有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	41,681.500	2,730,138.250
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				2,730,138.250
				(300,206,002)
投資信託受益証券 合計				300,206,002
				[300,206,002]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	292,008,408	481,843,074
		ダイワ日本国債マザーファンド	45,281,449	56,828,218
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	90,006,369	273,889,380
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	37,006,944	92,506,257
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	57,165,219	96,163,331
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	39,116,871	88,724,886
	日本円 小計			日本円
				1,089,955,146
親投資信託受益証券 合計				1,089,955,146
合計				1,390,161,148
				[300,206,002]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨		銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率		合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル		投資信託受益証券	1銘柄	100%		100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		873,727,813	784,712,754
国債証券		324,548,665,000	284,883,804,320
未収利息		1,598,392,704	1,517,459,460
前払費用		133,973,798	143,512,350
流動資産合計		327,154,759,315	287,329,488,884
資産合計		327,154,759,315	287,329,488,884
負債の部
流動負債
未払解約金		218,143,184	184,786,888
その他未払費用		-	6,018
流動負債合計		218,143,184	184,792,906
負債合計		218,143,184	184,792,906
純資産の部
元本等
元本	※1	260,830,303,985	228,808,472,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,106,312,146	58,336,223,152
元本等合計		326,936,616,131	287,144,695,978
純資産合計		326,936,616,131	287,144,695,978
負債純資産合計		327,154,759,315	287,329,488,884

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	288,655,416,388円	260,830,303,985円
		期中追加設定元本額	3,120,875,560円	1,381,605,693円
		期中一部解約元本額	30,945,987,963円	33,403,436,852円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,786,270円	6,783,024円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	286,790,629円	268,446,677円
		6資産バランスファンド(分配型)	333,584,919円	303,281,429円
		6資産バランスファンド(成長型)	174,188,506円	165,422,344円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	248,695,530,351円	216,605,288,813円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	104,840,844円	95,280,529円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	54,841,878円	45,281,449円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	10,872,011,410円	11,068,617,162円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	301,729,178円	250,071,399円
	計		260,830,303,985円	228,808,472,826円
2.		期末日における受益権の総数	260,830,303,985口	228,808,472,826口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△2,752,363,190	△954,875,840
合計		△2,752,363,190	△954,875,840
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月11日から平成29年11月10日まで、及び平成30年3月13日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2534円	1.2550円
(1万口当たり純資産額)	(12,534円)	(12,550円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	1 30年国債	13,250,000,000	17,278,662,500
	2 30年国債	1,470,000,000	1,859,329,500
	4 30年国債	14,300,000,000	19,135,974,000
	5 30年国債	3,600,000,000	4,534,092,000
	6 30年国債	11,050,000,000	14,280,357,000
	7 30年国債	14,950,000,000	19,206,564,000
	40 20年国債	9,402,000,000	9,485,113,680
	42 20年国債	9,548,000,000	9,772,950,880
	43 20年国債	13,872,000,000	14,446,300,800
	44 20年国債	4,245,000,000	4,452,877,650
	48 20年国債	15,901,000,000	16,995,465,830
	49 20年国債	1,968,000,000	2,093,814,240
	52 20年国債	3,268,000,000	3,513,067,320
	54 20年国債	12,387,000,000	13,426,764,780
	55 20年国債	1,904,000,000	2,059,728,160
	56 20年国債	10,420,000,000	11,325,289,600
	58 20年国債	3,325,000,000	3,617,101,250
	59 20年国債	3,595,000,000	3,894,751,100
	63 20年国債	1,500,000,000	1,645,935,000
	64 20年国債	4,500,000,000	4,981,095,000
	65 20年国債	4,500,000,000	5,002,155,000
	68 20年国債	6,325,000,000	7,171,538,000
	70 20年国債	10,838,000,000	12,476,705,600
	74 20年国債	265,000,000	302,789,000
	75 20年国債	5,474,000,000	6,281,633,960
	80 20年国債	4,173,000,000	4,811,427,270
	82 20年国債	1,965,000,000	2,275,470,000
	83 20年国債	3,300,000,000	3,837,636,000
	86 20年国債	6,700,000,000	7,926,368,000
	88 20年国債	3,760,000,000	4,468,534,400
	91 20年国債	6,000,000,000	7,159,860,000
	92 20年国債	2,970,000,000	3,505,550,400
	94 20年国債	3,300,000,000	3,910,335,000
	95 20年国債	7,405,000,000	8,940,204,600
	101 20年国債	8,160,000,000	10,045,857,600
	102 20年国債	7,800,000,000	9,638,850,000
	106 20年国債	7,480,000,000	9,123,655,200
国債証券 合計			284,883,804,320
合計			284,883,804,320

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,173,989,588	310,891,495
コール・ローン		63,959,349	27,903,769
国債証券		30,443,689,090	28,933,939,174
特殊債券		1,040,458,709	964,776,044
派生商品評価勘定		7,325,168	16,524,067
未収入金		77,234,055	54,224,025
未収利息		261,891,140	216,074,934
前払費用		9,745,024	14,029,887
差入委託証拠金		252,176,156	130,179,417
流動資産合計		33,330,468,279	30,668,542,812
資産合計		33,330,468,279	30,668,542,812
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,955,479	262,000
未払解約金		95,772,452	30,587,264
その他未払費用		-	654
流動負債合計		98,727,931	30,849,918
負債合計		98,727,931	30,849,918
純資産の部
元本等
元本	※1	19,354,980,293	18,567,565,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,876,760,055	12,070,127,817
元本等合計		33,231,740,348	30,637,692,894
純資産合計		33,231,740,348	30,637,692,894
負債純資産合計		33,330,468,279	30,668,542,812

