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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	50,522.988	5,039,567.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				5,039,567.000
				(514,136,625)
投資信託受益証券合計				514,136,625
				[514,136,625]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	581,020,845	914,003,891
		ダイワ日本国債マザーファンド	110,323,179	131,130,130
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	280,821,601	509,410,384
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	108,869,200	174,136,285
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	119,094,012	174,139,264
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	100,827,382	175,721,961
	日本円小計			日本円
				2,078,541,915
親投資信託受益証券合計				2,078,541,915

合計				2,592,678,540
				[514,136,625]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。


(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		406,689,825	419,308,433
国債証券		302,233,961,060	334,988,407,639
未収入金		320,468,400	-
未収利息		1,379,371,542	1,505,373,117
前払費用		105,504,429	106,984,850
流動資産合計		304,445,995,256	337,020,074,039
資産合計		304,445,995,256	337,020,074,039
負債の部
流動負債
未払金		-	112,057,000
未払解約金		320,410,009	3,015,317
流動負債合計		320,410,009	115,072,317
負債合計		320,410,009	115,072,317
純資産の部
元本等
元本	※1	256,843,706,776	283,438,230,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,281,878,471	53,466,771,391
元本等合計		304,125,585,247	336,905,001,722
純資産合計		304,125,585,247	336,905,001,722
負債純資産合計		304,445,995,256	337,020,074,039

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.	※1	期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
		期首元本額	268,631,068,921円	256,843,706,776円
		期中追加設定元本額	11,670,437,234円	33,819,314,673円
		期中一部解約元本額	23,457,799,379円	7,224,791,118円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	16,526,287円	14,129,997円
		ダイワ日本国債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,385,926,681円	2,990,291,249円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	540,643,617円	467,221,293円
		6資産バランスファンド(分配型)	594,337,234円	556,346,745円
		6資産バランスファンド(成長型)	270,625,054円	264,640,196円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	250,782,809,215円	275,938,196,878円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	276,797,258円	249,816,316円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	118,785,783円	110,323,179円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	95,525,000円	2,037,459,353円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	761,730,647円	809,805,125円
	計		256,843,706,776円	283,438,230,331円

2.		期末日における受益権の総数	256,843,706,776口	283,438,230,331口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,482,135,019	△1,000,730,801
合計		△1,482,135,019	△1,000,730,801
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年3月12日から平成25年11月11日まで、及び平成26年3月11日から平成26年5月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.1841円	1.1886円
(1万口当たり純資産額)	(11,841円)	(11,886円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	265 10年国債	700,000,000	706,069,000
	276 10年国債	800,000,000	819,528,000
	279 10年国債	800,000,000	828,440,000
	284 10年国債	300,000,000	312,582,000
	285 10年国債	500,000,000	522,800,000
	287 10年国債	200,000,000	211,130,000
	292 10年国債	1,000,000,000	1,060,130,000
	293 10年国債	100,000,000	106,769,000
	27 利付国債20年	11,346,000,000	11,546,029,980
	28 利付国債20年	9,188,000,000	9,571,599,000
	29 利付国債20年	9,650,000,000	10,188,566,499
	30 利付国債20年	690,000,000	723,782,400
	32 利付国債20年	8,743,000,000	9,328,256,420
	33 利付国債20年	10,494,000,000	11,410,965,720
	34 利付国債20年	8,819,000,000	9,672,238,250
	36 利付国債20年	770,000,000	844,343,500
	37利付国債20年	9,523,000,000	10,474,252,470
	38利付国債20年	8,426,000,000	9,253,601,720
	40 20年国債	10,642,000,000	11,631,599,580
	42 20年国債	9,118,000,000	10,183,620,660
	43 20年国債	10,122,000,000	11,578,758,240
	44 20年国債	9,085,000,000	10,281,131,100
	47 20年国債	7,430,000,000	8,328,658,500
	48 20年国債	6,901,000,000	7,894,536,970
	49 20年国債	5,118,000,000	5,732,876,520
	51 20年国債	4,750,000,000	5,296,915,000
	52 20年国債	7,418,000,000	8,336,941,840
	54 20年国債	3,987,000,000	4,521,497,220
	55 20年国債	4,054,000,000	4,542,588,080
	56 20年国債	4,970,000,000	5,578,675,900
	58 20年国債	7,475,000,000	8,340,829,250
	59 20年国債	4,495,000,000	4,948,051,050
	61 20年国債	3,700,000,000	3,850,220,000
	63 20年国債	4,308,000,000	4,785,111,000
	64 20年国債	5,035,000,000	5,644,688,150
	65 20年国債	5,377,000,000	6,036,327,740
	68 20年国債	5,505,000,000	6,344,732,700
	70 20年国債	9,088,000,000	10,666,222,080
	72 20年国債	2,800,000,000	3,207,820,000
	74 20年国債	3,915,000,000	4,489,213,050
	75 20年国債	3,674,000,000	4,218,156,140
	77 20年国債	136,000,000	154,685,040
	80 20年国債	5,323,000,000	6,119,001,420
	82 20年国債	5,585,000,000	6,424,257,950
	83 20年国債	4,110,000,000	4,729,993,500
	86 20年国債	4,650,000,000	5,458,077,000
	88 20年国債	6,860,000,000	8,062,009,200
	91 20年国債	6,100,000,000	7,168,964,000
	92 20年国債	3,020,000,000	3,479,402,400
	94 20年国債	3,500,000,000	4,032,490,000
	95 20年国債	6,505,000,000	7,653,002,400
	97 20年国債	5,440,000,000	6,332,051,200
	99 20年国債	2,700,000,000	3,107,700,000
	101 20年国債	4,660,000,000	5,541,206,000
	102 20年国債	7,320,000,000	8,704,797,600
	106 20年国債	4,690,000,000	5,454,610,700
	107 20年国債	2,100,000,000	2,411,220,000
	110 20年国債	5,350,000,000	6,134,684,500
国債証券合計			334,988,407,639
合計			334,988,407,639

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,310,688,410	5,047,066,069
コール・ローン		172,219,128	537,269,082
国債証券		58,889,988,240	56,414,603,999
特殊債券		5,634,617,534	5,318,719,668
派生商品評価勘定		300,000	2,393,805
未収入金		11,136,323,789	9,573,705,653
未収利息		669,234,040	290,868,824
前払費用		611,599,145	740,678,648
流動資産合計		78,424,970,286	77,925,305,748
資産合計		78,424,970,286	77,925,305,748
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,655,448	14,637,169
未払金		8,927,424,887	12,724,135,200
未払解約金		204,137,000	184,590,000
流動負債合計		9,146,217,335	12,923,362,369
負債合計		9,146,217,335	12,923,362,369
純資産の部
元本等
元本	※1	47,292,556,959	41,321,662,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,986,195,992	23,680,280,585
元本等合計		69,278,752,951	65,001,943,379
純資産合計		69,278,752,951	65,001,943,379
負債純資産合計		78,424,970,286	77,925,305,748

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.	※1	期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
		期首元本額	52,910,297,177円	47,292,556,959円
		期中追加設定元本額	94,065,696円	195,404,954円
		期中一部解約元本額	5,711,805,914円	6,166,299,119円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	4,850,923,672円	3,936,713,575円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	1,150,801,117円	939,021,907円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,846,066,022円	1,734,600,361円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	426,965,766円	349,114,976円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	2,193,335,251円	1,884,312,401円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	83,342,954円	74,957,150円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	546,862,944円	436,850,938円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	433,463,249円	354,041,557円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	970,954,740円	824,945,915円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,261,660,270円	1,079,691,592円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	523,790,661円	430,217,269円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	538,046,661円	503,636,548円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	569,948,688円	438,698,365円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	572,229,122円	467,443,876円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	512,493,082円	395,104,029円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,437,500,527円	2,118,027,830円
		6資産バランスファンド(成長型)	225,017,794円	201,558,477円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	19,753,755,213円	17,838,831,279円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	543,503,603円	502,944,289円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	172,990,325円	148,972,185円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	612,184,825円	560,066,312円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	223,689,857円	189,081,446円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,209,047,275円	1,988,684,597円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	209,506,297円	167,140,927円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	64,866,535円	53,582,705円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	673,381,816円	581,020,845円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	268,521,998円	239,210,535円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	192,810,411円	164,571,984円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	3,015,913,019円	2,527,960,942円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	201,443,592円	171,500,568円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	7,539,673円	19,157,414円
	計		47,292,556,959円	41,321,662,794円

2.		期末日における受益権の総数	47,292,556,959口	41,321,662,794口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		7,911,202	379,856,369
特殊債券		△8,387,783	32,305,592
合計		△476,581	412,161,961
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年11月11日現在				平成26年5月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	4,551,983,500	-	4,555,260,000	△3,276,500	3,226,860,000	-	3,233,730,000	△6,870,000

アメリカ・ドル	986,700,000	-	989,600,000	△2,900,000	1,326,260,000	-	1,326,130,000	130,000
オーストラリア・ドル	1,392,900,000	-	1,392,600,000	300,000	1,900,600,000	-	1,907,600,000	△7,000,000
カナダ・ドル	140,983,500	-	141,660,000	△676,500	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	709,200,000	-	709,200,000	0	-	-	-	-
ユーロ	1,322,200,000	-	1,322,200,000	0	-	-	-	-

買建	4,411,000,000	-	4,399,921,052	△11,078,948	3,226,860,000	-	3,221,486,636	△5,373,364

アメリカ・ドル	1,392,900,000	-	1,392,202,431	△697,569	1,900,600,000	-	1,902,863,805	2,263,805
イギリス・ポンド	2,031,400,000	-	2,028,143,578	△3,256,422	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	986,700,000	-	979,575,043	△7,124,957	-	-	-	-
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	714,140,000	-	710,069,248	△4,070,752
ユーロ	-	-	-	-	612,120,000	-	608,553,583	△3,566,417

合計	8,962,983,500	-	8,955,181,052	△14,355,448	6,453,720,000	-	6,455,216,636	△12,243,364

