有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	40,296.286	1,624,786.540
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,624,786.540
				(173,770,920)
投資信託受益証券 合計				173,770,920
				[173,770,920]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	185,032,152	315,960,902
		ダイワ日本国債マザーファンド	35,832,457	45,242,060
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	78,664,680	188,928,961
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	22,261,205	60,948,953
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	44,185,576	61,029,117
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	34,375,673	60,219,303
	日本円 小計			日本円
				732,329,296
親投資信託受益証券 合計				732,329,296
合計				906,100,216
				[173,770,920]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		826,075,109	621,681,035
国債証券		212,752,186,920	197,569,900,120
未収利息		1,145,139,407	1,247,510,073
前払費用		104,008,181	9,167,104
流動資産合計		214,827,409,617	199,448,258,332
資産合計		214,827,409,617	199,448,258,332
負債の部
流動負債
未払解約金		89,216,257	35,750,677
その他未払費用		7	1,039
流動負債合計		89,216,264	35,751,716
負債合計		89,216,264	35,751,716
純資産の部
元本等
元本	※1	169,391,102,770	157,940,671,434
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,347,090,583	41,471,835,182
元本等合計		214,738,193,353	199,412,506,616
純資産合計		214,738,193,353	199,412,506,616
負債純資産合計		214,827,409,617	199,448,258,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2019年5月11日	2019年11月12日
		期首元本額	180,055,131,356円	169,391,102,770円
		期中追加設定元本額	2,525,779,505円	1,061,567,699円
		期中一部解約元本額	13,189,808,091円	12,511,999,035円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,055,796円	4,037,395円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	227,965,858円	195,479,908円
		6資産バランスファンド(分配型)	258,935,310円	220,151,306円
		6資産バランスファンド(成長型)	151,147,766円	115,513,132円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	157,485,955,587円	146,633,590,611円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	81,004,476円	69,107,073円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	42,936,530円	35,832,457円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	10,930,701,272円	10,458,231,028円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	208,400,175円	208,728,524円
	計		169,391,102,770円	157,940,671,434円
2.		期末日における受益権の総数	169,391,102,770口	157,940,671,434口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△2,281,960,040	△1,626,414,200
合計		△2,281,960,040	△1,626,414,200
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月12日から2019年11月11日まで、及び2020年3月11日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.2677円	1.2626円
(1万口当たり純資産額)	(12,677円)	(12,626円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	10,450,000,000	13,194,588,000
	4 30年国債	9,900,000,000	12,874,554,000
	6 30年国債	10,550,000,000	13,352,924,000
	7 30年国債	10,500,000,000	13,251,945,000
	12 30年国債	10,700,000,000	13,441,340,000
	15 30年国債	4,700,000,000	6,208,653,000
	16 30年国債	5,300,000,000	7,021,069,000
	48 20年国債	12,901,000,000	13,112,060,360
	54 20年国債	12,687,000,000	13,172,912,100
	56 20年国債	12,300,000,000	12,868,383,000
	59 20年国債	495,000,000	519,383,700
	64 20年国債	10,200,000,000	10,909,512,000
	68 20年国債	2,225,000,000	2,427,719,750
	70 20年国債	10,438,000,000	11,535,451,320
	75 20年国債	1,474,000,000	1,634,179,580
	80 20年国債	5,673,000,000	6,320,119,110
	86 20年国債	5,800,000,000	6,625,630,000
	88 20年国債	6,060,000,000	6,960,031,200
	94 20年国債	5,200,000,000	5,991,648,000
	95 20年国債	5,505,000,000	6,452,961,000
	101 20年国債	5,660,000,000	6,772,190,000
	102 20年国債	5,800,000,000	6,970,846,000
	106 20年国債	5,000,000,000	5,951,800,000
国債証券 合計			197,569,900,120
合計			197,569,900,120

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		171,607,891	284,674,560
コール・ローン		685,998	38,689,913
国債証券		24,498,957,405	20,381,004,999
特殊債券		974,195,224	956,147,019
派生商品評価勘定		14,935,918	40,645,946
未収入金		45,288,495	216,367,896
未収利息		155,003,888	119,242,946
前払費用		13,670,912	3,396,332
差入委託証拠金		124,913,448	121,359,422
流動資産合計		25,999,259,179	22,161,529,033
資産合計		25,999,259,179	22,161,529,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,926,531	3,856,553
未払金		-	136,664,553
未払解約金		76,474,530	42,596,781
その他未払費用		-	70
流動負債合計		91,401,061	183,117,957
負債合計		91,401,061	183,117,957
純資産の部
元本等
元本	※1	15,119,396,038	12,871,238,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,788,462,080	9,107,172,953
元本等合計		25,907,858,118	21,978,411,076
純資産合計		25,907,858,118	21,978,411,076
負債純資産合計		25,999,259,179	22,161,529,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2019年5月11日	2019年11月12日
		期首元本額	16,181,558,511円	15,119,396,038円
		期中追加設定元本額	157,169,281円	114,729,950円
		期中一部解約元本額	1,219,331,754円	2,362,887,865円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,559,533,225円	1,386,109,902円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	555,901,686円	-円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	844,634,156円	783,907,266円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	42,678,919円	35,169,313円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	168,079,651円	144,644,268円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	302,060,086円	248,806,909円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	420,965,863円	340,657,390円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	198,474,646円	177,395,698円
		6資産バランスファンド(分配型)	984,216,133円	855,791,158円
		6資産バランスファンド(成長型)	114,178,422円	86,067,233円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,285,404,317円	5,786,616,503円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	60,908,371円	51,359,696円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	246,059,198円	222,544,066円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	937,890,300円	839,175,834円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	22,203,980円	18,919,916円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	226,210,245円	185,032,152円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	912,536,122円	797,973,019円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	13,794,326円	13,739,078円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	858,426,106円	650,376,744円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	365,240,286円	246,951,978円
	計		15,119,396,038円	12,871,238,123円
2.		期末日における受益権の総数	15,119,396,038口	12,871,238,123口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△587,908,039	72,956,251
特殊債券		△11,490,085	13,167,817
合計		△599,398,124	86,124,068