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	20,609,366,208円	19,354,980,293円
		期中追加設定元本額	1,642,401,946円	429,202,071円
		期中一部解約元本額	2,896,787,861円	1,216,617,287円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,958,107,938円	1,835,807,148円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	682,350,416円	669,890,631円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,074,070,316円	1,021,465,208円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	53,366,620円	50,538,318円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	209,270,385円	202,104,970円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	382,384,662円	371,710,519円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	577,864,795円	555,136,208円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	247,910,310円	240,681,260円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,224,450,110円	1,155,955,447円
		6資産バランスファンド(成長型)	127,996,592円	125,587,307円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	8,496,476,026円	8,008,419,707円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	76,524,018円	72,303,103円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	401,796,210円	361,047,119円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	910,658,000円	1,014,869,035円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	28,784,083円	25,938,332円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	306,826,399円	292,008,408円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	58,565,078円	56,186,135円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,245,368,313円	1,160,258,970円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	17,100,172円	16,937,952円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	871,365,165円	913,242,950円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	403,744,685円	417,476,350円
	計		19,354,980,293円	18,567,565,077円
2.		期末日における受益権の総数	19,354,980,293口	18,567,565,077口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		215,395,673	△287,725,616
特殊債券		14,312,516	△11,099,311
合計		229,708,189	△298,824,927
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月11日から平成29年11月10日まで、及び平成30年4月11日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成29年11月10日 現在				平成30年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,900,172,320	-	1,893,115,000	7,057,320	1,724,844,000	-	1,716,604,000	8,240,000
アメリカ・ドル	-	-	-	-	43,710,000	-	43,972,000	△262,000
イギリス・ ポンド	44,853,120	-	44,706,000	147,120	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	1,312,350,000	-	1,305,300,000	7,050,000	1,233,150,000	-	1,229,850,000	3,300,000
ノルウェー・ クローネ	27,935,200	-	27,880,000	55,200	-	-	-	-
ユーロ	515,034,000	-	515,229,000	△195,000	447,984,000	-	442,782,000	5,202,000
買 建	1,827,384,000	-	1,824,696,369	△2,687,631	1,681,134,000	-	1,689,156,067	8,022,067
カナダ・ドル	1,312,350,000	-	1,309,589,521	△2,760,479	1,233,150,000	-	1,233,973,200	823,200
スウェーデン・クローナ	515,034,000	-	515,106,848	72,848	447,984,000	-	455,182,867	7,198,867
合計	3,727,556,320	-	3,717,811,369	4,369,689	3,405,978,000	-	3,405,760,067	16,262,067

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.7170円	1.6501円
(1万口当たり純資産額)	(17,170円)	(16,501円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	2,500,000.000	2,465,325.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	7,611,840.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	45,000,000.000	40,766,850.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	7,400,000.000	6,509,040.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	7,200,000.000	6,932,232.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	2,300,000.000	2,187,323.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				66,472,610.000
				(7,309,328,196)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	3,500,000.000	3,559,115.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,539,870.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	11,566,782.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,520,700.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,671,135.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				22,857,602.000
				(3,403,496,938)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	8,000,000.000	8,831,120.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	6,800,000.000	7,874,400.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	28,451,280.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				45,156,800.000
				(3,704,663,872)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,813,155.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	19,000,000.000	18,905,570.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	12,658,275.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				33,377,000.000
				(2,856,737,429)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	6,800,000.000	7,759,548.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,000,000.000	38,747,520.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				46,507,068.000
				(586,919,198)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,159,755.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	34,000,000.000	37,652,280.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				46,812,035.000
				(818,274,372)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,500,000.000	27,473,700.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,103,000.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,583,200.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				53,159,900.000
				(723,506,239)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.25% Poland Government Bond 20220425	27,000,000.000	27,024,300.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	39,000,000.000	43,814,550.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				70,838,850.000
				(2,164,126,867)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	2,800,000.000	3,017,756.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,500,000.000	1,963,710.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	7,120,360.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,216,385.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	5,900,000.000	7,854,021.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,199,440.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	15,000,000.000	16,104,300.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,092,300.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				56,568,272.000
				(7,366,886,063)
国債証券 合計				28,933,939,174
				[28,933,939,174]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,475,835.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	6,796,230.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,272,065.000
				(964,776,044)
特殊債券 合計				964,776,044
				[964,776,044]
合計				29,898,715,218
				[29,898,715,218]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	24.4%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	11.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.4%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.8%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.0%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	2.7%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	2.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	24.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		977,950,244	949,932,501
株式		20,098,486,830	19,770,643,000
派生商品評価勘定		35,258,800	35,578,400
未収入金		541,162,083	179,033,933
未収配当金		217,462,450	239,912,000
差入委託証拠金		13,950,000	18,000,000
流動資産合計		21,884,270,407	21,193,099,834
資産合計		21,884,270,407	21,193,099,834
負債の部
流動負債
前受金		42,175,000	33,600,000
未払金		188,507,126	287,390,520
未払解約金		63,691,000	77,000
その他未払費用		-	11,275
流動負債合計		294,373,126	321,078,795
負債合計		294,373,126	321,078,795
純資産の部
元本等
元本	※1	7,074,251,203	6,859,070,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,515,646,078	14,012,950,304
元本等合計		21,589,897,281	20,872,021,039
純資産合計		21,589,897,281	20,872,021,039
負債純資産合計		21,884,270,407	21,193,099,834

