有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	47,772.561	2,675,788.910
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				2,675,788.910
				(304,665,325)
投資信託受益証券 合計				304,665,325
				[304,665,325]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	339,067,923	550,917,561
		ダイワ日本国債マザーファンド	54,841,878	68,672,999
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	121,040,889	316,727,694
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	44,241,599	104,569,443
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	64,918,061	106,017,685
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	49,849,369	104,569,021
	日本円 小計			日本円
				1,251,474,403
親投資信託受益証券 合計				1,251,474,403
合計				1,556,139,728
				[304,665,325]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数			組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券		1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,221,238,770	859,911,171
国債証券		385,485,882,760	358,895,774,290
未収利息		1,698,895,410	1,641,087,262
前払費用		59,170,656	167,193,931
流動資産合計		388,465,187,596	361,563,966,654
資産合計		388,465,187,596	361,563,966,654
負債の部
流動負債
未払解約金		143,686,939	103,037,101
その他未払費用		-	2,445
流動負債合計		143,686,939	103,039,546
負債合計		143,686,939	103,039,546
純資産の部
元本等
元本	※1	308,145,774,092	288,655,416,388
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,175,726,565	72,805,510,720
元本等合計		388,321,500,657	361,460,927,108
純資産合計		388,321,500,657	361,460,927,108
負債純資産合計		388,465,187,596	361,563,966,654

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.	※1	期首	平成28年5月11日	平成28年11月11日
		期首元本額	336,790,120,056円	308,145,774,092円
		期中追加設定元本額	3,982,233,971円	5,208,591,605円
		期中一部解約元本額	32,626,579,935円	24,698,949,309円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	10,719,160円	5,270,940円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	320,349,829円	306,769,487円
		6資産バランスファンド(分配型)	365,521,146円	342,356,550円
		6資産バランスファンド(成長型)	174,967,475円	174,983,226円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	297,864,291,584円	278,375,211,509円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	117,619,176円	113,627,399円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	53,238,095円	54,841,878円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	8,928,839,730円	9,013,425,291円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	310,227,897円	268,930,108円
	計		308,145,774,092円	288,655,416,388円
2.		期末日における受益権の総数	308,145,774,092口	288,655,416,388口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△3,958,281,290	△146,740,990
合計		△3,958,281,290	△146,740,990
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年3月11日から平成28年11月10日まで、及び平成29年3月11日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2602円	1.2522円
(1万口当たり純資産額)	(12,602円)	(12,522円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	287 10年国債	2,550,000,000	2,555,559,000
	296 10年国債	950,000,000	971,802,500
	1 30年国債	13,550,000,000	17,896,027,000
	2 30年国債	420,000,000	537,133,800
	4 30年国債	17,600,000,000	23,842,544,000
	5 30年国債	13,800,000,000	17,492,880,000
	6 30年国債	4,650,000,000	6,047,092,500
	36 利付国債20年	770,000,000	778,708,700
	37利付国債20年	10,723,000,000	10,848,137,410
	38利付国債20年	9,526,000,000	9,760,434,860
	40 20年国債	11,742,000,000	12,138,644,760
	42 20年国債	10,248,000,000	10,779,153,840
	43 20年国債	14,172,000,000	15,198,761,400
	44 20年国債	8,035,000,000	8,647,909,800
	46 20年国債	900,000,000	966,285,000
	47 20年国債	5,550,000,000	5,989,615,500
	48 20年国債	11,501,000,000	12,605,211,010
	49 20年国債	3,868,000,000	4,205,096,200
	51 20年国債	2,890,000,000	3,145,620,500
	52 20年国債	4,368,000,000	4,795,234,080
	54 20年国債	10,587,000,000	11,730,501,870
	55 20年国債	4,004,000,000	4,418,734,320
	56 20年国債	8,020,000,000	8,889,047,200
	58 20年国債	6,825,000,000	7,564,488,750
	59 20年国債	5,595,000,000	6,164,682,900
	61 20年国債	1,200,000,000	1,278,108,000
	64 20年国債	11,535,000,000	13,003,059,450
	68 20年国債	9,475,000,000	10,963,996,250
	70 20年国債	10,438,000,000	12,279,367,580
	72 20年国債	2,850,000,000	3,303,777,000
	74 20年国債	65,000,000	75,615,150
	75 20年国債	7,074,000,000	8,260,309,800
	80 20年国債	4,723,000,000	5,538,284,260
	82 20年国債	8,165,000,000	9,610,286,650
	86 20年国債	7,400,000,000	8,903,088,000
	88 20年国債	8,460,000,000	10,222,641,000
	90 20年国債	1,700,000,000	2,046,188,000
	91 20年国債	7,200,000,000	8,733,456,000
	92 20年国債	1,370,000,000	1,642,479,300
	94 20年国債	1,210,000,000	1,455,388,000
	95 20年国債	8,105,000,000	9,943,781,350
	101 20年国債	11,160,000,000	13,946,205,600
	102 20年国債	8,570,000,000	10,746,951,400
	106 20年国債	10,480,000,000	12,951,708,000
	110 20年国債	340,000,000	418,196,600
	111 20年国債	4,500,000,000	5,603,580,000
国債証券 合計			358,895,774,290
合計			358,895,774,290

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		61,128,069	275,993,847
コール・ローン		119,923,377	9,146,981
国債証券		32,522,172,536	30,442,927,298
特殊債券		1,739,032,707	1,823,878,906
派生商品評価勘定		3,600	28,479,897
未収入金		105,700,145	627,539,682
未収利息		277,037,812	277,808,872
前払費用		21,531,737	36,153,601
差入委託証拠金		442,427,446	446,049,665
流動資産合計		35,288,957,429	33,967,978,749
資産合計		35,288,957,429	33,967,978,749
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	16,696,039
未払解約金		114,930,687	464,664,518
その他未払費用		-	238
流動負債合計		114,930,687	481,360,795
負債合計		114,930,687	481,360,795
純資産の部
元本等
元本	※1	23,024,640,668	20,609,366,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,149,386,074	12,877,251,746
元本等合計		35,174,026,742	33,486,617,954
純資産合計		35,174,026,742	33,486,617,954
負債純資産合計		35,288,957,429	33,967,978,749

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.	※1	期首	平成28年5月11日	平成28年11月11日
		期首元本額	24,905,225,364円	23,024,640,668円
		期中追加設定元本額	475,992,463円	1,380,136,853円
		期中一部解約元本額	2,356,577,159円	3,795,411,313円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,305,976,364円	2,188,586,660円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	749,432,704円	696,078,599円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,252,847,822円	1,171,412,513円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	56,768,852円	56,242,569円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	265,377,105円	242,788,911円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	492,139,265円	449,444,050円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	663,275,114円	639,893,968円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	283,634,755円	264,272,083円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,524,484,353円	1,368,380,461円
