有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	12,996.286	1,374,942.070
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,374,942.070
				(178,783,717)
投資信託受益証券 合計				178,783,717
				[178,783,717]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	158,778,821	291,073,334
		ダイワ日本国債マザーファンド	33,456,526	41,716,942
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	50,192,870	171,493,978
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	12,770,930	55,577,810
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	26,155,362	55,135,503
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	19,062,752	55,403,982
	日本円 小計			日本円
				670,401,549
親投資信託受益証券 合計				670,401,549
合計				849,185,266
				[178,783,717]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		310,537,326	213,165,643
国債証券		149,054,496,840	132,497,907,970
未収入金		246,512,000	522,260,000
未収利息		760,997,312	623,764,004
前払費用		8,177,526	20,534,789
流動資産合計		150,380,721,004	133,877,632,406
資産合計		150,380,721,004	133,877,632,406
負債の部
流動負債
未払解約金		170,882,469	176,152,750
流動負債合計		170,882,469	176,152,750
負債合計		170,882,469	176,152,750
純資産の部
元本等
元本	※1	118,922,870,269	107,223,954,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,286,968,266	26,477,524,942
元本等合計		150,209,838,535	133,701,479,656
純資産合計		150,209,838,535	133,701,479,656
負債純資産合計		150,380,721,004	133,877,632,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2021年11月11日
		期首元本額	135,624,650,616円	118,922,870,269円
		期中追加設定元本額	440,530,894円	487,904,503円
		期中一部解約元本額	17,142,311,241円	12,186,820,058円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,371,021円	38,658円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	192,275,051円	197,908,144円
		6資産バランスファンド(分配型)	239,983,584円	228,833,006円
		6資産バランスファンド(成長型)	159,144,494円	151,975,009円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	109,299,894,465円	98,263,229,668円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	69,118,329円	63,552,269円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	34,249,988円	33,456,526円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	8,858,283,075円	8,202,265,599円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	82,695,835円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	68,550,262円	-円
	計		118,922,870,269円	107,223,954,714円
2.		期末日における受益権の総数	118,922,870,269口	107,223,954,714口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△990,777,310	△932,055,150
合計		△990,777,310	△932,055,150
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月11日から2021年11月10日まで、及び2022年3月11日から2022年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2631円	1.2469円
(1万口当たり純資産額)	(12,631円)	(12,469円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	4,150,000,000	4,943,521,500
	4 30年国債	300,000,000	367,614,000
	12 30年国債	4,300,000,000	5,133,469,000
	15 30年国債	3,200,000,000	3,994,592,000
	16 30年国債	3,900,000,000	4,881,942,000
	19 30年国債	3,300,000,000	4,078,470,000
	20 30年国債	3,800,000,000	4,803,010,000
	23 30年国債	3,000,000,000	3,818,460,000
	24 30年国債	4,000,000,000	5,099,280,000
	56 20年国債	4,000,000,000	4,009,240,000
	59 20年国債	3,595,000,000	3,634,113,600
	61 20年国債	1,000,000,000	1,009,260,000
	63 20年国債	4,800,000,000	4,899,936,000
	65 20年国債	200,000,000	206,336,000
	68 20年国債	3,425,000,000	3,568,610,250
	70 20年国債	5,038,000,000	5,298,061,560
	75 20年国債	3,374,000,000	3,580,556,280
	80 20年国債	4,673,000,000	4,983,567,580
	86 20年国債	3,500,000,000	3,812,725,000
	88 20年国債	4,360,000,000	4,774,069,200
	94 20年国債	3,600,000,000	3,964,320,000
	95 20年国債	4,405,000,000	4,913,865,600
	101 20年国債	3,460,000,000	3,929,141,400
	102 20年国債	4,200,000,000	4,788,042,000
	110 20年国債	3,600,000,000	4,080,636,000
	111 20年国債	2,300,000,000	2,630,740,000
	116 20年国債	1,100,000,000	1,270,676,000
	118 20年国債	900,000,000	1,028,862,000
	121 20年国債	4,500,000,000	5,122,800,000
	125 20年国債	2,000,000,000	2,343,020,000
	130 20年国債	4,500,000,000	5,147,415,000
	134 20年国債	3,300,000,000	3,795,726,000
	137 20年国債	3,200,000,000	3,653,888,000
	140 20年国債	4,500,000,000	5,143,410,000
	145 20年国債	3,300,000,000	3,788,532,000
国債証券 合計			132,497,907,970
合計			132,497,907,970

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		144,124,254	80,309,828
コール・ローン		26,386,432	31,545,031
国債証券		18,687,056,235	16,981,582,356
特殊債券		997,032,538	1,039,151,600
派生商品評価勘定		2,520,000	7,884,804
未収利息		118,796,716	101,555,053
前払費用		2,005,750	6,176,702
差入委託証拠金		131,475,285	144,279,820
流動資産合計		20,109,397,210	18,392,485,194
資産合計		20,109,397,210	18,392,485,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,576,629	4,633,915
未払解約金		52,537,410	16,960,584
流動負債合計		57,114,039	21,594,499
負債合計		57,114,039	21,594,499
純資産の部
元本等
元本	※1	10,533,894,864	10,020,943,402
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,518,388,307	8,349,947,293
元本等合計		20,052,283,171	18,370,890,695
純資産合計		20,052,283,171	18,370,890,695
負債純資産合計		20,109,397,210	18,392,485,194

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2021年11月11日
		期首元本額	11,121,188,653円	10,533,894,864円
		期中追加設定元本額	91,696,162円	50,327,662円
		期中一部解約元本額	678,989,951円	563,279,124円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,282,746,832円	1,260,060,447円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	642,475,429円	618,927,012円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	40,798,790円	44,312,351円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	126,783,193円	132,239,578円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	228,873,956円	231,478,253円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	333,789,213円	323,510,184円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	170,813,045円	152,087,892円