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	13,526,788,046円	7,074,251,203円
		期中追加設定元本額	251,791,782円	469,789,613円
		期中一部解約元本額	6,704,328,625円	684,970,081円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,580,722,518円	5,400,022,642円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	31,237,434円	28,052,281円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	34,162,122円	31,641,606円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	31,001,027円	28,740,608円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	585,119,445円	533,448,022円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	98,468,829円	90,006,369円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	100,112,241円	90,129,440円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	99,469,212円	107,079,393円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	201,054,588円	216,042,443円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	312,903,787円	333,907,931円
	計		7,074,251,203円	6,859,070,735円
2.		期末日における受益権の総数	7,074,251,203口	6,859,070,735口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,038,281,078	562,086,047
合計		1,038,281,078	562,086,047
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月17日から平成29年11月10日まで、及び平成30年4月17日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年11月10日 現在				平成30年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	502,025,000	-	537,300,000	35,275,000	675,800,000	-	711,400,000	35,600,000
合計	502,025,000	-	537,300,000	35,275,000	675,800,000	-	711,400,000	35,600,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	3.0519円	3.0430円
(1万口当たり純資産額)	(30,519円)	(30,430円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
熊 谷 組	45,000	3,680.00	165,600,000
大和ハウス	145,000	4,071.00	590,295,000
関 電 工	75,000	1,266.00	94,950,000
ウェルネット	40,000	1,283.00	51,320,000
双日	325,000	419.00	136,175,000
日本たばこ産業	40,000	2,994.00	119,760,000
アルコニックス	42,500	1,992.00	84,660,000
J. フロント リテイリング	25,000	1,788.00	44,700,000
ダイワボウHD	22,500	5,020.00	112,950,000
三洋貿易	25,000	2,279.00	56,975,000
セブン&アイ・HLDGS	37,500	4,762.00	178,575,000
旭 化 成	100,000	1,518.50	151,850,000
サカイ オーベックス	12,500	2,410.00	30,125,000
SUMCO	30,000	2,847.00	85,410,000
三菱総合研究所	7,500	4,405.00	33,037,500
昭和電工	35,000	4,255.00	148,925,000
住友化学	310,000	644.00	199,640,000
クレハ	15,000	7,620.00	114,300,000
東亞合成	40,000	1,224.00	48,960,000
デンカ	25,000	4,195.00	104,875,000
信越化学	16,000	11,270.00	180,320,000
日本化学工業	10,000	3,275.00	32,750,000
カネカ	105,000	1,085.00	113,925,000
三井化学	20,000	3,160.00	63,200,000
JSR	20,000	2,083.00	41,660,000
三菱ケミカルHLDGS	195,000	1,039.00	202,605,000
住友ベ-クライト	120,000	989.00	118,680,000
宇部興産	27,500	3,330.00	91,575,000
旭有機材	17,500	1,814.00	31,745,000
日立化成	20,000	2,410.00	48,200,000
ダイキアクシス	42,500	1,497.00	63,622,500
電通	55,000	5,170.00	284,350,000
扶桑化学工業	13,500	2,602.00	35,127,000
花 王	15,000	7,663.00	114,945,000
三洋化成	4,000	5,320.00	21,280,000
武田薬品	42,500	4,621.00	196,392,500
アステラス製薬	97,500	1,655.50	161,411,250
大日本住友製薬	45,000	1,930.00	86,850,000
エーザイ	12,500	7,339.00	91,737,500
みらかホールディングス	2,500	4,180.00	10,450,000
沢井製薬	12,500	4,625.00	57,812,500
大塚ホールディングス	37,500	5,291.00	198,412,500
パーク24	10,000	3,100.00	31,000,000
トレンドマイクロ	14,000	6,500.00	91,000,000
構造計画研究所	15,000	2,595.00	38,925,000
日本ハウズイング	8,500	3,050.00	25,925,000
WOWOW	15,000	3,470.00	52,050,000
資 生 堂	2,000	7,201.00	14,402,000
ポーラ・オルビスHD	30,000	5,070.00	152,100,000
デクセリアルズ	30,000	1,104.00	33,120,000
出光興産	25,000	4,060.00	101,500,000
JXTGホールディングス	300,000	719.20	215,760,000
東洋ゴム	10,000	1,751.00	17,510,000
ブリヂストン	15,000	4,511.00	67,665,000
旭 硝 子	32,500	4,775.00	155,187,500
ノ ザ ワ	20,000	1,233.00	24,660,000
東海カーボン	115,000	1,729.00	198,835,000
フジミインコーポレーテッド	32,500	2,325.00	75,562,500
ニチアス	35,000	1,463.00	51,205,000
JFEホールディングス	45,000	2,345.50	105,547,500
日立金属	35,000	1,322.00	46,270,000
大紀アルミニウム	80,000	741.00	59,280,000
日本軽金属HD	275,000	296.00	81,400,000
三井金属	5,000	4,840.00	24,200,000
東邦亜鉛	5,000	4,905.00	24,525,000
住友鉱山	80,000	4,701.00	376,080,000
住友電工	30,000	1,664.00	49,920,000
LIXILグループ	70,000	2,498.00	174,860,000
東 プ レ	25,000	3,395.00	84,875,000
東芝機械	135,000	622.00	83,970,000
アイダエンジニア	137,500	1,277.00	175,587,500
FUJI	17,500	1,844.00	32,270,000
旭ダイヤモンド	15,000	1,059.00	15,885,000
DMG森精機	80,000	2,156.00	172,480,000
ディスコ	3,500	20,590.00	72,065,000
ソラスト	10,000	3,010.00	30,100,000
豊田自動織機	10,000	6,990.00	69,900,000
イワキポンプ	15,000	3,665.00	54,975,000
野村マイクロ・サイエンス	55,000	1,097.00	60,335,000
小松製作所	65,000	3,582.00	232,830,000
住友重機械	25,000	4,165.00	104,125,000
荏原実業	30,000	2,422.00	72,660,000
三精テクノロジーズ	25,000	1,451.00	36,275,000
キトー	60,000	2,133.00	127,980,000
ア マ ノ	10,000	2,790.00	27,900,000
ツバキ・ナカシマ	20,000	2,583.00	51,660,000
日本精工	85,000	1,427.00	121,295,000
三菱電機	140,000	1,634.00	228,760,000
日本電産	10,000	16,930.00	169,300,000
愛知電機	20,000	3,300.00	66,000,000
T D K	18,000	9,860.00	177,480,000
マクセルホールディングス	65,000	1,721.00	111,865,000
堀場製作所	12,000	9,310.00	111,720,000
デンソー	42,500	5,518.00	234,515,000
ロ ー ム	13,500	10,700.00	144,450,000
村田製作所	1,000	14,440.00	14,440,000
日産自動車	105,000	1,110.50	116,602,500
トヨタ自動車	65,000	7,592.00	493,480,000
日野自動車	95,000	1,279.00	121,505,000
三菱自動車工業	360,000	858.00	308,880,000
武蔵精密工業	10,000	4,170.00	41,700,000
アイシン精機	20,000	5,960.00	119,200,000
本田技研	75,000	3,550.00	266,250,000
SUBARU	20,000	3,692.00	73,840,000
萩原電気HLDGS	17,500	3,105.00	54,337,500
東京精密	13,500	4,295.00	57,982,500
キヤノン	60,000	3,790.00	227,400,000
バンダイナムコHLDGS	29,000	4,095.00	118,755,000
桑山	25,400	595.00	15,113,000
任 天 堂	4,500	45,500.00	204,750,000
伊 藤 忠	275,000	2,033.50	559,212,500
三井物産	210,000	1,934.50	406,245,000
東京エレクトロン	10,000	21,245.00	212,450,000
日立ハイテクノロジーズ	10,000	5,050.00	50,500,000
住友商事	157,500	1,925.50	303,266,250
日本ユニシス	32,500	2,630.00	85,475,000
三菱商事	202,500	3,187.00	645,367,500
阪和興業	17,500	4,795.00	83,912,500
伊藤忠エネクス	60,000	1,091.00	65,460,000
あおぞら銀行	30,000	4,410.00	132,300,000
三菱UFJフィナンシャルG	850,000	719.00	611,150,000
りそなホールディングス	140,000	619.00	86,660,000
三井住友トラストHD	32,500	4,681.00	152,132,500
三井住友フィナンシャルG	157,500	4,492.00	707,490,000
みずほフィナンシャルG	1,450,000	198.10	287,245,000
SBIホールディングス	40,000	2,908.00	116,320,000
日立キャピタル	25,000	2,955.00	73,875,000
オリックス	120,000	1,950.50	234,060,000
野村ホールディングス	190,000	610.00	115,900,000
いちよし証券	60,000	1,288.00	77,280,000
SOMPOホールディングス	45,000	4,690.00	211,050,000
MS&AD	60,000	3,699.00	221,940,000
第一生命HLDGS	67,500	2,133.00	143,977,500
東京海上HD	55,000	5,249.00	288,695,000
T&Dホールディングス	60,000	1,809.50	108,570,000
三井不動産	40,000	2,789.50	111,580,000
住友不動産	10,000	4,402.00	44,020,000
サンフロンティア不動産	30,000	1,447.00	43,410,000
西日本旅客鉄道	16,000	8,011.00	128,176,000
SGホールディングス	35,000	2,339.00	81,865,000
日本航空	25,000	3,985.00	99,625,000
西本WISMETTAC HD	12,500	4,715.00	58,937,500
日本電信電話	45,000	5,266.00	236,970,000
KDDI	85,000	2,884.00	245,140,000
NTTドコモ	65,000	2,792.50	181,512,500
東京ドーム	47,500	1,074.00	51,015,000
アイ・エス・ビー	15,000	2,163.00	32,445,000
丹青社	80,000	1,302.00	104,160,000
日鉄住金物産	10,000	6,080.00	60,800,000
パーカーコーポレーション	20,000	595.00	11,900,000
ソフトバンクグループ	12,500	8,355.00	104,437,500
合計			19,770,643,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		32,530,439	36,467,755
コール・ローン		38,649,103	68,153,131
株式		1,513,676,424	1,601,628,375
ハイブリッド優先証券		446,677,564	422,859,171
投資証券		41,079,866	46,958,472
未収入金		66,509,186	5,727,624
未収配当金		1,889,764	1,936,535
未収利息		952,798	870,079
流動資産合計		2,141,965,144	2,184,601,142
資産合計		2,141,965,144	2,184,601,142
負債の部
流動負債
未払金		35,615,998	6,427,480
未払解約金		2,000,000	48,000
その他未払費用		-	726
流動負債合計		37,615,998	6,476,206
負債合計		37,615,998	6,476,206
純資産の部
元本等
元本	※1	835,013,823	871,352,002
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,269,335,323	1,306,772,934
元本等合計		2,104,349,146	2,178,124,936
純資産合計		2,104,349,146	2,178,124,936
負債純資産合計		2,141,965,144	2,184,601,142