		6資産バランスファンド(成長型)	144,977,949円	139,928,362円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	11,328,456,098円	9,433,885,658円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	96,625,182円	89,081,290円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,318,693,368円	446,436,011円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	547,710,565円	1,604,937,412円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	31,068,081円	31,068,081円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	357,373,192円	339,067,923円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	67,174,031円	62,322,398円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	74,244,701円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,442,994,651円	1,368,333,938円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	21,386,516円	17,205,321円
	計		23,024,640,668円	20,609,366,208円
2.		期末日における受益権の総数	23,024,640,668口	20,609,366,208口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△460,964,580	△135,429,319
特殊債券		△18,116,831	7,447,094
合計		△479,081,411	△127,982,225
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月12日から平成28年11月10日まで、及び平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年11月10日 現在				平成29年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	31,686,600	-	31,683,000	3,600	4,714,333,179	-	4,727,224,654	△12,891,475
アメリカ・ドル	31,686,600	-	31,683,000	3,600	204,291,300	-	204,930,000	△638,700
イギリス・ポンド	-	-	-	-	87,973,800	-	88,488,000	△514,200
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	2,712,882,500	-	2,718,805,000	△5,922,500
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,366,609,459	-	1,371,767,654	△5,158,195
デンマーク・ クローネ	-	-	-	-	39,887,520	-	39,984,000	△96,480
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	116,900,000	-	117,160,000	△260,000
ユーロ	-	-	-	-	185,788,600	-	186,090,000	△301,400
買 建	-	-	-	-	4,004,433,459	-	4,029,108,792	24,675,333
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	1,333,393,459	-	1,339,040,000	5,646,541
カナダ・ドル	-	-	-	-	2,671,040,000	-	2,690,068,792	19,028,792
合計	31,686,600	-	31,683,000	3,600	8,718,766,638	-	8,756,333,446	11,783,858

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.5277円	1.6248円
(1万口当たり純資産額)	(15,277円)	(16,248円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	4,500,000.000	4,524,570.000
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	4,700,000.000	4,748,778.410
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	7,933,120.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	30,000,000.000	28,218,600.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	6,000,000.000	5,364,360.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	15,100,000.000	14,855,682.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	8,000,000.000	8,684,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				74,329,110.410
				(8,463,112,512)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,000,000.000	2,111,200.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,200,000.000	2,293,940.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,641,300.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	12,187,650.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,541,500.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,755,750.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				24,531,340.000
				(3,618,127,337)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	16,500,000.000	18,847,785.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	28,238,880.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				47,086,665.000
				(3,941,153,860)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	2,500,000.000	2,704,175.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,886,640.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	14,000,000.000	14,899,500.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	8,000,000.000	7,996,080.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				27,486,395.000
				(2,282,745,105)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	14,000,000.000	16,650,200.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,500,000.000	39,465,260.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				56,115,460.000
				(719,961,352)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,127,360.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	43,000,000.000	47,954,030.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				57,081,390.000
				(950,975,958)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,000,000.000	5,547,350.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,171,520.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	22,118,600.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				31,837,470.000
				(417,707,606)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.5% Poland Government Bond 20260725	28,000,000.000	26,173,000.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	46,000,000.000	51,782,200.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				77,955,200.000
				(2,284,087,360)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	18,500,000.000	18,927,535.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,200,000.000	5,475,918.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	8,700,000.000	9,878,415.000
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	500,000.000	616,935.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,155,740.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	12,800,000.000	17,446,272.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,090,320.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				62,591,135.000
				(7,765,056,208)
国債証券 合計				30,442,927,298
				[30,442,927,298]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,738,005.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615	5,000,000.000	4,992,650.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,188,860.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,041,700.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				21,961,215.000
				(1,823,878,906)
特殊債券 合計				1,823,878,906
				[1,823,878,906]
合計				32,266,806,204
				[32,266,806,204]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	26.3%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	11.2%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	12.2%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	12.7%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	1.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.1%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	24.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		590,575,298	1,261,523,489
株式		36,663,453,700	33,565,794,500
投資証券		1,123,717,200	45,910,000
未収入金		248,874,793	280,039,297
未収配当金		354,017,475	420,038,500