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.4649円	1.5731円
(1万口当たり純資産額)	(14,649円)	(15,731円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		11.25% U.S. TREASURY BOND 20150215	35,000,000.000	37,975,000.000
		8.875% U.S. TREASURY BOND 20190215	30,000,000.000	40,202,100.000
		8.125% U.S. TREASURY BOND 20190815	4,500,000.000	5,961,780.000
		7.625% U.S. TREASURY BOND 20250215	7,000,000.000	10,307,500.000
		6.875% U.S. TREASURY BOND 20250815	11,000,000.000	15,513,410.000
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20180415	14,000,000.000	14,658,222.960
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				124,618,012.960
				(12,713,529,682)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8% UNITED KINGDOM GILT BOND 20151207	12,700,000.000	14,194,790.000
		6% UNITED KINGDOM GILT BOND 20281207	4,500,000.000	6,051,150.000
		5% UNITED KINGDOM GILT BOND 20250307	5,000,000.000	6,027,500.000
		4.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150907	8,000,000.000	8,445,600.000
		2.75% UNITED KINGDOM GILT BOND 20150122	11,500,000.000	11,687,450.000
		0.125% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20290322	2,800,000.000	3,099,014.860
		1.875% United Kingdom Gilt Inflation Linked 20221122	2,200,000.000	3,301,586.160
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				52,807,091.020
				(9,079,651,230)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	14,000,000.000	16,057,440.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20151021	8,000,000.000	8,239,920.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	20,000,000.000	21,409,600.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	22,000,000.000	19,681,860.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	7,000,000.000	6,594,350.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				71,983,170.000
				(6,872,233,239)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,536,300.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,875,150.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,953,180.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	19,000,000.000	21,371,390.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	10,000,000.000	9,392,600.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	14,000,000.000	14,174,580.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				57,303,200.000
				(5,364,152,552)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	10,000,000.000	9,658,300.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				9,658,300.000
				(149,800,233)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20150515	100,000,000.000	103,515,000.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	7,800,000.000	8,478,522.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	105,000,000.000	99,568,350.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				211,561,872.000
				(3,649,442,292)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	20,000,000.000	22,722,800.000
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	7,500,000.000	8,465,475.000
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	63,000,000.000	63,647,640.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				94,835,915.000
				(3,185,538,385)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,000,000.000	4,231,050.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	5,000,000.000	7,876,000.000
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	6,000,000.000	8,802,000.000
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	13,800,000.000	18,170,184.000
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	5,000,000.000	6,821,200.000
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	12,000,000.000	16,146,480.000
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	14,000,000.000	16,145,220.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	7,000,000.000	8,748,040.000
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	22,000,000.000	22,818,620.000
	ユーロ小計			ユーロ
				109,758,794.000
				(15,400,256,386)
国債証券合計				56,414,603,999
				[56,414,603,999]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20190614	14,000,000.000	15,859,620.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				15,859,620.000
				(1,514,117,922)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.1% CANADA HOUSING TRUST 20181215	7,500,000.000	8,250,000.000
		2.9% CANADA HOUSING TRUST 20240615	10,000,000.000	10,100,000.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	3,000,000.000	3,028,710.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				21,378,710.000
				(2,001,261,043)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20150515	7,000,000.000	7,219,870.000
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	75,000,000.000	79,149,000.000
		2.375% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20170302	18,000,000.000	18,172,620.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				104,541,490.000
				(1,803,340,703)
特殊債券合計				5,318,719,668
				[5,318,719,668]
合計				61,733,323,667
				[61,733,323,667]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	20.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	7銘柄	100%	14.7%
	オーストラリア・ドル	国債証券	5銘柄	100%	13.6%
		特殊債券	1銘柄	100%	13.6%
	カナダ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	11.9%
		特殊債券	3銘柄	100%	11.9%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	8.8%
		特殊債券	3銘柄	100%	8.8%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100%	5.2%
	ユーロ	国債証券	9銘柄	100%	25.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,093,835,467	4,383,735,819
株式		39,421,457,600	48,641,439,200
投資証券		1,380,724,000	2,398,447,000
派生商品評価勘定		-	175,604
未収入金		872,741,684	1,065,172,473
未収配当金		338,854,600	589,770,120
前払金		5,600,000	-
差入委託証拠金		10,200,000	48,600,000
流動資産合計		44,123,413,351	57,127,340,216
資産合計		44,123,413,351	57,127,340,216
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,901,031	1,297,978
前受金		-	2,700,000
未払金		1,510,693,618	3,246,922,624
未払解約金		1,000,000	4,000,000
流動負債合計		1,513,594,649	3,254,920,602
負債合計		1,513,594,649	3,254,920,602
純資産の部
元本等
元本	※1	23,956,433,348	29,697,463,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,653,385,354	24,174,956,339
元本等合計		42,609,818,702	53,872,419,614
純資産合計		42,609,818,702	53,872,419,614
負債純資産合計		44,123,413,351	57,127,340,216

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.	※1	期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
		期首元本額	21,000,328,468円	23,956,433,348円
		期中追加設定元本額	6,377,360,847円	9,057,449,956円
		期中一部解約元本額	3,421,255,967円	3,316,420,029円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,800,589,495円	10,018,720,842円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	12,917,880,091円	16,735,337,447円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	69,216,549円	64,198,984円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	100,390,338円	85,154,062円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	110,773,020円	99,316,049円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,832,120,792円	1,613,470,978円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	318,863,988円	280,821,601円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	347,030,293円	305,874,778円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	94,685,861円	98,874,115円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	167,931,852円	183,329,084円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	196,951,069円	212,365,335円
	計		23,956,433,348円	29,697,463,275円

2.		期末日における受益権の総数	23,956,433,348口	29,697,463,275口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△163,353,870	857,545,317
投資証券		△6,532,756	△45,884,254
合計		△169,886,626	811,661,063
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年11月11日現在				平成26年5月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	287,400,000	-	285,600,000	△1,800,000	709,500,000	-	708,500,000	△1,000,000

合計	287,400,000	-	285,600,000	△1,800,000	709,500,000	-	708,500,000	△1,000,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.7786円	1.8140円
(1万口当たり純資産額)	(17,786円)	(18,140円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホクト	16,400	1,962	32,176,800
ウエストホールディングス	78,000	1,439	112,242,000
安藤・間	552,000	422	232,944,000
第一建設工業	146,700	1,374	201,565,800
西松建設	450,000	365	164,250,000
田辺工業	104,900	670	70,283,000
名工建設	125,000	780	97,500,000
矢作建設	326,000	867	282,642,000
大東建託	72,000	10,150	730,800,000
大林道路	429,000	531	227,799,000
ライト工業	20,000	834	16,680,000
NECネッツエスアイ	62,000	2,220	137,640,000
明星工業	76,000	505	38,380,000
アコーディア・ゴルフ	480,000	1,255	602,400,000
トラスト・テック	108,000	1,477	159,516,000
江崎グリコ	140,000	1,331	186,340,000
プリマハム	1,456,000	224	326,144,000
日本ハム	244,000	1,780	434,320,000
S Foods	471,500	1,366	644,069,000
エスアールジータカミヤ	54,000	1,480	79,920,000
アサヒグループホールディン	150,000	2,852	427,800,000
オエノンホールディングス	664,000	248	164,672,000
ローソン	37,000	7,230	267,510,000
コメ兵	160,000	1,407	225,120,000
横浜冷凍	310,000	823	255,130,000
日本たばこ産業	90,000	3,400	306,000,000
アルコニックス	77,000	2,074	159,698,000
ソリトンシステムズ	168,600	719	121,223,400
あいホールディングス	165,000	1,581	260,865,000
サイボー	99,900	472	47,152,800
常和ホールディングス	66,000	3,440	227,040,000
サンセイランディック	185,300	522	96,726,600
クリヤマホールディングス	233,000	1,066	248,378,000
セブン&アイ・HLDGS	186,000	3,994	742,884,000
ケー・エフ・シー	65,600	801	52,545,600
コーエーテクモHD	130,000	1,231	160,030,000
クロス・マーケティングG	20,200	1,422	28,724,400
ビーエスピー	25,900	2,221	57,523,900
SRAホールディングス	64,000	1,452	92,928,000
アバント	71,500	1,350	96,525,000
日本一ソフトウェア	28,000	639	17,892,000
日本製紙	166,000	1,875	311,250,000
東ソー	840,000	430	361,200,000
日本ピグメント	419,000	230	96,370,000
セプテーニHLDGS	540,000	1,043	563,220,000
西菱電機	112,900	1,031	116,399,900
メディカルシステムネットワーク	151,500	350	53,025,000
中外製薬	62,000	2,634	163,308,000
理研ビタミン	28,400	2,457	69,778,800
小野薬品	68,000	8,100	550,800,000
ダイト	99,000	1,482	146,718,000
DIC	2,012,000	270	543,240,000
東洋インキSCホールディン	70,000	425	29,750,000
T&K TOKA	58,000	1,889	109,562,000
イマジニア	124,000	785	97,340,000
クレスコ	21,500	1,091	23,456,500
アルファシステムズ	43,600	1,475	64,310,000
フューチャーアーキテクト	494,000	582	287,508,000
日本ハウズイング	21,700	2,513	54,532,100
JCU	50,000	6,870	343,500,000
昭和シエル石油	424,000	1,031	437,144,000
ユシロ化学	32,000	1,023	32,736,000
MORESCO	153,000	1,663	254,439,000
東洋ゴム	2,009,000	867	1,741,803,000
住友ゴム	186,000	1,360	252,960,000
西川ゴム工業	53,600	1,435	76,916,000
フコク	185,000	913	168,905,000
ノザワ	500,000	341	170,500,000
日本ヒユ-ム	775,000	682	528,550,000
トーヨーアサノ	79,000	198	15,642,000
ジオスター	135,000	681	91,935,000
ジャパンパイル	264,000	826	218,064,000
日本碍子	76,000	1,867	141,892,000
クニミネ工業	253,000	675	170,775,000
東京鐵鋼	9,000	422	3,798,000
モリ工業	730,000	361	263,530,000
住友鉱山	210,000	1,622	340,620,000
日本精鉱	177,000	300	53,100,000
オーナンバ	608,800	660	401,808,000
アーレステイ	183,000	847	155,001,000
駒井ハルテック	730,000	277	202,210,000
アルインコ	276,000	1,056	291,456,000
岡部	248,000	1,317	326,616,000
ジーテクト	178,000	1,133	201,674,000
トーアミ	78,900	625	49,312,500
スーパーツール	211,000	406	85,666,000
タクマ	136,000	786	106,896,000
ダイハツデイ-ゼル	156,000	725	113,100,000
やまびこ	80,000	3,610	288,800,000
レオン自動機	858,000	542	465,036,000
オカダアイヨン	348,000	762	265,176,000
荏原実業	90,000	1,423	128,070,000
鶴見製作所	212,000	1,251	265,212,000
アネスト岩田	142,000	571	81,082,000
加藤製作所	950,000	588	558,600,000
兼松エンジニアリング	24,500	531	13,009,500
フジテック	206,000	1,113	229,278,000
CKD	300,000	907	272,100,000
キトー	164,000	1,927	316,028,000
平和	65,000	1,709	111,085,000
福島工業	170,200	1,447	246,279,400
ダイコク電機	100,000	1,812	181,200,000
イーグル工業	164,000	1,687	276,668,000
日立	360,000	731	263,160,000
三桜工業	104,000	617	64,168,000
愛知電機	788,000	309	243,492,000
田淵電機	696,000	629	437,784,000
寺崎電気産業	146,000	1,160	169,360,000
ミマキエンジニアリング	156,000	946	147,576,000
セイコーエプソン	336,000	3,160	1,061,760,000
サン電子	239,700	963	230,831,100
エレコム	42,000	1,687	70,854,000
アルプス電気	354,000	1,191	421,614,000
T O A	167,000	1,117	186,539,000
リオン	76,000	1,520	115,520,000
アオイ電子	61,700	2,115	130,495,500
共和電業	418,000	507	211,926,000
三社電機製作所	770,000	507	390,390,000
レーザーテック	179,000	983	175,957,000
富士通フロンテック	198,000	1,043	206,514,000
芝浦電子	118,000	1,775	209,450,000
指月電機	20,000	418	8,360,000
トヨタ自動車	48,000	5,514	264,672,000
大同メタル工業	224,000	1,054	236,096,000
河西工業	113,000	702	79,326,000
マツダ	600,000	432	259,200,000
富士重工業	100,000	2,465	246,500,000
ヤマハ発動機	40,000	1,558	62,320,000
IJTテクノロジーHD	115,600	405	46,818,000
小野建	352,000	1,103	388,256,000
アドヴァン	79,900	1,064	85,013,600
岡谷鋼機	12,000	1,310	15,720,000
アールビバン	100,000	407	40,700,000
丸文	150,000	575	86,250,000
ハピネット	32,000	1,061	33,952,000
アルゴグラフィックス	93,000	1,606	149,358,000
ガリバーインターナショナル	192,000	835	160,320,000
シークス	32,800	1,600	52,480,000
白銅	62,000	903	55,986,000
国際計測器	212,000	1,160	245,920,000
キヤノン	100,600	3,275	329,465,000
ニホンフラッシュ	172,200	1,767	304,277,400
前田工繊	270,500	1,387	375,183,500
アートネイチャー	79,000	2,895	228,705,000
バンダイナムコHLDGS	50,000	2,216	110,800,000
萩原工業	57,000	1,350	76,950,000
ニッピ	414,000	728	301,392,000
伊藤忠	290,000	1,141	330,890,000
スクロール	240,000	244	58,560,000
三井物産	1,540,000	1,528	2,353,120,000
丸藤シ-トパイル	176,000	304	53,504,000
住友商事	920,000	1,287	1,184,040,000
三谷商事	79,000	2,216	175,064,000
フルサト工業	85,000	1,200	102,000,000
稲畑産業	204,000	902	184,008,000
ワキタ	308,000	1,199	369,292,000
伊藤忠エネクス	24,000	608	14,592,000
東陽テクニカ	192,000	1,139	218,688,000
加賀電子	122,000	1,123	137,006,000
あおぞら銀行	1,800,000	303	545,400,000
三菱UFJフィナンシャルG	100,000	563	56,300,000
大分銀行	594,000	363	215,622,000
宮崎銀行	500,000	310	155,000,000
みずほフィナンシャルG	3,580,000	199	712,420,000
東日本銀行	802,000	250	200,500,000
東和銀行	660,000	94	62,040,000
いちよし証券	320,000	1,189	380,480,000
極東証券	426,000	1,538	655,188,000
スターツコーポレーション	208,000	1,290	268,320,000
エリアリンク	1,248,000	116	144,768,000
ヒューテックノオリン	154,600	961	148,570,600
センコー	420,000	496	208,320,000
商船三井	410,000	347	142,270,000
川崎近海汽船	246,000	300	73,800,000
日本航空	157,600	5,110	805,336,000
東陽倉庫	495,000	238	117,810,000
日本コンセプト	45,700	1,718	78,512,600
日本電信電話	242,000	5,717	1,383,514,000
KDDI	54,000	5,686	307,044,000
NTTドコモ	320,000	1,639	524,480,000
東京瓦斯	820,000	550	451,000,000
セレスポ	159,000	287	45,633,000
三協フロンテア	108,000	744	80,352,000
DTS	47,500	1,683	79,942,500
シーイーシー	250,000	601	150,250,000
西尾レントオール	75,000	3,955	296,625,000
丸紅建材リース	1,200,000	205	246,000,000
ステップ	153,000	742	113,526,000
日鉄住金物産	2,970,000	351	1,042,470,000
パーカーコーポレーション	51,000	360	18,360,000
日立機材	379,500	1,140	432,630,000
バイテック	270,400	782	211,452,800
東テク	267,700	619	165,706,300
ソフトバンク	32,000	7,161	229,152,000
ジェコス	174,000	961	167,214,000
やまや	77,900	1,917	149,334,300
合計			48,641,439,200