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	891,301,312円	835,013,823円
		期中追加設定元本額	45,327,010円	62,797,186円
		期中一部解約元本額	101,614,499円	26,459,007円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,132,996円	12,748,365円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	12,337,501円	11,555,045円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	231,442,799円	216,924,047円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	38,937,509円	37,006,944円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	39,850,271円	36,749,126円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	441,935円	416,476円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	81,111,597円	90,405,911円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	163,687,221円	182,754,162円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	254,071,994円	282,791,926円
	計		835,013,823円	871,352,002円
2.		期末日における受益権の総数	835,013,823口	871,352,002口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		13,758,382	9,009,833
ハイブリッド優先証券		△673,844	△1,976,619
投資証券		223,552	△271,659
合計		13,308,090	6,761,555
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月17日から平成29年11月10日まで、及び平成30年4月17日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.5201円	2.4997円
(1万口当たり純資産額)	(25,201円)	(24,997円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,802	59.400	166,438.800
	AETNA INC	1,132	170.570	193,085.240
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	618	164.890	101,902.020
	TE CONNECTIVITY LTD	2,435	93.460	227,575.100
	APPLE INC	1,742	187.360	326,381.120
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,500	46.380	162,330.000
	JPMORGAN CHASE & CO	3,166	113.410	359,056.060
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	841	134.240	112,895.840
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	2,297	53.190	122,177.430
	CISCO SYSTEMS INC	5,181	46.040	238,533.240
	MORGAN STANLEY	3,905	54.140	211,416.700
	TIME WARNER INC	3,302	92.380	305,038.760
	TELEFLEX INC	267	267.090	71,313.030
	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,432	61.910	212,475.120
	EXXON MOBIL CORP	2,532	79.930	202,382.760
	AMERISOURCEBERGEN CORP	1,015	84.720	85,990.800
	NEXTERA ENERGY INC	929	158.290	147,051.410
	GENERAL DYNAMICS CORP	655	201.050	131,687.750
	ALPHABET INC-CL A	575	1,088.950	626,146.250
	FIRSTENERGY CORP	4,118	33.520	138,035.360
	HALLIBURTON CO	4,682	52.700	246,741.400
	HOME DEPOT INC	896	186.360	166,978.560
	ASSURANT INC	2,017	86.390	174,248.630
	TRINSEO SA	1,890	75.500	142,695.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,789	142.610	255,129.290
	INTERNATIONAL PAPER CO	2,200	52.190	114,818.000
	JOHNSON & JOHNSON	2,000	123.510	247,020.000
	LAM RESEARCH CORP	828	199.720	165,368.160
	FACEBOOK INC-A	2,613	182.660	477,290.580
	MYLAN NV	4,325	36.720	158,814.000
	BAKER HUGHES A GE CO	1,911	36.370	69,503.070
	MERCK & CO. INC.	1,217	57.950	70,525.150
	DOWDUPONT INC	1,927	66.030	127,239.810
	NORTHROP GRUMMAN CORP	500	327.590	163,795.000
	APTIV PLC	1,420	94.390	134,033.800
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,864	82.400	235,993.600
	XCEL ENERGY INC	2,894	44.810	129,680.140
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	566	201.520	114,060.320
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,084	72.370	223,189.080
	ACCENTURE PLC-CL A	1,214	154.620	187,708.680
	QUALCOMM INC	3,549	53.170	188,700.330
	REGIONS FINANCIAL CORP	7,542	19.220	144,957.240
	SCHLUMBERGER LTD	2,712	70.880	192,226.560
	AT&T INC	5,936	31.400	186,390.400
	UNION PACIFIC CORP	1,038	139.900	145,216.200
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,529	111.400	281,730.600
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,781	117.270	208,857.870
	ANTHEM INC	755	221.770	167,436.350
	WALT DISNEY CO/THE	2,000	99.970	199,940.000
	WALMART INC	3,565	83.060	296,108.900
	TJX COMPANIES INC	2,734	83.890	229,355.260
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,411	130.840	184,615.240
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	830	150.290	124,740.700
	ORACLE CORP	6,541	46.580	304,679.780
	BANK OF AMERICA CORP	14,229	30.720	437,114.880
	ANALOG DEVICES INC	1,570	92.620	145,413.400
	ALASKA AIR GROUP INC	2,200	60.390	132,858.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,319	52.820	175,309.580
	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,106	67.440	74,588.640
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,184	105.170	229,691.280
	EATON CORP PLC	2,690	75.660	203,525.400
	SNAP-ON INC	1,200	148.040	177,648.000
	MICROSOFT CORP	6,125	96.940	593,757.500
	MEDTRONIC PLC	2,702	84.060	227,130.120
	CHUBB LTD	1,928	134.690	259,682.320
	ZIONS BANCORPORATION	2,858	57.280	163,706.240
	BIOGEN INC	777	274.030	212,921.310
	STARBUCKS CORP	4,700	57.040	268,088.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				13,903,135.160
				(1,528,788,742)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	4,600	50.180	230,828.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	2,000	80.000	160,000.000
	ROYAL BANK OF CANADA	1,617	99.630	161,101.710
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,500	78.160	195,400.000
	ENBRIDGE INC	2,500	41.480	103,700.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				851,029.710
				(72,839,633)
合計				1,601,628,375
				[1,601,628,375]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	4,450.000	115,032.500
		CHS INC 7.5 4	5,000.000	137,350.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	5,225.000	135,693.250
		CHARLES SCHWAB CORP 6 C	1,075.000	28,079.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,100.000	28,710.000
		SCE TRUST IV 5.375 J	1,267.000	32,181.800
		SOUTHERN CO 6.25	2,254.000	58,446.220
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6	3,775.000	95,696.250
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	1,854.000	46,312.920
		BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC	1,147.000	29,454.960
		CITIGROUP INC 6.3 S	7,300.000	189,143.000
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3 N	723.000	18,870.300
		EBAY INC 6	666.000	17,422.560
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.9	2,675.000	66,607.500
		SCE TRUST V 5.45 K	1,150.000	29,014.500
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	3,056.000	77,408.480
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.75	4,411.000	108,819.370
		VALIDUS HOLDINGS LTD 5.875 A	3,400.000	86,649.000
		STIFEL FINANCIAL CORP 6.25 A	723.000	18,971.520
		LEGG MASON INC 5.45	4,300.000	103,501.000
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875 *	1,200.000	29,088.000
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25 E	1,200.000	28,440.000
		MORGAN STANLEY 5.85 K	1,476.000	38,007.000
		DTE ENERGY CO 6 F	2,600.000	67,782.000
		NY COMMUNITY BANCORP INC 6.375 A.	603.000	16,250.850
		SCE TRUST VI 5	4,481.000	101,046.550
		VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5 B	2,601.000	67,105.800
		TCF FINANCIAL CO 5.7 C	1,975.000	48,920.750
		SOUTHERN CO 5.25	986.000	23,841.480
		ENBRIDGE INC FR B	3,775.000	95,281.000
		BANK OF AMERICA CORP 6 GG	2,000.000	50,040.000
		GENERAL ELECTRIC CO 4.7	2,725.000	68,928.870
		BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y	4,375.000	113,837.500
		REGIONS FINANCIAL CORP 6.375 A	2,650.000	67,919.500
		HANOVER INSURANCE GROUP 6.35	2,100.000	53,025.000
		CITIGROUP INC 6.875 K	835.000	22,586.750
		WELLS FARGO & COMPANY 6 T	7,000.000	178,780.000
		WELLS FARGO & COMPANY 8 J	1,543.000	39,917.410
		CITIGROUP CAPITAL XIII 8.72866	2,275.000	60,219.250
		PARTNERRE LTD 6.5 G	1,076.000	28,298.800
		MORGAN STANLEY 6.875 F	3,116.000	85,939.280
		ALLY FINANCIAL 7.62375 2/15/40	4,350.000	114,144.000
		US BANCORP 6.5 F	1,000.000	27,720.000
		BB&T CORPORATION 5.85	3,601.000	91,969.540
		BB&T CORPORATION 5.625 E	2,897.000	72,946.460
		MORGAN STANLEY 6.375 I	3,325.000	88,844.000
		NUSTAR LOGISTICS LP FR	6,175.000	155,610.000
		REINSURANCE GRP OF AMER 6.2	5,618.000	150,281.500
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6 B	1,875.000	47,568.750
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.25 C	2,000.000	51,580.000
		STATE STREET CORP 5.9 D	5,475.000	145,197.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85 Q	863.000	22,368.960
		CITIGROUP INC 7.125 J	638.000	17,755.540
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D	2,100.000	55,587.000
		PPL CAPITAL FUNDING INC 5.9 B	3,800.000	95,380.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				3,845,572.670
				(422,859,171)
ハイブリッド優先証券 合計				422,859,171
				[422,859,171]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E	793	19,928.090
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E	1,750	43,645.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	1,975	47,103.750
		NATIONAL RETAIL PROP INC 5.2 F	597	13,844.430
		COLONY NORTHSTAR INC 8.75 E	2,150	53,900.500
		COLONY NORTHSTAR INC 7.15 I	700	15,939.000
		GLOBAL NET LEASE INC 7.25 A	1,100	27,115.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIA 6 A	2,550	60,307.500
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	1,175	29,657.000
		NATIONAL RETAIL PROP INC 5.7 E	1,058	25,487.220
		GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A	1,700	43,588.000
		DDR CORP 6.5 J	2,050	46,535.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				427,050.490
				(46,958,472)
投資証券 合計				46,958,472
				[46,958,472]
合計				469,817,643
				[469,817,643]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨		銘柄数			組入株式 時価比率	組入ハイブ リッド優先証券時価比率		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル		株式	68銘柄		76.5%	21.2%		2.3%	96.5%
			ハイブリッ ド優先証券	55銘柄
			投資証券	12銘柄
	カナダ・ドル		株式	5銘柄		100%	-%		-%	3.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,815,912	46,301,462
コール・ローン		17,287,594	13,751,261
株式		1,258,981,570	1,241,875,960
未収配当金		1,600,344	4,278,428
流動資産合計		1,321,685,420	1,306,207,111
資産合計		1,321,685,420	1,306,207,111
負債の部
流動負債
未払解約金		1,128,000	1,000,000
その他未払費用		-	326
流動負債合計		1,128,000	1,000,326
負債合計		1,128,000	1,000,326
純資産の部
元本等
元本	※1	779,132,028	775,897,011
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		541,425,392	529,309,774
元本等合計		1,320,557,420	1,305,206,785
純資産合計		1,320,557,420	1,305,206,785
負債純資産合計		1,321,685,420	1,306,207,111