流動資産合計		38,980,638,466	35,573,305,786
資産合計		38,980,638,466	35,573,305,786
負債の部
流動負債
未払金		74,753,399	96,419,682
未払解約金		29,403,000	81,367,000
その他未払費用		-	5,894
流動負債合計		104,156,399	177,792,576
負債合計		104,156,399	177,792,576
純資産の部
元本等
元本	※1	17,213,915,935	13,526,788,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,662,566,132	21,868,725,164
元本等合計		38,876,482,067	35,395,513,210
純資産合計		38,876,482,067	35,395,513,210
負債純資産合計		38,980,638,466	35,573,305,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.	※1	期首	平成28年5月11日	平成28年11月11日
		期首元本額	18,896,749,108円	17,213,915,935円
		期中追加設定元本額	542,257,780円	355,241,907円
		期中一部解約元本額	2,225,090,953円	4,042,369,796円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,449,041,181円	3,306,174,017円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,853,588,179円	8,493,103,310円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	40,309,645円	34,934,471円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	50,710,086円	42,773,404円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	47,396,972円	39,499,978円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	799,367,266円	701,905,867円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	141,139,733円	121,040,889円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	139,472,051円	120,509,807円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	115,794,694円	108,677,294円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	234,115,969円	223,786,297円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	342,980,159円	334,382,712円
	計		17,213,915,935円	13,526,788,046円
2.		期末日における受益権の総数	17,213,915,935口	13,526,788,046口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		876,312,609	2,741,730,655
投資証券		11,006,000	735,000
合計		887,318,609	2,742,465,655
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月10日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.2584円	2.6167円
(1万口当たり純資産額)	(22,584円)	(26,167円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ミライト・ホールディングス	30,000	1,179.00	35,370,000
三井松島	50,000	1,504.00	75,200,000
日成ビルド工業	240,000	583.00	139,920,000
大和ハウス	132,500	3,547.00	469,977,500
協和エクシオ	50,000	1,835.00	91,750,000
九電工	17,500	3,670.00	64,225,000
日 揮	40,000	1,775.00	71,000,000
トラスト・テック	90,000	2,128.00	191,520,000
GCA	140,000	938.00	131,320,000
システナ	1,000	2,169.00	2,169,000
ディー・エヌ・エー	85,000	2,555.00	217,175,000
日本たばこ産業	50,000	3,791.00	189,550,000
アルコニックス	110,000	1,996.00	219,560,000
東洋紡	100,000	198.00	19,800,000
シキボウ	550,000	141.00	77,550,000
アーバネットコーポレーション	160,000	429.00	68,640,000
サムティ	180,000	1,163.00	209,340,000
ユニゾホールディングス	42,500	3,075.00	130,687,500
東急不動産HD	150,000	628.00	94,200,000
ケー・エフ・シー	47,800	2,240.00	107,072,000
SUMCO	175,000	1,963.00	343,525,000
グリー	120,000	874.00	104,880,000
SRAホールディングス	32,500	3,125.00	101,562,500
住友化学	475,000	645.00	306,375,000
神島化学	110,000	2,017.00	221,870,000
デンカ	340,000	588.00	199,920,000
信越化学	40,000	9,871.00	394,840,000
三井化学	550,000	597.00	328,350,000
宇部興産	350,000	264.00	92,400,000
武田薬品	40,000	5,489.00	219,560,000
エーザイ	10,000	5,994.00	59,940,000
大塚ホールディングス	5,000	5,153.00	25,765,000
大日本塗料	450,000	269.00	121,050,000
日本特殊塗料	40,000	1,766.00	70,640,000
DIC	30,000	4,145.00	124,350,000
日本ハウズイング	9,800	3,095.00	30,331,000
ポーラ・オルビスHD	50,000	2,720.00	136,000,000
日本農薬	150,000	740.00	111,000,000
JXTGホールディングス	950,000	512.40	486,780,000
コスモエネルギーHLDGS	135,000	1,883.00	254,205,000
ブリヂストン	65,000	4,772.00	310,180,000
旭 硝 子	280,000	939.00	262,920,000
太平洋セメント	950,000	380.00	361,000,000
ノ ザ ワ	165,000	1,169.00	192,885,000
日本碍子	65,000	2,445.00	158,925,000
日本特殊陶業	10,000	2,565.00	25,650,000
品川リフラクトリーズ	350,000	315.00	110,250,000
黒崎播磨	300,000	455.00	136,500,000
フジミインコーポレーテッド	60,000	2,212.00	132,720,000
ニチアス	170,000	1,292.00	219,640,000
JFEホールディングス	50,000	1,898.50	94,925,000
山陽特殊製鋼	240,000	612.00	146,880,000
日立金属	150,000	1,612.00	241,800,000
新日本電工	425,000	354.00	150,450,000
日本軽金属HD	1,350,000	248.00	334,800,000
三井金属	1,000,000	374.00	374,000,000
東邦亜鉛	550,000	491.00	270,050,000
三菱マテリアル	40,000	3,350.00	134,000,000
住友鉱山	315,000	1,478.50	465,727,500
DOWAホールディングス	100,000	820.00	82,000,000
古河機金	675,000	217.00	146,475,000
UACJ	600,000	309.00	185,400,000
古河電工	40,000	4,690.00	187,600,000
住友電工	150,000	1,889.50	283,425,000
東京製綱	85,000	1,741.00	147,985,000
テクノプロ・ホールディング	50,000	4,350.00	217,500,000
東芝機械	250,000	492.00	123,000,000
DMG森精機	140,000	1,925.00	269,500,000
日進工具	45,000	1,672.00	75,240,000
三井海洋開発	80,000	2,585.00	206,800,000
三精テクノロジーズ	75,000	1,007.00	75,525,000
荏原製作所	25,000	3,430.00	85,750,000
北越工業	100,000	951.00	95,100,000
加藤製作所	20,000	2,932.00	58,640,000
タダノ	60,000	1,390.00	83,400,000
キトー	160,000	1,204.00	192,640,000
ツバキ・ナカシマ	105,000	2,059.00	216,195,000
日本精工	225,000	1,557.00	350,325,000
日本ピラ-工業	115,000	1,579.00	181,585,000
三菱電機	150,000	1,647.00	247,050,000
愛知電機	45,000	2,728.00	122,760,000
ホーチキ	67,500	1,602.00	108,135,000
日立国際電気	50,000	2,491.00	124,550,000
デンソー	60,000	4,946.00	296,760,000
レーザーテック	100,000	1,400.00	140,000,000
カ シ オ	25,000	1,638.00	40,950,000
村田製作所	19,500	16,320.00	318,240,000
ニチユ三菱フォークリフト	100,000	642.00	64,200,000
日産自動車	490,000	1,075.00	526,750,000
いすゞ自動車	80,000	1,548.50	123,880,000
トヨタ自動車	130,000	6,081.00	790,530,000
三菱自動車工業	800,000	773.00	618,400,000
本田技研	220,000	3,230.00	710,600,000
SUBARU	57,500	3,982.00	228,965,000
萩原電気	45,000	2,339.00	105,255,000
東京精密	30,000	3,630.00	108,900,000
キヤノン	60,000	3,846.00	230,760,000
バンダイナムコHLDGS	45,000	3,610.00	162,450,000
桑山	60,000	743.00	44,580,000
天馬	72,500	2,201.00	159,572,500
任 天 堂	8,000	29,500.00	236,000,000
伊 藤 忠	490,000	1,674.50	820,505,000
丸 紅	300,000	723.70	217,110,000
三井物産	350,000	1,569.50	549,325,000
日立ハイテクノロジーズ	45,000	4,570.00	205,650,000
住友商事	290,000	1,554.00	450,660,000
三菱商事	340,000	2,364.00	803,760,000
伊藤忠エネクス	150,000	955.00	143,250,000
あおぞら銀行	1,250,000	421.00	526,250,000
三菱UFJフィナンシャルG	2,000,000	727.70	1,455,400,000
りそなホールディングス	550,000	610.10	335,555,000
三井住友トラストHD	50,000	4,005.00	200,250,000
三井住友フィナンシャルG	250,000	4,204.00	1,051,000,000
セブン銀行	400,000	383.00	153,200,000
みずほフィナンシャルG	1,750,000	208.90	365,575,000
日立キャピタル	37,500	2,745.00	102,937,500
オリックス	225,000	1,763.50	396,787,500
三菱UFJリース	375,000	603.00	226,125,000
野村ホールディングス	650,000	697.60	453,440,000
SOMPOホールディングス	90,000	4,470.00	402,300,000
MS&AD	132,500	3,730.00	494,225,000
第一生命HLDGS	205,000	1,978.50	405,592,500
東京海上HD	100,000	4,943.00	494,300,000
T&Dホールディングス	295,000	1,732.50	511,087,500
住友不動産	110,000	3,165.00	348,150,000
トーセイ	100,000	816.00	81,600,000
サンフロンティア不動産	120,000	1,116.00	133,920,000
西日本旅客鉄道	10,000	7,560.00	75,600,000
NSユナイテッド海運	350,000	245.00	85,750,000
日本航空	95,000	3,419.00	324,805,000
日本電信電話	170,000	5,050.00	858,500,000