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	星野リゾート・リート	1,010	764,570,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	640	142,208,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,820	1,491,669,000
投資証券合計			2,398,447,000
合計			2,398,447,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		15,571,428	17,362,278
コール・ローン		24,260,605	21,849,331
株式		1,775,423,520	1,643,616,695
ハイブリッド優先証券		529,486,710	508,792,621
投資証券		52,068,259	47,043,246
未収入金		-	15,150,502
未収配当金		2,459,858	2,520,936
未収利息		924,915	919,892
流動資産合計		2,400,195,295	2,257,255,501
資産合計		2,400,195,295	2,257,255,501
負債の部
流動負債
未払金		-	5,501,972
未払解約金		2,000,000	5,000,000
流動負債合計		2,000,000	10,501,972
負債合計		2,000,000	10,501,972
純資産の部
元本等
元本	※1	1,689,440,313	1,404,696,023
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		708,754,982	842,057,506
元本等合計		2,398,195,295	2,246,753,529
純資産合計		2,398,195,295	2,246,753,529
負債純資産合計		2,400,195,295	2,257,255,501

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.	※1	期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
		期首元本額	1,927,059,861円	1,689,440,313円
		期中追加設定元本額	49,390,099円	22,855,291円
		期中一部解約元本額	287,009,647円	307,599,581円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	163,973,427円	125,278,781円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	43,199,020円	32,661,159円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	46,590,723円	38,031,196円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	772,665,475円	617,819,915円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	135,968,669円	108,869,200円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	150,573,275円	117,709,094円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	76,395,065円	73,442,172円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	137,510,828円	134,498,758円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	162,563,831円	156,385,748円
	計		1,689,440,313円	1,404,696,023円

2.		期末日における受益権の総数	1,689,440,313口	1,404,696,023口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		59,921,526	48,661,524
ハイブリッド優先証券		5,145,688	6,483,618
投資証券		△144,158	1,217,807
合計		64,923,056	56,362,949
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.4195円	1.5995円
(1万口当たり純資産額)	(14,195円)	(15,995円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	LAS VEGAS SANDS CORP	1,700	74.680	126,956.000
	AETNA INC	2,200	74.470	163,834.000
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,200	70.730	84,876.000
	CITIGROUP INC	5,700	46.990	267,843.000
	COVIDIEN PLC	2,300	72.050	165,715.000
	TE CONNECTIVITY LTD	2,500	58.100	145,250.000
	APPLE INC	1,000	585.550	585,550.000
	BROADCOM CORP-CL A	5,300	29.740	157,622.000
	JPMORGAN CHASE & CO	6,800	54.010	367,268.000
	CIGNA CORP	2,000	86.490	172,980.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,000	111.230	333,690.000
	CISCO SYSTEMS	9,000	23.020	207,180.000
	MORGAN STANLEY	7,800	29.680	231,504.000
	DOW CHEMICAL	3,200	49.270	157,664.000
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	6,300	67.420	424,746.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	400	115.390	46,156.000
	HANESBRANDS INC	2,200	82.200	180,840.000
	EAGLE MATERIALS INC	416	80.190	33,359.040
	CSX CORP	7,100	28.690	203,699.000
	EXXON MOBIL CORP	5,934	101.950	604,971.300
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	1,500	114.550	171,825.000
	EOG RESOURCES INC	800	102.280	81,824.000
	FORD MOTOR CO	15,900	15.770	250,743.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,462	96.920	238,617.040
	GENERAL ELECTRIC CO	15,900	26.420	420,078.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	800	112.790	90,232.000
	OWENS CORNING	2,800	40.420	113,176.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	20,600	9.240	190,344.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	1,200	72.120	86,544.000
	HELMERICH & PAYNE	700	106.370	74,459.000
	HEWLETT-PACKARD CO	12,700	32.360	410,972.000
	JOHNSON & JOHNSON	2,200	100.910	222,002.000
	ABBVIE INC	3,800	52.260	198,588.000
	MCDONALD'S CORP	2,097	102.930	215,844.210
	MONSANTO CO	1,500	115.660	173,490.000
	NETAPP INC	5,300	34.190	181,207.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,800	95.300	171,540.000
	NEWMONT MINIG CORP	1,700	24.020	40,834.000
	PHILIP MORRIS INTERNATION	1,528	86.400	132,019.200
	OCCIDENTAL PETROLEUM	1,700	96.110	163,387.000
	PFIZER INC	10,183	29.030	295,612.490
	PROCTER & GAMBLE CO	1,100	82.390	90,629.000
	PEPSICO INC	2,500	87.170	217,925.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,800	83.750	318,250.000
	ACCENTURE LTD-CL A	1,000	78.740	78,740.000
	PENTAIR LTD-REGISTERED	1,400	74.970	104,958.000
	QUALCOMM INC	2,500	79.500	198,750.000
	REPUBLIC SERVICES INC	4,900	35.040	171,696.000
	ROSS STORES INC	1,700	69.150	117,555.000
	CHEVRON CORP	1,800	125.030	225,054.000
	TRIUMPH GROUP INC	1,800	65.110	117,198.000
	SANDISK CORP	2,100	88.840	186,564.000
	SCHLUMBERGER LTD	825	100.220	82,681.500
	AT&T INC	8,900	36.440	324,316.000
	TIME WARNER CABLE	600	138.880	83,328.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,000	91.290	91,290.000
	UNITED PARCEL SERVICE-B	900	99.760	89,784.000
	UNIVERSAL HEALTH SVC-B	2,700	82.570	222,939.000
	THE WALT DISNEY CO.	3,000	81.950	245,850.000
	WELLS FARGO & CO	6,826	49.080	335,020.080
	WAL-MART STORES	2,600	79.200	205,920.000
	WESTAR ENERGY INC	2,600	35.380	91,988.000
	NVIDIA CORP	4,500	18.050	81,225.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,200	39.430	244,466.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,694	116.600	197,520.400
	BANK OF AMERICA CORP	17,000	14.740	250,580.000
	AMERICAN EXPRESS CO	1,400	88.840	124,376.000
	ALASKA AIR GROUP INC	1,000	94.660	94,660.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,600	100.580	160,928.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL COR	1,500	76.430	114,645.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,400	59.940	203,796.000
	INTEL CORP	9,900	26.300	260,370.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,500	35.080	333,260.000
	MICROSOFT CORP	8,800	39.540	347,952.000
	CVS CAREMARK CORP	4,575	76.280	348,981.000
	BLACKROCK INC-CLASS A	700	302.340	211,638.000
	PERRIGO CO PLC	500	129.510	64,755.000
	VF CORP	1,400	61.760	86,464.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				15,311,093.260
				(1,562,037,733)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	5,500	42.140	231,770.000
	TRANSCANADA CORP	1,900	50.540	96,026.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEW	6,100	39.260	239,486.000
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	2,800	44.310	124,068.000
	POWER CORP OF CANADA	5,900	30.530	180,127.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				871,477.000
				(81,578,962)
合計				1,643,616,695
				[1,643,616,695]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		FIRST NIAGARA FIN VAR	937.000	26,629.540
		TELEPHONE & DATA 6.875	1,617.000	40,748.400
		SEASPAN CORPORATION 9.5	1,796.000	49,066.720
		AXIS CAPITAL HLDG 6.875	4,490.000	115,303.200
		FIRST REPUBLIC BANK 6.2	3,970.000	98,654.500
		ASPEN INSURANCE 7.25	3,300.000	86,031.000
		PRUDENTIAL FIN 5.75	2,495.000	61,851.050
		CHS INC VAR 2	5,400.000	147,042.000
		REGIONS FINANCIAL 6.375	3,000.000	72,780.000
		AFFILIATED MGRS 6.375	6,500.000	162,565.000
		KEMPER 7.375	2,900.000	74,037.000
		TEEKAY OFFSHORE A	7,800.000	199,212.000
		HANOVER INSURANCE 6.35	5,000.000	118,200.000
		WR BERKLEY CORP 5.625	2,459.000	56,655.360
		CITIGROUP INC K 6.875	2,500.000	66,025.000
		PARTNERRE LTD E 7.25	3,200.000	86,304.000
		COUNTRYWIDE CAP IV 6.75	7,804.000	199,314.160
		METLIFE B 6.500	2,400.000	61,368.000
		PINCIPAL FINL GRP 6.518	1,332.000	34,578.720
		MORGAN S CP TR VII 6.60	1,699.000	42,984.700
		COUNTRYWIDE CAP V 7.00%	8,928.000	228,646.080
		QWEST CORP 6.125	2,860.000	66,437.800
		JPMCHASE CAP XXIX 6.7	2,200.000	57,420.000
		FIRST REPUBLIC BK 5.625	2,000.000	46,060.000
		SCE TRUST III VAR	2,300.000	60,283.000
		PROTECTIVE LIFE 6.25	1,500.000	37,335.000
		PRIVATEBANCORP 7.125	5,752.000	147,538.800
		WELLS F CAP J 8.0	6,100.000	180,499.000
		AMER FINL GROUP 7.0	1,369.000	36,004.700
		FIFTH THIRD BANK I VAR	4,017.000	106,852.200
		MORGAN STANLEY F VAR	3,826.000	101,618.560
		GMAC CAP TRUST I VAR	1,200.000	33,060.000
		REGIONS FINANCIAL VAR	3,300.000	82,368.000
		US BANCORP VAR	5,400.000	155,790.000
		RAYMOND JAMES 6.9	2,162.000	57,293.000
		WELLS FARGO R VAR	1,541.000	42,886.030
		PNC FINANCIAL VAR	6,758.000	183,344.540
		BB&T CORPORATION D	1,092.000	27,190.800
		INTEGRYS ENERGY VAR	3,075.000	78,197.250
		ALLSTATE CORP E 6.625	1,775.000	46,008.000
		GOLDMAN SACHS K VAR	4,300.000	109,650.000
		AMER FINL GROUP 6.375	1,300.000	33,371.000
		QWEST CORPORATION 7.0 B	4,700.000	122,764.000
		MORGAN STANLEY E VAR	2,737.000	74,665.360
		BB&T CORP E 5.625	8,195.000	194,057.600
		NUSTAR LOGISTICS LP VAR	3,700.000	97,976.000
		RGA 6.2	2,000.000	53,980.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL 6	3,500.000	85,050.000
		WELLS FARGO Q VAR	5,400.000	138,294.000
		HARTFORD FINL SVCS VAR	6,500.000	196,170.000
		ASTORIA FINANCIAL C 6.5	6,500.000	158,990.000
		PARTNERRE LTD F 5.875	2,900.000	69,194.000
		ENDURANCE SPECIALTY 7.5	3,000.000	78,840.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				4,987,185.070
				(508,792,621)
ハイブリッド優先証券合計				508,792,621
				[508,792,621]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		STAG INDUSTRIAL 9.0 A	985	26,880.650
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,319	34,307.190
		RETAIL PROPERTIES 7.0 A	2,000	50,460.000
		SUMMIT HOTEL 7.125	2,600	64,896.000
		CORP OFF PROP TR 7.375 L	2,298	59,196.480
		CHESAPEAKE LODG 7.75	2,694	70,690.560
		AMERICAN REALTY CAP 6.7 F	3,500	82,705.000
		EXCEL TRUST B	2,700	71,982.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				461,117.880
				(47,043,246)
投資証券合計				47,043,246
				[47,043,246]
合計				555,835,867
				[555,835,867]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。


