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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/03 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		DAIWA RICI FUND	52,772.561	2,972,520.040
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				2,972,520.040
				(322,399,524)
投資信託受益証券合計				322,399,524
				[322,399,524]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	355,326,105	568,628,365
		ダイワ日本国債マザーファンド	59,527,779	75,272,876
		ダイワ好配当日本株マザーファンド	144,335,816	319,761,566
		ダイワ北米好配当株マザーファンド	53,702,526	103,892,906
		ダイワ欧州好配当株マザーファンド	76,252,353	104,191,215
		ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	58,792,780	100,664,997
	日本円小計			日本円
				1,272,411,925
親投資信託受益証券合計				1,272,411,925

合計				1,594,811,449
				[322,399,524]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「Daiwa “RICI” Fund」受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,790,524,971	1,205,080,671
国債証券		431,220,004,745	422,882,270,910
未収利息		1,829,060,667	1,880,856,550
前払費用		102,693,103	66,966,813
流動資産合計		434,942,283,486	426,035,174,944
資産合計		434,942,283,486	426,035,174,944
負債の部
流動負債
未払金		944,018,000	-
未払解約金		4,000,180	163,904,931
その他未払費用		-	2,091
流動負債合計		948,018,180	163,907,022
負債合計		948,018,180	163,907,022
純資産の部
元本等
元本	※1	354,326,120,976	336,790,120,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		79,668,144,330	89,081,147,866
元本等合計		433,994,265,306	425,871,267,922
純資産合計		433,994,265,306	425,871,267,922
負債純資産合計		434,942,283,486	426,035,174,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.	※1	期首	平成27年5月12日	平成27年11月11日
		期首元本額	335,584,604,104円	354,326,120,976円
		期中追加設定元本額	26,334,265,511円	29,962,568,093円
		期中一部解約元本額	7,592,748,639円	47,498,569,013円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)	10,724,193円	11,107,510円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	384,695,699円	355,839,667円
		6資産バランスファンド(分配型)	468,002,919円	406,503,295円
		6資産バランスファンド(成長型)	223,383,652円	204,155,765円
		ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	346,130,684,114円	326,670,984,012円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	156,608,088円	132,570,839円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	73,961,611円	59,527,779円
		ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	6,607,455,352円	8,693,625,761円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)	270,605,348円	255,805,428円
	計		354,326,120,976円	336,790,120,056円