NTTドコモ	190,000	2,730.00	518,700,000
電源開発	30,000	2,776.00	83,280,000
日鉄住金物産	30,000	4,770.00	143,100,000
パーカーコーポレーション	390,000	560.00	218,400,000
東 テ ク	120,000	1,793.00	215,160,000
ソフトバンクグループ	55,000	8,700.00	478,500,000
合計			33,565,794,500

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	50	17,150,000
	大和ハウスリート投資法人	100	28,760,000
投資証券 合計			45,910,000
合計			45,910,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		62,787,184	49,878,079
コール・ローン		23,368,014	28,367,677
株式		1,451,132,292	1,525,721,747
ハイブリッド優先証券		398,255,347	457,237,922
投資証券		42,562,437	45,182,019
未収入金		19,357,404	40,931,934
未収配当金		3,128,200	2,144,938
未収利息		1,099,729	864,150
流動資産合計		2,001,690,607	2,150,328,466
資産合計		2,001,690,607	2,150,328,466
負債の部
流動負債
未払金		22,488,999	42,465,518
未払解約金		35,000	1,209,000
その他未払費用		-	138
流動負債合計		22,523,999	43,674,656
負債合計		22,523,999	43,674,656
純資産の部
元本等
元本	※1	1,000,756,551	891,301,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		978,410,057	1,215,352,498
元本等合計		1,979,166,608	2,106,653,810
純資産合計		1,979,166,608	2,106,653,810
負債純資産合計		2,001,690,607	2,150,328,466

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.	※1	期首	平成28年5月11日	平成28年11月11日
		期首元本額	998,308,163円	1,000,756,551円
		期中追加設定元本額	56,163,166円	16,062,304円
		期中一部解約元本額	53,714,778円	125,517,543円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,209,803円	15,592,169円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	17,920,382円	14,365,197円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	306,186,820円	258,897,305円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	51,640,670円	44,241,599円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	53,272,780円	44,740,133円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	508,364円	480,845円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	92,149,218円	84,059,568円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	186,913,331円	171,557,194円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	272,955,183円	257,367,302円
	計		1,000,756,551円	891,301,312円
2.		期末日における受益権の総数	1,000,756,551口	891,301,312口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		32,993,029	45,494,815
ハイブリッド優先証券		△9,742,335	3,715,790
投資証券		△517,656	24,364
合計		22,733,038	49,234,969
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月10日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.9777円	2.3636円
(1万口当たり純資産額)	(19,777円)	(23,636円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	4,555	44.670	203,471.850
	AETNA INC	3,000	142.400	427,200.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	725	145.300	105,342.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,000	131.910	263,820.000
	ALLIANT ENERGY CORP	1,686	39.570	66,715.020
	TE CONNECTIVITY LTD	3,153	75.810	239,028.930
	APPLE INC	3,700	153.990	569,763.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,010	60.700	61,307.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,500	46.420	162,470.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,095	55.320	171,215.400
	JPMORGAN CHASE & CO	3,792	86.750	328,956.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,000	128.910	128,910.000
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	5,026	41.780	209,986.280
	CISCO SYSTEMS INC	7,200	33.900	244,080.000
	MORGAN STANLEY	4,537	42.830	194,319.710
	BROADCOM LTD	763	228.460	174,314.980
	TELEFLEX INC	450	194.400	87,480.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	900	81.910	73,719.000
	KINDER MORGAN INC	5,900	19.900	117,410.000
	EXPEDIA INC	1,637	139.400	228,197.800
	EXXON MOBIL CORP	2,853	82.310	234,830.430
	NEXTERA ENERGY INC	1,825	133.770	244,130.250
	GENERAL ELECTRIC CO	5,800	28.930	167,794.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,044	196.590	205,239.960
	ALPHABET INC-CL A	550	956.710	526,190.500
	FIFTH THIRD BANCORP	4,000	24.840	99,360.000
	HOME DEPOT INC	853	157.680	134,501.040
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,700	12.930	99,561.000
	HELMERICH & PAYNE	1,100	58.180	63,998.000
	JOHNSON & JOHNSON	1,696	123.210	208,964.160
	LINCOLN NATIONAL CORP	1,400	68.610	96,054.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	810	249.490	202,086.900
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1,534	88.270	135,406.180
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,600	59.880	155,688.000
	ALTRIA GROUP INC	4,800	70.290	337,392.000
	PFIZER INC	8,200	33.380	273,716.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,341	86.400	288,662.400
	ACCENTURE PLC-CL A	2,700	121.070	326,889.000
	SCHLUMBERGER LTD	1,468	72.280	106,107.040
	AT&T INC	5,600	38.220	214,032.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,388	106.510	254,345.880
	ANTHEM INC	1,185	177.730	210,610.050
	WALT DISNEY CO/THE	2,000	112.070	224,140.000
	WELLS FARGO & CO	5,400	54.680	295,272.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,700	118.660	201,722.000
	WESTERN DIGITAL CORP	798	88.880	70,926.240
	PPG INDUSTRIES INC	1,800	107.850	194,130.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,400	121.960	170,744.000
	TYSON FOODS INC-CL A	1,727	57.880	99,958.760
	NOBLE ENERGY INC	4,300	31.090	133,687.000
	BANK OF AMERICA CORP	17,402	23.980	417,299.960
	ANALOG DEVICES INC	3,000	78.500	235,500.000
	EATON CORP PLC	3,000	76.760	230,280.000
	GILEAD SCIENCES INC	3,000	67.610	202,830.000
	INTEL CORP	6,612	36.370	240,478.440
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,440	49.260	169,454.400
	MICROSOFT CORP	5,941	69.040	410,166.640
	CVS HEALTH CORP	2,939	81.100	238,352.900
	MEDTRONIC PLC	1,307	83.340	108,925.380
	BLACKROCK INC	258	380.500	98,169.000
	CHUBB LTD	1,480	136.320	201,753.600
	STARBUCKS CORP	3,500	60.980	213,430.000
	VIACOM INC-CLASS B	4,508	36.230	163,324.840
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				12,963,811.420
				(1,476,059,569)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	3,400	43.110	146,574.000
	ROYAL BANK OF CANADA	944	92.940	87,735.360
	MAGNA INTERNATIONAL INC	3,291	58.900	193,839.900
	ENBRIDGE INC	3,000	56.610	169,830.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				597,979.260
				(49,662,178)
合計				1,525,721,747
				[1,525,721,747]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	3,200.000	86,720.000
		CHS INC 7.5 4	4,900.000	142,884.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	5,225.000	141,597.500
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	2,475.000	66,528.000
		WELLS FARGO & COMPANY 6 V	4,177.000	109,896.870
		SOUTHERN CO 6.25	3,304.000	88,315.920
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6	1,500.000	40,365.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	1,979.000	50,167.650
		BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC	5,282.000	138,018.660
		CITIGROUP INC 6.3 S	5,600.000	148,400.000
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3 N	1,973.000	53,034.240
		EBAY INC 6	666.000	17,695.620
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.9	3,550.000	92,442.000
		CHARLES SCHWAB CORP 5.95 D	1,000.000	27,120.000
		SCE TRUST V 5.45 K	1,000.000	29,090.000
		HUNTINGTON BANCSHARES 6.25 D	1,775.000	48,581.750
		STATE STREET CORP 5.35 G	1,038.000	27,808.020
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	4,980.000	129,280.800
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.75	2,100.000	53,025.000
		VALIDUS HOLDINGS LTD 5.875 A	725.000	18,270.000
		REINSURANCE GRP OF AMER 5.75	700.000	19,411.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	2,480.000	62,148.800
		STIFEL FINANCIAL CORP 6.25 A	2,023.000	53,285.820
		DOMINION RESOURCES INC 5.25 A	1,536.000	37,739.520
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.2 G	1,500.000	35,565.000
		LEGG MASON INC 5.45	3,375.000	80,662.500
		QWEST CORP 6.5	1,089.000	27,159.660
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 *	5,175.000	127,512.000
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	3,800.000	88,350.000
		PEOPLE'S UNITED FIN INC 5.625 A	1,160.000	31,807.200
		MORGAN STANLEY 5.85 K	6,800.000	179,248.000
		DTE ENERGY CO 6 F	5,025.000	131,856.000
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	1,575.000	38,130.750
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	7,025.000	195,857.000
		NUSTAR ENERGY LP 7.625 B	1,775.000	44,623.500
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.7 G	1,750.000	44,520.000
		BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y	4,200.000	112,686.000
		HANOVER INSURANCE GROUP 6.35	2,100.000	53,508.000
		CITIGROUP INC 6.875 K	2,414.000	70,609.500
		PARTNERRE LTD 6.5 G	4,576.000	123,689.280
		MORGAN STANLEY 6.875 F	2,707.000	79,504.590
		ALLY FINANCIAL 6.82400 2/15/40	6,575.000	168,648.750
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	700.000	20,468.000
		BB&T CORPORATION 5.85	1,000.000	25,600.000
		BANK OF AMERICA CORP 6.625 W	2,570.000	69,826.900
		ALLSTATE CORP 6.625 E	650.000	17,771.000
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K	900.000	25,785.000
		QWEST CORP 7	600.000	15,174.000
		MORGAN STANLEY 6.625 G	1,500.000	40,875.000
		MORGAN STANLEY 6.375 I	3,325.000	93,033.500
		NUSTAR LOGISTICS LP 7.625	2,500.000	63,900.000
		STATE STREET CORP 5.9 D	2,350.000	67,492.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85	2,597.000	70,872.130
		CITIGROUP INC 7.125 J	3,763.000	111,648.210
		JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W	700.000	19,285.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D	2,100.000	58,296.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,015,790.640
				(457,237,922)
ハイブリッド優先証券 合計				457,237,922
				[457,237,922]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E	793	20,308.730
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D	563	14,429.690
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E	1,500	38,100.000
		PUBLIC STORAGE 4.9 E	750	17,512.500
		COLONY NORTHSTAR INC 8.75 E	1,750	45,972.500
		NATL RETAIL PROPERTIES 5.7 E	800	20,608.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A	2,000	52,000.000
		GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A	1,700	45,220.000
		DDR CORP 6.5 J	1,000	25,060.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST 7.75 A	710	18,133.400
		VEREIT INC 6.7 F	3,826	99,476.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				396,820.820
				(45,182,019)
投資証券 合計				45,182,019
				[45,182,019]
合計				502,419,941
				[502,419,941]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	63銘柄	74.6%	23.1%	2.3%	97.6%
		ハイブリッド優先証券	56銘柄
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	4銘柄	100%	-%	-%	2.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		37,828,046	24,051,753
コール・ローン		17,413,948	18,872,735
株式		1,231,122,951	1,333,129,796
派生商品評価勘定		10,234	-
未収入金		11,967,954	1,183,413
未収配当金		1,549,464	3,198,893
流動資産合計		1,299,892,597	1,380,436,590
資産合計		1,299,892,597	1,380,436,590
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		59,432	-
未払金		26,084,992	-
未払解約金		122,000	2,006,000
その他未払費用		-	37
流動負債合計		26,266,424	2,006,037
負債合計		26,266,424	2,006,037
純資産の部
元本等
元本	※1	961,901,106	844,063,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		311,725,067	534,367,217
元本等合計		1,273,626,173	1,378,430,553
純資産合計		1,273,626,173	1,378,430,553
負債純資産合計		1,299,892,597	1,380,436,590

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.	※1	期首	平成28年5月11日	平成28年11月11日
		期首元本額	964,995,168円	961,901,106円
		期中追加設定元本額	39,297,176円	13,987,439円
		期中一部解約元本額	42,391,238円	131,825,209円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	28,264,443円	23,591,043円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,257,388円	21,582,556円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	450,267,648円	384,883,563円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,252,353円	64,918,061円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	79,391,003円	67,215,546円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	50,499,933円	46,036,978円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	101,935,462円	94,542,146円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	149,032,876円	141,293,443円
	計		961,901,106円	844,063,336円
2.		期末日における受益権の総数	961,901,106口	844,063,336口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△1,223,950	50,525,258
合計		△1,223,950	50,525,258
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月10日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年11月10日 現在				平成29年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	38,088,432	-	38,087,521	911	-	-	-	-
イギリス・ポンド	11,967,954	-	11,967,043	911	-	-	-	-
ユーロ	26,120,478	-	26,120,478	0	-	-	-	-
買 建	43,851,109	-	43,801,000	△50,109	-	-	-	-
スイス・フラン	26,120,478	-	26,084,991	△35,487	-	-	-	-
ユーロ	17,730,631	-	17,716,009	△14,622	-	-	-	-
合計	81,939,541	-	81,888,521	△49,198	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.3241円	1.6331円
(1万口当たり純資産額)	(13,241円)	(16,331円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	17.500	259,770.000
	AVIVA PLC	40,669	5.355	217,782.490
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	16.000	254,400.000
	DIXONS CARPHONE PLC	43,909	3.252	142,792.060
	VODAFONE GROUP PLC	90,005	2.051	184,645.250
	KINGFISHER PLC	46,778	3.427	160,308.200
	NATIONAL GRID PLC	22,159	10.320	228,680.880