		6資産バランスファンド(分配型)	805,660,071円	778,701,219円
		6資産バランスファンド(成長型)	105,919,997円	103,741,839円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	4,330,539,878円	4,033,569,680円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	46,119,653円	42,898,749円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	174,587,926円	167,685,494円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	715,899,237円	672,782,449円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	165,503,250円	158,778,821円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	706,910,370円	686,394,958円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,371,134円	14,331,506円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	504,562,532円	477,637,247円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	134,540,358円	121,805,723円
	計		10,533,894,864円	10,020,943,402円
2.		期末日における受益権の総数	10,533,894,864口	10,020,943,402口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		82,882,264	△547,876,813
特殊債券		△9,616,631	△7,226,513
合計		73,265,633	△555,103,326
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月12日から2021年11月10日まで、及び2022年4月12日から2022年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年11月10日 現在				2022年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	318,873,000	-	316,389,650	2,483,350	366,281,068	-	361,312,337	4,968,731
イギリス・ポンド	-	-	-	-	11,217,073	-	11,224,682	△7,609
オーストラリア・ ドル	41,568,000	-	41,604,650	△36,650	-	-	-	-
ユーロ	277,305,000	-	274,785,000	2,520,000	355,063,995	-	350,087,655	4,976,340
買 建	277,305,000	-	272,765,021	△4,539,979	334,488,000	-	332,770,158	△1,717,842
アメリカ・ドル	132,050,000	-	131,031,162	△1,018,838	236,929,000	-	239,822,524	2,893,524
オーストラリア・ ドル	145,255,000	-	141,733,859	△3,521,141	97,559,000	-	92,947,634	△4,611,366
合計	596,178,000	-	589,154,671	△2,056,629	700,769,068	-	694,082,495	3,250,889

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.9036円	1.8332円
(1万口当たり純資産額)	(19,036円)	(18,332円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	6,307,800.000	6,070,752.870
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	7,886,000.000	5,430,851.620
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	22,707,400.000	19,015,630.900
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	930,000.000	760,200.600
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				31,277,435.990
				(4,067,005,002)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,320,000.000	4,319,092.800
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	3,200,000.000	3,195,168.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	600,000.000	408,768.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	3,095,700.000	2,660,723.190
		5% United Kingdom Gilt 20250307	2,515,900.000	2,757,023.850
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,386,860.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				14,727,635.840
				(2,361,870,959)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,957,000.000	2,090,076.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,900,000.000	2,869,231.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	19,000,000.000	20,570,730.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				25,530,037.000
				(2,299,490,433)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,608,285.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,700,000.000	1,617,006.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	3,703,000.000	3,527,033.440
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	10,246,000.000	8,301,616.580
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				15,053,941.020
				(1,503,587,629)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	13,630,000.000	13,663,938.700
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	14,230,000.000	13,736,788.200
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				27,400,726.900
				(352,647,355)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	7,995,405.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	20,200,000.000	20,834,482.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				28,829,887.000
				(531,911,415)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	20,222,400.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				20,222,400.000
				(270,980,160)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,500,000.000	3,136,175.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	6,000,000.000	5,022,600.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	8,000,000.000	5,196,800.000
		4% Poland Government Bond 20231025	2,100,000.000	2,025,954.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	25,000,000.000	19,846,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				35,228,279.000
				(1,029,571,114)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	695,000.000	893,637.950
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,410,400.000	6,696,830.800
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,950,000.000	2,548,279.500
		1% IRISH TREASURY 20260515	2,172,000.000	2,186,204.880
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	2,387,600.000	2,349,064.130
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	8,660,000.000	8,896,591.200
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	9,136,000.000	9,044,365.920
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	800,000.000	637,144.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				33,252,118.380
				(4,564,518,289)
国債証券 合計				16,981,582,356