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月11日から2019年11月11日まで、及び2020年4月11日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年11月11日 現在				2020年5月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,543,783,772	-	2,530,297,453	13,486,319	2,335,343,650	-	2,329,703,905	5,639,745
アメリカ・ドル	-	-	-	-	142,292,248	-	143,192,660	△900,412
イギリス・ポン ド	55,888,840	-	55,856,000	32,840	-	-	-	-
カナダ・ドル	2,108,486,531	-	2,096,279,638	12,206,893	1,926,998,763	-	1,917,502,465	9,496,298
スウェーデン・ クローナ	308,805,901	-	307,711,815	1,094,086	266,052,639	-	269,008,780	△2,956,141
ポーランド・ズ ロチ	70,602,500	-	70,450,000	152,500	-	-	-	-
買 建	2,417,292,432	-	2,403,815,500	△13,476,932	2,269,672,072	-	2,300,821,720	31,149,648
オーストラリア ・ドル	2,108,486,531	-	2,093,560,000	△14,926,531	1,926,998,763	-	1,956,360,000	29,361,237
ノルウェー・ク ローネ	308,805,901	-	310,255,500	1,449,599	266,052,639	-	267,008,000	955,361
ユーロ	-	-	-	-	76,620,670	-	77,453,720	833,050
合計	4,961,076,204	-	4,934,112,953	9,387	4,605,015,722	-	4,630,525,625	36,789,393

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.7136円	1.7076円
(1万口当たり純資産額)	(17,136円)	(17,076円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	7,296,700.000	8,029,215.710
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	8,689,700.000	9,282,337.540
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	11,016,000.000	13,681,761.840
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	10,000,000.000	10,121,800.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	8,000,000.000	8,639,360.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				49,754,475.090
				(5,321,241,111)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,905,720.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,601,088.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	8,800,000.000	10,887,536.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,908,300.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				21,302,644.000
				(2,830,056,256)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	5,062,000.000	6,488,471.600
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	3,507,028.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	26,927,370.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				36,922,869.600
				(2,580,170,128)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,274,390.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	6,681,000.000	7,314,559.230
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	14,367,000.000	15,329,589.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				24,918,538.230
				(1,912,248,623)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	14,521,129.400
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				14,521,129.400
				(158,570,733)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	10,373,275.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	29,000,000.000	32,697,790.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				43,071,065.000
				(669,755,060)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	15,000,000.000	15,586,200.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,250,880.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	22,317,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				42,154,080.000
				(440,088,595)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		1.75% Poland Government Bond 20210725	28,593,000.000	29,027,899.530
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	27,365,250.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				56,393,149.530
				(1,438,025,313)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	1,182,799.650
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	8,393,008.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,574,585.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	4,000,000.000	4,270,600.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,597,732.670
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	12,544,000.000	13,731,164.160
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,619,500.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				43,369,389.480
				(5,030,849,180)
国債証券 合計				20,381,004,999
				[20,381,004,999]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,894,245.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,565,320.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				12,459,565.000
				(956,147,019)
特殊債券 合計				956,147,019
				[956,147,019]
合計				21,337,152,018
				[21,337,152,018]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	25.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	13.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.1%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	13.4%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.7%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.1%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	2.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	6.7%
	ユーロ	国債証券	7銘柄	100%	23.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		456,318,180	202,403,881
株式		17,545,300,300	13,959,425,020
派生商品評価勘定		17,704,060	-
未収入金		35,367,439	27,392,381
未収配当金		204,792,850	243,277,561
差入委託証拠金		5,280,000	-
流動資産合計		18,264,762,829	14,432,498,843
資産合計		18,264,762,829	14,432,498,843
負債の部
流動負債
前受金		18,150,000	-
未払金		-	17,810,509
未払解約金		58,730,000	4,331,000
その他未払費用		4	652
流動負債合計		76,880,004	22,142,161
負債合計		76,880,004	22,142,161
純資産の部
元本等
元本	※1	6,468,718,130	6,000,019,760
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,719,164,695	8,410,336,922
元本等合計		18,187,882,825	14,410,356,682
純資産合計		18,187,882,825	14,410,356,682
負債純資産合計		18,264,762,829	14,432,498,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2019年5月11日	2019年11月12日
		期首元本額	6,830,491,999円	6,468,718,130円
		期中追加設定元本額	198,544,385円	230,808,793円
		期中一部解約元本額	560,318,254円	699,507,163円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	4,673,052,329円	4,134,498,086円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	28,519,233円	28,255,361円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	30,666,310円	32,878,566円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	27,126,257円	26,874,471円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	477,608,270円	466,837,546円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	84,285,682円	78,664,680円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	81,239,353円	86,719,802円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	177,097,892円	200,625,107円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	337,772,792円	366,915,329円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	551,350,012円	577,750,812円
