,570.160
	TELEFLEX INC	721	331.180	238,780.780
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,788	66.630	319,024.440
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,094	54.300	168,004.200
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,517	75.430	114,427.310
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,144	168.410	361,071.040
	AMAZON.COM INC	319	1,785.880	569,695.720
	EOG RESOURCES INC	3,103	74.700	231,794.100
	NEXTERA ENERGY INC	3,135	222.080	696,220.800
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	719	222.910	160,272.290
	ALPHABET INC-CL A	470	1,309.000	615,230.000
	HOME DEPOT INC	891	232.840	207,460.440
	HERSHEY CO/THE	1,912	140.970	269,534.640
	JOHNSON & JOHNSON	3,160	133.000	420,280.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,623	164.960	267,730.080
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,255	96.210	120,743.550
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,158	350.110	405,427.380
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,814	83.570	485,875.980
	XCEL ENERGY INC	2,665	60.080	160,113.200
	ACCENTURE PLC-CL A	929	189.700	176,231.300
	AT&T INC	9,268	39.380	364,973.840
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,291	66.230	151,732.930
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,713	124.300	337,225.900
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,702	141.130	240,203.260
	ANTHEM INC	1,902	282.090	536,535.180
	WALT DISNEY CO/THE	4,305	137.960	593,917.800
	WASTE MANAGEMENT INC	2,319	111.030	257,478.570
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,789	185.100	331,143.900
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,209	178.970	574,314.730
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	781	152.200	118,868.200
	TYSON FOODS INC-CL A	6,998	82.630	578,244.740
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	798	294.650	235,130.700
	BANK OF AMERICA CORP	11,401	33.260	379,197.260
	AMERICAN EXPRESS CO	2,028	121.470	246,341.160
	EATON CORP PLC	2,671	92.220	246,319.620
	ECOLAB INC	575	190.390	109,474.250
	INTEL CORP	6,486	58.270	377,939.220
	MICROSOFT CORP	4,409	145.960	643,537.640
	CVS HEALTH CORP	5,595	72.470	405,469.650
	MEDTRONIC PLC	3,337	107.030	357,159.110
	CHUBB LTD	1,950	151.510	295,444.500
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				18,506,570.450
				(2,020,177,230)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	14,573	42.660	621,684.180
	ENBRIDGE INC	5,943	49.550	294,475.650
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				916,159.830
				(75,601,510)
合計				2,095,778,740
				[2,095,778,740]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	2,107.000	53,222.820
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	125,675.250
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,200.000	107,646.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,100.000	28,798.000
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6	3,775.000	98,055.620
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	2,929.000	76,069.050
		BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC	411.000	10,694.220
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G	2,175.000	55,941.000
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	831.000	21,672.480
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	4,550.000	118,118.000
		LEGG MASON INC 5.45	3,350.000	86,128.500
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	31,392.000
		SOUTHERN CO 5.25	796.000	20,433.320
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	30,456.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	3,412.000	93,864.120
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,100.000	53,949.000
		VALLEY NATIONAL BANCORP FR B	2,076.000	54,411.960
		SOUTHERN CO 5.25	1,961.000	50,986.000
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.7	824.000	21,712.400
		ENBRIDGE INC FR B	916.000	24,951.840
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	5,875.000	156,686.250