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	844,063,336円	779,132,028円
		期中追加設定元本額	36,815,799円	33,382,269円
		期中一部解約元本額	101,747,107円	36,617,286円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,410,399円	18,843,762円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,001,569円	16,824,713円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	339,434,515円	320,562,608円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	57,747,427円	57,165,219円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	58,800,323円	54,170,146円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	46,411,585円	50,337,608円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	93,838,955円	101,386,247円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	145,487,255円	156,606,708円
	計		779,132,028円	775,897,011円
2.		期末日における受益権の総数	779,132,028口	775,897,011口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△3,710,379	50,893,960
合計		△3,710,379	50,893,960
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月17日から平成29年11月10日まで、及び平成30年4月17日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.6949円	1.6822円
(1万口当たり純資産額)	(16,949円)	(16,822円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	PRUDENTIAL PLC	14,844	19.345	287,157.180
	AVIVA PLC	40,669	5.406	219,856.610
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	14.786	235,097.400
	VODAFONE GROUP PLC	96,642	2.087	201,691.850
	KINGFISHER PLC	30,751	2.883	88,655.130
	NATIONAL GRID PLC	10,672	8.443	90,103.690
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,047	39.090	197,287.230
	HSBC HOLDINGS PLC	43,404	7.195	312,291.780
	CARNIVAL PLC	3,111	47.970	149,234.670
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	26.335	309,725.930
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				2,091,101.470
				(311,365,009)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,029	226.000	232,554.000
	NESTLE SA-REG	5,858	77.400	453,409.200
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,034	318.300	329,122.200
	NOVARTIS AG-REG	4,389	77.700	341,025.300
	GIVAUDAN-REG	138	2,266.000	312,708.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				1,668,818.700
				(182,468,637)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	NORDEA BANK AB	13,623	90.640	1,234,788.720
	SWEDBANK AB - A SHARES	5,994	195.700	1,173,025.800
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				2,407,814.520
				(30,386,619)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SIEMENS AG-REG	2,800	114.600	320,880.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,996	91.960	275,512.160
	BASF SE	3,218	86.140	277,198.520
	ALLIANZ SE-REG	1,074	198.540	213,231.960
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,239	192.500	238,507.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	14.300	302,373.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,394	35.270	296,056.380
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	6,506	19.376	126,060.250
	KONINKLIJKE DSM NV	3,798	85.600	325,108.800
	KONINKLIJKE KPN NV	87,929	2.596	228,263.680
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	6,169	25.940	160,023.860
	TOTAL SA	6,299	52.780	332,461.220
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	75.220	351,728.720
	BNP PARIBAS	3,990	62.650	249,973.500
	CASINO GUICHARD PERRACHON	3,870	41.870	162,036.900
	CAPGEMINI SE	1,406	115.400	162,252.400
	ALSTOM	4,147	38.590	160,032.730
	SANOFI	3,682	66.260	243,969.320
	INTESA SANPAOLO	68,243	3.160	215,647.880
	ENI SPA	14,849	16.686	247,770.410
	ENEL SPA	48,153	5.240	252,321.720
	ENAGAS SA	10,115	24.390	246,704.850
	NOKIA OYJ	23,125	5.300	122,562.500
ユーロ 小計				ユーロ
				5,510,678.760
				(717,655,695)
合計				1,241,875,960
				[1,241,875,960]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100%	25.1%
	スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	14.7%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	2.4%
	ユーロ	株式	23銘柄	100%	57.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,639,503	11,315,907
コール・ローン		10,005,538	8,061,488
株式		910,406,358	841,080,871
投資証券		7,650,857	-
未収入金		25,754,281	-
未収配当金		759,515	1,471,842
流動資産合計		977,216,052	861,930,108
資産合計		977,216,052	861,930,108
負債の部
流動負債
未払金		22,583,288	-
未払解約金		6,208,000	-
その他未払費用		-	50
流動負債合計		28,791,288	50
負債合計		28,791,288	50
純資産の部
元本等
元本	※1	406,151,611	379,998,187
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		542,273,153	481,931,871
元本等合計		948,424,764	861,930,058
純資産合計		948,424,764	861,930,058
負債純資産合計		977,216,052	861,930,108