	計		6,468,718,130円	6,000,019,760円
2.		期末日における受益権の総数	6,468,718,130口	6,000,019,760口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,069,903,493	832,464,997
合計		1,069,903,493	832,464,997
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月11日まで、及び2020年4月16日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年11月11日 現在				2020年5月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	169,345,000	-	187,055,000	17,710,000	-	-	-	-
合計	169,345,000	-	187,055,000	17,710,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.8117円	2.4017円
(1万口当たり純資産額)	(28,117円)	(24,017円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ウエストホールディングス	1,000	1,840.00	1,840,000
ミライト・ホールディングス	15,000	1,449.00	21,735,000
国際石油開発帝石	75,000	697.00	52,275,000
大成建設	12,500	3,535.00	44,187,500
熊 谷 組	30,000	2,538.00	76,140,000
五洋建設	135,000	562.00	75,870,000
住友林業	50,500	1,337.00	67,518,500
大和ハウス	21,300	2,778.50	59,182,050
積水ハウス	45,900	1,880.50	86,314,950
日本工営	7,900	3,060.00	24,174,000
九電工	31,000	3,035.00	94,085,000
ブルボン	23,200	1,829.00	42,432,800
ディップ	30,100	2,554.00	76,875,400
エレマテック	22,800	828.00	18,878,400
パルグループHLDGS	68,600	1,360.00	93,296,000
太陽化学	23,000	1,760.00	40,480,000
日本たばこ産業	66,800	2,033.00	135,804,400
アルコニックス	66,300	1,184.00	78,499,200
J. フロント リテイリング	39,400	943.00	37,154,200
東洋紡	73,900	1,384.00	102,277,600
ダイワボウHD	13,500	7,080.00	95,580,000
レスターホールディングス	32,000	1,806.00	57,792,000
TOKAIホールディングス	194,700	958.00	186,522,600
三洋貿易	149,200	918.00	136,965,600
旭 化 成	192,900	766.60	147,877,140
SUMCO	70,000	1,639.00	114,730,000
川田テクノロジーズ	13,400	5,100.00	68,340,000
信和	55,800	724.00	40,399,200
ハウスドゥ	49,300	895.00	44,123,500
コメダホールディングス	32,800	1,811.00	59,400,800
共和レザー	67,900	671.00	45,560,900
SRAホールディングス	7,800	2,231.00	17,401,800
クレハ	15,000	4,430.00	66,450,000
大阪ソーダ	22,300	2,500.00	55,750,000
信越化学	9,300	12,120.00	112,716,000
日本化学工業	11,100	2,379.00	26,406,900
四国化成	46,900	1,075.00	50,417,500
東京応化工業	17,200	4,580.00	78,776,000
タキロンシーアイ	121,500	643.00	78,124,500
旭有機材	58,400	1,350.00	78,840,000
リケンテクノス	52,400	429.00	22,479,600
ダイキアクシス	81,100	748.00	60,662,800
第一工業製薬	49,500	4,755.00	235,372,500
三洋化成	6,200	4,380.00	27,156,000
武田薬品	110,000	3,764.00	414,040,000
アステラス製薬	43,200	1,805.00	77,976,000
沢井製薬	11,600	6,060.00	70,296,000
大塚ホールディングス	50,000	4,242.00	212,100,000
日本特殊塗料	11,500	927.00	10,660,500
太陽ホールディングス	11,000	4,445.00	48,895,000
日本空調サービス	39,200	719.00	28,184,800
パーク24	35,300	1,877.00	66,258,100
Zホールディングス	755,200	437.00	330,022,400
伊藤忠テクノソリュー	12,300	3,350.00	41,205,000
デクセリアルズ	151,200	745.00	112,644,000
出光興産	23,700	2,464.00	58,396,800
JXTGホールディングス	138,600	381.10	52,820,460
ブリヂストン	20,700	3,422.00	70,835,400
日本特殊陶業	29,200	1,644.00	48,004,800
黒崎播磨	17,500	4,025.00	70,437,500
ニチアス	59,500	2,220.00	132,090,000
日本冶金工	25,100	1,775.00	44,552,500
栗本鉄工所	32,200	1,850.00	59,570,000
大紀アルミニウム	99,700	590.00	58,823,000
三井金属	39,300	2,139.00	84,062,700
住友鉱山	27,500	2,868.00	78,870,000
アサヒHD	34,800	2,638.00	91,802,400
OSJB HD	310,400	251.00	77,910,400
三和ホールディングス	96,500	860.00	82,990,000
日東精工	121,700	474.00	57,685,800
東京製綱	30,300	570.00	17,271,000
マルゼン	32,600	1,752.00	57,115,200
ファインシンター	19,500	1,660.00	32,370,000
タ ク マ	55,800	1,230.00	68,634,000
DMG森精機	30,000	1,205.00	36,150,000
ソデイツク	68,700	787.00	54,066,900
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,272.00	83,570,400
豊田自動織機	13,900	5,510.00	76,589,000
技研製作所	21,200	4,070.00	86,284,000
荏原実業	39,800	2,259.00	89,908,200
三精テクノロジーズ	30,000	618.00	18,540,000
北越工業	11,900	1,026.00	12,209,400
ダイフク	11,000	7,420.00	81,620,000
キトー	59,700	1,124.00	67,102,800
JUKI	61,800	648.00	40,046,400
日本トムソン	138,800	394.00	54,687,200
日 立	46,100	3,268.00	150,654,800
三菱電機	75,000	1,362.00	102,150,000
富士電機	43,500	2,758.00	119,973,000
明 電 舎	21,900	1,739.00	38,084,100
愛知電機	20,000	2,032.00	40,640,000
MCJ	78,200	730.00	57,086,000
テクノメディカ	1,700	1,881.00	3,197,700
EIZO	13,300	3,565.00	47,414,500
パナソニック	73,400	820.40	60,217,360
T D K	11,500	9,550.00	109,825,000
アドバンテスト	33,900	5,300.00	179,670,000
エスペック	35,400	1,777.00	62,905,800
デンソー	39,400	3,865.00	152,281,000
ウシオ電機	24,800	1,159.00	28,743,200
ファナック	4,500	17,835.00	80,257,500
村田製作所	24,000	6,051.00	145,224,000
IHI	79,900	1,381.00	110,341,900
プレミアグループ	85,600	1,770.00	151,512,000
日産自動車	50,000	380.00	19,000,000
トヨタ自動車	52,200	6,658.00	347,547,600
三菱自動車工業	160,000	309.00	49,440,000
ミクニ	69,700	262.00	18,261,400
アイシン精機	25,700	3,225.00	82,882,500
本田技研	77,600	2,614.00	202,846,400
萩原電気HLDGS	18,200	2,197.00	39,985,400
アルゴグラフィックス	14,900	3,480.00	51,852,000
ダイトロン	57,100	1,608.00	91,816,800
ナカニシ	15,300	1,502.00	22,980,600
キヤノン	28,500	2,253.00	64,210,500
トランザクション	85,000	981.00	83,385,000
大日本印刷	61,800	2,207.00	136,392,600
藤森工業	10,600	3,310.00	35,086,000
天馬	9,200	1,520.00	13,984,000
リンテック	23,600	2,409.00	56,852,400
信越ポリマー	130,400	844.00	110,057,600
任 天 堂	2,300	43,640.00	100,372,000
バルカー	400	1,867.00	746,800
伊 藤 忠	41,900	2,235.00	93,646,500
三井物産	119,000	1,639.00	195,041,000
東京エレクトロン	7,800	22,720.00	177,216,000
スターゼン	14,900	4,390.00	65,411,000
セイコーHD	55,900	1,874.00	104,756,600
日本ユニシス	12,000	3,165.00	37,980,000
三菱商事	75,000	2,417.00	181,275,000
三菱UFJフィナンシャルG	664,700	423.80	281,699,860
りそなホールディングス	150,000	328.30	49,245,000
三井住友トラストHD	45,100	3,058.00	137,915,800
三井住友フィナンシャルG	89,300	2,816.00	251,468,800
セブン銀行	275,000	282.00	77,550,000
SBIホールディングス	65,000	2,164.00	140,660,000
オリックス	135,000	1,319.50	178,132,500
SOMPOホールディングス	20,000	3,263.00	65,260,000
MS&AD	55,000	2,996.00	164,780,000
第一生命HLDGS	40,000	1,332.00	53,280,000
東京海上HD	69,600	4,507.00	313,687,200
三井不動産	17,500	1,996.50	34,938,750
東京建物	85,000	1,280.00	108,800,000
西日本旅客鉄道	11,200	6,725.00	75,320,000
丸全昭和運輸	36,500	2,478.00	90,447,000
センコーグループHLDGS	72,000	887.00	63,864,000
九州旅客鉄道	17,300	2,985.00	51,640,500
SGホールディングス	19,200	3,045.00	58,464,000
西本WISMETTAC HD	18,000	2,100.00	37,800,000
コネクシオ	29,600	1,555.00	46,028,000
日本電信電話	160,900	2,419.50	389,297,550
KDDI	95,000	3,158.00	300,010,000
ソフトバンク	149,200	1,470.00	219,324,000
NTTドコモ	21,800	3,079.00	67,122,200
日本管財	10,400	1,843.00	19,167,200
丹青社	35,700	726.00	25,918,200
コナミホールディングス	11,200	3,500.00	39,200,000