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,383	53.100	338,937.300
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	6.649	288,593.190
	CARNIVAL PLC	3,111	48.290	150,230.190
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	20.910	245,922.510
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				2,472,062.070
				(364,604,435)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,029	272.600	280,505.400
	NESTLE SA-REG	6,157	80.950	498,409.150
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,157	278.500	322,224.500
	NOVARTIS AG-REG	5,149	79.150	407,543.350
	GIVAUDAN-REG	138	1,961.000	270,618.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				1,779,300.400
				(201,238,875)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	NORDEA BANK AB	18,077	112.100	2,026,431.700
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,350	215.900	2,666,365.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	6,228	296.700	1,847,847.600
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				6,540,644.300
				(83,916,466)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	14,281	146.200	2,087,882.200
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				2,087,882.200
				(27,393,015)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,489	131.650	327,676.850
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	89.530	268,231.880
	BASF SE	3,829	89.930	344,341.970
	ALLIANZ SE-REG	1,619	173.550	280,977.450
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,183	177.200	209,627.600
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	16.855	356,398.970
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	33.000	277,002.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	11,176	19.550	218,490.800
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	65.520	248,844.960
	KONINKLIJKE KPN NV	63,342	2.879	182,361.610
	TOTAL SA	6,299	47.825	301,249.670
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	71.180	332,837.680
	BNP PARIBAS	5,060	66.660	337,299.600
	CASINO GUICHARD PERRACHON	3,463	54.450	188,560.350
	SANOFI	3,682	89.980	331,306.360
	INTESA SANPAOLO	57,262	2.848	163,082.170
	ENI SPA	13,923	14.740	205,225.020
	ENEL SPA	41,093	4.550	186,973.150
	ENAGAS SA	10,115	25.345	256,364.670
	NOKIA OYJ	47,705	5.675	270,725.870
ユーロ 小計				ユーロ
				5,287,578.630
				(655,977,005)
合計				1,333,129,796
				[1,333,129,796]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	11銘柄	100%	27.3%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	15.1%
	スウェーデン・クローナ	株式	3銘柄	100%	6.3%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	2.1%
	ユーロ	株式	20銘柄	100%	49.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		31,077,644	8,044,891
コール・ローン		19,295,932	7,294,950
株式		832,932,742	926,736,487
投資証券		-	32,767,295
派生商品評価勘定		15,600	-
未収入金		74,470,320	38,774,750
未収配当金		1,250,297	2,230,947
流動資産合計		959,042,535	1,015,849,320
資産合計		959,042,535	1,015,849,320
負債の部
流動負債
未払金		47,030,298	22,000,398
未払解約金		-	6,185,000
その他未払費用		-	30
流動負債合計		47,030,298	28,185,428
負債合計		47,030,298	28,185,428
純資産の部
元本等
元本	※1	518,006,689	470,828,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		394,005,548	516,834,895
元本等合計		912,012,237	987,663,892
純資産合計		912,012,237	987,663,892
負債純資産合計		959,042,535	1,015,849,320

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1.	※1	期首	平成28年5月11日	平成28年11月11日
		期首元本額	569,418,886円	518,006,689円
		期中追加設定元本額	7,809,176円	3,083,716円
		期中一部解約元本額	59,221,373円	50,261,408円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,220,541円	17,692,034円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,504,702円	16,452,567円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	325,620,505円	294,023,628円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	53,840,124円	49,849,369円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	56,705,978円	50,707,422円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	7,094,931円	6,893,020円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	14,218,839円	14,089,966円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	20,801,069円	21,120,991円
	計		518,006,689円	470,828,997円
2.		期末日における受益権の総数	518,006,689口	470,828,997口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△36,658,873	33,695,404
投資証券		-	△414,315
合計		△36,658,873	33,281,089
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成28年11月10日まで、及び平成29年4月18日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年11月10日 現在				平成29年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	9,795,500	-	9,811,100	15,600	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	9,795,500	-	9,811,100	15,600	-	-	-	-
合計	9,795,500	-	9,811,100	15,600	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月10日現在	平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.7606円	2.0977円
(1万口当たり純資産額)	(17,606円)	(20,977円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,700	120.000	204,000.000
	TARENA INTERNATIONAL INC-ADR	5,700	19.500	111,150.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				315,150.000
				(35,882,979)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	9,600	23.160	222,336.000
	SOUTH32 LTD	13,000	2.730	35,490.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,000	32.340	194,040.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	14,000	11.790	165,060.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,400	32.420	337,168.000
	CYBG PLC - CDI	5,100	5.000	25,500.000
	WESTPAC BANKING CORP	9,000	32.880	295,920.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	8,200	29.160	239,112.000
	RIO TINTO LTD	2,000	58.790	117,580.000
	AMCOR LIMITED	22,500	15.470	348,075.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	13,000	12.930	168,090.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,473	82.020	284,855.460
	QBE INSURANCE GROUP LTD	9,500	12.980	123,310.000
	MACQUARIE GROUP LTD	2,300	92.460	212,658.000
	BORAL LTD	23,500	6.500	152,750.000
	CHALLENGER LTD	25,500	13.450	342,975.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				3,264,919.460
				(273,273,759)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,200	20.500	147,600.000
	KEPPEL CORP LTD	24,000	6.630	159,120.000
	MM2 ASIA LTD	680,000	0.530	360,400.000
	JUMBO GROUP LTD	200,000	0.680	136,000.000
	GENTING SINGAPORE PLC	160,000	1.100	176,000.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	51,000	3.850	196,350.000
	ROTARY ENGINEERING LTD	44,000	0.380	16,720.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				1,192,190.000
				(96,245,499)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	2,200	56,900.000	125,180,000.000
	WONIK IPS CO LTD	4,200	27,250.000	114,450,000.000