(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入ハイブリッド優先証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	78銘柄	73.8%	24.0%	2.2%	96.3%
		ハイブリッド優先証券	53銘柄
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	-%	3.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	30,470,282
コール・ローン		25,014,263	17,639,654
株式		2,018,364,959	1,890,762,216
派生商品評価勘定		34,824	740
未収入金		36,813,387	3,613,489
未収配当金		1,540,187	4,809,642
流動資産合計		2,081,767,620	1,947,296,023
資産合計		2,081,767,620	1,947,296,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,640	-
前受金		9,535,761	-
未払解約金		2,000,000	6,000,000
流動負債合計		11,541,401	6,000,000
負債合計		11,541,401	6,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,600,100,426	1,327,693,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		470,125,793	613,602,967
元本等合計		2,070,226,219	1,941,296,023
純資産合計		2,070,226,219	1,941,296,023
負債純資産合計		2,081,767,620	1,947,296,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.	※1	期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
		期首元本額	1,986,546,533円	1,600,100,426円
		期中追加設定元本額	22,911,241円	13,789,216円
		期中一部解約元本額	409,357,348円	286,196,586円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	177,834,279円	138,077,988円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	47,839,997円	36,093,628円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	52,315,014円	41,409,219円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	830,699,532円	675,756,963円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	145,012,480円	119,094,012円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	161,965,142円	128,912,892円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	39,195,963円	37,830,868円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	65,796,171円	69,470,251円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	79,441,848円	81,047,235円
	計		1,600,100,426円	1,327,693,056円

2.		期末日における受益権の総数	1,600,100,426口	1,327,693,056口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		87,042,395	46,183,695
合計		87,042,395	46,183,695
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年11月11日現在				平成26年5月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	7,404,573	-	7,403,104	1,469	14,030,740	-	14,030,000	740

イギリス・ポンド	2,073,157	-	2,078,797	△5,640	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	5,331,416	-	5,324,307	7,109	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	14,030,740	-	14,030,000	740

買建	7,404,573	-	7,432,288	27,715	-	-	-	-

ユーロ	7,404,573	-	7,432,288	27,715	-	-	-	-

合計	14,809,146	-	14,835,392	29,184	14,030,740	-	14,030,000	740

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.2938円	1.4622円
(1万口当たり純資産額)	(12,938円)	(14,622円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	40,396	5.009	202,343.560
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	10,024	10.010	100,340.240
	ROLLS-ROYCE HLDS-PRF C	1,343,216	0.000	1,343.210
	REXAM PLC	47,323	5.025	237,798.070
	PRUDENTIAL PLC	20,321	13.690	278,194.490
	GLAXOSMITHKLINE PLC	17,560	16.135	283,330.600
	VODAFONE GROUP PLC	110,925	2.267	251,466.970
	KINGFISHER PLC	46,022	4.202	193,384.440
	RECKITT BENCKISER PLC	4,799	48.260	231,599.740
	NATIONAL GRID PLC	35,582	8.550	304,226.100
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	10,292	34.175	351,729.100
	HSBC HOLDINGS PLC	69,417	5.960	413,725.320
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	20,513	23.700	486,158.100
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				3,335,639.940
				(573,529,932)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	NESTLE SA-REGISTERED	11,531	69.100	796,792.100
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,439	256.800	369,535.200
	NOVARTIS AG-REG SHS	7,574	78.550	594,937.700
	GIVAUDAN REG	237	1,421.000	336,777.000
	HOLCIM LTD-REG	4,105	77.050	316,290.250
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				2,414,332.250
				(277,575,778)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SWEDBANK AB	14,498	166.600	2,415,366.800
	HENNES & MAURITZ AB-B	6,478	267.900	1,735,456.200
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	14,480	180.800	2,617,984.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,200	177.300	2,340,360.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				9,109,167.000
				(141,283,180)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	TDC A/S	40,790	52.150	2,127,198.500
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				2,127,198.500
				(39,991,332)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	18,843	108.000	2,035,044.000
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				2,035,044.000
				(35,104,509)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	4,345	100.200	435,369.000
	SIEMENS AG	3,210	96.670	310,310.700
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,065	88.120	358,207.800
	BASF SE	5,032	82.430	414,787.760
	ALLIANZ SE-REG	2,791	120.850	337,292.350
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	29,707	12.660	376,090.620
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,482	23.135	288,771.070
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	19,677	14.200	279,413.400
	KONINKLIJKE DSM NV	5,314	51.610	274,255.540
	TOTAL SA	9,056	52.260	473,266.560
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,597	68.410	314,480.770
	BNP PARIBAS	6,923	52.980	366,780.540
	SANOFI	5,620	78.380	440,495.600
	REPSOL SA	12,730	19.885	253,136.050
	ENAGAS	14,438	22.080	318,791.040
	OESTERREICHISCHE POST	9,658	34.740	335,518.920
	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	37,887	7.670	290,593.290
ユーロ小計				ユーロ
				5,867,561.010
				(823,277,485)
合計				1,890,762,216
				[1,890,762,216]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	イギリス・ポンド	株式	13銘柄	100%	30.3%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	14.7%
	スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	100%	7.5%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	2.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.9%
	ユーロ	株式	17銘柄	100%	43.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		76,615,516	35,646,478
コール・ローン		34,333,580	19,316,727
株式		1,777,267,250	1,638,941,297
投資証券		18,184,309	10,783,337
未収入金		25,366,016	-
未収配当金		5,586,458	5,838,792
流動資産合計		1,937,353,129	1,710,526,631
資産合計		1,937,353,129	1,710,526,631
負債の部
流動負債
未払金		19,955,795	-
未払解約金		33,000,000	6,000,000
その他未払費用		70,701	-
流動負債合計		53,026,496	6,000,000
負債合計		53,026,496	6,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,118,048,266	978,052,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		766,278,367	726,473,679
元本等合計		1,884,326,633	1,704,526,631
純資産合計		1,884,326,633	1,704,526,631
負債純資産合計		1,937,353,129	1,710,526,631

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.	※1	期首	平成25年5月11日	平成25年11月12日
		期首元本額	1,244,804,795円	1,118,048,266円
		期中追加設定元本額	20,594,329円	8,155,623円
		期中一部解約元本額	147,350,858円	148,150,937円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)	135,253,061円	112,776,762円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	36,128,899円	29,706,262円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,091,866円	34,635,291円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	637,919,628円	562,955,411円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	113,068,242円	100,827,382円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	125,082,023円	108,220,035円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	6,130,727円	6,130,727円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	10,582,383円	10,582,383円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	12,791,437円	12,218,699円
	計		1,118,048,266円	978,052,952円

2.		期末日における受益権の総数	1,118,048,266口	978,052,952口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年11月12日至平成26年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年5月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		28,108,139	△1,216,400
投資証券		△50,585	214,808
合計		28,057,554	△1,001,592
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成25年11月11日まで、及び平成26年4月16日から平成26年5月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1口当たり純資産額	1.6854円	1.7428円
(1万口当たり純資産額)	(16,854円)	(17,428円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	18,000	34.380	618,840.000
	WESTPAC BANKING	25,000	34.940	873,500.000
	SANTOS LIMITED	15,000	14.200	213,000.000
	QBE INSURANCE	5,000	11.630	58,150.000
	TELSTRA CORPORATION	80,000	5.220	417,600.000
	MACQUARIE GROUP LIMITED	9,500	60.120	571,140.000
	CSL LIMITED	2,000	69.300	138,600.000
	SUNCORP GROUP LTD	35,000	13.000	455,000.000
	TRANSURBAN GROUP	30,000	7.170	215,100.000
	CHALLENGER LTD	60,000	6.910	414,600.000
	SYDNEY AIRPORT	130,000	4.300	559,000.000
	DUET GROUP	185,000	2.210	408,850.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROU	6,000	50.390	302,340.000
	IOOF HOLDINGS LTD	28,000	8.070	225,960.000
	SIRTEX MEDICAL LTD	18,032	16.200	292,118.400
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				5,763,798.400
				(550,269,833)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	52,000	17.080	888,160.000
	KEPPEL CORP	20,000	10.670	213,400.000
	SINGAPORE TELECOM LTD	70,000	3.830	268,100.000
	CENTURION CORP LTD	250,000	0.730	182,500.000
	FIRST RESOURCES LTD	270,000	2.430	656,100.000
	UMS HOLDINGS LTD	750,000	0.930	697,500.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				2,905,760.000
				(237,110,016)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	3,000	41,150.000	123,450,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,100	231,500.000	486,150,000.000
	POSCO	200	307,000.000	61,400,000.000
	S-OIL CORPORATION	1,000	58,800.000	58,800,000.000
	LOTTE SHOPPING CO	750	318,000.000	238,500,000.000
	NAVER CORP	200	691,000.000	138,200,000.000
	KB FINANCIL GROUP INC	3,000	35,550.000	106,650,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS	150	1,335,000.000	200,250,000.000
	SK TELECOM CO LTD	1,300	220,500.000	286,650,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	5,000	36,200.000	181,000,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	3,000	111,000.000	333,000,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				2,214,050,000.000
				(220,519,380)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	15,000	95.800	1,437,000.000
	CHEUNG KONG	10,000	125.800	1,258,000.000
	WHARF HOLDINGS	15,000	51.050	765,750.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	250,000	14.340	3,585,000.000
	HUTCHISON WHAMPOA	15,000	97.500	1,462,500.000
	HANG SENG BANK	11,000	124.600	1,370,600.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCE	2,300,000	1.380	3,174,000.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	200,000	4.670	934,000.000
	CSR CORP LTD-H	65,000	5.920	384,800.000
	SAMSONITE INTERNATIONAL	60,000	25.100	1,506,000.000
	TCL COMMUNICATION TECH	150,000	7.510	1,126,500.000
	CHINA FIBER OPTIC NETWORK	2,000,000	1.630	3,260,000.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				20,264,150.000
				(266,676,214)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	28,000	325.000	9,100,000.000
	ORIENTAL UNION CHEMICAL	110,000	29.850	3,283,500.000
	DELTA ELECTRONICS INC	35,000	180.000	6,300,000.000
	AU OPTRONICS CORP	450,000	11.300	5,085,000.000
	EPISTAR CORP	40,000	68.300	2,732,000.000
	KING YUAN ELECTRONICS	500,000	24.000	12,000,000.000
	MEDIATEK INC	10,000	506.000	5,060,000.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,000	259.500	12,975,000.000
	GOURMET MASTER CO LTD	50,000	245.500	12,275,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING	73,495	40.000	2,939,800.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING	350,000	15.150	5,302,500.000
	SPORTON INTERNATIONAL INC	20,500	137.000	2,808,500.000
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	30,000	121.000	3,630,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	180,000	120.000	21,600,000.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY	76,276	31.350	2,391,252.600
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				107,482,552.600
				(364,365,854)
合計				1,638,941,297
				[1,638,941,297]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		ARDENT LEISURE LTD	45,000	112,950.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				112,950.000
				(10,783,337)
投資証券合計				10,783,337
				[10,783,337]
合計				10,783,337
				[10,783,337]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。