日鉄物産	29,500	3,425.00	101,037,500
合計			13,959,425,020

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		59,497,166	136,607,402
コール・ローン		69,654,110	44,792,351
株式		2,095,778,740	1,830,774,869
ハイブリッド優先証券		482,147,691	516,598,523
投資証券		30,713,999	28,169,042
未収入金		13,653,296	53,144,922
未収配当金		1,494,326	1,612,508
未収利息		1,227,811	1,031,757
流動資産合計		2,754,167,139	2,612,731,374
資産合計		2,754,167,139	2,612,731,374
負債の部
流動負債
未払金		-	69,872,175
未払解約金		8,000	2,678,000
その他未払費用		-	100
流動負債合計		8,000	72,550,275
負債合計		8,000	72,550,275
純資産の部
元本等
元本	※1	933,850,416	927,779,681
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,820,308,723	1,612,401,418
元本等合計		2,754,159,139	2,540,181,099
純資産合計		2,754,159,139	2,540,181,099
負債純資産合計		2,754,167,139	2,612,731,374

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2019年5月11日	2019年11月12日
		期首元本額	862,911,329円	933,850,416円
		期中追加設定元本額	96,581,014円	46,974,467円
		期中一部解約元本額	25,641,927円	53,045,202円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,395,811円	9,158,758円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,227,419円	7,430,382円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	146,915,840円	130,791,512円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	25,987,045円	22,261,205円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	25,586,312円	24,202,263円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	117,700,001円	130,251,024円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	226,062,058円	233,967,596円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	373,975,930円	369,716,941円
	計		933,850,416円	927,779,681円
2.		期末日における受益権の総数	933,850,416口	927,779,681口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		69,020,188	32,870,370
ハイブリッド優先証券		△6,253,271	6,626,809
投資証券		△136,612	1,156,908
合計		62,630,305	40,654,087
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月11日まで、及び2020年4月16日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.9493円	2.7379円
(1万口当たり純資産額)	(29,493円)	(27,379円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,584	93.700	242,120.800
	ADOBE INC	277	367.510	101,800.270
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	833	233.480	194,488.840
	DOLLAR TREE INC	1,154	78.050	90,069.700
	DANAHER CORP	1,281	161.430	206,791.830
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,605	93.520	337,139.600
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,720	36.390	135,370.800
	APPLE INC	3,153	310.130	977,839.890
	BOEING CO/THE	336	133.440	44,835.840
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,570	57.000	659,490.000
	JPMORGAN CHASE & CO	4,255	92.700	394,438.500
	CATERPILLAR INC	1,033	112.110	115,809.630
	CISCO SYSTEMS INC	3,384	42.990	145,478.160
	MORGAN STANLEY	2,776	40.080	111,262.080
	BROADCOM INC	1,289	275.030	354,513.670
	TELEFLEX INC	554	340.300	188,526.200
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,729	69.370	189,310.730
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,094	73.140	226,295.160
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	902	167.260	150,868.520
	AMAZON.COM INC	357	2,379.610	849,520.770
	NEXTERA ENERGY INC	3,471	229.730	797,392.830
	GENERAL ELECTRIC CO	9,125	6.290	57,396.250
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	719	185.390	133,295.410
	ALPHABET INC-CL A	131	1,384.340	181,348.540
	HOME DEPOT INC	1,659	234.430	388,919.370
	HERSHEY CO/THE	1,961	133.190	261,185.590
	JOHNSON & JOHNSON	4,551	148.700	676,733.700
	MCDONALD'S CORP	981	181.230	177,786.630
	FACEBOOK INC-CLASS A	930	212.350	197,485.500
	PHILLIPS 66	1,397	77.060	107,652.820
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,138	131.270	149,385.260
	MERCK & CO. INC.	2,196	76.400	167,774.400
	NIKE INC -CL B	1,489	90.460	134,694.940
	NORTHROP GRUMMAN CORP	829	327.650	271,621.850
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,332	72.000	167,904.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,643	115.950	190,505.850
	CARRIER GLOBAL CORP	675	18.360	12,393.000
	OTIS WORLDWIDE CORP	337	52.950	17,844.150
	AT&T INC	13,753	29.790	409,701.870
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,570	115.000	180,550.000
	SALESFORCE.COM INC	509	175.900	89,533.100
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	675	58.670	39,602.250
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,770	94.830	167,849.100
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,702	102.060	173,706.120
	ANTHEM INC	1,475	274.330	404,636.750
	WALT DISNEY CO/THE	1,801	109.160	196,597.160
	WASTE MANAGEMENT INC	2,982	100.970	301,092.540
	WHIRLPOOL CORP	789	112.600	88,841.400
	WALMART INC	894	122.940	109,908.360
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,435	197.350	283,197.250
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,730	185.090	690,385.700
	NVIDIA CORP	346	312.500	108,125.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	781	105.030	82,028.430
	TYSON FOODS INC-CL A	1,369	60.390	82,673.910
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	798	333.010	265,741.980
	MASTERCARD INC - A	1,836	282.440	518,559.840
	BANK OF AMERICA CORP	11,401	23.570	268,721.570
	AMERICAN EXPRESS CO	2,028	89.500	181,506.000
	EATON CORP PLC	2,671	82.250	219,689.750
	ECOLAB INC	575	197.760	113,712.000
	HORMEL FOODS CORP	9,024	47.240	426,293.760
	INTEL CORP	4,962	59.670	296,082.540
	MICROSOFT CORP	5,199	184.680	960,151.320
	MEDTRONIC PLC	3,337	99.030	330,463.110
	COMCAST CORP-CLASS A	4,431	36.535	161,886.580
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				16,958,528.470
				(1,813,714,620)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ENBRIDGE INC	4,979	44.650	222,312.350
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				222,312.350
				(17,060,249)
合計				1,830,774,869
				[1,830,774,869]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	116,799.750
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,200.000	107,226.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,100.000	27,775.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	2,929.000	74,484.470
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G	2,175.000	56,238.970
		STATE STREET CORP 5.35 G	1,732.000	46,590.800
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	3,545.000	92,559.950
		WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X	4,550.000	115,570.000
		LEGG MASON INC 5.45	3,350.000	81,941.000