2.		期末日における受益権の総数	354,326,120,976口	336,790,120,056口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△6,362,035	1,492,030,330
合計		△6,362,035	1,492,030,330
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月11日から平成27年11月10日まで、及び平成28年3月11日から平成28年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2248円	1.2645円
(1万口当たり純資産額)	(12,248円)	(12,645円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	344 2年国債	1,000,000,000	1,000,930,000
	348 2年国債	500,000,000	500,985,000
	349 2年国債	900,000,000	901,989,000
	350 2年国債	100,000,000	100,261,000
	352 2年国債	500,000,000	501,920,000
	354 2年国債	300,000,000	301,326,000
	355 2年国債	500,000,000	502,370,000
	356 2年国債	700,000,000	703,591,000
	357 2年国債	500,000,000	502,720,000
	358 2年国債	500,000,000	502,885,000
	360 2年国債	800,000,000	804,920,000
	361 2年国債	700,000,000	704,529,000
	107 5年国債	100,000,000	100,751,000
	112 5年国債	200,000,000	202,796,000
	114 5年国債	500,000,000	506,645,000
	116 5年国債	200,000,000	202,388,000
	122 5年国債	200,000,000	202,510,000
	123 5年国債	2,500,000,000	2,533,050,000
	281 10年国債	1,600,000,000	1,603,648,000
	283 10年国債	1,900,000,000	1,913,433,000
	284 10年国債	700,000,000	708,029,000
	287 10年国債	350,000,000	358,431,500
	289 10年国債	1,000,000,000	1,028,500,000
	292 10年国債	1,000,000,000	1,036,430,000
	296 10年国債	2,150,000,000	2,239,526,000
	297 10年国債	1,200,000,000	1,251,816,000
	301 10年国債	300,000,000	316,389,000
	305 10年国債	900,000,000	950,445,000
	313 10年国債	2,300,000,000	2,472,753,000
	321 10年国債	1,000,000,000	1,073,310,000
	1 30年国債	8,450,000,000	11,587,485,000
	2 30年国債	5,600,000,000	7,426,160,000
	3 30年国債	7,500,000,000	9,877,200,000
	4 30年国債	8,100,000,000	11,429,100,000
	33 利付国債20年	11,194,000,000	11,353,514,500
	34 利付国債20年	9,219,000,000	9,511,426,680
	35 利付国債20年	300,000,000	309,003,000
	36 利付国債20年	770,000,000	804,334,300
	37利付国債20年	10,723,000,000	11,215,829,080
	38利付国債20年	8,726,000,000	9,207,326,160
	40 20年国債	11,742,000,000	12,452,391,000
	42 20年国債	10,218,000,000	11,055,262,920
	43 20年国債	14,172,000,000	15,676,074,360
	44 20年国債	7,585,000,000	8,388,706,600
	46 20年国債	3,900,000,000	4,293,432,000
	47 20年国債	8,050,000,000	8,911,833,000
	48 20年国債	6,001,000,000	6,762,886,960
	49 20年国債	4,618,000,000	5,144,313,460
	51 20年国債	4,600,000,000	5,131,668,000
	52 20年国債	7,368,000,000	8,299,904,640
	54 20年国債	6,787,000,000	7,724,013,220
	55 20年国債	4,904,000,000	5,553,289,600
	56 20年国債	5,370,000,000	6,109,824,900
	58 20年国債	8,325,000,000	9,466,191,000
	59 20年国債	6,495,000,000	7,331,166,300
	61 20年国債	4,800,000,000	5,207,520,000
	63 20年国債	5,708,000,000	6,535,717,080
	64 20年国債	7,735,000,000	8,948,157,400
	65 20年国債	6,077,000,000	7,057,463,180
	68 20年国債	4,605,000,000	5,478,200,100
	70 20年国債	8,288,000,000	10,034,696,000
	72 20年国債	5,800,000,000	6,907,568,000
	74 20年国債	4,815,000,000	5,759,751,150
	75 20年国債	4,474,000,000	5,370,097,460
	77 20年国債	236,000,000	281,153,880
	80 20年国債	9,023,000,000	10,872,354,080
	82 20年国債	4,865,000,000	5,884,460,750
	83 20年国債	5,650,000,000	6,855,879,500
	86 20年国債	3,500,000,000	4,329,570,000
	88 20年国債	8,660,000,000	10,765,505,800
	90 20年国債	1,700,000,000	2,103,767,000
	91 20年国債	4,700,000,000	5,865,365,000
	92 20年国債	3,970,000,000	4,890,722,400
	94 20年国債	3,900,000,000	4,823,013,000
	95 20年国債	6,905,000,000	8,722,188,850
	97 20年国債	7,240,000,000	9,095,684,400
	99 20年国債	3,800,000,000	4,748,366,000
	101 20年国債	4,460,000,000	5,752,775,600
	102 20年国債	8,020,000,000	10,381,729,600
	106 20年国債	6,740,000,000	8,588,445,000
	107 20年国債	3,500,000,000	4,432,260,000
	110 20年国債	4,050,000,000	5,143,297,500
	111 20年国債	3,550,000,000	4,567,643,000
	115 20年国債	3,500,000,000	4,532,395,000
	121 20年国債	3,300,000,000	4,173,312,000
	123 20年国債	3,100,000,000	4,021,599,000
国債証券合計			422,882,270,910
合計			422,882,270,910