(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	15銘柄	98.1%	1.9%	33.9%
		投資証券	1銘柄	98.1%	1.9%	33.9%
	シンガポール・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	14.4%
	韓国・ウォン	株式	11銘柄	100%	-%	13.4%
	香港・ドル	株式	12銘柄	100%	-%	16.2%
	台湾・ドル	株式	15銘柄	100%	-%	22.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2013年4月30日現在

	注記	2013年	2012年
		米ドル	米ドル
資産
現金	5	4,190,783	7,486,512
証拠金	5	33,524,754	21,176,131
受取勘定	6	139	202
公正価額評価損益通算金融資産	2,3,4	73,944,278	64,597,631

資産合計		111,659,954	93,260,476

資本
受益証券元本		94,586,670	63,564,693
剰余金		12,887,019	19,244,353

資本合計	8,14	107,473,689	82,809,046

負債
未払証拠金	5	310,454	151,912
支払勘定-1年以内に支払期限が到来するもの	7	109,077	8,095,800
公正価額評価損益通算金融負債	2,3,4	3,766,734	2,203,718

負債合計		4,186,265	10,451,430

資本および負債合計		111,659,954	93,260,476

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
受託会社の代表が署名しました。
Conor Curtin Sara Kinsella
日付: 2013年10月29日
包括利益計算書
2013年4月30日に終了した会計年度

	注記	2013年	2012年
		米ドル	米ドル
収入
利息収入		3,360	2,656
公正価額評価損益通算金融資産および負債による純損失	11	(5,323,336)	(14,945,020)

純投資損失合計		(5,319,976)	(14,942,364)

費用
運用会社報酬	9	706,868	724,129
管理報酬	9	128,527	131,655
受託会社報酬	9	8,568	8,779
カストディフィー	9	12,852	13,167
仲介手数料		135,792	107,180
監査費用		28,900	28,604
その他の費用		8,349	6,694

費用合計		1,029,856	1,020,208

営業損失		(6,349,832)	(15,962,572)

金融費用
支払利息		(7,502)	(10,519)

金融費用合計		(7,502)	(10,519)

包括利益合計		(6,357,334)	(15,973,091)

損益は継続事業によるもののみとします。
包括利益計算書に表示されている以外の損益は認識していません。
添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
株式資本等変動計算書
2013年4月30日に終了した会計年度

	受益証券元本	剰余金	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
2012年5月1日現在	63,564,693	19,244,353	82,809,046
包括利益合計	-	(6,357,334)	(6,357,334)
買戻消却可能参加型受益証券の発行収入	33,300,000	-	33,300,000
買戻消却可能参加型受益証券の買戻支出	(2,278,023)	-	(2,278,023)

2013年4月30日現在	94,586,670	12,887,019	107,473,689

	受益証券元本	剰余金	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
2011年5月1日現在	74,372,796	35,217,444	109,590,240
包括利益合計	-	(15,973,091)	(15,973,091)
買戻消却可能参加型受益証券の発行収入	4,000,000	-	4,000,000
買戻消却可能参加型受益証券の買戻支出	(14,808,103)	-	(14,808,103)

2012年4月30日現在	63,564,693	19,244,353	82,809,046

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
財務諸表の注記
2013年4月30日
1. 概要
ダイワ“RICI”ファンド(以下、「本信託」という)は、受託会社と運用会社による2006年10月31日付け信託証書により、ケイマン諸島の修正信託法に準拠するオープンエンド型投資信託として設定されました。
本信託は、2007年11月13日に運用を開始した、ケイマン諸島の修正ミューチュアル・ファンド法に基づく規制対象ミューチュアル・ファンドです。
本信託の投資目標は、本信託総資産の50%以上を国債、社債その他の米ドル建て債券に投資し、残りの資産を、ロジャーズ国際コモディティ指数(以下、「RICI」という)に連動するよう設計された商品先物と商品先渡し契約に投資することにより、RICIと同等のパフォーマンスをあげることです。本信託の基準通貨は米ドルです。
2013年3月15日付けで、Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.(以下、「DAM SGP」という)がDaiwa Asset Management (Europe) Ltd の代わりに投資運用会社に指名されました。従って、2013年3月15日以降は投資アドバイザーは存在しません。
2. 重要な会計方針
本信託が採用する重要な会計方針は以下の通りです。
作成の基準
財務諸表は取得原価主義に従って作成されており、保有する金融資産および負債は損益を通じて公正価値で修正再評価されています。また財務諸表は、アイルランドの財務報告基準に従って作成されています。
公正価額評価損益通算金融資産および負債
本項目は売買目的の金融資産および負債と、期首に損益を通じて公正価値で経営陣により指定される金融資産および負債の2つに更に分かれます。
債券および先物契約は、売買目的の保有(以下、「売買目的有価証券」)に分類しています。デリバティブはすべて、本信託が該当金額を受け取る場合には資産に、支払う場合には負債に計上されます。債券および先物契約に係る公正価値の変動は、包括利益計算書に計上されます。
本信託の売買目的有価証券は、取引日に計上され、取得時点の公正価値で認識されます。また取引費用は、発生する毎に費用として計上し包括利益計算書に区分されます。先物契約を含む上場株式あるいは規制市場で取引されている有価証券は、市場価格に基づく公正価値で評価されます。
譲渡制限のない債券のうち残存期間が3カ月未満のものは、公正価値で評価されます(つまり、プレミアム償却または割引額の回復調整後の取得価額)。
売買目的有価証券に係る損益は「先入れ先出し法」に基づいて計算し、包括利益計算書に計上しています。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
2. 重要な会計方針(続き)
公正価額評価損益通算金融資産および負債(続き)
金融派生商品は通常、想定元本に基づきます。想定元本は、当該金融商品への本信託の参加の程度を示しています。2013年4月30日現在および2012年4月30日現在保有されている金融派生商品の想定元本または契約価額は、組入資産の明細に記載されています。
先物:先物契約では、合意した将来の期日に合意した価格で、特定の金融商品、コモディティ、証券を一方の当事者が売却、もう一方の当事者が購入する義務を負います。未決済の先物契約に関しては、財政状態計算書作成日現在の公正価値を算出し、その価値の変動を未実現損益として認識しています。すべての先物契約のカウンターパーティーはNewEdge USA, LLCです。
公正価値
公正価値の見積りは市場環境および金融商品に関する情報を基に、特定の時点に行われます。当該見積りは主観的なもので、重大な判断に関する不確実性や問題を伴うため正確に決定することはできません。前提が変われば、見積りが大きく変わる可能性があります。
機能通貨および表示通貨
本信託の財務諸表上の項目は、運用する主要経済環境の通貨(以下、「機能通貨」)である米ドルで評価されます。米ドルは本信託の表示通貨でもあります。
財務業績の報告
財務諸表の様式およびいくつかの表現は、FRS3「財務業績の報告」に記載されている様式および表現を採用しています。そのため、受託会社の意見においては本信託業務の投資ファンドとしての性質をより適切に反映しています。
キャッシュフロー計算書
本信託は、FRS1「財務諸表の表示」に基づきオープンエンド型投資信託が利用することのできる適用除外を利用しており、キャッシュフロー計算書を作成していません。
収益/(損失)
利息収入/(損失)は実効利回りベースで計上されます。
費用
費用は発生主義で計上されます。
現金および証拠金
受託会社であるG.A.S. (Cayman) Limitedは、本信託の資産保管会社としてSMT Trustees (Ireland) Limitedを任命しました。SMT Trustees (Ireland) Limitedは(「サブカストディアン」)としてSumitomo Mitsui Trust (UK) Limitedを任命し、Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited は次にBrown Brothers Harriman & Co.(以下、「BBH」という)をグローバル・サブカストディアンに任命しました。現金は、BBHに保管されている当初の満期が3カ月以下の短期資金です。保有する/未払いの証拠金は、先物契約のためにNewEdge USA, LLCに差し入れた/支払うべき現金です。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
2. 重要な会計方針(続き)
買戻消却可能参加型受益証券
本信託は、受益証券保有者が買戻請求をすることができる買戻消却可能参加型受益証券を発行しており、財務報告基準第25号(改訂)にしたがって資本に分類しています。同改訂が定めている厳格な基準に違反するような、受益証券にかかる諸条件の変更がなされた場合は、同証券が報告基準を充足しなくなった日からその受益証券は金融負債に振り替えられます。同金融負債は、振り替えがなされた日現在の受益証券の公正価値で測定されます。受益証券の帳簿価額と振り替え日における同金融負債の公正価値との差異は、資本に認識されます。本受益証券は、本信託の目論見書にしたがって計算した本信託の取引純資産価値の持分割合と同等の現金と引き換えに、本信託に買戻しを請求することができます。
3. 金融商品の公正価値
下記の表には、以下に基づく公正価値間で分析された公正価値で金融商品を認識し、表示しています。
・同一の資産もしくは負債の、活発な市場における市場価格(レベル1)
・当該資産もくしは負債に関して直接的(価格)であれ間接的(価格からの導出)であれ観察可能なインプットで、レベル1の市場価格以外のもの(レベル2)
・当該資産もしくは負債に関するインプットで、観察可能な市場データに基づかないもの(観察不可能なインプット)(レベル3)

2013年	レベル1	レベル2	レベル3	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
公正価額評価損益通算金融資産

売買目的保有:
-債券	-	72,483,208	-	72,483,208
-先物契約	1,461,070	-	-	1,461,070

	1,461,070	72,483,208	-	73,944,278

財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
3. 金融商品の公正価値(続き)

2013年(続き)	レベル1	レベル2	レベル3	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
公正価額評価損益通算金融負債

売買目的保有:
-先物契約	3,766,734	-	-	3,766,734

	3,766,734	-	-	3,766,734

2012年	レベル1	レベル2	レベル3	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
公正価額評価損益通算金融資産

売買目的保有:
-債券	-	63,983,898	-	63,983,898
-先物契約	613,733	-	-	613,733

	613,733	63,983,898	-	64,597,631

公正価額評価損益通算金融負債

売買目的保有:
-先物契約	2,203,718	-	-	2,203,718

	2,203,718	-	-	2,203,718

当年度においてレベル間の移動はありませんでした(2012年:ゼロ)。
4. 財務リスク管理

	2013年	2012年
	米ドル	米ドル
公正価額評価損益通算金融資産

売買目的保有:
-債券	72,483,208	63,983,898
-先物契約	1,461,070	613,733

公正価額評価損益通算金融資産合計	73,944,278	64,597,631

財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)