		UNUM GROUP 6.25	3,350.000	90,215.500
		RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F	6,450.000	173,182.500
		KKR & CO INC 6.5 B	750.000	20,145.000
		KEYCORP 5.65 F	1,300.000	34,086.000
		DUKE ENERGY CORP 5.625	2,075.000	56,128.750
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	77,640.300
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	2,450.000	67,767.000
		CMS ENERGY CORP 5.875	6,125.000	167,335.000
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	5,450.000	148,022.000
		AMERICAN INTL GROUP 5.85 A	5,825.000	155,993.500
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.875	4,175.000	112,224.000
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	5,243.000	143,500.910
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	2,075.000	56,626.750
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	2,386.000	65,853.600
		SPIRE INC 5.9 A	3,475.000	92,226.500
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	2,100.000	57,582.000
		VOYA FINANCIAL INC 5.35 B	3,400.000	91,358.000
		SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E	5,150.000	134,775.500
		TCF FINANCIAL 5.7 C*	400.000	10,588.000
		ALLSTATE CORP 5.1 H	4,375.000	111,825.000
		SEMPRA ENERGY 5.75	1,328.000	35,059.200
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	1,923.000	51,844.080
		AEGON FUNDING CORP II 5.1	4,700.000	119,098.000
		NORTHERN TRUST CORP 4.7 E	1,641.000	41,041.410
		DTE ENERGY CO 5.25	3,075.000	78,012.750
		CITIGROUP INC 6.875 K	5,325.000	150,324.750
		WELLS FARGO & COMPANY 6 T	850.000	21,683.500
		ALLY FINANCIAL FR 2/15/40	1,963.000	51,842.830
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	1,175.000	31,889.500
		MORGAN STANLEY 6.375 I	5,333.000	150,011.950
		REINSURANCE GRP OF AMER 6.2	818.000	22,355.940
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6 B	5,475.000	140,160.000
		STATE STREET CORP 5.25 C	1,650.000	41,782.620
		STATE STREET CORP 5.9 D	4,075.000	111,206.750
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	6,792.000	182,636.880
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,416,889.800
				(482,147,691)
ハイブリッド優先証券 合計				482,147,691
				[482,147,691]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	1,200	31,332.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	2,875	71,875.000
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	1,350	34,978.500
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	31,736.750
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	3,189	85,943.550
		TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	1,000	25,501.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				281,366.800
				(30,713,999)
投資証券 合計				30,713,999
				[30,713,999]
合計				512,861,690
				[512,861,690]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリ ッド優先 証券時価 比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額 に対する 比率
	アメリカ・ドル	株式	54銘柄	79.8%	19.0%	1.2%	97.1%
		ハイブリッド 優先証券	56銘柄
		投資証券	6銘柄
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	-%	2.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		83,620,371	44,058,208
コール・ローン		6,362,231	17,202,933
株式		1,107,491,592	1,248,971,587
未収入金		5,939,152	-
未収配当金		5,660,534	996,731
流動資産合計		1,209,073,880	1,311,229,459
資産合計		1,209,073,880	1,311,229,459
負債の部
流動負債
未払金		13,779,241	-
未払解約金		234,000	1,000,000
その他未払費用		112	-
流動負債合計		14,013,353	1,000,000
負債合計		14,013,353	1,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	759,210,992	780,486,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		435,849,535	529,742,520
元本等合計		1,195,060,527	1,310,229,459
純資産合計		1,195,060,527	1,310,229,459
負債純資産合計		1,209,073,880	1,311,229,459

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.	※1	期首	2018年11月13日	2019年5月11日
		期首元本額	773,973,032円	759,210,992円
		期中追加設定元本額	35,535,695円	50,485,879円