				[16,981,582,356]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	2,815,000.000	2,785,724.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,830,000.000	7,618,276.800
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				10,404,000.800
				(1,039,151,600)
特殊債券 合計				1,039,151,600
				[1,039,151,600]
合計				18,020,733,956
				[18,020,733,956]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	22.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	13.1%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.8%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	14.1%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.0%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	1.5%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100%	5.7%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	25.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		784,534,044	447,229,657
株式		14,890,080,750	14,919,209,050
未収入金		51,419,331	23,588,067
未収配当金		184,959,000	219,159,200
流動資産合計		15,910,993,125	15,609,185,974
資産合計		15,910,993,125	15,609,185,974
負債の部
流動負債
未払金		43,493,296	-
未払解約金		12,913,000	3,519,000
流動負債合計		56,406,296	3,519,000
負債合計		56,406,296	3,519,000
純資産の部
元本等
元本	※1	4,598,298,795	4,567,462,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,256,288,034	11,038,204,183
元本等合計		15,854,586,829	15,605,666,974
純資産合計		15,854,586,829	15,605,666,974
負債純資産合計		15,910,993,125	15,609,185,974

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2021年11月11日
		期首元本額	4,899,243,243円	4,598,298,795円
		期中追加設定元本額	200,758,486円	276,811,374円
		期中一部解約元本額	501,702,934円	307,647,378円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	2,778,124,083円	2,634,879,604円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	23,473,831円	24,466,030円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,842,510円	20,712,526円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,171,934円	17,631,007円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	318,727,182円	312,123,447円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	51,204,498円	50,192,870円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	55,008,509円	53,004,432円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	209,602,028円	223,926,583円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	399,148,880円	430,170,560円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	724,995,340円	800,355,732円
	計		4,598,298,795円	4,567,462,791円
2.		期末日における受益権の総数	4,598,298,795口	4,567,462,791口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		52,355,672	△21,287,895
合計		52,355,672	△21,287,895
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2021年11月10日まで、及び2022年4月16日から2022年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1口当たり純資産額	3.4479円	3.4167円
(1万口当たり純資産額)	(34,479円)	(34,167円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
オリエンタル白石	294,400	233.00	68,595,200
住友林業	11,800	1,943.00	22,927,400
大和ハウス	34,400	3,066.00	105,470,400
九電工	18,800	2,874.00	54,031,200
ブルボン	22,400	2,092.00	46,860,800
日本ハム	13,400	4,050.00	54,270,000
ディップ	19,400	3,940.00	76,436,000
アサヒグループホールディン	43,800	4,712.00	206,385,600
エレマテック	21,700	1,180.00	25,606,000
パルグループHLDGS	67,300	1,504.00	101,219,200
太陽化学	22,300	1,590.00	35,457,000
富士紡ホールディングス	16,100	3,195.00	51,439,500
ダイワボウHD	18,500	1,661.00	30,728,500
トヨタ紡織	79,900	2,070.00	165,393,000
レスターホールディングス	11,100	2,028.00	22,510,800
TOKAIホールディングス	90,200	885.00	79,827,000
三洋貿易	84,000	964.00	80,976,000
帝国繊維	15,100	1,580.00	23,858,000
東 レ	168,700	640.80	108,102,960
旭 化 成	160,800	1,062.00	170,769,600
AND DOホールディングス	46,800	909.00	42,541,200
コメダホールディングス	31,600	2,242.00	70,847,200
共和レザー	64,400	666.00	42,890,400
セーレン	22,700	2,073.00	47,057,100
ワコールホールディングス	51,300	1,832.00	93,981,600
SRAホールディングス	7,500	2,798.00	20,985,000
日本曹達	30,900	3,455.00	106,759,500
大阪ソーダ	21,200	3,235.00	68,582,000
信越化学	5,300	17,855.00	94,631,500
エア・ウォーター	18,600	1,700.00	31,620,000
四国化成	45,200	1,251.00	56,545,200
東京応化工業	10,900	6,940.00	75,646,000
住友ベ-クライト	22,800	4,285.00	97,698,000
旭有機材	23,100	1,880.00	43,428,000
電通グループ	35,100	4,665.00	163,741,500
第一工業製薬	44,100	2,556.00	112,719,600
アステラス製薬	164,100	1,952.00	320,323,200
日本空調サービス	74,600	803.00	59,903,800
フルキャストホールディングス	38,700	2,198.00	85,062,600
富士フイルムHLDGS	43,200	7,098.00	306,633,600
デクセリアルズ	62,700	2,818.00	176,688,600
AGC	61,400	4,905.00	301,167,000
ニチアス	50,700	2,257.00	114,429,900
日本製鉄	50,700	1,938.50	98,281,950
大和工業	11,400	4,140.00	47,196,000
三菱製鋼	30,100	1,035.00	31,153,500
三井金属	37,300	3,185.00	118,800,500
三和ホールディングス	69,200	1,174.00	81,240,800
日東精工	77,400	496.00	38,390,400
マルゼン	30,900	1,782.00	55,063,800
ファインシンター	18,900	1,400.00	26,460,000
ツ ガ ミ	95,500	1,188.00	113,454,000
ソデイツク	84,400	736.00	62,118,400
ベルシステム24HLDGS	72,100	1,444.00	104,112,400
豊田自動織機	7,100	8,260.00	58,646,000
フリュー	45,400	1,022.00	46,398,800
三精テクノロジーズ	28,500	769.00	21,916,500
キトー	56,600	1,650.00	93,390,000
日 立	70,600	6,448.00	455,228,800
富士電機	57,100	5,690.00	324,899,000
IDEC	35,500	2,240.00	79,520,000
T D K	33,900	4,065.00	137,803,500
デンソー	29,800	7,489.00	223,172,200
村田製作所	19,600	8,250.00	161,700,000
IHI	68,400	2,854.00	195,213,600
プレミアグループ	46,200	3,710.00	171,402,000
いすゞ自動車	110,500	1,517.00	167,628,500
トヨタ自動車	169,600	2,178.50	369,473,600
プレス工業	116,000	391.00	45,356,000
ミクニ	67,400	378.00	25,477,200
萩原電気HLDGS	17,300	1,895.00	32,783,500
アルゴグラフィックス	31,100	2,984.00	92,802,400
ダイトロン	42,500	2,006.00	85,255,000
スター精密	21,800	1,477.00	32,198,600
大日本印刷	119,900	2,766.00	331,643,400
藤森工業	10,000	3,525.00	35,250,000
リンテック	22,400	2,416.00	54,118,400
信越ポリマー	103,600	1,050.00	108,780,000
任 天 堂	5,000	56,360.00	281,800,000
伊 藤 忠	121,700	3,693.00	449,438,100