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	30,504.000
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	28,668.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	2,589.000	66,925.650
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	2,100.000	49,371.000
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	607.000	15,272.120
		FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H	2,582.000	65,815.180
		VALLEY NATIONAL BANCORP FR B	2,076.000	44,364.120
		SOUTHERN CO 5.25	1,961.000	51,358.590
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.7	824.000	21,118.210
		ENBRIDGE INC FR B	916.000	21,434.400
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	5,875.000	158,390.000
		UNUM GROUP 6.25	3,350.000	80,232.500
		RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 F	6,450.000	165,313.500
		KKR & CO INC 6.5 B	750.000	19,552.500
		KEYCORP 5.65 F	2,724.000	70,442.640
		JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	1,850.000	48,895.500
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	76,117.840
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	2,450.000	65,954.000
		CMS ENERGY CORP 5.875	3,224.000	87,209.200
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65 N	5,450.000	148,022.000
		AMERICAN INTL GROUP 5.85 A	5,825.000	150,692.750
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.875	4,175.000	111,639.500
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	1,818.000	50,176.800
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	4,972.000	127,283.200
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	909.000	24,533.910
		SPIRE INC 5.9 A	3,962.000	105,626.920
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	2,100.000	52,437.000
		VOYA FINANCIAL INC 5.35 B	3,140.000	81,012.000
		SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E	3,678.000	77,863.260
		TCF FINANCIAL 5.7 C*	400.000	9,868.000
		ALLSTATE CORP 5.1 H	4,375.000	112,700.000
		SEMPRA ENERGY 5.75	2,828.000	72,085.720
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	1,923.000	50,863.350
		BANK OF AMERICA CORP 5 LL	4,412.000	110,211.760
		AEGON FUNDING CO LLC 5.1	6,414.000	149,638.620
		SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A	5,970.000	118,504.500
		FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J	3,025.000	72,448.750
		METLIFE INC 4.75 F	2,525.000	62,468.500
		SOUTHERN CO 4.95 2020	8,035.000	198,705.550
		WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	7,180.000	169,591.600
		MORGAN STANLEY 6.875 F	1,601.000	42,762.710
		ALLY FINANCIAL FR 2/15/40	1,963.000	43,343.040
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R	4,146.000	110,283.600
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	5,101.000	132,523.980
		MORGAN STANLEY 6.375 I	8,551.000	227,371.090
		STATE STREET CORP 5.9 D	3,104.000	80,300.480
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	7,760.000	194,776.000
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875	2,092.000	56,421.240
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,830,280.720
				(516,598,523)
ハイブリッド優先証券 合計				516,598,523
				[516,598,523]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	1,200	27,636.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	2,875	71,415.000
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	1,350	31,671.000
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	30,843.750
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	3,189	79,259.400
		TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	1,000	22,560.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				263,385.150
				(28,169,042)
投資証券 合計				28,169,042
				[28,169,042]
合計				544,767,565
				[544,767,565]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	65銘柄	76.9%	21.9%	1.2%	99.3%
		ハイブリッド 優先証券	57銘柄
		投資証券	6銘柄
	カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	-%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		44,058,208	21,235,207
コール・ローン		17,202,933	26,428,055
株式		1,248,971,587	1,049,077,723
未収配当金		996,731	3,162,884
流動資産合計		1,311,229,459	1,099,903,869
資産合計		1,311,229,459	1,099,903,869
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000,000	2,800,000
その他未払費用		-	52
流動負債合計		1,000,000	2,800,052
負債合計		1,000,000	2,800,052
純資産の部
元本等
元本	※1	780,486,939	794,331,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		529,742,520	302,772,076
元本等合計		1,310,229,459	1,097,103,817
純資産合計		1,310,229,459	1,097,103,817
負債純資産合計		1,311,229,459	1,099,903,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2019年5月11日	2019年11月12日
		期首元本額	759,210,992円	780,486,939円
		期中追加設定元本額	50,485,879円	76,414,838円
		期中一部解約元本額	29,209,932円	62,570,036円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,404,666円	17,343,002円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,411,649円	14,412,028円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	259,960,865円	253,593,648円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	46,591,147円	44,185,576円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	44,426,916円	47,788,260円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	65,759,228円	74,808,285円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	125,547,957円	133,048,402円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	207,384,511円	209,152,540円
	計		780,486,939円	794,331,741円
2.		期末日における受益権の総数	780,486,939口	794,331,741口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		42,928,981	14,127,477
合計		42,928,981	14,127,477
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月11日まで、及び2020年4月16日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	1.6787円	1.3812円
(1万口当たり純資産額)	(16,787円)	(13,812円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	11.230	166,698.120
	AVIVA PLC	40,669	2.473	100,574.430
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	16.746	266,261.400
	M&G PLC	68,765	1.316	90,494.740
	VODAFONE GROUP PLC	135,523	1.129	153,032.570
	NATIONAL GRID PLC	17,873	9.212	164,646.070
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	29.770	150,249.190
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	4.127	179,128.300
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	13.206	155,315.760
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,426,400.580
				(189,497,317)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	341.250	448,061.250