		期中一部解約元本額	50,297,735円	29,209,932円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,635,261円	16,404,666円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	15,014,459円	14,411,649円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	276,780,744円	259,960,865円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	49,708,573円	46,591,147円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	47,477,038円	44,426,916円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	57,348,464円	65,759,228円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	114,171,301円	125,547,957円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	181,075,152円	207,384,511円
	計		759,210,992円	780,486,939円
2.		期末日における受益権の総数	759,210,992口	780,486,939口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△29,610,993	42,928,981
合計		△29,610,993	42,928,981
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.5741円	1.6787円
(1万口当たり純資産額)	(15,741円)	(16,787円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	13.680	203,065.920
	AVIVA PLC	40,669	4.307	175,161.380
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	17.370	276,183.000
	M&G PLC	14,844	2.180	32,359.920
	VODAFONE GROUP PLC	96,642	1.622	156,791.980
	KINGFISHER PLC	30,751	2.178	66,975.670
	NATIONAL GRID PLC	10,672	8.899	94,970.120
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	28.855	145,631.180
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	5.956	258,514.220
	CARNIVAL PLC	3,111	32.370	100,703.070
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	23.410	275,325.010
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,785,681.470
				(249,370,417)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	297.400	390,486.200
	NESTLE SA-REG	5,858	104.120	609,934.960
	ALCON INC	877	58.000	50,866.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,034	390.200	403,466.800
	NOVARTIS AG-REG	4,389	87.500	384,037.500
	GIVAUDAN-REG	138	2,864.000	395,232.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,234,023.460
				(244,402,166)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	113.800	318,640.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	75.040	224,819.840
	BASF SE	3,676	70.980	260,922.480
	ALLIANZ SE-REG	1,145	219.000	250,755.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	253.400	313,962.600
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	15.440	326,478.800
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,823	32.745	223,419.130
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	39.930	335,172.420
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	24.160	157,184.960
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	116.000	440,568.000
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.785	244,882.260
	ABN AMRO BANK NV-CVA	7,197	17.300	124,508.100
	TOTAL SA	6,299	49.295	310,509.200
	MICHELIN (CGDE)	2,155	116.150	250,303.250
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	87.460	408,962.960
	BNP PARIBAS	3,990	50.710	202,332.900
	CAPGEMINI SE	1,883	105.500	198,656.500
	ALSTOM	4,147	38.550	159,866.850
	SANOFI	3,893	83.000	323,119.000
	INTESA SANPAOLO	100,555	2.343	235,600.360
	ENI SPA	18,265	14.190	259,180.350
	ENEL SPA	48,153	6.866	330,618.490
	ENAGAS SA	10,115	23.040	233,049.600
	NOKIA OYJ	45,483	3.226	146,728.150
ユーロ 小計				ユーロ
				6,280,241.200
				(755,199,004)
合計				1,248,971,587
				[1,248,971,587]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	11銘柄	100%	20.0%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	19.6%
	ユーロ	株式	24銘柄	100%	60.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,368,562	30,127,924
コール・ローン		7,545,354	2,991,359
株式		671,393,858	737,167,584
投資証券		25,902,948	7,659,773
派生商品評価勘定		-	30,180
未収配当金		982,555	365,448
流動資産合計		731,193,277	778,342,268
資産合計		731,193,277	778,342,268
負債の部
流動負債
未払解約金		-	3,034,000
その他未払費用		35	-
流動負債合計		35	3,034,000
負債合計		35	3,034,000
純資産の部
元本等
元本	※1	385,716,943	384,447,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		345,476,299	390,860,426
元本等合計		731,193,242	775,308,268
純資産合計		731,193,242	775,308,268
負債純資産合計		731,193,277	778,342,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1.	※1	期首	2018年11月13日	2019年5月11日
		期首元本額	392,927,944円	385,716,943円
		期中追加設定元本額	15,107,446円	20,273,158円