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		948,060,250	813,678,893
コール・ローン		436,226,367	21,619,462
国債証券		45,195,344,450	36,064,720,797
特殊債券		472,723,200	1,854,802,333
派生商品評価勘定		99,490,579	434,973,630
未収入金		2,542,702,820	-
未収利息		166,628,705	254,273,237
前払費用		147,419,429	121,932,571
差入委託証拠金		764,065,176	588,313,793
流動資産合計		50,772,660,976	40,154,314,716
資産合計		50,772,660,976	40,154,314,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		38,970,127	276,308,244
未払金		962,538,500	-
未払解約金		164,727,000	22,300,000
その他未払費用		-	804
流動負債合計		1,166,235,627	298,609,048
負債合計		1,166,235,627	298,609,048
純資産の部
元本等
元本	※1	29,149,846,881	24,905,225,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,456,578,468	14,950,480,304
元本等合計		49,606,425,349	39,855,705,668
純資産合計		49,606,425,349	39,855,705,668
負債純資産合計		50,772,660,976	40,154,314,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.	※1	期首	平成27年5月12日	平成27年11月11日
		期首元本額	33,743,211,499円	29,149,846,881円
		期中追加設定元本額	67,629,908円	58,867,613円
		期中一部解約元本額	4,660,994,526円	4,303,489,130円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,550,581,805円	2,401,424,895円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	771,179,034円	759,246,956円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,428,127,107円	1,351,951,741円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	67,877,831円	61,444,411円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	271,161,698円	275,489,966円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	562,478,936円	514,618,965円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	756,582,519円	692,740,491円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	293,700,776円	-円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	426,934,250円	-円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	259,289,456円	-円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	311,538,359円	290,551,560円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	248,897,751円	206,210,764円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,681,667,042円	1,605,754,140円
		6資産バランスファンド(成長型)	159,462,497円	159,974,112円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	14,361,302,765円	12,732,496,161円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	419,794,083円	-円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	134,378,440円	-円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	354,301,737円	-円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	111,423,840円	103,071,442円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,440,505,585円	1,377,742,115円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	117,678,237円	111,107,260円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	33,407,695円	31,068,081円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	378,214,775円	355,326,105円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	82,634,626円	69,079,156円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	84,984,008円	82,096,445円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,666,662,675円	1,558,002,663円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	108,003,876円	105,074,959円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	67,075,478円	60,752,976円
	計		29,149,846,881円	24,905,225,364円

2.		期末日における受益権の総数	29,149,846,881口	24,905,225,364口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△685,312,959	△102,569,273
特殊債券		△3,410,400	6,583,548
合計		△688,723,359	△95,985,725
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月14日から平成27年11月10日まで、及び平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年11月10日現在				平成28年5月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

債券先物取引

売建	13,185,072,221	-	13,120,462,586	64,609,635	3,758,826,930	-	3,764,305,999	△5,479,069

買建	6,716,710,000	-	6,719,212,500	2,502,500	1,963,491,000	-	1,954,723,210	△8,767,790

合計	19,901,782,221	-	19,839,675,086	67,112,135	5,722,317,930	-	5,719,029,209	△14,246,859

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年11月10日現在				平成28年5月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	8,422,018,227	-	8,435,667,387	△13,649,160	7,658,119,928	-	7,223,841,403	434,278,525

アメリカ・ドル	917,016,750	-	916,244,355	772,395	108,456,000	-	108,450,000	6,000
イギリス・ポンド	1,489,320,000	-	1,489,680,000	△360,000	78,126,000	-	78,125,000	1,000
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	4,721,164,000	-	4,394,495,000	326,669,000
カナダ・ドル	278,377,500	-	278,370,000	7,500	2,682,309,428	-	2,574,711,403	107,598,025
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	26,562,000	-	26,560,000	2,000
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	41,502,500	-	41,500,000	2,500
ノルウェー・クローネ	57,000,000	-	56,840,000	160,000	-	-	-	-
ユーロ	5,680,303,977	-	5,694,533,032	△14,229,055	-	-	-	-

買建	7,234,943,727	-	7,242,001,204	7,057,477	7,280,328,728	-	7,018,962,448	△261,366,280

アメリカ・ドル	1,134,584,871	-	1,140,775,437	6,190,566	-	-	-	-
イギリス・ポンド	1,120,087,067	-	1,117,260,000	△2,827,067	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	560,670,000	-	560,692,929	22,929	2,598,728,728	-	2,454,580,000	△144,148,728
カナダ・ドル	2,397,472,628	-	2,412,020,000	14,547,372	4,681,600,000	-	4,564,382,448	△117,217,552
スウェーデン・クローナ	365,853,411	-	368,680,000	2,826,589	-	-	-	-
ポーランド・ズロチ	557,190,000	-	553,876,914	△3,313,086	-	-	-	-
ユーロ	1,099,085,750	-	1,088,695,924	△10,389,826	-	-	-	-

合計	15,656,961,954	-	15,677,668,591	△6,591,683	14,938,448,656	-	14,242,803,851	172,912,245