東京エレクトロン	5,600	53,450.00	299,320,000
スターゼン	20,800	1,950.00	40,560,000
セイコーHD	38,900	2,076.00	80,756,400
BIPROGY	48,900	2,860.00	139,854,000
三菱商事	81,300	4,127.00	335,525,100
稲畑産業	20,000	2,087.00	41,740,000
しまむら	20,400	11,660.00	237,864,000
丸井グループ	69,900	2,234.00	156,156,600
三菱UFJフィナンシャルG	690,400	750.20	517,938,080
りそなホールディングス	344,900	545.90	188,280,910
三井住友トラストHD	58,500	4,097.00	239,674,500
SBIホールディングス	35,600	2,859.00	101,780,400
オリックス	181,800	2,304.00	418,867,200
MS&AD	52,200	3,928.00	205,041,600
第一生命HLDGS	54,800	2,597.00	142,315,600
東京海上HD	71,600	6,921.00	495,543,600
三井不動産	113,500	2,683.50	304,577,250
東京建物	80,600	1,780.00	143,468,000
山 九	33,300	3,725.00	124,042,500
丸全昭和運輸	13,800	3,180.00	43,884,000
三井倉庫HOLD	49,000	2,368.00	116,032,000
日本電信電話	173,400	3,851.00	667,763,400
KDDI	108,600	4,343.00	471,649,800
大阪瓦斯	120,400	2,413.00	290,525,200
シーイーシー	27,500	1,210.00	33,275,000
日本管財	5,900	2,756.00	16,260,400
日鉄物産	28,000	5,150.00	144,200,000
合計			14,919,209,050

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		78,290,327	222,424,752
コール・ローン		119,272,457	94,044,258
株式		3,188,202,385	3,135,915,179
ハイブリッド優先証券		666,176,711	789,724,441
投資証券		23,673,175	21,506,884
未収入金		68,696,017	34,589,777
未収配当金		2,359,216	2,360,572
未収利息		1,029,604	1,542,307
流動資産合計		4,147,699,892	4,302,108,170
資産合計		4,147,699,892	4,302,108,170
負債の部
流動負債
未払金		7,951,608	35,485,255
未払解約金		3,895,000	133,000
流動負債合計		11,846,608	35,618,255
負債合計		11,846,608	35,618,255
純資産の部
元本等
元本	※1	944,385,941	980,375,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,191,467,343	3,286,113,966
元本等合計		4,135,853,284	4,266,489,915
純資産合計		4,135,853,284	4,266,489,915
負債純資産合計		4,147,699,892	4,302,108,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2021年11月11日
		期首元本額	921,277,703円	944,385,941円
		期中追加設定元本額	58,681,824円	60,448,001円
		期中一部解約元本額	35,573,586円	24,457,993円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	5,037,046円	5,077,793円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	4,572,820円	4,352,986円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	84,676,076円	78,770,023円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	14,469,451円	12,770,930円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	14,383,744円	13,287,852円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	129,816,220円	133,726,756円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	246,065,781円	257,837,651円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	445,364,803円	474,551,958円
	計		944,385,941円	980,375,949円
2.		期末日における受益権の総数	944,385,941口	980,375,949口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		151,303,761	△258,277,208
ハイブリッド優先証券		804,974	△40,787,855
投資証券		△44,185	△1,419,214
合計		152,064,550	△300,484,277
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2021年11月10日まで、及び2022年4月16日から2022年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1口当たり純資産額	4.3794円	4.3519円
(1万口当たり純資産額)	(43,794円)	(43,519円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	1,034	107.390	111,041.260
	ADOBE INC	1,608	376.910	606,071.280
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,257	90.880	205,116.160
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	850	233.220	198,237.000
	CITIGROUP INC	6,570	49.890	327,777.300
	DANAHER CORP	929	239.370	222,374.730
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,434	96.990	333,063.660
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,746	84.360	231,652.560
	TE CONNECTIVITY LTD	2,151	123.290	265,196.790
	APPLE INC	10,718	152.060	1,629,779.080
	BOEING CO/THE	1,263	133.310	168,370.530
	NISOURCE INC	4,968	29.440	146,257.920
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	12,153	48.620	590,878.860
	JPMORGAN CHASE & CO	4,471	121.860	544,836.060
	CATERPILLAR INC	1,378	206.290	284,267.620
	ESSENTIAL UTILITIES INC	3,453	43.420	149,929.260
	MORGAN STANLEY	3,461	81.150	280,860.150
	BROADCOM INC	1,501	562.920	844,942.920
	DEERE & CO	1,287	364.530	469,150.110
	TELEFLEX INC	528	259.700	137,121.600
	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,024	77.670	234,874.080
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,114	241.260	268,763.640
	AMAZON.COM INC	259	2,175.780	563,527.020
	EOG RESOURCES INC	1,850	117.940	218,189.000
	FORD MOTOR CO	10,011	13.370	133,847.070
	NEXTERA ENERGY INC	3,797	70.710	268,485.870
	GENERAL ELECTRIC CO	1,325	72.970	96,685.250
	GENERAL MOTORS CO	3,878	38.260	148,372.280
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,134	308.890	350,281.260
	ALPHABET INC-CL A	131	2,250.220	294,778.820
	HOME DEPOT INC	817	297.030	242,673.510
	JOHNSON & JOHNSON	2,977	177.330	527,911.410
	MCDONALD'S CORP	1,355	247.490	335,348.950
	META PLATFORMS INC CLASS A	3,596	196.210	705,571.160
	PHILLIPS 66	3,049	89.480	272,824.520
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,201	202.080	444,778.080
	MERCK & CO. INC.	2,092	87.640	183,342.880
	NIKE INC -CL B	1,197	111.210	133,118.370
	NORTHROP GRUMMAN CORP	790	453.980	358,644.200
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,146	99.870	314,191.020
	NUCOR CORP	1,313	130.030	170,729.390
	EVERGY INC	3,554	67.900	241,316.600
	PFIZER INC	3,523	48.640	171,358.720
	DOW INC	9,163	66.630	610,530.690
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,756	155.610	428,861.160
	PEPSICO INC	3,021	171.700	518,705.700
	TESLA INC	302	787.110	237,707.220
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,275	181.430	412,753.250
	ANTHEM INC	421	490.880	206,660.480
	WALT DISNEY CO/THE	1,801	106.980	192,670.980
	WASTE MANAGEMENT INC	1,816	159.240	289,179.840