		期中一部解約元本額	22,318,447円	21,542,259円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,121,086円	13,640,963円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,486,286円	12,010,315円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	223,305,291円	217,916,793円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	39,781,844円	38,765,918円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	38,767,812円	37,281,074円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	9,306,134円	10,763,855円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	18,533,562円	20,516,496円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	29,414,928円	33,552,428円
	計		385,716,943円	384,447,842円
2.		期末日における受益権の総数	385,716,943口	384,447,842口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△26,587,729	20,512,619
投資証券		△17,549	△57,162
合計		△26,605,278	20,455,457
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年5月10日まで、及び2019年10月16日から2019年11月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月10日 現在				2019年11月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	4,518,780	-	4,488,600	30,180
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	4,518,780	-	4,488,600	30,180
合計	-	-	-	-	4,518,780	-	4,488,600	30,180

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.8957円	2.0167円
(1万口当たり純資産額)	(18,957円)	(20,167円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	9,200	37.300	343,160.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,300	28.470	207,831.000
	WESTPAC BANKING CORP	8,600	27.420	235,812.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	16,600	5.720	94,952.000
	NEWCREST MINING LTD	2,700	29.980	80,946.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,550	79.170	201,883.500
	WOOLWORTHS GROUP LTD	5,400	37.680	203,472.000
	TELSTRA CORP LTD	28,900	3.510	101,439.000
	SUPER RETAIL GROUP LTD	9,900	9.710	96,129.000
	MACQUARIE GROUP LTD	1,500	137.740	206,610.000
	CSL LTD	2,000	261.340	522,680.000
	WESFARMERS LTD	4,000	40.810	163,240.000
	COCHLEAR LTD	600	213.820	128,292.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				2,586,446.500
				(193,517,927)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,300	26.950	196,735.000
	CAPITALAND LTD	23,700	3.710	87,927.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	55,000	3.350	184,250.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	67,700	2.390	161,803.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				630,715.000
				(50,614,879)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	HYUNDAI MOTOR CO	600	124,000.000	74,400,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	761	182,000.000	138,502,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	650	242,000.000	157,300,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	60	1,253,000.000	75,180,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,700	43,850.000	74,545,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,900	43,300.000	82,270,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,050	52,100.000	732,005,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	5,600	36,000.000	201,600,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	400	162,000.000	64,800,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,600,602,000.000
				(150,776,708)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	10,000	55.250	552,500.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,500	120.700	543,150.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	103,000	11.500	1,184,500.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	66,000	8.090	533,940.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	29,000	17.180	498,220.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	66,000	7.680	506,880.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	20,500	27.400	561,700.000
	CNOOC LTD	41,000	12.700	520,700.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	11,000	49.300	542,300.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	175,000	6.470	1,132,250.000
	CHINA MOBILE LTD	16,000	64.300	1,028,800.000