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1.	※1	期首	平成29年5月11日	平成29年11月11日
		期首元本額	470,828,997円	406,151,611円
		期中追加設定元本額	5,330,707円	6,586,643円
		期中一部解約元本額	70,008,093円	32,740,067円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,509,082円	13,647,901円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	13,271,684円	12,431,375円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	253,875,811円	233,357,045円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	42,629,569円	39,116,871円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	43,444,227円	39,121,609円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	6,241,392円	6,888,201円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	12,611,636円	13,920,813円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	19,568,210円	21,514,372円
	計		406,151,611円	379,998,187円
2.		期末日における受益権の総数	406,151,611口	379,998,187口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		29,550,088	△16,157,393
投資証券		548,667	-
合計		30,098,755	△16,157,393
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月17日から平成29年11月10日まで、及び平成30年4月17日から平成30年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年11月10日現在	平成30年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.3351円	2.2682円
(1万口当たり純資産額)	(23,351円)	(22,682円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	AUTOHOME INC-ADR	1,000	99.670	99,670.000
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,000	91.990	91,990.000
	WEIBO CORP-SPON ADR	700	109.820	76,874.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				268,534.000
				(29,527,999)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	7,100	32.190	228,549.000
	ALUMINA LTD	82,000	2.790	228,780.000
	OZ MINERALS LTD	11,700	10.070	117,819.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,400	28.720	212,528.000
	WESTPAC BANKING CORP	9,200	29.750	273,700.000
	RIO TINTO LTD	1,400	81.670	114,338.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,200	71.410	299,922.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	41,000	6.320	259,120.000
	MACQUARIE GROUP LTD	2,000	112.870	225,740.000
	CSL LTD	700	173.240	121,268.000
	COCHLEAR LTD	600	194.220	116,532.000
	SUNCORP GROUP LTD	7,900	14.050	110,995.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,500	65.330	97,995.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				2,407,286.000
				(197,493,744)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	8,100	29.280	237,168.000
	APAC REALTY LTD	174,100	1.030	179,323.000
	GENTING SINGAPORE PLC	163,600	1.160	189,776.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				606,267.000
				(49,453,200)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	POSCO	470	350,500.000	164,735,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	440	398,000.000	175,120,000.000
	S-OIL CORP	700	106,000.000	74,200,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	1,500	116,000.000	174,000,000.000
	POSCO DAEWOO CORP	5,544	22,050.000	122,245,200.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,400	58,200.000	81,480,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11,750	50,900.000	598,075,000.000
	MODETOUR NETWORK INC	6,500	33,400.000	217,100,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	400	202,000.000	80,800,000.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				1,687,755,200.000
				(172,319,806)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	21,000	67.900	1,425,900.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	29.050	1,568,700.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	156,000	7.880	1,229,280.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,600	257.000	668,200.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,100	394.600	1,223,260.000
	3SBIO INC	47,000	18.800	883,600.000
	AIA GROUP LTD	10,400	69.700	724,880.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	18,500	76.150	1,408,775.000
	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	99,000	11.560	1,144,440.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,500	76.950	884,925.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	80,000	16.160	1,292,800.000
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	172,000	4.870	837,640.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	16,500	40.750	672,375.000
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	40,000	15.760	630,400.000
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	210,000	5.490	1,152,900.000
	WYNN MACAU LTD	36,000	29.900	1,076,400.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				16,824,475.000
				(235,710,894)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	TAIMED BIOLOGICS INC	7,000	316.000	2,212,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	100.000	2,300,000.000
	CHROMA ATE INC	12,000	158.500	1,902,000.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	7,000	503.000	3,521,000.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,000	447.500	5,370,000.000
	GOURMET MASTER CO LTD	7,100	353.500	2,509,850.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	92,000	53.600	4,931,200.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	86,000	75.000	6,450,000.000
	E INK HOLDINGS INC	100,000	31.400	3,140,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	45,000	229.500	10,327,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				42,663,550.000
				(156,575,228)
合計				841,080,871
				[841,080,871]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	3銘柄	100%	3.5%
	オーストラリア・ドル	株式	13銘柄	100%	23.5%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	5.9%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	20.5%
	香港・ドル	株式	16銘柄	100%	28.0%
	台湾・ドル	株式	10銘柄	100%	18.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2017年4月30日現在