	WALMART INC	1,367	151.310	206,840.770
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,367	207.770	284,021.590
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,389	193.000	268,077.000
	TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	2,476	36.620	90,671.120
	NVIDIA CORP	1,850	169.500	313,575.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	653	163.670	106,876.510
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	455	517.390	235,412.450
	MASTERCARD INC - A	799	327.990	262,064.010
	BANK OF AMERICA CORP	13,649	36.370	496,414.130
	EATON CORP PLC	2,509	147.960	371,231.640
	ECOLAB INC	1,024	163.810	167,741.440
	INTEL CORP	3,089	43.070	133,043.230
	DUKE ENERGY CORP	2,236	110.800	247,748.800
	MICROSOFT CORP	6,014	264.580	1,591,184.120
	MEDTRONIC PLC	3,178	99.580	316,465.240
	MICRON TECHNOLOGY INC	12,133	67.930	824,194.690
	COMCAST CORP-CLASS A	4,220	39.760	167,787.200
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				23,406,956.210
				(3,043,606,516)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	15,869	45.280	718,548.320
	ENBRIDGE INC	3,643	56.450	205,647.350
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				924,195.670
				(92,308,663)
合計				3,135,915,179
				[3,135,915,179]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		CHS INC 7.5 4	4,575.000	121,283.250
		CHARLES SCHWAB CORP 5.95 D	8,054.000	199,739.200
		REINSURANCE GRP OF AMER 5.75	608.000	15,400.640
		MORGAN STANLEY 5.85 K	3,259.000	80,334.350
		AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 E	6,877.000	145,826.780
		VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5 B	2,076.000	46,689.240
		ENBRIDGE INC 6.375 B	497.000	12,231.170
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	6,398.000	155,215.480
		BANK OF AMERICA CORP 5.875 HH	8,756.000	204,890.400
		KEYCORP 5.65 F	5,283.000	116,595.810
		JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD	3,902.000	91,423.860
		ASSOC BANC-CORP 5.875 E	639.000	16,262.550
		NISOURCE INC 6.5 B	2,810.000	72,270.670
		JPMORGAN CHASE & CO 6 EE	7,007.000	172,021.850
		CITIZENS FINANCIAL GROUP 6.35 D	6,495.000	165,590.020
		CMS ENERGY CORP 5.875	9,584.000	230,686.880
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.875	2,035.000	50,875.000
		DUKE ENERGY CORP 5.75 A	1,512.000	37,845.360
		REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 C	1,367.000	30,839.520
		ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2 19-A	4,451.000	110,607.350
		ATHENE HOLDING LTD 6.35 A	1,100.000	26,741.000
		BANK OF AMERICA CORP 5.375 KK	2,180.000	47,415.000
		SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 E	4,851.000	119,334.600
		SEMPRA ENERGY 5.75	6,407.000	148,065.770
		FIFTH THIRD BANCORP 6 A	6,558.000	160,277.520
		SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A	9,130.000	171,552.700
		SOUTHERN CO 4.95 2020	1,798.000	36,391.520
		WELLS FARGO & COMPANY 4.75 Z	2,488.000	47,545.680
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 J	2,492.000	46,433.430
		FIRST HORIZON CORP 6.5	6,354.000	158,786.460
		ATHENE HOLDING LTD 6.375 C	8,532.000	218,845.800
		UNITED STATES CELLULAR C 6.25	1,569.000	33,655.050
		BROOKFIELD FINANCE INC 4.625 50	3,167.000	55,707.530
		WELLS FARGO & COMPANY 4.7 AA	2,494.000	47,136.600
		BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 C	6,161.000	120,139.500
		US CELLULAR CORP 5.5	1,667.000	32,289.790
		WASHINGTON FEDERAL INC 4.875 A	1,682.000	29,905.960
		SIGNATURE BANK NEW YORK 5 a	4,900.000	90,846.000
		FIRST HORIZON CORP 6.1 D	10,983.000	262,823.190
		TELEPHONE & DATA SYS 6.625 UU	4,979.000	110,583.590
		TEXAS CAPITAL BANCSHARES 5.75 B	5,524.000	117,937.400
		JPMORGAN CHASE & CO 4.55 JJ	1,654.000	30,202.040
		FIRST HORIZON CORP 4.7 F	2,017.000	37,354.430
		REGIONS FINANCIAL CORP 4.45 E	1,326.000	23,271.300
		JPMORGAN CHASE & CO 4.625 LL	1,636.000	30,503.220
		HUNTINGTON BANCSHARES 5.7 C	3,401.000	78,120.970
		KEMPER CORP FR	6,360.000	152,958.000
		WESCO INTERNATIONAL INC FR	5,224.000	146,272.000
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5 J	6,138.000	149,672.060
		FIFTH THIRD BANCORP 6.625 I	7,283.000	187,027.440
		MORGAN STANLEY 6.875 F	1,589.000	40,964.420
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 B	5,211.000	129,180.690
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625 R	8,185.000	210,436.350
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	6,731.000	167,534.590
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.375 K	6,563.000	164,337.520
		MORGAN STANLEY 6.375 I	9,393.000	242,151.540
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	5,180.000	124,371.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				6,073,401.840
				(789,724,441)
ハイブリッド優先証券 合計				789,724,441
				[789,724,441]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	2,697	67,748.640
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	2,697	62,218.440
		HUDSON PACIFIC PROPERTIE 4.75	2,012	35,432.320
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				165,399.400
				(21,506,884)
投資証券 合計				21,506,884
				[21,506,884]
合計				811,231,325
				[811,231,325]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 ハイブリッド優先証券時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	68銘柄	78.9%	20.5%	0.6%	97.7%
		ハイブリッド優先証券	57銘柄
		投資証券	3銘柄
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	-%	2.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,610,027	62,210,719
コール・ローン		22,718,337	11,087,924
株式		1,423,287,132	1,348,827,708
未収配当金		680,010	6,165,363