	E-MART INC	490	241,000.000	118,090,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,100	49,850.000	104,685,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	280	2,351,000.000	658,280,000.000
	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	7,100	24,000.000	170,400,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	6,600	41,700.000	275,220,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,566,305,000.000
				(157,257,022)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	150,000	6.230	934,500.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	17,000	119.600	2,033,200.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,000	250.800	1,504,800.000
	ZTE CORP-H	80,000	14.420	1,153,600.000
	DATANG INTL POWER GEN CO-H	300,000	2.590	777,000.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	86,000	11.240	966,640.000
	AIA GROUP LTD	27,000	55.400	1,495,800.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	11,000	109.700	1,206,700.000
	SUNNY OPTICAL TECH	27,000	64.600	1,744,200.000
	YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS	579,000	3.800	2,200,200.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				14,016,640.000
				(205,063,444)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	14,000	205.500	2,877,000.000
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	66,000	54.900	3,623,400.000
	ALL RING TECH CO LTD	48,000	74.500	3,576,000.000
	CHROMA ATE INC	45,000	91.500	4,117,500.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	80,000	48.950	3,916,000.000
	BIZLINK HOLDING INC	17,000	190.000	3,230,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	82,000	203.500	16,687,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	41,000	104.000	4,264,000.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				42,290,900.000
				(159,013,784)
合計				926,736,487
				[926,736,487]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		MIRVAC GROUP	100,000	231,000.000
		GOODMAN GROUP	19,500	160,485.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				391,485.000
				(32,767,295)
投資証券 合計				32,767,295
				[32,767,295]
合計				32,767,295
				[32,767,295]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	3.7%
	オーストラリア・ドル	株式	16銘柄	89.3%	10.7%	31.9%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	10.0%
	韓国・ウォン	株式	7銘柄	100%	-%	16.4%
	香港・ドル	株式	10銘柄	100%	-%	21.4%
	台湾・ドル	株式	8銘柄	100%	-%	16.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2016年4月30日現在
	米ドル
資産
現金	35,835,858
証拠金	31,955,928
受取勘定	1,876
損益通算公正価値金融資産	352,533,239
資産合計	420,326,901
資本
受益証券元本	509,107,296
剰余金	(119,066,976)
資本合計	390,040,320
負債
未払証拠金	1,604,202
支払勘定-1年以内に支払期限が到来するもの	25,258,732
損益通算公正価値金融負債	3,423,647
負債合計	30,286,581
資本および負債合計	420,326,901
包括利益計算書
2016年4月30日に終了した年度
	米ドル
収入
利息収入	14,974
損益通算公正価値金融資産および負債による純損失	(71,501,777)
純投資損失合計	(71,486,803)
費用
運用会社報酬	2,712,283
管理報酬	493,143
受託会社報酬	32,884
資産保管報酬	49,325
仲介手数料	625,564
監査費用	24,459
その他の費用	10,777
費用合計	3,948,435
当会計年度の営業損失	(75,435,238)
金融費用
支払利息	(17,848)
金融費用合計	(17,848)
包括利益合計	(75,453,086)

組入資産の明細
2016年4月30日現在
			公正価値		純資産に
債券	額面		米ドル		占める比率
					(%)
米国
US T-Bill 0% YLD 26-May-2016	34,000,000		33,995,535		8.71
US T-Bill 0% YLD 09-Jun-2016	24,000,000		23,986,740		6.15
US T-Bill 0% YLD 07-Jul-2016	34,000,000		33,974,237		8.71
US T-Bill 0% YLD 18-Aug-2016	36,000,000		35,949,533		9.22
US T-Bill 0% YLD 15-Sep-2016	37,000,000		36,934,829		9.47
US T-Bill 0% YLD 13-Oct-2016	35,000,000		34,936,156		8.96
US T-Bill 0% YLD 10-Nov-2016	29,000,000		28,938,588		7.42
US T-Bill 0% YLD 08-Dec-2016	37,000,000		36,922,159		9.47
US T-Bill 0% YLD 05-Jan-2017	38,000,000		37,907,261		9.71
US T-Bill 0% YLD 02-Feb-2017	20,000,000		19,931,960		5.11
債券合計			323,476,998		82.93

				想定元本		評価益		評価(損)
先物契約		数量		米ドル		米ドル		米ドル
フランス
Milling Wheat (EOP) - Sep-2016		395		3,638,009		43,690		-
Rapeseed (EOP) - Aug-2016		181		3,665,222		105,697		-
				7,303,231		149,387		-
日本
Rubber (TCM) - Oct-2016		445		4,009,433		-		(16,894)
				4,009,433		-		(16,894)
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2016		770		30,988,020		5,794,880		-
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2016		357		17,175,270		-		-
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2016		478		7,320,130		222,710		-
Copper Grade A (LME) - May-2016		111		13,085,625		670,744		-
Copper Grade A (LME) - May-2016		(111)		(13,492,456)		-		(263,913)
Copper Grade A (LME) - Jun-2016		117		14,190,769		287,981		-
Copper Grade A (LME) - Jun-2016		(39)		(4,826,250)		-		-
Copper Grade A (LME) - Jul-2016		42		5,192,513		-		-
Gas Oil (ICE) - Jun-2016		82		2,912,700		502,600		-
Gas Oil (ICE) - Jul-2016		38		1,592,200		-		-
No. 7 Cocoa (LIF) - Jul-2016		115		3,620,265		199,604		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2016		328		12,859,738		783,013		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2016		(328)		(12,375,106)		-		(1,267,644)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2016		387		14,650,813		1,489,506		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2016		(130)		(5,421,813)		-		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2016		126		5,253,413		-		-
Primary Nickel (LME) - May-2016		64		3,286,932		271,980		-
Primary Nickel (LME) - May-2016		(64)		(3,222,855)		-		(336,057)
Primary Nickel (LME) - Jun-2016		71		3,591,644		361,211		-
Primary Nickel (LME) - Jun-2016		(24)		(1,336,176)		-		-
Primary Nickel (LME) - Jul-2016		24		1,338,192		-		-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2016		148		6,542,925		512,050		-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2016		(148)		(6,747,506)		-		(307,469)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2016		162		7,399,488		332,975		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2016		(55)		(2,625,219)		-		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2016		55		2,629,688		-		-
Standard Lead (LME) - May-2016		152		6,693,756		-		(49,456)
Standard Lead (LME) - May-2016		(152)		(6,555,263)		-		(89,038)
Standard Lead (LME) - Jun-2016		165		7,126,531		94,281		-
Standard Lead (LME) - Jun-2016		(55)		(2,406,938)		-		-
Standard Lead (LME) - Jul-2016		60		2,626,875		-		-
Tin (LME) - May-2016		40		3,188,555		240,845		-
Tin (LME) - May-2016		(40)		(3,357,550)		-		(71,850)
Tin (LME) - Jun-2016		43		3,607,225		77,230		-
Tin (LME) - Jun-2016		(15)		(1,285,275)		-		-
Tin (LME) - Jul-2016		15		1,283,025		-		-
White Sugar (ICE) - Aug-2016		163		3,587,720		142,535		-
				118,091,605		11,984,145		(2,385,427)
米国
Corn (CBT) - Jul-2016		921		16,691,188		1,325,875		-