	AIA GROUP LTD	6,800	82.400	560,320.000
	HKBN LTD	31,500	14.080	443,520.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	30,000	17.000	510,000.000
	SANDS CHINA LTD	14,000	40.600	568,400.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	29,000	21.250	616,250.000
	LENOVO GROUP LTD	98,000	5.820	570,360.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	62,000	9.320	577,840.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	18,500	32.950	609,575.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				12,061,205.000
				(168,133,198)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	QUANTA COMPUTER INC	29,000	61.800	1,792,200.000
	MEDIATEK INC	8,000	414.000	3,312,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	131,000	30.500	3,995,500.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	200,000	21.850	4,370,000.000
	WPG HOLDINGS LTD	63,000	38.050	2,397,150.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	31,000	140.500	4,355,500.000
	CTCI CORP	102,000	40.200	4,100,400.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	66,000	305.500	20,163,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	13,000	309.000	4,017,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				48,502,750.000
				(174,124,872)
合計				737,167,584
				[737,167,584]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	38,200	102,376.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				102,376.000
				(7,659,773)
投資証券 合計				7,659,773
				[7,659,773]
合計				7,659,773
				[7,659,773]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	13銘柄	96.2%	3.8%	27.0%
		投資証券	1銘柄
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	6.8%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	-%	20.2%
	香港・ドル	株式	19銘柄	100%	-%	22.6%
	台湾・ドル	株式	9銘柄	100%	-%	23.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2018年4月30日現在

	米ドル
資産
現金	69,262,703
借方勘定	18,289
金融資産(損益通算後の評価額)	451,340,914
資産合計	520,621,906
資本
受益証券元本	571,749,859
剰余金	(62,576,154)
資本合計	509,173,705
負債
当座借越	2,936,632
貸方勘定	428,515
金融負債(損益通算後の評価額)	8,083,054
負債合計	11,448,201
資本および負債合計	520,621,906

包括利益計算書
2018年4月30日に終了した年度

	米ドル
収益
利息収入	394,413
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純利益	61,765,513
純投資利益合計	62,159,926
費用
運用会社報酬	3,656,152
管理会社報酬	664,751
受託会社報酬	44,320
保管会社報酬	66,481
仲介手数料	689,167
監査報酬	20,696
その他の費用	13,573
費用合計	5,155,140
当会計年度の営業利益	57,004,786
金融費用
支払利息	(22,438)
金融費用合計	(22,438)
包括利益合計	56,982,348

組入資産の明細
2018年4月30日現在

			評価額		純資産に
債券	元本		米ドル		占める比率
					(%)
米国
US T-Bill 0% YLD 24-May-2018	43,000,000		42,965,230		8.44
US T-Bill 0% YLD 21-Jun-2018	47,000,000		46,910,266		9.21
US T-Bill 0% YLD 19-Jul-2018	49,000,000		48,848,491		9.59
US T-Bill 0% YLD 16-Aug-2018	51,000,000		50,788,162		9.97
US T-Bill 0% YLD 13-Sep-2018	50,000,000		49,696,672		9.76
US T-Bill 0% YLD 11-Oct-2018	44,000,000		43,672,280		8.58
US T-Bill 0% YLD 08-Nov-2018	45,000,000		44,601,089		8.76
US T-Bill 0% YLD 06-Dec-2018	43,000,000		42,526,534		8.35
US T-Bill 0% YLD 31-Jan-2019	40,000,000		39,402,639		7.74
US T-Bill 0% YLD 28-Feb-2019	25,000,000		24,568,750		4.83
債券合計			433,980,113		85.23

				想定元本		評価益		評価(損)
先物契約		数量		米ドル		米ドル		米ドル
フランス
Milling Wheat (EOP) - Sep-2018		970		9,968,264		-		(5,204)
Rapeseed (EOP) - Aug-2018		236		4,973,830		-		(72,277)
				14,942,094		-		(77,481)
日本
Rubber (TCM) - Sep-2018		583		4,917,725		55,292		-
				4,917,725		55,292		-
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2018		624		42,075,160		3,969,800		-
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2018		301		22,048,250		-		-
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2018		566		9,954,240		18,680		-
Copper Grade A (LME) - May-2018		111		19,298,513		-		(513,844)
Copper Grade A (LME) - May-2018		(111)		(18,746,281)		-		(38,388)
Copper Grade A (LME) - Jun-2018		(39)		(6,614,156)		-		-
Copper Grade A (LME) - Jun-2018		118		19,962,581		49,481		-
Copper Grade A (LME) - Jul-2018		39		6,625,613		-		-
Gas Oil (ICE) - Jun-2018		64		3,881,600		276,800		-