	NESTLE SA-REG	5,858	105.000	615,090.000
	ALCON INC	877	52.680	46,200.360
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,034	291.300	301,204.200
	NOVARTIS AG-REG	4,389	82.690	362,926.410
	GIVAUDAN-REG	138	3,322.000	458,436.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,231,918.220
				(245,957,387)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	88.330	247,324.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	51.420	154,054.320
	BASF SE	3,676	46.240	169,978.240
	ALLIANZ SE-REG	1,145	157.680	180,543.600
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	191.050	236,710.950
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	13.660	288,840.700
	DEUTSCHE POST AG-REG	6,823	26.780	182,719.940
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	39.600	332,402.400
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	22.640	147,295.840
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	114.900	436,390.200
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.116	186,057.760
	ABN AMRO BANK NV-CVA	7,197	6.818	49,069.140
	TOTAL SA	6,299	32.985	207,772.510
	MICHELIN (CGDE)	2,155	89.280	192,398.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	80.420	376,043.920
	BNP PARIBAS	3,990	28.815	114,971.850
	CAPGEMINI SE	1,883	88.960	167,511.680
	AXA SA	12,126	16.226	196,756.470
	ALSTOM	4,760	36.320	172,883.200
	SANOFI	3,893	89.570	348,696.010
	INTESA SANPAOLO	100,555	1.414	142,184.770
	ENI SPA	18,265	8.631	157,645.210
	ENEL SPA	48,153	6.200	298,548.600
	ENAGAS SA	10,115	20.590	208,267.850
	NOKIA OYJ	28,771	3.294	94,786.050
ユーロ 小計				ユーロ
				5,289,853.610
				(613,623,019)
合計				1,049,077,723
				[1,049,077,723]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	9銘柄	100%	18.1%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	23.4%
	ユーロ	株式	25銘柄	100%	58.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		30,127,924	26,507,376
コール・ローン		2,991,359	6,184,780
株式		737,167,584	586,075,575
投資証券		7,659,773	20,493,164
派生商品評価勘定		30,180	-
未収入金		-	23,751,053
未収配当金		365,448	542,428
流動資産合計		778,342,268	663,554,376
資産合計		778,342,268	663,554,376
負債の部
流動負債
未払金		-	36,217,319
未払解約金		3,034,000	2,276,000
その他未払費用		-	5
流動負債合計		3,034,000	38,493,324
負債合計		3,034,000	38,493,324
純資産の部
元本等
元本	※1	384,447,842	356,802,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		390,860,426	268,258,844
元本等合計		775,308,268	625,061,052
純資産合計		775,308,268	625,061,052
負債純資産合計		778,342,268	663,554,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2019年5月11日	2019年11月12日
		期首元本額	385,716,943円	384,447,842円
		期中追加設定元本額	20,273,158円	13,502,869円
		期中一部解約元本額	21,542,259円	41,148,503円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,640,963円	13,542,240円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,010,315円	11,417,228円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	217,916,793円	196,647,095円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	38,765,918円	34,375,673円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	37,281,074円	37,139,949円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	10,763,855円	11,105,749円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	20,516,496円	20,536,684円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	33,552,428円	32,037,590円
	計		384,447,842円	356,802,208円
2.		期末日における受益権の総数	384,447,842口	356,802,208口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月12日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		20,512,619	3,258,176
投資証券		△57,162	1,045,217
合計		20,455,457	4,303,393
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2019年11月11日まで、及び2020年4月16日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年11月11日 現在				2020年5月11日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	4,518,780	-	4,488,600	30,180	-	-	-	-
オーストラリア ・ドル	4,518,780	-	4,488,600	30,180	-	-	-	-
合計	4,518,780	-	4,488,600	30,180	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年11月11日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.0167円	1.7518円
(1万口当たり純資産額)	(20,167円)	(17,518円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	4,700	31.400	147,580.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	4,500	21.890	98,505.000
	WESTPAC BANKING CORP	3,800	15.510	58,938.000
	ANSELL LTD	3,000	30.240	90,720.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,250	59.600	134,100.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	4,800	34.700	166,560.000
	TELSTRA CORP LTD	28,900	3.030	87,567.000
	MACQUARIE GROUP LTD	2,200	105.190	231,418.000
	CSL LTD	1,900	301.180	572,242.000
	WESFARMERS LTD	4,900	37.450	183,505.000
	JB HI-FI LTD	2,400	35.260	84,624.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				1,855,759.000
				(129,680,440)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	600	1,314.610	788,766.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9,570	81.640	781,294.800
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	8,299	47.360	393,040.640
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,800	144.080	403,424.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				2,366,525.440
				(35,663,538)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,600	19.880	71,568.000
	CAPITALAND LTD	20,000	2.930	58,600.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	80,600	2.720	219,232.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	47,300	3.470	164,131.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				513,531.000
				(38,858,891)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	800	85,000.000	68,000,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	300	186,500.000	55,950,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,400	94,500.000	132,300,000.000
	KT&G CORP	800	78,700.000	62,960,000.000
	NCSOFT CORP	110	679,000.000	74,690,000.000
	LG CHEM LTD	400	352,500.000	141,000,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	3,000	32,800.000	98,400,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	12,400	48,800.000	605,120,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	2,400	26,850.000	64,440,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,302,860,000.000
				(114,391,108)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,500	242.800	849,800.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,200	418.200	501,840.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	41,000	31.050	1,273,050.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	56,000	8.500	476,000.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	7,500	59.550	446,625.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	85,000	6.160	523,600.000