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.7018円	1.6003円
(1万口当たり純資産額)	(17,018円)	(16,003円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	5,000,000.000	5,005,650.000
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	12,500,000.000	12,626,717.790
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	20,000,000.000	20,459,200.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	11,000,000.000	11,485,540.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	16,000,000.000	15,809,920.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	12,500,000.000	12,190,375.000
		5.625% Mexico Government International Bond 20170115	3,000,000.000	3,088,500.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	8,000,000.000	8,840,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				89,505,902.790
				(9,707,810,217)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	10,500,000.000	13,732,950.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	3,000,000.000	4,322,700.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				18,055,650.000
				(2,821,375,869)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	25,000,000.000	29,727,750.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	26,000,000.000	28,062,060.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				57,789,810.000
				(4,576,952,952)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	10,000,000.000	11,108,400.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	2,012,250.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	15,000,000.000	16,321,500.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	8,000,000.000	8,134,000.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				37,576,150.000
				(3,140,990,379)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	22,000,000.000	27,197,720.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	35,000,000.000	37,948,050.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				65,145,770.000
				(865,135,826)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	41,000,000.000	46,225,860.000
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				46,225,860.000
				(767,349,276)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000,000.000	28,544,000.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,251,520.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				32,795,520.000
				(432,572,908)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.25% Poland Government Bond 20201025	50,000,000.000	56,900,000.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	55,000,000.000	64,729,500.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				121,629,500.000
				(3,388,597,870)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	34,000,000.000	35,223,660.000
		4.375% Slovenia Government Bond 20210118	8,000,000.000	9,523,760.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	3,500,000.000	4,977,875.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	3,000,000.000	4,091,100.640
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	15,800,000.000	22,016,826.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,092,080.000
	ユーロ小計			ユーロ
				83,925,301.640
				(10,363,935,500)
国債証券合計				36,064,720,797
				[36,064,720,797]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,811,355.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20210615	5,000,000.000	5,024,750.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,270,830.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,082,350.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				22,189,285.000
				(1,854,802,333)
特殊債券合計				1,854,802,333
				[1,854,802,333]
合計				37,919,523,130
				[37,919,523,130]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	25.6%
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	100%	7.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	12.1%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	13.2%
		特殊債券	4銘柄	100%	13.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	2.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	2.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	8.9%
	ユーロ	国債証券	6銘柄	100%	27.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		903,838,172	2,468,250,771
株式		52,205,748,900	36,889,827,770
投資証券		2,692,474,000	2,072,467,800
派生商品評価勘定		-	2,270,681
未収入金		2,290,009,666	323,584,155
未収配当金		427,410,240	466,363,293
前払金		-	36,600,000
差入委託証拠金		-	70,500,000
流動資産合計		58,519,480,978	42,329,864,470
資産合計		58,519,480,978	42,329,864,470
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	6,505,166
未払金		87,296,253	235,661,111
未払解約金		857,000,000	224,000,000
その他未払費用		-	6,646
流動負債合計		944,296,253	466,172,923
負債合計		944,296,253	466,172,923
純資産の部
元本等
元本	※1	22,847,290,046	18,896,749,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,727,894,679	22,966,942,439
元本等合計		57,575,184,725	41,863,691,547
純資産合計		57,575,184,725	41,863,691,547
負債純資産合計		58,519,480,978	42,329,864,470

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.	※1	期首	平成27年5月12日	平成27年11月11日
		期首元本額	28,390,753,089円	22,847,290,046円
		期中追加設定元本額	5,096,394,196円	3,259,583,391円
		期中一部解約元本額	10,639,857,239円	7,210,124,329円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9,107,610,635円	3,379,531,315円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	11,777,618,040円	13,524,463,226円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,874,440円	44,515,728円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	52,380,043円	56,481,381円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	55,054,477円	53,217,252円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	912,844,208円	874,864,411円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	148,518,048円	144,335,816円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	162,454,284円	156,848,423円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	97,297,224円	111,131,371円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	193,605,716円	222,257,391円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	294,032,931円	329,102,794円
	計		22,847,290,046円	18,896,749,108円

2.		期末日における受益権の総数	22,847,290,046口	18,896,749,108口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,761,589,760	△213,916,043
投資証券		227,215,584	31,524,606
合計		1,988,805,344	△182,391,437
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月16日から平成27年11月10日まで、及び平成28年4月16日から平成28年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年11月10日現在				平成28年5月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	-	-	-	-	1,501,350,000	-	1,497,500,000	△3,850,000