	米ドル
資産
現金	15,278,627
証拠金	16,484,388
借方勘定	5,180
金融資産(損益通算後の評価額)	381,585,592
資産合計	413,353,787
資本
受益証券元本	521,167,248
剰余金	(119,558,502)
資本合計	401,608,746
負債
未払証拠金	1,277,363
貸方勘定-1年以内に支払期限が到来するもの	374,320
金融負債(損益通算後の評価額)	10,093,358
負債合計	11,745,041
資本および負債合計	413,353,787

包括利益計算書
2017年4月30日に終了した年度

	米ドル
収益
利息収入	52,047
金融資産および負債(損益通算後の評価額)による純利益	4,273,467
純投資利益合計	4,325,514
費用
運用会社報酬	3,345,866
管理報酬	608,343
受託会社報酬	40,553
保管報酬	60,829
仲介手数料	707,790
監査費用	27,689
その他の費用	7,239
費用合計	4,798,309
当会計年度の営業損失	(472,795)
金融費用
支払利息	(18,731)
金融費用合計	(18,731)
包括利益合計	(491,526)

組入資産の明細
2017年4月30日現在

			評価額		純資産に
債券	元本		米ドル		占める比率
					(%)
米国
US T-Bill 0% YLD 25-May-2017	36,000,000		35,989,368		8.96
US T-Bill 0% YLD 15-Jun-2017	10,000,000		9,992,424		2.49
US T-Bill 0% YLD 22-Jun-2017	40,000,000		39,970,230		9.95
US T-Bill 0% YLD 20-Jul-2017	38,000,000		37,953,133		9.45
US T-Bill 0% YLD 17-Aug-2017	24,000,000		23,961,805		5.97
US T-Bill 0% YLD 31-Aug-2017	27,000,000		26,930,826		6.71
US T-Bill 0% YLD 14-Sep-2017	35,000,000		34,911,411		8.69
US T-Bill 0% YLD 12-Oct-2017	34,000,000		33,887,705		8.44
US T-Bill 0% YLD 09-Nov-2017	36,000,000		35,866,368		8.93
US T-Bill 0% YLD 07-Dec-2017	25,000,000		24,883,889		6.20
US T-Bill 0% YLD 04-Jan-2018	30,000,000		29,806,767		7.42
US T-Bill 0% YLD 01-Feb-2018	44,000,000		43,681,220		10.87
債券合計			377,835,146		94.08

				想定元本		評価益		評価(損)
先物契約		数量		米ドル		米ドル		米ドル
フランス
Milling Wheat (EOP) - Sep-2017		444		4,062,146		41,489		-
Rapeseed (EOP) - Aug-2017		203		4,023,584		49,370		-
				8,085,730		90,859		-
日本
Rubber (TCM) - Oct-2017		388		3,806,181		-		(24,338)
				3,806,181		-		(24,338)
英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2017		336		17,946,140		-		(457,340)
Brent Crude Oil (ICE) - Aug-2017		662		34,591,270		77,670		-
Coffee Robusta (ICE) - Jul-2017		403		8,699,810		-		(857,430)
Copper Grade A (LME) - May-2017		112		16,728,063		-		(724,663)
Copper Grade A (LME) - May-2017		(112)		(16,358,938)		355,538		-
Copper Grade A (LME) - Jun-2017		111		16,235,600		-		(337,625)
Copper Grade A (LME) - Jun-2017		(74)		(10,559,800)		-		(38,850)
Copper Grade A (LME) - Jul-2017		75		10,716,025		40,850		-
Gas Oil (ICE) - Jun-2017		35		1,656,375		-		(62,125)
Gas Oil (ICE) - Jul-2017		68		3,104,200		8,500		-
No. 7 Cocoa (LIF) - Jul-2017		206		4,477,068		-		(652,630)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2017		353		16,993,388		-		(190,588)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2017		(353)		(17,285,413)		482,613		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2017		335		16,447,375		-		(474,156)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2017		(224)		(10,716,619)		36,019		-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2017		219		10,498,838		-		(34,744)
Primary Nickel (LME) - May-2017		64		4,229,211		-		(617,307)
Primary Nickel (LME) - May-2017		(64)		(3,829,212)		217,308		-
Primary Nickel (LME) - Jun-2017		68		4,079,160		-		(232,740)
Primary Nickel (LME) - Jun-2017		(45)		(2,529,555)		-		(15,870)
Primary Nickel (LME) - Jul-2017		48		2,704,176		16,560		-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2017		118		8,353,019		-		(640,244)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2017		(118)		(8,185,725)		472,950		-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2017		115		8,000,350		-		(467,131)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2017		(77)		(5,018,144)		-		(25,838)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2017		82		5,351,269		26,906		-
Standard Lead (LME) - May-2017		147		8,353,581		-		(82,994)
Standard Lead (LME) - May-2017		(147)		(8,536,913)		266,325		-
Standard Lead (LME) - Jun-2017		140		8,139,181		-		(264,181)
Standard Lead (LME) - Jun-2017		(94)		(5,234,625)		-		(52,875)
Standard Lead (LME) - Jul-2017		98		5,458,600		53,900		-
Tin (LME) - May-2017		43		4,134,125		162,650		-
Tin (LME) - May-2017		(43)		(4,334,375)		37,600		-
Tin (LME) - Jun-2017		41		4,128,775		-		(39,025)
Tin (LME) - Jun-2017		(27)		(2,688,000)		-		(5,250)
Tin (LME) - Jul-2017		27		2,683,650		4,875		-
White Sugar (ICE) - Aug-2017		175		4,142,490		-		(121,865)
				132,574,420		2,260,264		(6,395,471)
米国
Corn (CBT) - Jul-2017		1,049		19,444,975		-		(222,050)
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2017		431		16,760,780		235,705		-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2017		101		2,322,038		76,965		-
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jun-2017		58		4,115,622		-		(344,450)
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jul-2017		120		7,839,468		-		(13,860)
Gold (CMX) - Jun-2017		54		6,765,710		83,110		-
Gold (CMX) - Aug-2017		106		13,466,770		13,250		-
Heating Oil (NYM) - Jun-2017		38		2,506,955		-		(101,464)
Heating Oil (NYM) - Jul-2017		74		4,714,836		-		(5,284)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2017		206		6,600,240		148,320		-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2017		401		13,379,200		66,330		-
Lean Hogs (CME) - Jun-2017		47		1,454,460		-		(63,260)
Lean Hogs (CME) - Aug-2017		93		2,781,840		23,970		-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2017		436		22,109,560		-		(601,680)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2017		860		42,539,900		133,300		-
Live Cattle (CME) - Jun-2017		61		2,630,320		395,890		-
Live Cattle (CME) - Aug-2017		117		5,564,650		53,690		-
Lumber (CME) - Jul-2017		96		4,076,171		1,045		-
Milk Future (CME) - May-2017		4		127,040		-		(4,240)
Milk Future (CME) - Jun-2017		9		279,720		-		(1,260)
Oat (CBT) - Jul-2017		183		2,025,463		60,738		-
Palladium (NYM) - Jun-2017		5		382,275		31,075		-
Palladium (NYM) - Sep-2017		10		819,250		7,200		-
Platinum (NYM) - Jul-2017		153		7,866,965		-		(609,410)
Rough Rice (CBT) - Jul-2017		157		3,195,180		-		(237,300)
Silver (CMX) - Jul-2017		183		16,724,940		-		(930,210)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2017		96		3,011,520		20,160		-
Soybean Oil (CBT) - Jul-2017		418		8,031,132		-		(78,264)
Soybeans (CBT) - Jul-2017		294		14,109,900		-		(53,025)
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2017		225		4,228,627		-		(163,867)
Wheat (CBT) - Jul-2017		189		4,083,438		48,575		-
Wheat (CBT) - Jul-2017		893		19,543,888		-		(243,925)
				263,502,833		1,399,323		(3,673,549)
先物契約合計				407,969,164		3,750,446		(10,093,358)