流動資産合計		1,476,295,506	1,428,291,714
資産合計		1,476,295,506	1,428,291,714
負債の部
流動負債
未払解約金		6,651,000	115,000
流動負債合計		6,651,000	115,000
負債合計		6,651,000	115,000
純資産の部
元本等
元本	※1	688,288,869	677,515,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		781,355,637	750,661,506
元本等合計		1,469,644,506	1,428,176,714
純資産合計		1,469,644,506	1,428,176,714
負債純資産合計		1,476,295,506	1,428,291,714

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2021年11月11日
		期首元本額	702,513,696円	688,288,869円
		期中追加設定元本額	37,440,804円	37,959,818円
		期中一部解約元本額	51,665,631円	48,733,479円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,479,745円	10,528,618円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,425,055円	9,079,606円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	173,684,050円	161,733,283円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	28,728,735円	26,155,362円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	29,372,252円	27,119,566円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	69,224,048円	68,573,109円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	130,813,795円	132,294,451円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	236,561,189円	242,031,213円
	計		688,288,869円	677,515,208円
2.		期末日における受益権の総数	688,288,869口	677,515,208口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		48,907,294	△84,574,792
合計		48,907,294	△84,574,792
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2021年11月10日まで、及び2022年4月16日から2022年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.1352円	2.1080円
(1万口当たり純資産額)	(21,352円)	(21,080円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	SHELL PLC	11,761	22.250	261,682.250
	UNILEVER PLC	4,489	36.360	163,220.040
	PRUDENTIAL PLC	14,844	8.810	130,775.640
	AVIVA PLC	40,669	4.021	163,530.040
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	17.368	276,151.200
	M&G PLC	68,765	2.060	141,655.900
	TESCO PLC	88,445	2.755	243,665.970
	VODAFONE GROUP PLC	101,657	1.187	120,687.190
	NATIONAL GRID PLC	17,873	11.790	210,722.670
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	4.927	213,851.500
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				1,925,942.400
				(308,863,382)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,313	346.000	454,298.000
	NESTLE SA-REG	5,578	120.380	671,479.640
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	903	436.800	394,430.400
	NOVARTIS AG-REG	4,389	83.380	365,954.820
	GIVAUDAN-REG	77	3,457.000	266,189.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				2,152,351.860
				(281,893,523)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ELECTROLUX AB-SER B	2,486	148.900	370,165.400
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				370,165.400
				(4,764,029)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	EUROAPI	169	13.802	2,332.530
	SIEMENS AG-REG	2,800	111.700	312,760.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	77.620	232,549.520
	BASF SE	3,676	47.080	173,066.080
	ALLIANZ SE-REG	1,145	191.660	219,450.700
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,037	213.700	221,606.900
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	17.142	362,467.590
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,959	36.260	216,073.340
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,785	23.445	182,519.320
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	27.660	179,955.960
	KONINKLIJKE DSM NV	1,749	142.000	248,358.000
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	3.316	291,572.560
	TOTALENERGIES SE	6,299	48.135	303,202.360
	MICHELIN (CGDE)	2,155	113.600	244,808.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,716	121.900	331,080.400
	BNP PARIBAS	3,990	49.850	198,901.500
	CAPGEMINI SE	1,749	177.750	310,884.750
	AXA SA	12,126	22.240	269,682.240
	SANOFI	3,893	96.460	375,518.780
	INTESA SANPAOLO	100,555	1.830	184,015.650
	ENI SPA	12,935	13.078	169,163.930
	ENEL SPA	48,153	5.873	282,802.560
	ENAGAS SA	8,545	20.480	175,001.600
ユーロ 小計				ユーロ
				5,487,774.270
				(753,306,774)
合計				1,348,827,708
				[1,348,827,708]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100%	22.9%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	20.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	ユーロ	株式	23銘柄	100%	55.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,485,668	20,975,847
コール・ローン		5,102,174	5,844,833
株式		670,934,597	649,032,800
未収配当金		1,374,086	1,055,975
流動資産合計		701,896,525	676,909,455
資産合計		701,896,525	676,909,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,720
未払金		6,357,574	-
未払解約金		106,000	-
流動負債合計		6,463,574	1,720
負債合計		6,463,574	1,720
純資産の部
元本等
元本	※1	244,476,014	232,903,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		450,956,937	444,004,547
元本等合計		695,432,951	676,907,735
純資産合計		695,432,951	676,907,735
負債純資産合計		701,896,525	676,909,455

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2021年11月11日
		期首元本額	241,044,350円	244,476,014円
		期中追加設定元本額	14,141,147円	10,821,365円
		期中一部解約元本額	10,709,483円	22,394,191円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,882,565円	7,880,285円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,116,298円	6,464,294円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	129,622,989円	118,411,804円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	20,994,790円	19,062,752円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	22,036,357円	20,001,563円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	8,961,574円	9,426,759円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	17,059,722円	18,130,615円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	30,801,719円	33,525,116円