合計	-	-	-	-	1,501,350,000	-	1,497,500,000	△3,850,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.5200円	2.2154円
(1万口当たり純資産額)	(25,200円)	(22,154円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
北弘電社	95,000	346.00	32,870,000
田辺工業	26,500	796.00	21,094,000
名工建設	165,000	790.00	130,350,000
大東建託	35,400	16,585.00	587,109,000
東洋建設	383,900	483.00	185,423,700
日成ビルド工業	759,000	434.00	329,406,000
大和ハウス	119,100	3,033.00	361,230,300
九電工	90,000	3,250.00	292,500,000
トラスト・テック	343,000	1,368.00	469,224,000
S Foods	41,000	2,894.00	118,654,000
システナ	14,300	1,802.00	25,768,600
新日鉄住金SOL	144,200	1,745.00	251,629,000
キリンHD	250,000	1,784.00	446,000,000
ローソン	45,000	8,710.00	391,950,000
ハニーズ	140,700	1,164.00	163,774,800
横浜冷凍	222,700	1,085.00	241,629,500
日本たばこ産業	90,000	4,593.00	413,370,000
アルコニックス	130,300	1,563.00	203,658,900
あいホールディングス	54,900	3,290.00	180,621,000
トヨタ紡織	40,000	2,241.00	89,640,000
すかいらーく	210,000	1,356.00	284,760,000
アーバネットコーポレーション	371,000	336.00	124,656,000
サムティ	266,300	1,139.00	303,315,700
ユニゾホールディングス	68,800	5,590.00	384,592,000
サンセイランディック	261,400	970.00	253,558,000
日本調剤	25,700	3,915.00	100,615,500
帝人	452,000	367.00	165,884,000
ケー・エフ・シー	77,600	1,890.00	146,664,000
SUMCO	400,000	716.00	286,400,000
共和レザー	37,800	822.00	31,071,600
SRAホールディングス	133,900	2,546.00	340,909,400
アバント	6,300	1,061.00	6,684,300
王子ホールディングス	600,000	436.00	261,600,000
神島化学	110,000	571.00	62,810,000
関東電化	505,000	774.00	390,870,000
デンカ	354,000	458.00	162,132,000
協和発酵キリン	96,000	2,026.00	194,496,000
宇部興産	811,000	217.00	175,987,000
日立化成	120,000	1,970.00	236,400,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,717.00	47,275,800
扶桑化学工業	173,400	1,698.00	294,433,200
花王	80,000	6,102.00	488,160,000
エーザイ	32,000	6,640.00	212,480,000
小野薬品	106,000	5,210.00	552,260,000
ダイト	34,400	2,910.00	100,104,000
大日本塗料	790,000	196.00	154,840,000
日本特殊塗料	75,000	866.00	64,950,000
DIC	371,000	252.00	93,492,000
フューチャー	20,100	733.00	14,733,300
大塚商会	25,800	5,500.00	141,900,000
日本ハウズイング	20,600	3,365.00	69,319,000
ポーラ・オルビスHD	55,500	9,320.00	517,260,000
東燃ゼネラル石油	198,000	996.00	197,208,000
出光興産	120,000	2,263.00	271,560,000
ブリヂストン	100,000	4,138.00	413,800,000
住友ゴム	260,000	1,717.00	446,420,000
ノザワ	477,000	419.00	199,863,000
JFEホールディングス	200,000	1,464.00	292,800,000
日新製鋼	230,000	1,474.00	339,020,000
山陽特殊製鋼	251,000	458.00	114,958,000
日本軽金属HD	1,530,000	191.00	292,230,000
東邦亜鉛	417,000	285.00	118,845,000
古河機金	67,000	161.00	10,787,000
UACJ	1,228,000	215.00	264,020,000
東プレ	36,300	2,197.00	79,751,100
東京製綱	789,000	147.00	115,983,000
タクマ	38,000	921.00	34,998,000
テクノプロ・ホールディング	210,400	3,175.00	668,020,000
ジャパンマテリアル	92,800	2,802.00	260,025,600