	2013年	2012年
	米ドル	米ドル
公正価額評価損益通算金融負債

売買目的保有:
-先物契約	3,766,734	2,203,718

公正価額評価損益通算金融負債合計	3,766,734	2,203,718

本信託の金融商品から生じる主なリスクは以下の通りです。
市場リスク
保有する金融資産の将来の価格に関する不確実性から市場リスクが生じます。これは、価格変動にあたり、市場ポジションの保有によって本信託が被る可能性のある損失を示すものです。
本信託の投資目標は、本信託総資産の50%以上をドル建て債券に投資することにより、短期的に安定した収益を上げ、また国際的に用いられるコモディティに関連する金融商品の「バスケット」に投資することにより、コモディティの国際価格の上昇の恩恵を享受することです。金融商品の選別および比率はRICIに類似し、同指数にしたがって決定されます。したがって、ファンド・オブ・ファンズは関連する商品市場に関するリスクを負います。市場の変動と本信託のパフォーマンスは定期的に監視されています。大きな差異が生じた場合、投資運用会社はその理由を探ります。市場価格も定期的に確認されています。
本信託はRICIのパフォーマンスを連動することをめざしていることから、RICIの投資先である商品先物市場に投資しています。
RICIは農産品からエネルギー商品や金属商品を網羅し、国際経済で消費されるコモディティのバスケットの価値を表示するもので、バスケットの価値は上場されている37種類の各コモディティに関する先物契約を通じて連動します。RICIの管理および検討については、ロジャース・インターナショナル・コモディティ指数委員会が行っています。投資運用会社は、本信託のパフォーマンスがRICIを日々連動しているか確認しています。
本信託のパフォーマンスがRICIから乖離している場合、投資運用会社はポジションの概要と資金の変動を調査します。パフォーマンスの乖離は本信託とRICIの日々のパフォーマンスの監視により判別され、10bpsの乖離があれば調査されます。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
市場リスク (続き)
RICI指数が変動すれば、本信託のパフォーマンスも同じ方向に同様の幅で変動します。

	2013年	2012年

RICI 指数	3,572.45	3,784.48
1受益証券当たりの純資産価値	96.781米ドル	103.576米ドル

RICIが4.75%変動すれば(2012年:-12.96%)、本信託の純資産価値は3.26%、3,502,589ドル変動し(2012年:-13.78%、-10,732,052ドル)、RICIが-4.75%変動する場合は、同額ですが逆の影響を被ることになります(2012年:12.96%)。
分析の限界に関する開示
・感応度分析は過去のデータに基づいており、将来の市場価格の変動、市場間の相関、市場の逼迫している状況における市場流動性の水準が過去のパターンと関連しないことがあることを考慮できません。
・市場価格のリスク情報はリスクに関する相対的な見通しであり、正確なものではありません。
・市場価格のリスク情報は仮説に基づく結果を表示しており、予測を意図したものではありません。
・将来の市場の状況は、過去と大きく異なることがあります。
流動性リスク
流動性リスクは、ボラティリティが高く、信用が逼迫している際に、本信託が妥当な価格で投資ポジションの規模を迅速に調整できない可能性を示しています。商品先物は通常、流動性が高いものです。RICIの構成項目は流動性を考慮して決定されます。保有債券の多くは流動性が高く、定期的に決済され売却されます(約定日1日後決済)。なお決済日は固定されています。RICIの変動は定期的に監視されています。本信託の主な債務は、投資家が買戻すことを希望する受益証券の買戻しです。
運用会社もしくはその代理人である事務管理代行会社は、NAVの決定および受益証券の発行・買戻しを延期すること、ならびに/または目論見書に記載される一定の条件が満たされる期間全体もしくはその一部において買戻しのため受益証券を提出した者への買戻金の支払期間を延期することができます。
当該延期はその公表により直ちに発効し、それ以降は運用会社もしくはその代理人である事務管理代行会社が延期の終了を公表するまではNAVを決定しないものとします。
運用会社は受益証券保有者の利益保護の目的で、自らの単独の裁量で、評価日に買戻される受益証券の総数を発行済み受益証券数の10%に制限することができます。この場合、当該制限は比例配分で適用され、評価日に買戻しのため受益証券の提出を希望する受益証券保有者全員が当該受益証券を同じ割合で買戻しのために提出できるようにします。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
流動性リスク(続き)
運用会社は、当該制限の対象となる受益証券保有者に通知します。評価日に買戻されないすべての受益証券の買戻請求、それに上記の期間までに受領したその後のすべての買戻請求は、次回の評価日に繰り越されます。次回の評価日に、当該買戻請求の対象であるすべての受益証券は買戻されます。買戻請求が繰り越された場合、繰り越されている期間に応じて繰り越された買戻請求を以降の評価日の買戻しにおいて優先します。
以下の表は、本信託の金融負債および確定した正味のデリバティブ金融負債を、財政状態計算書作成日時点の契約上の満期日までの残存期間に基づいて、満期グループに分類したものです。表の金額は、契約上の割引前キャッシュフローです。1年以内に支払期限が到来する残高は帳簿残高と等しく、割引の影響はほとんどありません。

2013年	1カ月未満	1～3カ月	3カ月超～1年	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル

未払証拠金	310,454	-	-	310,454
支払勘定 – 1年以内に支払期限が到来するもの	-	109,077	-	109,077
公正価額評価損益通算金融負債	1,363,141	2,392,853	10,740	3,766,734

金融負債合計	1,673,595	2,501,930	10,740	4,186,265

2012年	1カ月未満	1～3カ月	3カ月超～1年	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル

未払証拠金	151,912	-	-	151,912
支払勘定 – 1年以内に支払期限が到来するもの	7,995,380	100,420	-	8,095,800
公正価額評価損益通算金融負債	767,197	1,428,715	7,806	2,203,718

金融負債合計	8,914,489	1,529,135	7,806	10,451,430

財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
信用リスク
本信託は取引相手の信用リスクにさらされており、また決済不履行のリスクも負います。2013年4月30日現在、33,214,300ドルのネットの証拠金(2012年は21,024,219ドル)および2,305,664ドルの売買目的有価証券(2012年は1,589,985ドル)はNewEdge USA, LLCに保管されていました。4,190,783ドルの現金(2012年は7,486,512ドル)と時価総額72,483,208ドルの売買目的有価証券(2012年は63,983,898ドル)はBBHが保管していました。BBHの信用格付けはA+(フィッチ)(2012年:フィッチA+)、NewEdge USA, LLC はA+/A+(フィッチ)(2012年:フィッチA+/A+)です。
信用リスクは、取引相手を選定する際に検討されます。本信託は評価の高いカウンターパーティーとのみ取引しており、さらに本信託の債務証券、先物契約、証拠金は分離されています。現金はBBHの帳簿上で認識可能かつ本信託に属していると記録されている限りにおいて分離されています。しかし、BBHが清算される場合には本信託は当該現金に関してBBHの一般債権者となります。取引の決済は定期的に監視されています。資産保管会社またはNewedge USA, LLCによって二重担保とされる可能性のある資産はありません。本信託の保有する組入資産はすべて、格付がA1/P1です(2012年はA1/P1)
デリバティブ以外の金融資産で、認識された各金融資産に係る義務をカウンターパーティーが履行しなかった場合の本信託がかかえる信用リスクは、最大で、財政状態計算書に表示されたそれらの資産の帳簿価額になります。金融派生商品に関しては、契約もしくは取り決めに基づく義務を取引相手が履行できない可能性から信用リスクが生じます。
為替リスク
本信託の資産の一部は、米ドル以外の通貨の有価証券に投資されており、このような証券による本信託の収入はこれらの通貨で受け取ることになります。なかには、ドルに対して下落する可能性のある通貨もあります。本信託は、本信託の基準通貨である米ドルで純資産価値を算定しています。従って、本信託は為替リスクを伴い、本受益証券の価値に影響を及ぼす可能性があります。
本信託の投資および現金の通貨ポジションは以下の通りです。

	2013年	2012年
	米ドル	米ドル

オーストラリア・ドル	(39,122)	(36,929)
カナダ・ドル	60,879	23,022
ユーロ	296,577	124,428
日本円	(243,370)	(61,213)
英国ポンド	17,564	(50,898)

合計	92,528	(1,590)

仮に、2013年4月30日現在の米ドルの対オーストラリア・ドル為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は391ドル増加していました(2012年は369ドル)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
為替リスク(続き)
仮に、2013年4月30日現在の米ドルの対カナダ・ドル為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は609ドル減少していました(2012年は230ドル)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
仮に、2013年4月30日現在の米ドルの対ユーロ為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は2,966ドル減少していました(2012年は1,244ドル)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
仮に、2013年4月30日時点で米ドルの対日本円為替レートが1%低くなった場合、純資産は2,434ドル増加していました(2012年は612ドルの増加)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
仮に、2013年4月30日現在の米ドルの対英国ポンド為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は176ドル減少していました(2012年は509ドルの増加)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
1%の変動は、投資運用会社による米ドルの外国通貨レートの変動に対する合理的な見積もりに基づくものです。
金利リスク
本信託は債券の金利リスクにさらされています。本信託は内容が高く、高格付けのドル建て金融商品(主に米国Tビル)に投資しています。投資運用会社はこれらの証券に関するいかなる金利リスクも監視し、本信託が償還までの期間が1～3カ月のコマーシャルペーパーの売買によって実勢の市場金利の変動により大きなリスクを負うことがないようにします。
金利は実勢のインターバンク・レートに基づく変動金利で現金残高に対して支払われます。2013年4月30日現在および2012年4月30日現在、合理的に考えられるいかなる金利の変動も純資産に重大な影響を及ぼすことはありません。
債券を12カ月保有するとし、またその他の変数が変わらないとした場合において金利が0.25%(2012年は1%)上昇すると、当会計年度の公正価額に基づく債券の公正価額は181,208ドル変動します(2012年は639,840ドル)。一方、金利が0.25%(2012年は1%)低下すると、その他の変数が変わらないとすると、逆の影響が生じます。
0.25%(2012年は1%)の変動は、投資運用会社による市場金利の変動の合理的な見積もりに基づくものです。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
金利リスク(続き)
満期分析表
以下の表は、2013年4月30日現在および2012年4月30日現在の本信託の金融資産および負債の満期構成を記載したものです。

	1カ月未満	1～3カ月	3カ月超	無利息	合計
2013年	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
資産
現金	4,190,783	-	-	-	4,190,783
証拠金	33,524,754	-	-	-	33,524,754
未収利息	-	-	-	139	139
公正価額評価損益通算金融資産	22,999,089	-	49,484,119	1,461,070	73,944,278
資産合計	60,714,626	-	49,484,119	1,461,209	111,659,954

負債
未払証拠金	310,454	-	-	-	310,454
支払手数料引当金	-	-	-	109,077	109,077
公正価額評価損益通算金融負債	-	-	-	3,766,734	3,766,734
負債合計	310,454	-	-	3,875,811	4,186,265
利息感応度差異合計	60,404,172	-	49,484,119	N/A	N/A

2012年
資産
現金	7,486,512	-	-	-	7,486,512
証拠金	21,176,131	-	-	-	21,176,131
未収利息	-	-	-	202	202
公正価額評価損益通算金融資産	7,999,960	47,988,558	7,995,380	613,733	64,597,631
資産合計	36,662,603	47,988,558	7,995,380	613,935	93,260,476

負債
未払証拠金	151,912	-	-	-	151,912
支払手数料引当金	-	-	-	100,420	100,420
未払購入済投資	-	-	-	7,995,380	7,995,380
公正価額評価損益通算金融負債	-	-	-	2,203,718	2,203,718
負債合計	151,912	-	-	10,299,518	10,451,430
	36,510,691	47,988,558	7,995,380	N/A	N/A
利息感応度差異合計	36,510,691	47,988,558	7,995,380	N/A	N/A

財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
金利リスク(続き)
分析の限界に関する開示
・感応度分析は過去のデータに基づいており、将来の市場の変動、市場間の相関、市場の逼迫している状況における市場流動性の水準が過去のパターンと関連しないことがあることを考慮できません。
・市場のリスク情報はリスクに関する相対的な見通しであり、正確なものではありません。
・市場のリスク情報は仮説に基づく結果を表示しており、予測を意図したものではありません。
・将来の市場の状況は、過去と大きく異なることがあります。
5. 現金および証拠金
現金は、BBHに保管されている当初の満期が3カ月以下の現金残高です。保有する/未払いの証拠金は、先物契約のためにNewEdge USA, LLCに差し入れた/支払うべき現金です。
ネットの証拠金33,214,300ドル(2012年は21,024,219ドル)は先物契約に関連するため、本信託がこのようなポジションを解消するまで、引き出しを制限されることがあります。
6. 受取勘定