Gas Oil (ICE) - Jul-2018		31		2,002,600		-		-
No. 7 Cocoa (LIF) - Jul-2018		193		4,714,702		323,184		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2018		370		19,803,919		795,831		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2018		(370)		(18,302,338)		-		(2,297,413)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2018		388		19,256,700		2,340,350		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2018		(129)		(7,180,463)		-		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2018		119		6,628,300		-		-
Primary Nickel (LME) - May-2018		59		4,846,530		53,361		-
Primary Nickel (LME) - May-2018		(59)		(4,737,258)		-		(162,633)
Primary Nickel (LME) - Jun-2018		62		4,985,964		170,514		-
Primary Nickel (LME) - Jun-2018		(20)		(1,663,380)		-		-
Primary Nickel (LME) - Jul-2018		20		1,665,600		-		-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2018		112		9,655,275		-		(898,275)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2018		(112)		(9,188,575)		431,575		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2018		(40)		(3,125,500)		-		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2018		120		9,844,000		-		(467,500)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2018		43		3,356,150		-		-
Standard Lead (LME) - May-2018		153		9,585,119		-		(595,413)
Standard Lead (LME) - May-2018		(153)		(9,164,700)		174,994		-
Standard Lead (LME) - Jun-2018		(54)		(3,168,788)		-		-
Standard Lead (LME) - Jun-2018		162		9,699,075		-		(192,713)
Standard Lead (LME) - Jul-2018		58		3,401,338		-		-
Tin (LME) - May-2018		46		4,978,350		-		(152,950)
Tin (LME) - May-2018		(46)		(4,874,950)		49,550		-
Tin (LME) - Jun-2018		(16)		(1,676,800)		-		-
Tin (LME) - Jun-2018		47		4,977,925		-		(52,325)
Tin (LME) - Jul-2018		16		1,674,400		-		-
White Sugar (ICE) - Aug-2018		299		5,147,725		-		(250,105)
				161,626,440		8,654,120		(5,621,559)
米国
Corn (CBT) - Jul-2018		1,223		24,241,463		126,813		-
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2018		509		20,792,995		714,800		-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2018		137		2,883,413		278,205		-
Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2018		116		9,623,494		743,635		-
Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2018		57		5,077,913		-		-
Gold (CMX) - Jun-2018		123		16,206,560		71,260		-
Gold (CMX) - Aug-2018		64		8,510,080		-		-
Hard Red Spring Wheat (MGE) - Jul-2018		166		4,875,513		170,888		-
Heating Oil (NYM) - Jun-2018		70		5,834,548		440,294		-
Heating Oil (NYM) - Jul-2018		34		3,037,213		-		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2018		715		19,580,990		231,660		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2018		355		9,979,050		-		-
Lean Hogs (CME) - Jun-2018		107		3,412,780		-		(304,430)
Lean Hogs (CME) - Aug-2018		55		1,685,750		-		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2018		764		48,306,250		3,722,150		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2018		374		25,424,520		-		-
Live Cattle (CME) - Jun-2018		155		7,044,220		-		(410,220)
Live Cattle (CME) - Aug-2018		82		3,475,980		-		-
Lumber (CME) - Jul-2018		88		4,876,322		524,150		-
Milk Future (CME) - May-2018		11		316,600		14,940		-
Milk Future (CME) - Jun-2018		6		186,580		20		-
Oat (CBT) - Jul-2018		217		2,593,575		-		(76,375)
Palladium (NYM) - Jun-2018		10		1,010,935		-		(47,935)
Palladium (NYM) - Sep-2018		5		478,950		200		-
Platinum (NYM) - Jul-2018		193		9,430,580		-		(587,320)
Rough Rice (CBT) - Jul-2018		147		3,677,750		145,720		-
Silver (CMX) - Jul-2018		243		20,083,935		-		(40,080)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2018		99		3,795,290		118,180		-
Soybean Oil (CBT) - Jul-2018		525		10,180,206		-		(500,256)
Soybeans (CBT) - Jul-2018		338		17,751,913		98,713		-
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2018		371		5,204,192		-		(417,398)
Wheat (CBT) - Jul-2018		202		4,972,313		385,738		-
Wheat (CBT) - Jul-2018		581		13,617,400		864,023		-
				318,169,273		8,651,389		(2,384,014)