日進工具	35,000	1,850.00	64,750,000
日本郵政	61,300	1,436.00	88,026,800
ベルシステム24HLDGS	195,100	967.00	188,661,700
三精テクノロジーズ	51,400	600.00	30,840,000
酉島製作所	118,400	1,050.00	124,320,000
千代田化工建	300,000	827.00	248,100,000
愛知電機	501,000	328.00	164,328,000
日新電機	169,000	1,178.00	199,082,000
能美防災	111,600	1,414.00	157,802,400
ホーチキ	114,300	1,266.00	144,703,800
T D K	18,900	5,940.00	112,266,000
スミダコーポレーション	150,000	674.00	101,100,000
リオン	118,000	1,695.00	200,010,000
村田製作所	22,500	12,880.00	289,800,000
IHI	1,300,000	237.00	308,100,000
ゆうちょ銀行	172,900	1,325.00	229,092,500
日産自動車	900,700	1,004.00	904,302,800
トヨタ自動車	94,400	5,677.00	535,908,800
カルソニックカンセイ	220,000	783.00	172,260,000
富士重工業	70,800	3,743.00	265,004,400
ノジマ	99,200	1,357.00	134,614,400
アドヴァン	123,500	1,057.00	130,539,500
萩原電気	111,100	1,947.00	216,311,700
丸文	284,200	652.00	185,298,400
日本ライフライン	138,600	3,030.00	419,958,000
キヤノン	100,000	3,075.00	307,500,000
SHOEI	85,800	1,610.00	138,138,000
桑山	77,700	446.00	34,654,200
大日本印刷	300,000	1,027.00	308,100,000
ニチハ	84,200	1,656.00	139,435,200
ピジヨン	64,700	2,901.00	187,694,700
天馬	74,500	1,699.00	126,575,500
岡村製作所	152,000	1,011.00	153,672,000
伊藤忠	505,800	1,382.00	699,015,600
三井物産	300,000	1,284.50	385,350,000
三菱商事	160,000	1,798.00	287,680,000
フルサト工業	86,100	1,483.00	127,686,300
稲畑産業	162,400	1,078.00	175,067,200
伊藤忠エネクス	124,500	949.00	118,150,500
加賀電子	158,500	1,328.00	210,488,000
大塚家具	73,700	1,223.00	90,135,100
あおぞら銀行	2,290,000	389.00	890,810,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,873,000	508.80	952,982,400
三井住友フィナンシャルG	244,300	3,358.00	820,359,400
みずほフィナンシャルG	2,631,900	165.80	436,369,020
オリックス	243,000	1,600.50	388,921,500
三菱UFJリース	120,000	468.00	56,160,000
MS&AD	145,500	2,959.50	430,607,250
第一生命	196,600	1,343.00	264,033,800
東京海上HD	100,000	3,713.00	371,300,000
スターツコーポレーション	106,500	2,182.00	232,383,000
タカラレーベン	389,800	754.00	293,909,200
シノケングループ	199,500	2,364.00	471,618,000
西日本旅客鉄道	60,000	6,668.00	400,080,000
東海旅客鉄道	5,100	19,450.00	99,195,000
センコー	203,000	686.00	139,258,000
日本航空	196,400	4,044.00	794,241,600
日本コンセプト	80,900	787.00	63,668,300
スカパーJSATHD	500,000	618.00	309,000,000
日本電信電話	241,600	5,033.00	1,215,972,800
沖縄セルラー電話	14,600	2,997.00	43,756,200
NTTドコモ	300,000	2,800.00	840,000,000
中国電力	320,000	1,421.00	454,720,000
電源開発	100,000	3,105.00	310,500,000
スクウェア・エニックス・HD	66,300	2,801.00	185,706,300
シーイーシー	163,200	1,604.00	261,772,800
SCSK	20,600	4,020.00	82,812,000
セコム	30,000	8,484.00	254,520,000
日鉄住金物産	707,000	383.00	270,781,000
パーカーコーポレーション	506,000	288.00	145,728,000
東テク	277,600	960.00	266,496,000
ジェコス	267,600	1,184.00	316,838,400
合計			36,889,827,770