	2013年	2012年
	米ドル	米ドル

未収利息	139	202

	139	202

7. 支払勘定–1年以内に支払期限が到来するもの

	注記	2013年	2012年
		米ドル	米ドル

支払手数料引当金	9	109,077	100,420
未払購入済投資		-	7,995,380
		109,077	8,095,800

財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
8. 発行済みおよび買戻消却済み買戻消却可能参加型受益証券

	2013年	2012年
米ドル建て買戻消却可能参加型受益証券
年度初め/期首の発行済み買戻消却可能参加型受益証券数	799,504	900,363
買戻消却可能参加型受益証券の発行数	333,381	38,741
買戻消却可能参加型受益証券の買戻消却数	(22,400)	(139,600)

年度末/期末の発行済み買戻消却可能参加型受益証券数	1,110,485	799,504

本信託は、買戻消却可能な受益証券を発行します。これは、受益証券保有者の選択で買戻消却することが可能であり、資本として分類されます。買戻消却可能参加型受益証券は、本信託の純資産価値に対する比率に等しい現金でいつでも本信託を買戻すことができます。受益証券は、受益証券保有者が本信託に対して買戻請求権を行使した場合に、財政状態計算書作成日現在に支払われる買戻価額で認識しています。
買戻消却可能参加型受益証券は、発行時または買戻時の1受益証券当りの本信託の純資産価値に基づいた価格で、受益証券保有者の選択により発行および買戻しされます。1受益証券当りの本信託の純資産価値は、買戻消却可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を発行済みの同受益証券数で除すことにより計算されます。
受益証券は100%、JTSB STB Daiwa RICI Mother Fundが保有しています。(2012年: 100 %)。
買戻消却可能参加型受益証券は評価日、もしくは運用会社が特定のケースで決定できるその他の時点の1営業日前の午後12時(ダブリン時間)までに買戻通知書または申込書を提出することにより、評価日に買戻されるか、もしくは引き受けられます。
9. 手数料および費用
受託会社は、本信託資産から5,000ドルを前払手数料として、純資産価値の年率0.01%を月次手数料として受け取ります。月次手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
運用会社は、本信託資産から純資産価値の年率0.825%を手数料として受け取ります。手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
運用会社は、投資運用会社の手数料として純資産価値の年率0.41%を自己の負担で支払う責任を負います。投資運用会社は投資アドバイザーの手数料を自己の負担で支払う責任を負います。運用会社はまた、日本における運用会社の代理人の手数料、純資産価値の年率0.395%を自己の負担で支払う責任を負います。投資運用会社と日本における運用会社の代理人の手数料を支払った後、運用会社は、運用会社の手数料の残存金額、純資産価値の年率0.02%を保持します。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
9. 手数料および費用(続き)
事務管理代行会社は、受託会社から本信託資産の純資産価値の年率0.15%を手数料として受け取ります。この手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
本信託は、事務管理代行会社の適正な裏付けのある合理的な支払い、費用、料金、現金支出(事務管理代行会社またはその代理人による本信託への事務管理代行サービスの提供において発生した法律費用その他の費用など)に責任を負います。
資産保管会社は、受託会社から本信託資産の純資産価値の年率0.015%を手数料として受け取ります。この手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。サブカストディアンは、証券取引1件毎に10ドル、現金取引1件毎に15ドルを受け取る権利を有しています。
さらに資産保管会社は、本信託資産から、通例の代理人手数料および保険費用などの経費のすべて、サブカストディアンの手数料および費用、ならびに資産保管会社の職務遂行中に発生した、適正な裏付けのある合理的な支払い、費用、料金および現金支出のすべての払い戻しを受けます。
本信託の設定に関連する費用および経費は、約60,000ドルと推定されます。この費用および経費は本信託の最初の会計期間に支出されました。
未払手数料は以下の通りです。

	2013年	2012年
	米ドル	米ドル

運用会社報酬	63,067	55,942
管理報酬	11,464	10,163
受託会社報酬	764	678
カストディフィー	1,146	1,016
監査費用	28,306	27,532
その他の費用	4,330	5,089

	109,077	100,420

10. 関連当事者の取引
財務上あるいは業務上の意思決定にあたり、一方の当事者がもう一方の当事者を支配できる場合、あるいはもう一方の当事者に対して重大な影響力を行使できる場合には、両当事者は関連するものとみなされます。通常の業務を除き、関連当事者との取引はありませんでした。受託会社、運用会社、投資運用会社、投資アドバイザー、事務管理代行会社、資産保管会社、および関連企業は、本信託と関連するとみなされます。事務管理代行会社、受託会社、資産保管会社およびサブカストディアンは、同一の最終親会社を持つことから関連会社となります。当期中に関連当事者に支払った費用は、包括利益計算書に開示しています。期末時点で関連当事者に支払うべき金額は、注記9に開示されています。
財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
11. 公正価額評価損益通算金融資産および負債による純損失

	2013年	2012年
	米ドル	米ドル
純実現損失:
-先物契約	(4,723,957)	(12,140,934)
-証券および通貨への投資	14,843	(5,599)

	(4,709,114)	(12,146,533)
正味評価損の変動:
-先物契約	(715,681)	(2,712,923)
-証券および通貨への投資	26,272	(195,314)

	(689,409)	(2,908,237)

取得ディスカウントの償却	75,187	109,750

公正価額評価損益通算金融資産および負債による純損失	(5,323,336)	(14,945,020)

12. 利益の分配に関する方針
本信託は、受益証券保有者に分配を行わない方針です。
13. 課税
ケイマン諸島の現行法では、本信託が支払う所得税、資産税、譲渡税、売上税その他の税金はありません。このため財務諸表には納税引当金は計上されていません。本信託は、特定の利息、配当、キャピタルゲインに対して外国で税金を源泉徴収されることがあります。
14. 純資産価値の推移

	2013年	2012年
純資産価値	107,473,689米ドル	82,809,046米ドル
受益証券数	1,110,485	799,504
1受益証券当たりの純資産価値	96.781米ドル	103.576米ドル

財務諸表の注記
2013年4月30日
(続き)
15. 本レポートで用いる為替レート
以下の為替レートを用いて、資産および負債を米ドルに換算しました。

	2013年	2012年
オーストラリア・ドル	0.963340	0.957720
カナダ・ドル	1.005850	0.980950
ユーロ	0.758500	0.754180
日本円	97.410000	80.450000
英国ポンド	0.642510	0.615860

16. 後発事象
2013年4月30日以降2013年10月29日までの本信託の引受額は41,050,000ドルで、買戻額は1,149,473ドルでした。
財務諸表に開示する必要のある期末以降の後発事象は他にありません。

組入資産の明細
2013年4月30日
			純資産に
			占める
		公正価値	比率
債券	額面	米ドル	(%)

米国
US T-Bill 0% 16-May-13	23,000,000	22,999,089	21.40
US T-Bill 0% 22-Aug-13	23,000,000	22,994,946	21.40
US T-Bill 0% 19-Sep-13	23,500,000	23,490,336	21.85
US T-Bill 0% 3-Oct-13	3,000,000	2,998,837	2.79

債券合計		72,483,208	67.44

		想定元本	評価益	評価損
先物契約	数量	米ドル	米ドル	米ドル

フランス
Milling Wheat (MNP) - Nov-2013	79	1,096,770	13,761	-
Rapeseed (MNP) - Aug-2013	38	1,094,117	-	(6,345)
		2,190,887	13,761	(6,345)

日本
Rubber (TCM) - Oct-2013	77	1,035,135	2,756	-
		1,035,135	2,756	-

英国
Brent Crude Oil (IPE) - Jun-2013	48	5,245,080	-	(331,320)
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2013	97	9,967,000	-	(69,120)
Coffee Robusta (LIF) - Jul-2013	107	2,205,470	-	(57,980)
Copper Grade A (LME) - May-2013	21	4,090,406	-	(400,969)
Copper Grade A (LME) - May-2013	(21)	(3,925,469)	236,031	-
Copper Grade A (LME) - Jun-2013	24	4,479,331	-	(253,831)
Copper Grade A (LME) - Jun-2013	(16)	(2,836,800)	19,800	-
Copper Grade A (LME) - Jul-2013	16	2,840,200	-	(19,800)
Gas Oil (IPE) - Jun-2013	5	459,075	-	(34,200)
Gas Oil (ICE) - Jul-2013	10	859,875	-	(5,875)
No 7 Cocoa (LIF) - Jul-2013	47	1,084,481	42,770	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2013	82	4,081,869	-	(311,919)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2013	(82)	(3,854,819)	84,869	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2013	93	4,408,281	-	(90,756)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
組入資産の明細
2013年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価損
先物契約 (続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

英国 (続き)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2013	(62)	(2,900,631)	22,281	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2013	61	2,866,063	-	(21,938)
Primary Nickel (LME) - May-2013	10	997,764	-	(77,994)
Primary Nickel (LME) - May-2013	(10)	(985,632)	65,862	-
Primary Nickel (LME) - Jun-2013	11	1,085,400	-	(71,772)
Primary Nickel (LME) - Jun-2013	(7)	(647,748)	2,712	-
Primary Nickel (LME) - Jul-2013	8	740,952	-	(2,712)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2013	39	1,998,294	-	(204,050)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2013	(39)	(1,805,944)	11,700	-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2013	47	2,191,125	-	(10,325)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2013	(31)	(1,453,700)	15,300	-
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2013	30	1,414,125	-	(14,625)
Standard Lead (LME) - May-2013	36	2,043,619	-	(233,044)
Standard Lead (LME) - May-2013	(36)	(1,855,050)	44,475	-
Standard Lead (LME) - Jun-2013	42	2,171,425	-	(49,638)
Standard Lead (LME) - Jun-2013	(28)	(1,420,563)	6,038	-
Standard Lead (LME) - Jul-2013	28	1,423,713	-	(6,038)
Tin (LME) - May-2013	9	1,050,285	-	(135,165)
Tin (LME) - May-2013	(9)	(1,037,550)	122,430	-
Tin (LME) - Jun-2013	10	1,148,170	-	(130,720)
Tin (LME) - Jun-2013	(7)	(720,195)	7,980	-
Tin (LME) - Jul-2013	7	720,685	-	(7,980)
White Sugar (LIF) - Aug-2013	43	1,065,660	20,305	-
		37,194,247	702,553	(2,541,771)
米国
Corn (CBT) - Jul-2013	159	5,108,288	59,213	-
Cotton No 2 (NYB) - Jul-2013	106	4,739,300	-	(103,390)
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2013	31	632,408	20,453	-
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jun-2013	9	1,136,071	-	(76,915)
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jul-2013	18	2,112,340	-	(7,636)
Gold (CMX) - Jun-2013	7	1,096,810	-	(66,340)
Gold (CMX) - Aug-2013	15	2,206,990	3,260	-
Heating Oil (NYM) - Jun-2013	5	636,850	-	(40,534)
Heating Oil (NYM) - Jul-2013	11	1,317,876	-	(5,796)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2013	27	1,092,220	80,390	-

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
組入資産の明細
2013年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価損
先物契約(続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

米国 (続き)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2013	50	2,209,000	-	(12,000)
Lean Hogs (CME) - Jun-2013	10	364,680	5,620	-
Lean Hogs (CME) - Aug-2013	19	698,990	1,350	-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2013	81	7,824,490	-	(254,230)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2013	160	15,072,000	-	(83,200)
Live Cattle (CME) - Jun-2013	15	743,270	-	(11,870)
Live Cattle (CME) - Aug-2013	29	1,425,670	-	(4,090)
Lumber (CME) - Jul-2013	27	1,142,768	-	(101,783)
Milk Future (CME) - May-2013	1	36,860	480	-
Milk Future (CME) - Jun-2013	2	78,260	-	(100)
Oat (CBT) - Jul-2013	28	525,138	23,312	-
Palladium (NYM) - Jun-2013	1	75,800	-	(6,020)
Palladium (NYM) - Sep-2013	3	210,215	-	(305)
Platinum (NYM) - Jul-2013	26	2,053,665	-	(94,304)
Rough Rice (CBT) - Jul-2013	27	849,500	-	(33,830)
Silver (CMX) - Jul-2013	17	2,327,775	-	(272,050)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2013	20	796,540	32,460	-
Soybean Oil (CBT) - Jul-2013	72	2,164,998	-	(38,693)
Soybeans (CBT) - Jul-2013	54	3,715,838	61,462	-
Sugar No 11 World (NYB) - Jul-2013	55	1,089,693	-	(5,532)
Wheat (CBT) - Jul-2013	146	4,974,000	362,300	-
Wheat (KCB) - Jul-2013	29	1,053,075	91,700	-
		69,511,378	742,000	(1,218,618)