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2016		520		15,191,100		1,368,300		-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2016		111		2,392,800		-		(297,398)
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jun-2016		114		6,913,175		798,857		-
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jul-2016		58		3,933,166		-		(244)
Gold (CMX) - Jun-2016		96		11,858,190		299,250		-
Gold (CMX) - Aug-2016		52		6,596,200		-		(1,040)
Heating Oil (NYM) - Jun-2016		86		4,269,002		815,611		-
Heating Oil (NYM) - Jul-2016		40		2,378,544		-		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2016		569		11,693,630		130,190		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2016		281		6,330,930		-		-
Lean Hogs (CME) - Jun-2016		108		3,489,850		-		(370)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2016		966		37,939,350		6,525,630		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2016		449		21,044,630		-		-
Live Cattle (CME) - Jun-2016		95		4,782,760		-		(420,360)
Live Cattle (CME) - Aug-2016		57		2,547,900		-		-
Lumber (CME) - Jul-2016		108		3,673,956		-		(660)
Milk Future (CME) - May-2016		9		251,680		-		(13,900)
Milk Future (CME) - Jun-2016		5		133,500		-		-
Oat (CBT) - Jul-2016		182		1,781,763		99,663		-
Palladium (NYM) - Jun-2016		12		613,295		135,925		-
Palladium (NYM) - Sep-2016		6		374,910		270		-
Platinum (NYM) - Jul-2016		134		6,260,340		779,350		-
Rough Rice (CBT) - Jul-2016		130		2,627,390		233,910		-
Silver (CMX) - Jul-2016		185		14,174,345		2,094,555		-
Soybean Meal (CBT) - Jul-2016		95		2,612,540		554,760		-
Soybean Oil (CBT) - Jul-2016		360		7,412,724		-		(226,404)
Soybeans (CBT) - Jul-2016		269		12,390,800		1,429,075		-
Sugar No. 11 World (NYB) Jul-2016		207		3,595,469		46,738		-
Wheat (CBT) - Jul-2016		151		3,643,425		-		(60,950)
Wheat (CBT) - Jul-2016		723		17,266,075		284,750		-
				234,864,627		16,922,709		(1,021,326)
先物契約合計				364,268,896		29,056,241		(3,423,647)

投資明細
2017年05月10日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US T-BILL 0PCT 01FEB18	44,000,000	43,690,460.00
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 22JUN17	40,000,000	39,974,809.81
TREASURY BILL US GOV 0PCT 20JUL17	38,000,000	37,957,819.31
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 25MAY17	36,000,000	35,992,912.00
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 09NOV17	36,000,000	35,871,936.00
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 14SEP17	35,000,000	34,916,622.39
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 12OCT17	34,000,000	33,893,183.06
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 04JAN18	30,000,000	29,813,000.13
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 31AUG17	27,000,000	26,935,362.00
US T-BILL 0PCT 07DEC17	25,000,000	24,888,111.28
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 17AUG17	24,000,000	23,964,633.98
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 15JUN17	10,000,000	9,993,771.21

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄名	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-17	買建	439	10,767.97
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-17	買建	201	104,140.48
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-17	買建	991	-2,350,960.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-17	買建	417	-526,680.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-17	買建	112	-1,425,362.50
COPPER GRADE A (LME) MAY-17	売建	112	1,056,237.50
COPPER GRADE A (LME) JUN-17	買建	111	-1,041,781.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-17	売建	111	722,656.25
COPPER GRADE A (LME) JUL-17	買建	113	-738,912.50
GAS OIL (ICE) JUL-17	買建	103	-222,025.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-17	買建	212	-390,700.63
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-17	買建	353	-466,368.75
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-17	売建	353	758,393.75
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-17	買建	335	-756,812.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-17	売建	335	368,625.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-17	買建	328	-355,081.25
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-17	買建	64	-734,235.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-17	売建	64	334,236.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-17	買建	68	-358,812.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-17	売建	68	118,413.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-17	買建	73	-128,295.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-17	買建	118	-736,856.25
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-17	売建	118	569,562.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-17	買建	115	-566,318.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-17	売建	115	103,512.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-17	買建	123	-113,006.25
STANDARD LEAD (LME) MAY-17	買建	147	-394,450.00
STANDARD LEAD (LME) MAY-17	売建	147	577,781.25
STANDARD LEAD (LME) JUN-17	買建	140	-557,306.25
STANDARD LEAD (LME) JUN-17	売建	140	237,375.00
STANDARD LEAD (LME) JUL-17	買建	147	-242,550.00
TIN (LME) MAY-17	買建	43	125,025.00
TIN (LME) MAY-17	売建	43	75,225.00
TIN (LME) JUN-17	買建	41	-75,925.00
TIN (LME) JUN-17	売建	41	35,150.00
TIN (LME) JUL-17	買建	40	-36,025.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-17	買建	177	-268,970.00
RUBBER (TCM) OCT-17	買建	388	-208,131.59
CORN (CBT) JUL-17	買建	1,042	-248,625.00
COTTON NO 2 (NYB) JUL-17	買建	426	-125,310.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-17	買建	101	-69,990.00
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-17	買建	180	-206,388.00
GOLD (CMX) AUG-17	買建	159	-573,460.00
HEATING OIL (NYM) JUL-17	買建	111	-229,370.40
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-17	買建	600	-390,270.00
LEAN HOGS (CME) AUG-17	買建	139	139,280.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-17	買建	1,288	-3,250,460.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-17	買建	175	274,790.00
LUMBER (CME) JUL-17	買建	95	15,466.00
MILK FUTURE (CME) JUN-17	買建	13	8,800.00
OAT (CBT) JUL-17	買建	183	248,312.50
PALLADIUM (NYM) SEP-17	買建	15	-19,025.00
PLATINUM (NYM) JUL-17	買建	153	-832,025.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-17	買建	160	-70,560.00
SILVER (CMX) JUL-17	買建	185	-1,854,710.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-17	買建	96	-960.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-17	買建	417	229,830.00
SOYBEANS (CBT) JUL-17	買建	294	71,925.00
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-17	買建	231	-358,243.20
WHEAT (CBT) JUL-17	買建	189	114,725.00
WHEAT (CBT) JUL-17	買建	896	-191,487.50

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。