	CHINA MOBILE LTD	16,000	59.100	945,600.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	83,000	6.500	539,500.000
	AIA GROUP LTD	19,000	69.650	1,323,350.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	86,500	11.600	1,003,400.000
	SANDS CHINA LTD	14,000	31.100	435,400.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	18,000	27.600	496,800.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	29,000	14.940	433,260.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	31,000	36.500	1,131,500.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				10,379,725.000
				(143,240,204)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	WIWYNN CORP	4,000	794.000	3,176,000.000
	MEDIATEK INC	13,000	411.500	5,349,500.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	125,000	30.000	3,750,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	101,000	19.800	1,999,800.000
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	6,000	501.000	3,006,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,000	150.500	1,655,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	53,000	297.500	15,767,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				34,704,300.000
				(124,241,394)
合計				586,075,575
				[586,075,575]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		GOODMAN GROUP	15,400	221,144.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				221,144.000
				(15,453,542)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND MALL TRUST	36,000	66,600.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				66,600.000
				(5,039,622)
投資証券 合計				20,493,164
				[20,493,164]
合計				20,493,164
				[20,493,164]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	11銘柄	89.4%	10.6%	23.9%
		投資証券	1銘柄
	オフショア・人民元	株式	4銘柄	100%	-%	5.9%
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	88.5%	11.5%	7.2%
		投資証券	1銘柄
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	-%	18.9%
	香港・ドル	株式	14銘柄	100%	-%	23.6%
	台湾・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	20.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2019年4月30日現在

	米ドル
資産
現金	111,598,329
借方勘定	19,627
金融資産(損益通算後の評価額)	417,398,678
資産合計	529,016,634
資本
受益証券元本	603,544,131
剰余金	(92,685,675)
資本合計	510,858,456
負債
当座借越	2,888,045
貸方勘定	465,126
金融負債(損益通算後の評価額)	14,805,007
負債合計	18,158,178
資本および負債合計	529,016,634

包括利益計算書
2019年4月30日に終了した年度

	米ドル
収益
銀行利息収入	1,298,840
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純(損失)/利益	(25,445,588)
純投資損益合計	(24,146,748)
費用
運用会社報酬	4,189,797
管理会社報酬	761,781
受託会社報酬	50,785
保管会社報酬	76,177
仲介手数料	818,964
監査報酬	20,696
その他費用	12,878
費用合計	5,931,078
当会計年度の営業損益	(30,077,826)
金融費用
支払銀行利息	(31,695)
金融費用合計	(31,695)
包括利益合計	(30,109,521)

組入資産の明細
2019年4月30日現在

		評価額		純資産に
債券	元本	米ドル		占める比率
				(%)
米国
US T-Bill 0% YLD 23-May-2019*	51,000,000	50,932,095		9.97
US T-Bill 0% YLD 20-Jun-2019	40,000,000	39,871,729		7.8
US T-Bill 0% YLD 18-Jul-2019	44,000,000	43,766,886		8.57
US T-Bill 0% YLD 15-Aug-2019	50,000,000	49,628,191		9.71
US T-Bill 0% YLD 12-Sep-2019	54,000,000	53,515,992		10.48
US T-Bill 0% YLD 10-Oct-2019	49,000,000	48,465,949		9.49
US T-Bill 0% YLD 07-Nov-2019	50,000,000	49,369,337		9.66
US T-Bill 0% YLD 05-Dec-2019	45,000,000	44,371,888		8.69
US T-Bill 0% YLD 30-Jan-2020	30,000,000	29,467,983		5.77
債券合計		409,390,050		80.14

				想定元本		評価益		評価(損)
先物契約		数量		米ドル		米ドル		米ドル
フランス
Milling Wheat (EOP) - Sep-2019		1,046		10,456,483		-		(387,020)
Rapeseed (EOP) - Aug-2019		251		5,065,649		97,011		-
				15,522,132		97,011		(387,020)
日本
Rubber (TCM) - Sep-2019		608		4,971,575		187,367		-
				4,971,575		187,367		-
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2019		332		22,771,880		1,152,040		-
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2019		625		44,490,890		165,360		-
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2019		711		10,424,480		-		(420,710)
Copper Grade A (LME) - May-2019		125		20,318,463		-		(278,619)
Copper Grade A (LME) - May-2019		(125)		(20,122,263)		82,419		-
Copper Grade A (LME) - Jun-2019		130		20,933,850		-		(83,475)
Copper Grade A (LME) - Jun-2019		(87)		(13,930,856)		-		(22,856)
Copper Grade A (LME) - Jul-2019		85		13,615,688		21,500		-
Gas Oil (ICE) - Jun-2019		33		2,017,950		86,625		-
Gas Oil (ICE) - Jul-2019		65		4,130,450		19,800		-
No. 7 Cocoa (ICE) - Jul-2019		228		4,910,809		334,737		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2019		426		20,388,538		-		(1,506,087)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2019		(426)		(20,164,888)		1,282,437		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2019		431		20,503,725		-		(1,259,575)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2019		(288)		(12,971,963)		112,762		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2019		298		13,477,050		-		(119,200)
Primary Nickel (LME) - May-2019		65		5,105,448		-		(367,923)
Primary Nickel (LME) - May-2019		(65)		(5,054,583)		317,058		-
Primary Nickel (LME) - Jun-2019		66		5,145,162		-		(320,892)
Primary Nickel (LME) - Jun-2019		(44)		(3,243,159)		26,979		-
Primary Nickel (LME) - Jul-2019		46		3,393,765		-		(29,049)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2019		148		10,290,550		494,950		-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2019		(148)		(10,863,338)		77,838		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2019		(95)		(6,767,338)		-		(51,288)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2019		142		10,360,200		-		(168,150)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2019		98		6,915,738		47,163		-
Standard Lead (LME) - May-2019		194		10,405,294		-		(1,127,244)
Standard Lead (LME) - May-2019		(194)		(9,773,600)		495,550		-
Standard Lead (LME) - Jun-2019		205		10,344,350		-		(501,787)
Standard Lead (LME) - Jun-2019		(137)		(6,662,569)		84,856		-
Standard Lead (LME) - Jul-2019		140		6,816,250		-		(80,500)
Tin (LME) - May-2019		(47)		(5,045,935)		410,560		-
Tin (LME) - May-2019		47		5,081,225		-		(445,850)
Tin (LME) - Jun-2019		(32)		(3,150,560)		160		-
Tin (LME) - Jun-2019		48		5,148,960		-		(423,360)
Tin (LME) - Jul-2019		34		3,344,070		-		(170)
White Sugar (ICE) - Aug-2019		301		5,069,780		-		(29,535)