投資明細
2018年5月10日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US T-BILL 0PCT 16AUG18	51,000,000	50,804,000.33
US TREASURY BILL 0PCT 13SEP18	50,000,000	49,714,646.78
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 19JUL18	49,000,000	48,863,833.75
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 21JUN18	47,000,000	46,924,341.69
US TREASURY BILL 0PCT 08NOV18	45,000,000	44,617,797.49
US TREASURY BILL 0PCT 11OCT18	44,000,000	43,688,364.44
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 24MAY18	43,000,000	42,977,323.34
US TREASURY BILL 0PCT 06DEC18	43,000,000	42,543,829.42
US TREASURY BILL 0PCT 31JAN19	40,000,000	39,420,016.58
US TREASURY BILL 0PCT 28FEB19	25,000,000	24,580,137.11

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄名	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-18	買建	999	313,622.51
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-18	買建	245	14,270.38
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-18	買建	910	1,092,210.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-18	買建	579	200,390.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-18	買建	111	-672,018.75
COPPER GRADE A (LME) MAY-18	売建	111	119,787.50
COPPER GRADE A (LME) JUN-18	買建	118	-128,993.75
COPPER GRADE A (LME) JUN-18	売建	118	134,343.75
COPPER GRADE A (LME) JUL-18	買建	118	-128,562.50
GAS OIL (ICE) JUL-18	買建	95	8,000.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-18	買建	197	426,304.19
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-18	買建	370	2,255,018.75
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-18	売建	370	-3,756,600.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-18	買建	388	3,904,475.00
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-18	売建	388	-1,305,162.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-18	買建	360	1,246,787.50
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-18	買建	59	49,290.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-18	売建	59	-158,562.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-18	買建	62	166,422.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-18	売建	62	-56,419.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-18	買建	60	54,270.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-18	買建	112	-1,113,875.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-18	売建	112	647,175.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-18	買建	120	-668,500.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-18	売建	120	130,500.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-18	買建	131	-138,368.75
STANDARD LEAD (LME) MAY-18	買建	153	-842,125.00
STANDARD LEAD (LME) MAY-18	売建	153	421,706.25
STANDARD LEAD (LME) JUN-18	買建	162	-429,637.50
STANDARD LEAD (LME) JUN-18	売建	162	128,250.00
STANDARD LEAD (LME) JUL-18	買建	176	-133,962.50
TIN (LME) MAY-18	買建	46	-144,900.00
TIN (LME) MAY-18	売建	46	41,500.00
TIN (LME) JUN-18	買建	47	-46,450.00
TIN (LME) JUN-18	売建	47	39,950.00
TIN (LME) JUL-18	買建	48	-40,800.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-18	買建	319	-250,275.00
RUBBER (TCM) OCT-18	買建	600	-20,469.63
CORN (CBT) JUL-18	買建	1,233	416,275.00
COTTON NO 2 (NYB) JUL-18	買建	512	937,565.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-18	買建	133	421,447.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-18	買建	174	18,295.20
GOLD (CMX) AUG-18	買建	194	-49,180.00
HARD RED SPRING WHEAT (MGE) JUL-18	買建	170	219,150.00
HEATING OIL (NYM) JUL-18	買建	103	122,929.80
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-18	買建	1,072	-601,790.00
LEAN HOGS (CME) AUG-18	買建	165	107,280.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-18	買建	1,131	1,256,890.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-18	買建	247	-37,380.00
LUMBER (CME) JUL-18	買建	84	819,918.00
MILK FUTURE (CME) JUN-18	買建	17	7,420.00
OAT (CBT) JUL-18	買建	224	11,487.50
PALLADIUM (NYM) SEP-18	買建	16	20,685.00
PLATINUM (NYM) JUL-18	買建	203	-621,765.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-18	買建	149	71,620.00
SILVER (CMX) JUL-18	買建	248	-63,155.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-18	買建	100	23,270.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-18	買建	550	-509,370.00
SOYBEANS (CBT) JUL-18	買建	346	-522,412.50
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-18	買建	403	-406,380.80
WHEAT (CBT) JUL-18	買建	197	451,012.50
WHEAT (CBT) JUL-18	買建	577	1,319,625.00

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。