	計		244,476,014円	232,903,188円
2.		期末日における受益権の総数	244,476,014口	232,903,188口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月11日 至 2022年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		18,588,798	△38,642,520
合計		18,588,798	△38,642,520
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2021年11月10日まで、及び2022年4月16日から2022年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年11月10日 現在				2022年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	2,485,720	-	2,484,000	△1,720
香港・ドル	-	-	-	-	2,485,720	-	2,484,000	△1,720
合計	-	-	-	-	2,485,720	-	2,484,000	△1,720

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月10日現在	2022年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.8446円	2.9064円
(1万口当たり純資産額)	(28,446円)	(29,064円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	6,300	46.210	291,123.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	5,800	31.580	183,164.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	13,900	31.680	440,352.000
	WESTPAC BANKING CORP	9,600	24.600	236,160.000
	SANTOS LTD	17,234	8.080	139,250.720
	RIO TINTO LTD	700	106.800	74,760.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,150	102.660	426,039.000
	MACQUARIE GROUP LTD	1,000	182.000	182,000.000
	CSL LTD	770	270.400	208,208.000
	WESFARMERS LTD	4,530	49.060	222,241.800
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				2,403,298.520
				(216,465,098)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	CAPITALAND INVESTMENT LTD	23,900	3.920	93,688.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,100	29.250	149,175.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,800	32.900	190,820.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	17,000	4.290	72,930.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				506,613.000
				(47,332,852)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	KIA CORP	700	82,600.000	57,820,000.000
	SK HYNIX INC	1,800	107,500.000	193,500,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	200	181,500.000	36,300,000.000
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	230	201,000.000	46,230,000.000
	E-MART INC	400	126,000.000	50,400,000.000
	NAVER CORP	190	275,000.000	52,250,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	3,200	58,900.000	188,480,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,600	66,100.000	436,260,000.000
	SK TELECOM	1,147	58,100.000	66,640,700.000
	HANA FINANCIAL GROUP	4,100	47,500.000	194,750,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,322,630,700.000
				(134,776,068)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,200	327.600	720,720.000
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	23,000	7.110	163,530.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	143,000	5.500	786,500.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	62,200	4.560	283,632.000
	AIA GROUP LTD	26,200	74.000	1,938,800.000
	SANDS CHINA LTD	20,800	16.500	343,200.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	5,500	94.650	520,575.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	12,000	10.380	124,560.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	18,000	10.540	189,720.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	13,500	44.050	594,675.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				5,665,912.000
				(93,827,502)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	815.000	1,630,000.000
	DELTA ELECTRONICS INC	3,000	230.000	690,000.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	10,000	65.100	651,000.000
	MEDIATEK INC	6,000	813.000	4,878,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	85,000	38.000	3,230,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	128,000	27.300	3,494,400.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	63,000	26.100	1,644,300.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	3,000	378.000	1,134,000.000
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	6,000	231.000	1,386,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	24,000	520.000	12,480,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	21,000	104.000	2,184,000.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	52,000	47.900	2,490,800.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				35,892,500.000
				(156,631,280)
合計				649,032,800
				[649,032,800]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	10銘柄	100%	33.3%
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	100%	7.3%
	韓国・ウォン	株式	10銘柄	100%	20.8%
	香港・ドル	株式	10銘柄	100%	14.5%
	台湾・ドル	株式	12銘柄	100%	24.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2021年4月30日現在
		米ドル
	資産
	現金	31,844,194
	証拠金	90,768,454
	受取勘定	134
	金融資産(損益通算後の評価額)	509,426,360
	資産合計	632,039,142
	資本
	受益証券元本	641,350,862
	利益剰余金	(20,828,141)
	資本合計	620,522,721
	負債
	当座借越	1,089,804
	支払勘定	539,401
	金融負債(損益通算後の評価額)	9,887,216
	負債合計	11,516,421
	資本および負債合計	632,039,142

包括利益計算書
2021年4月30日に終了した年度
		米ドル
	営業収益
	銀行利息収入	2,823
	金融資産および負債(損益通算後の評価額)による損益	260,075,505
	投資損益合計	260,078,328
	営業費用
	運用会社報酬	35,829
	運用会社代理人報酬	1,926,810
	投資運用会社報酬	1,938,992
	管理会社報酬	709,387
	受託会社報酬	47,292
	保管会社報酬	70,939
	仲介手数料	882,696
	監査報酬	24,067
	その他費用	11,125
	営業費用合計	5,647,137
	当会計年度の営業損益	254,431,191
	金融費用
	支払銀行利息	(118,190)
	金融費用合計	(118,190)
	包括利益(損失)合計	254,313,001

組入資産の明細
2021年4月30日現在
			評価額		純資産に
債券	元本		米ドル		占める比率
					(%)
米国
US T-Bill 0% 20-May-2021	40,000,000		39,997,889		6.45
US T-Bill 0% 17-Jun-2021	50,000,000		49,994,960		8.06
US T-Bill 0% 15-Jul-2021	40,000,000		39,993,749		6.45
US T-Bill 0% 12-Aug-2021	40,000,000		39,991,989		6.44
US T-Bill 0% 09-Sep-2021	40,000,000		39,989,083		6.44