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,131	805,518,000
	大和ハウスリート	315	183,015,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,971	1,083,934,800
投資証券合計			2,072,467,800
合計			2,072,467,800

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		14,112,204	35,883,518
コール・ローン		21,605,140	14,931,268
株式		1,535,001,425	1,385,811,307
ハイブリッド優先証券		505,957,314	455,688,731
投資証券		46,788,428	38,647,621
未収入金		34,943,933	1,606,366
未収配当金		2,948,098	1,891,397
未収利息		948,454	772,942
流動資産合計		2,162,304,996	1,935,233,150
資産合計		2,162,304,996	1,935,233,150
負債の部
流動負債
未払金		15,250,971	3,917,071
未払解約金		8,937,000	15,000
その他未払費用		-	35
流動負債合計		24,187,971	3,932,106
負債合計		24,187,971	3,932,106
純資産の部
元本等
元本	※1	990,229,101	998,308,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,147,887,924	932,992,881
元本等合計		2,138,117,025	1,931,301,044
純資産合計		2,138,117,025	1,931,301,044
負債純資産合計		2,162,304,996	1,935,233,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)ハイブリッド優先証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

		(2)受取利息
		ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.	※1	期首	平成27年5月12日	平成27年11月11日
		期首元本額	1,084,023,763円	990,229,101円
		期中追加設定元本額	71,379,612円	49,931,030円
		期中一部解約元本額	165,174,274円	41,851,968円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,706,336円	21,263,834円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	21,406,883円	19,452,058円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	358,479,955円	330,811,575円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	56,694,671円	53,702,526円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	64,281,403円	59,926,796円
		米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	-円	513,681円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	78,731,337円	85,901,998円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	155,064,044円	171,911,025円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	234,864,472円	254,824,670円
	計		990,229,101円	998,308,163円