先物契約合計		109,931,647	1,461,070	(3,766,734)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。

組入資産の明細
2012年4月30日
			純資産
			に占め
		公正価値	る比率
債券	額面	米ドル	(%)

オーストラリア
Export Finance and Insurance 0.15% YLD Corp 19-Jun-12	3,000,000	2,999,388	3.62
Export Finance and Insurance 0.16% YLD Corp 12-Jul-12	5,000,000	4,998,451	6.04
Western Australia Treasury 0.18% YLD Corp 08-Jun-12	8,000,000	7,998,481	9.66
Western Australia Treasury 0.18% YLD Corp 13-Jun-12	5,000,000	4,998,926	6.04
Western Australia Treasury 0.20% YLD Corp 14-Aug-12	8,000,000	7,995,380	9.65
		28,990,626	35.01

オーストリア
Oesterreich Kontrollbank 0.18% YLD Corp 02-May-12	8,000,000	7,999,960	9.66
Oesterreich Kontrollbank 0.20% YLD Corp 14-Jun-12	8,000,000	7,998,046	9.66
Oesterreich Kontrollbank 0.20% YLD Corp 25-Jun-12	5,000,000	4,998,473	6.04
		20,996,479	25.36

デンマーク
Kommunekredit 0.20% YLD Corp 07-Jun-12	7,000,000	6,998,562	8.45
		6,998,562	8.45

ヨーロッパ
Eurofima 0.14% YLD Corp 05-Jul-12	7,000,000	6,998,231	8.45
		6,998,231	8.45

債券合計		63,983,898	77.27

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。

組入資産の明細
2012年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価損
先物契約	数量	米ドル	米ドル	米ドル

カナダ
Canola Meal (WCE) - Jul-2012	51	638,552	25,677	-
		638,552	25,677	-

フランス
Milling Wheat (MNP) - Nov-2012	62	840,897	-	(7,508)
Rapeseed (MNP) - Aug-2012	7	220,256	4,591	-
		1,061,153	4,591	(7,508)

日本
Azuki Red Beans (TGE) - Oct-2012	10	127,483	-	(298)
Rubber (TCM) - Oct-2012	42	816,252	516	-
		943,735	516	(298)

英国
Brent Crude Oil (IPE) - Jun-2012	63	7,777,120	-	(227,830)
Brent Crude Oil (IPE) - Jul-2012	32	3,820,800	-	-
Copper Grade A (LME) - May-2012	16	3,429,388	-	(31,788)
Copper Grade A (LME) - May-2012	(16)	(3,392,800)	-	(4,800)
Copper Grade A (LME) - Jun-2012	16	3,392,288	-	(13,888)
Copper Grade A (LME) - Jun-2012	(5)	(1,055,688)	-	(63)
Copper Grade A (LME) - Jul-2012	5	1,053,063	-	(63)
Gas Oil (IPE) - Jun-2012	7	711,850	-	(9,050)
Gas Oil (IPE) - Jul-2012	3	300,375	-	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2012	62	3,606,781	-	(386,656)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2012	(62)	(3,276,831)	56,706	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2012	62	3,295,325	-	(50,788)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2012	(21)	(1,098,825)	-	(131)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2012	21	1,105,519	-	(263)
Primary Nickel (LME) - May-2012	7	817,536	-	(59,856)
Primary Nickel (LME) - May-2012	(7)	(743,754)	-	(13,926)
Primary Nickel (LME) - Jun-2012	8	850,410	16,902	-
Primary Nickel (LME) - Jun-2012	(3)	(325,170)	-	(72)
Primary Nickel (LME) - Jul-2012	3	325,710	-	(18)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。

組入資産の明細
2012年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価損
先物契約 (続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

英国 (続き)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2012	33	1,742,950	-	(65,725)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2012	(33)	(1,648,625)	-	(28,600)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2012	34	1,702,381	29,919	-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2012	(12)	(611,250)	-	(150)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2012	11	561,413	-	(138)
Standard Lead (LME) - May-2012	(31)	(1,573,325)	-	(87,887)
Standard Lead (LME) - May-2012	31	1,698,706	-	(37,493)
Standard Lead (LME) - Jun-2012	34	1,729,988	93,688	-
Standard Lead (LME) - Jun-2012	(12)	(643,500)	-	(150)
Standard Lead (LME) - Jul-2012	10	535,063	-	(63)
Tin (LME) - May-2012	7	832,920	-	(47,064)
Tin (LME) - May-2012	(7)	(800,460)	14,605	-
Tin (LME) - Jun-2012	8	917,235	-	(18,274)
Tin (LME) - Jun-2012	(3)	(335,600)	-	(1,510)
Tin (LME) - Jul-2012	2	224,980	-	(30)
		24,925,973	211,820	(1,086,276)

米国
Cocoa (NYB) - Jul-2012	36	805,440	25,800	-
Coffee C (NYB) - Jul-2012	24	1,659,000	-	(70,500)
Corn (CBT) - Jul-2012	129	4,077,525	-	(43,050)
Cotton No 2 (NYB) - Jul-2012	75	3,515,250	-	(94,124)
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2012	21	509,520	-	(43,320)
Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2012	12	1,653,876	-	(69,047)
Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2012	6	780,368	-	-
Gold (CMX) - Jun-2012	10	1,719,750	-	(54,950)
Gold (CMX) - Aug-2012	5	833,600	-	-
Heating Oil (NYM) - Jun-2012	7	947,646	-	(11,698)
Heating Oil (NYM) - Jul-2012	4	535,147	-	-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2012	70	1,592,150	-	(61,950)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2012	37	850,630	-	-
Lean Hogs (CME) - Jun-2012	15	590,480	-	(70,880)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。

組入資産の明細
2012年4月30日
(続き)


			想定元本	評価益	評価損
	先物契約(続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

	米国 (続き)
	Lean Hogs (CME) - Aug-2012	8	281,600	-	-
	Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2012	111	11,617,260	29,970	-
	Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2012	55	5,792,600	-	-
	Live Cattle (CME) - Jun-2012	23	1,170,950	-	(132,730)
	Live Cattle (CME) - Aug-2012	12	554,640	-	-
	Lumber (CME) - Jul-2012	28	831,281	45,595	-
	Milk Future (CME) - May-2012	2	62,920	-	(3,400)
	Milk Future (CME) - Jun-2012	1	28,420	-	(20)
	Oat (CBT) - Jul-2012	25	422,813	4,374	-
	Palladium (NYM) - Jun-2012	3	208,695	-	(4,245)
	Palladium (NYM) - Sep-2012	1	68,300	34	-
	Platinum (NYM) - Jul-2012	19	1,617,675	-	(120,760)
	Rough Rice (CBT) - Jul-2012	21	635,040	5,670	-
	Silver (CMX) - Jul-2012	11	1,792,240	-	(64,635)
	Soybean Meal (CBT) - Jul-2012	16	617,890	67,550	-
	Soybean Oil (CBT) - Jul-2012	50	1,661,514	4,386	-
	Soybeans (CBT) - Jul-2012	40	2,799,250	187,750	-
	Sugar No 11 World (NYB) - Jul-2012	66	1,750,694	-	(182,851)
	Wheat (CBT) - Jul-2012	123	4,040,038	-	(42,538)
	Wheat (KCB) - Jul-2012	25	862,688	-	(38,938)
			56,886,890	371,131	(1,109,636)

	先物契約合計		84,456,303	613,733	(2,203,718)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細
2014年5月12日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US T-BILL 0PCT 24JUL14	25,000,000	24,997,190.99
US T-BILL 0PCT 10JUL14	22,500,000	22,497,555.03
US T-BILL 0PCT 19JUN14	20,000,000	19,998,063.60
US T-BILL 0PCT 14AUG14	16,000,000	15,996,766.39
US T-BILL 0PCT 11SEP14	16,000,000	15,995,833.18
US T-BILL 0PCT 16OCT14	14,000,000	13,996,902.19
US T-BILL 0PCT 29MAY14	13,000,000	12,999,277.61

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄名	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) NOV-14	買建	132	48,364.83
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-14	買建	75	-77,529.33
BRENT CRUDE OIL (ICE) JUL-14	買建	227	-52,300.00
COFFEE ROBUSTA (LIF) JUL-14	買建	176	114,080.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-14	買建	40	-236,575.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-14	売建	40	-102,225.00
COPPER GRADE A (LME) JUN-14	買建	44	101,400.00
COPPER GRADE A (LME) JUN-14	売建	44	-56,087.50
COPPER GRADE A (LME) JUL-14	買建	44	45,300.00
GAS OIL (ICE) JUL-14	買建	25	-13,450.00
NO 7 COCOA (LIF) JUL-14	買建	61	-70,099.01
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-14	買建	160	-64,712.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-14	売建	160	140,806.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-14	買建	168	-143,368.75
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-14	売建	168	161,700.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-14	買建	164	-154,125.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-14	買建	21	594,549.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-14	売建	21	-443,772.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-14	買建	19	400,236.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-14	売建	19	-130,638.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-14	買建	17	117,558.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-14	買建	69	-67,337.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-14	売建	69	-113,850.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-14	買建	74	109,668.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-14	売建	74	21,512.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-14	買建	73	-20,550.00
STANDARD LEAD (LME) MAY-14	買建	66	-84,712.50
STANDARD LEAD (LME) MAY-14	売建	66	-41,937.50
STANDARD LEAD (LME) JUN-14	買建	71	49,625.00
STANDARD LEAD (LME) JUN-14	売建	71	14,868.75
STANDARD LEAD (LME) JUL-14	買建	70	-18,112.50
TIN (LME) MAY-14	買建	15	-8,325.00
TIN (LME) MAY-14	売建	15	-27,500.00
TIN (LME) JUN-14	買建	16	28,130.00
TIN (LME) JUN-14	売建	16	-12,200.00
TIN (LME) JUL-14	買建	16	11,270.00
WHITE SUGAR (LIF) AUG-14	買建	79	-52,665.00
RUBBER (TCM) OCT-14	買建	176	-52,881.26
CORN (CBT) JUL-14	買建	347	190,162.50
COTTON NO 2 (NYB) JUL-14	買建	171	-14,900.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-14	買建	46	63,997.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-14	買建	45	-92,232.00
GOLD (CMX) AUG-14	買建	72	-28,800.00
HEATING OIL (NYM) JUL-14	買建	27	-18,559.80
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-14	買建	195	-447,950.00
LEAN HOGS (CME) AUG-14	買建	39	-7,480.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-14	買建	300	16,830.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-14	買建	69	16,920.00
LUMBER (CME) JUL-14	買建	52	13,277.00
MILK FUTURE (CME) JUN-14	買建	5	3,260.00
OAT (CBT) JUL-14	買建	52	-19,825.00
PALLADIUM (NYM) SEP-14	買建	7	-5,465.00
PLATINUM (NYM) JUL-14	買建	48	-37,545.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-14	買建	46	-13,150.00
SILVER (CMX) JUL-14	買建	76	-241,485.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-14	買建	29	52,980.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-14	買建	146	8,064.00
SOYBEANS (CBT) JUL-14	買建	88	155,687.50
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-14	買建	95	-77,851.20
WHEAT (CBT) JUL-14	買建	252	479,687.50
WHEAT (KCB) JUL-14	買建	48	190,625.00

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算