US T-Bill 0% 23-Sep-2021	45,000,000		44,994,562		7.25
US T-Bill 0% 07-Oct-2021	40,000,000		39,989,047		6.44
US T-Bill 0% 21-Oct-2021	30,000,000		29,997,117		4.83
US T-Bill 0% 04-Nov-2021	50,000,000		49,991,430		8.06
US T-Bill 0% 02-Dec-2021	50,000,000		49,985,846		8.06
US T-Bill 0% 27-Jan-2022	40,000,000		39,992,472		6.44
債券合計			464,918,144		74.92

	Live Cattle (CME) - Aug-2021		177		8,355,530		43,120		-
	Lumber (CME) - Jul-2021		45		4,394,709		2,418,966		-
	Milk Future (CME) - May-2021		11		406,320		15,640		-
	Milk Future (CME) - Jun-2021		21		831,980		2,140		-
	Oat (CBT) - Jul-2021		153		2,843,875		260,113		-
	Palladium (NYM) - Jun-2021		2		466,820		123,920		-
	Palladium (NYM) - Sep-2021		4		1,180,680		3,160		-
	Platinum (NYM) - Jul-2021		181		10,877,985		29,075		-
	Rough Rice (CBT) - Jul-2021		168		4,522,730		78,790		-
	Silver (CMX) - Jul-2021		188		23,127,070		1,193,550		-
	Soybean Meal (CBT) - Jul-2021		109		4,494,420		150,070		-
	Soybean Oil (CBT) - Jul-2021		351		10,526,730		2,612,604		-
	Soybeans (CBT) - Jul-2021		288		20,078,850		2,014,350		-
	Sugar No 11 World (NYB) - Jul-2021		330		5,464,413		811,395		-
	Wheat (CBT) - Jul-2021		486		14,812,788		3,041,638		-
					371,907,584		26,672,700		(946,556)
	先物取引合計				585,414,563		44,508,216		(9,887,216)

投資明細
2022年05月10日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US TREASURY BILL 0PCT 19MAY22	90,000,000	89,996,529.03
US TREASURY BILL 0PCT 14JUL22	85,000,000	84,965,670.89
US TREASURY BILL 0PCT 16JUN22	80,000,000	79,986,118.23
US TREASURY BILL 0PCT 06OCT22	80,000,000	79,773,645.48
US TREASURY BILL 0PCT 11AUG22	70,000,000	69,970,325.52
US TREASURY BILL 0PCT 08SEP22	60,000,000	59,900,265.30
US TREASURY BILL 0PCT 03NOV22	50,000,000	49,840,541.46
US TREASURY BILL 0PCT 01DEC22	40,000,000	39,704,733.27

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-22	買建	788	2,787,077.60
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-22	買建	170	467,967.87
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-22	買建	981	5,028,490.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-22	買建	771	-421,460.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-22	買建	135	-1,801,687.50
COPPER GRADE A (LME) MAY-22	売建	135	3,185,506.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-22	買建	126	-3,004,512.50
COPPER GRADE A (LME) JUN-22	売建	126	848,868.75
COPPER GRADE A (LME) JUL-22	買建	127	-675,668.75
GAS OIL (ICE) JUL-22	買建	89	-20,025.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-22	買建	352	-22,024.58
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-22	買建	391	-5,774,160.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-22	売建	391	6,774,551.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-22	買建	377	-6,338,537.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-22	売建	377	1,834,781.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-22	買建	405	-1,607,343.75
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-22	買建	56	1,785,597.36
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-22	売建	56	816,970.14
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-22	買建	42	-649,252.98
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-22	売建	42	497,193.48
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-22	買建	39	-430,872.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-22	買建	182	461,512.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-22	売建	182	1,970,375.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-22	買建	161	-1,825,343.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-22	売建	161	1,299,768.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-22	買建	148	-1,101,731.25
STANDARD LEAD (LME) MAY-22	買建	283	-1,163,787.50
STANDARD LEAD (LME) MAY-22	売建	283	1,441,356.25
STANDARD LEAD (LME) JUN-22	買建	271	-1,398,225.00
STANDARD LEAD (LME) JUN-22	売建	271	263,798.75
STANDARD LEAD (LME) JUL-22	買建	275	-177,031.25
TIN (LME) MAY-22	買建	37	-1,055,650.00
TIN (LME) MAY-22	売建	37	854,900.00
TIN (LME) JUN-22	買建	38	-791,135.00
TIN (LME) JUN-22	売建	38	239,580.00
TIN (LME) JUL-22	買建	39	-173,810.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-22	買建	299	33,955.00
RUBBER (OSE) OCT-22	買建	755	97,634.30
CORN (CBT) JUL-22	買建	916	2,692,125.00
COTTON NO 2 (NYB) JUL-22	買建	468	2,533,865.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-22	買建	182	655,192.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-22	買建	168	1,831,267.20
GOLD (CMX) AUG-22	買建	207	-111,810.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) JUL-22	買建	131	916,650.00
HEATING OIL (NYM) JUL-22	買建	92	157,092.60
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-22	買建	632	5,196,140.00
KC HRW WHEAT FUT (CBT) JUL-22	買建	136	975,400.00
LEAN HOGS (CME) AUG-22	買建	174	-220,020.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-22	買建	1,167	5,896,810.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-22	買建	286	-100,570.00
LUMBER (CME) JUL-22	買建	70	-364,199.00
MILK FUTURE (CME) JUN-22	買建	32	20.00
OAT (CBT) JUL-22	買建	118	-380,487.50
PALLADIUM (NYM) SEP-22	買建	11	-230,910.00
PLATINUM (NYM) JUL-22	買建	310	-1,101,475.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-22	買建	173	259,920.00
SILVER (CMX) JUL-22	買建	267	-3,300,685.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-22	買建	133	-531,400.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-22	買建	308	2,139,948.00
SOYBEANS (CBT) JUL-22	買建	324	366,675.00
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-22	買建	370	-48,115.20
WHEAT (CBT) JUL-22	買建	395	2,125,287.50

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。