				167,653,513		5,212,794		(7,236,270)
米国
Corn (CBT) - Jul-2019		1,320		23,932,036		-		(703,637)
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2019		553		21,512,570		-		(282,900)
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2019		187		2,728,922		-		(666,968)
Gasoline Rbob (NYM) - Jun-2019		66		5,724,210		495,911		-
Gasoline Rbob (NYM) - Jul-2019		121		10,331,862		86,083		-
Gold (CMX) - Jun-2019		65		8,483,000		-		(125,950)
Gold (CMX) - Aug-2019		132		17,022,720		27,720		-
Hard Red Spring Wheat (MGE) - Jul-2019		194		4,922,551		-		(465,075)
Heating Oil (NYM) - Jun-2019		37		3,227,720		133,644		-
Heating Oil (NYM) - Jul-2019		71		6,207,279		35,078		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2019		369		10,143,810		-		(642,060)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2019		779		20,475,900		-		(89,470)
Lean Hogs (CME) - Jun-2019		45		1,585,764		228,600		-
Lean Hogs (CME) - Aug-2019		90		3,350,736		-		(3,600)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2019		429		26,473,590		943,800		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2019		808		51,530,200		165,640		-
Live Cattle (CME) - Jun-2019		71		3,246,441		-		(174,100)
Live Cattle (CME) - Aug-2019		151		6,751,446		-		(23,560)
Lumber (CME) - Jul-2019		118		4,786,562		-		(325,336)
Milk Future (CME) - May-2019		11		341,460		12,300		-
Milk Future (CME) - Jun-2019		21		684,220		-		(3,400)
Oat (CBT) - Jul-2019		179		2,578,184		165,375		-
Palladium (NYM) - Jun-2019		4		525,240		27,840		-
Palladium (NYM) - Sep-2019		7		957,040		8,330		-
Platinum (NYM) - Jul-2019		207		9,047,960		181,135		-
Rough RICE (CBT) - Jul-2019		179		3,946,970		-		(159,330)
Silver (CMX) - Jul-2019		270		20,456,390		-		(227,990)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2019		126		3,917,100		-		(135,840)
Soybean Oil (CBT) - Jul-2019		604		10,107,133		-		(342,132)
Soybeans (CBT) - Jul-2019		408		17,431,375		-		(977,450)
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2019		361		5,129,253		-		(139,944)
Wheat (CBT) - Jul-2019		243		4,792,564		-		(546,350)
Wheat (CBT) - Jul-2019		622		13,345,591		-		(1,146,625)
				325,697,799		2,511,456		(7,181,717)
先物契約合計				513,845,019		8,008,628		(14,805,007)

投資明細
2020年5月11日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US TREASURY BILL 0PCT 10SEP20	51,000,000	50,743,774.76
US TREASURY BILL 0PCT 16JUL20	40,000,000	39,887,066.43
US T-BILL 0PCT 05NOV20	40,000,000	39,741,405.72
US TREASURY BILL 0PCT 13AUG20	25,000,000	24,903,715.44
US TREASURY BILL 0PCT 18JUN20	23,000,000	22,961,989.37
US TREASURY BILL 0PCT 21MAY20	20,000,000	19,990,338.59

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-20	買建	665	38,866.33
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-20	買建	170	88,663.70
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-20	買建	1,728	4,894,950.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-20	買建	567	-191,760.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-20	買建	138	-1,348,806.25
COPPER GRADE A (LME) MAY-20	売建	138	-1,192,506.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-20	買建	127	1,277,812.50
COPPER GRADE A (LME) JUN-20	売建	127	-256,356.25
COPPER GRADE A (LME) JUL-20	買建	103	210,781.25
GAS OIL (ICE) JUL-20	買建	169	205,725.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-20	買建	141	307,345.48
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-20	買建	461	-2,817,081.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-20	売建	461	817,012.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-20	買建	395	-431,393.75
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-20	売建	395	142,000.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-20	買建	357	-134,668.75
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-20	買建	65	-58,446.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-20	売建	65	-317,496.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-20	買建	56	306,663.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-20	売建	56	-54,717.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-20	買建	45	43,488.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-20	買建	191	-72,818.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-20	売建	191	-530,993.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-20	買建	162	473,487.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-20	売建	162	-284,668.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-20	買建	139	242,543.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-20	買建	215	-1,104,818.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-20	売建	215	557,118.75
STANDARD LEAD (LME) JUN-20	買建	179	-386,475.00
STANDARD LEAD (LME) JUN-20	売建	179	-20,068.75
STANDARD LEAD (LME) JUL-20	買建	163	18,462.50
TIN (LME) MAY-20	買建	59	-312,320.00
TIN (LME) MAY-20	売建	59	-173,365.00
TIN (LME) JUN-20	買建	53	204,880.00
TIN (LME) JUN-20	売建	53	-21,430.00
TIN (LME) JUL-20	買建	44	14,525.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-20	買建	215	195,690.00
RUBBER (TCM) OCT-20	買建	518	41,153.29
CORN (CBT) JUL-20	買建	1,018	-1,284,400.00
COTTON NO 2 (NYB) JUL-20	買建	504	1,294,825.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-20	買建	117	6,847.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-20	買建	326	1,961,442.00
GOLD (CMX) AUG-20	買建	97	256,690.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) JUL-20	買建	130	-204,400.00
HEATING OIL (NYM) JUL-20	買建	185	199,046.40
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-20	買建	925	-40,540.00
KC HRW WHEAT FUT JUL20	買建	138	-90,487.50
LEAN HOGS (CME) AUG-20	買建	131	-8,760.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) OCT-20	買建	1,984	3,770,340.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-20	買建	185	603,490.00
LUMBER (CME) JUL-20	買建	86	408,056.00
MILK FUTURE (CME) JUN-20	買建	28	48,520.00
OAT (CBT) JUL-20	買建	118	196,412.50
PALLADIUM (NYM) SEP-20	買建	5	-45,610.00
PLATINUM (NYM) JUL-20	買建	151	-539,420.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-20	買建	85	168,010.00
SILVER (CMX) JUL-20	買建	175	1,095,305.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-20	買建	87	-238,190.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-20	買建	433	-202,314.00
SOYBEANS (CBT) JUL-20	買建	281	-494,150.00
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-20	買建	314	-41,182.40
WHEAT (CBT) JUL-20	買建	350	-584,162.50

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。