先物契約合計				499,655,532		17,360,801		(8,083,054)

投資明細
2019年11月11日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US TREASURY BILL 0PCT 27FEB20	51,000,000.00	50,643,041.94
US TREASURY BILL 05DEC19	45,000,000.00	44,922,206.25
US TBILL 0PCT 23APR20	44,000,000.00	43,611,678.86
US TREASURY BILL 0PCT 18JUN20	43,000,000.00	42,560,751.83
US TREASURY BILL 0PCT 30JAN20	40,000,000.00	39,797,757.32
TREASURY BILL 0PCT 26MAR20	40,000,000.00	39,702,154.20
US TREASURY BILL 0PCT 21MAY20	40,000,000.00	39,623,216.48
US TREASURY BILL 0PCT 16JUL20	40,000,000.00	39,570,511.08
US TREASURY BILL 0PCT 16JAN20	39,000,000.00	38,867,692.49
US TREASURY BILL 0PCT 12MAR20	35,000,000.00	34,821,961.79

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) MAR-20	買建	1,015	-21,012.12
RAPESEED EURO FUT (EOP) FEB-20	買建	243	5,784.54
BRENT CRUDE OIL (ICE) FEB-20	買建	1,103	1,760,000.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JAN-20	買建	807	346,910.00
COPPER GRADE A (LME) NOV-19	買建	140	1,045,300.00
COPPER GRADE A (LME) NOV-19	売建	140	-886,650.00
COPPER GRADE A (LME) DEC-19	買建	142	878,762.50
COPPER GRADE A (LME) DEC-19	売建	142	-454,137.50
COPPER GRADE A (LME) JAN-20	買建	139	434,887.50
GAS OIL (ICE) JAN-20	買建	106	103,250.00
NO 7 COCOA (ICE) MAR-20	買建	215	-19,590.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) NOV-19	買建	456	864,156.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) NOV-19	売建	456	-1,076,350.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-19	買建	464	1,043,750.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) DEC-19	売建	464	-579,550.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JAN-20	買建	470	547,837.50
PRIMARY NICKEL (LME) NOV-19	買建	51	-385,968.00
PRIMARY NICKEL (LME) NOV-19	売建	51	312,375.00
PRIMARY NICKEL (LME) DEC-19	買建	49	-284,502.00
PRIMARY NICKEL (LME) DEC-19	売建	49	164,790.00
PRIMARY NICKEL (LME) JAN-20	買建	51	-166,464.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) NOV-19	買建	176	1,306,650.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) NOV-19	売建	176	-769,250.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-19	買建	176	770,075.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) DEC-19	売建	176	115,400.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JAN-20	買建	161	-91,550.00
STANDARD LEAD (LME) NOV-19	買建	193	439,431.25
STANDARD LEAD (LME) NOV-19	売建	193	-56,700.00
STANDARD LEAD (LME) DEC-19	買建	193	36,368.75
STANDARD LEAD (LME) DEC-19	売建	193	327,287.50
STANDARD LEAD (LME) JAN-20	買建	181	-294,168.75
TIN (LME) NOV-19	買建	63	80,905.00
TIN (LME) NOV-19	売建	63	-145,950.00
TIN (LME) DEC-19	買建	62	147,070.00
TIN (LME) DEC-19	売建	62	11,800.00
TIN (LME) JAN-20	買建	61	-11,750.00
WHITE SUGAR (ICE) MAR-20	買建	306	-79,940.00
RUBBER (TCM) APR-20	買建	649	144,564.87
CORN (CBT) MAR-20	買建	1,235	-936,612.50
COTTON NO 2 (NYB) MAR-20	買建	657	-32,380.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JAN-20	買建	210	-84,217.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JAN-20	買建	227	231,499.80
GOLD (CMX) FEB-20	買建	172	-712,810.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) MAR-20	買建	190	-71,025.00
HEATING OIL (NYM) JAN-20	買建	114	89,056.80
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JAN-20	買建	1,134	990,570.00
KC HRW WHEAT FUT MAR20	買建	239	-4,062.50
LEAN HOGS (CME) FEB-20	買建	177	50,740.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JAN-20	買建	1,386	2,695,800.00
LIVE CATTLE (CME) FEB-20	買建	211	137,200.00
LUMBER (CME) JAN-20	買建	103	266,926.00
MILK FUTURE (CME) DEC-19	買建	27	-26,340.00
OAT (CBT) MAR-20	買建	173	26,037.50
PALLADIUM (NYM) MAR-20	買建	9	3,610.00
PLATINUM (NYM) JAN-20	買建	200	-273,645.00
ROUGH RICE (CBT) JAN-20	買建	162	-63,890.00
SILVER (CMX) MAR-20	買建	229	-1,134,970.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JAN-20	買建	126	22,680.00
SOYBEAN OIL (CBT) JAN-20	買建	549	168,024.00
SOYBEANS (CBT) JAN-20	買建	386	381,750.00
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) MAR-20	買建	372	61,006.40
WHEAT (CBT) MAR-20	買建	547	2,387.50

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。