2.		期末日における受益権の総数	990,229,101口	998,308,163口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		61,026,489	△22,952,917
ハイブリッド優先証券		3,123,200	5,295,770
投資証券		409,760	535,528
合計		64,559,449	△17,121,619
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月16日から平成27年11月10日まで、及び平成28年4月16日から平成28年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1口当たり純資産額	2.1592円	1.9346円
(1万口当たり純資産額)	(21,592円)	(19,346円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CALIFORNIA RESOURCES CORP	205	1.630	334.150
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,500	30.410	45,615.000
	AETNA INC	800	113.930	91,144.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,200	113.160	135,792.000
	DEVON ENERGY CORP	2,300	30.040	69,092.000
	ALLIANT ENERGY CORP	1,800	72.940	131,292.000
	TE CONNECTIVITY LTD	5,300	58.940	312,382.000
	APPLE INC	5,000	92.790	463,950.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,600	55.160	143,416.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,600	51.080	183,888.000
	JPMORGAN CHASE & CO	3,800	61.210	232,598.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,700	92.930	157,981.000
	CMS ENERGY CORP	2,400	41.390	99,336.000
	CISCO SYSTEMS INC	6,900	26.510	182,919.000
	BROADCOM LTD	2,100	142.400	299,040.000
	TIME WARNER INC	2,800	74.160	207,648.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,500	81.160	121,740.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	400	148.590	59,436.000
	HANESBRANDS INC	9,000	27.780	250,020.000
	EXPEDIA INC	1,200	112.600	135,120.000
	EXXON MOBIL CORP	3,034	88.570	268,721.380
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	450	135.930	61,168.500
	FORD MOTOR CO	14,900	13.320	198,468.000
	NEXTERA ENERGY INC	2,262	118.890	268,929.180
	GENERAL ELECTRIC CO	3,000	29.870	89,610.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,400	142.970	200,158.000
	ALPHABET INC-CL A	340	729.130	247,904.200
	HOME DEPOT INC	1,900	136.240	258,856.000
	ASSURANT INC	800	86.070	68,856.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	16,900	9.790	165,451.000
	JOHNSON & JOHNSON	2,300	113.720	261,556.000
	KROGER CO	3,400	35.840	121,856.000
	MONSANTO CO	600	89.030	53,418.000
	MERCK & CO. INC.	4,700	54.100	254,270.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,200	75.540	166,188.000
	PATTERSON COS INC	3,700	43.540	161,098.000
	ALTRIA GROUP INC	4,300	63.660	273,738.000
	PFIZER INC	8,700	33.820	294,234.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,900	82.120	238,148.000
	CONOCOPHILLIPS	3,800	41.650	158,270.000
	ACCENTURE PLC-CL A	2,800	115.470	323,316.000
	QUALCOMM INC	3,100	51.200	158,720.000
	REPUBLIC SERVICES INC	2,700	48.380	130,626.000
	ROSS STORES INC	2,800	58.160	162,848.000
	CHEVRON CORP	2,000	100.350	200,700.000
	SYSCO CORP	2,500	49.720	124,300.000
	TRAVELERS COS INC/THE	1,100	110.810	121,891.000
	AT&T INC	8,300	38.860	322,538.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	3,300	34.950	115,335.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,500	102.690	154,035.000
	VALERO ENERGY CORP	800	54.980	43,984.000
	ANTHEM INC	1,100	138.440	152,284.000
	WALT DISNEY CO/THE	2,400	105.340	252,816.000
	WELLS FARGO & CO	4,426	48.880	216,342.880
	WAL-MART STORES INC	1,100	68.950	75,845.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,300	78.220	101,686.000
	PPG INDUSTRIES INC	600	107.440	64,464.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,300	84.990	195,477.000
	TYSON FOODS INC-CL A	1,900	68.240	129,656.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	494	147.460	72,845.240
	BANK OF AMERICA CORP	8,900	13.990	124,511.000
	ANALOG DEVICES INC	3,300	55.230	182,259.000
	AMGEN INC	800	155.410	124,328.000
	EATON CORP PLC	3,000	60.660	181,980.000
	GILEAD SCIENCES INC	1,000	85.670	85,670.000
	CARDINAL HEALTH INC	2,500	78.470	196,175.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	4,200	44.170	185,514.000
	WW GRAINGER INC	400	230.580	92,232.000
	MICROSOFT CORP	4,100	50.070	205,287.000
	CVS HEALTH CORP	2,375	105.740	251,132.500
	MEDTRONIC PLC	3,216	80.330	258,341.280
	BLACKROCK INC	440	355.010	156,204.400
	CHUBB LTD	1,800	122.900	221,220.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				12,518,204.710
				(1,357,724,482)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	SUNCOR ENERGY INC	4,600	33.240	152,904.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3,000	20.240	60,720.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,300	53.210	122,383.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				336,007.000
				(28,086,825)
合計				1,385,811,307
				[1,385,811,307]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
ハイブリッド優先証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y	3,200.000	84,608.000
		CHS INC 7.5 4	4,400.000	122,936.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA	4,500.000	118,980.000
		WINTRUST FINANCIAL CORP 6.5 D	2,700.000	74,979.000
		FIRST NIAGARA FIN GRP 8.625 B	3,125.000	82,375.000
		VALLEY NATIONAL BANCORP 6.25 A	2,700.000	74,601.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.2 F	1,650.000	44,187.000
		WELLS FARGO & COMPANY 6 V	1,750.000	46,952.500
		SOUTHERN CO 6.25	4,100.000	111,807.000
		AMERICAN FINANCIAL GROUP 6	1,500.000	38,490.000
		SEASPAN CORPORATION 9.5 C	6,318.000	159,845.400
		WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W	4,979.000	129,454.000
		BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC	1,957.000	50,705.870
		CITIGROUP INC 6.3 S	1,800.000	46,656.000
		FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G	2,100.000	53,445.000
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3 N	3,514.000	92,558.760
		EBAY INC 6	3,175.000	82,804.000
		BERKLEY (WR) CORPORATION 5.9 C	2,000.000	51,900.000
		CHARLES SCHWAB CORP 5.95 D	5,900.000	155,583.000
		SCE TRUST V 5.45 K	3,375.000	91,597.500
		BB&T CORPORATION 5.625 H	2,200.000	57,112.000
		HUNTINGTON BANCSHARES 6.25 D	5,500.000	143,495.000
		ENTERGY NEW ORLEANS INC 5.5	3,700.000	96,681.000
		STATE STREET CORP 5.35 G	3,275.000	85,968.750
		BANK OF AMERICA CORP 6 EE	4,000.000	101,160.000
		NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.625 H	1,200.000	31,068.000
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 7.25	700.000	18,550.000
		BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y	3,200.000	85,568.000
		HANOVER INSURANCE GROUP 6.35	2,100.000	54,747.000
		ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.95	1,900.000	51,053.000
		PARTNERRE LTD 7.25 H	3,880.000	108,834.000
		COUNTRYWIDE CAPITAL IV 6.75	3,550.000	91,590.000
		WELLS FARGO & COMPANY 8 J	725.000	20,401.500
		CITIGROUP CAPITAL XIII 7.00835	4,089.000	106,518.450
		PARTNERRE LTD 6.5 G	3,766.000	99,799.000
		MORGAN STANLEY 6.875 F	3,900.000	108,537.000
		ALLY FINANCIAL 6.4022 2/15/40	4,825.000	120,142.500
		US BANCORP 6.5 F	1,952.000	58,228.160
		WELLS FARGO & COMPANY 6.625	2,441.000	71,326.020
		PNC FINANCIAL SERVICES 6.125 P	1,308.000	38,062.800
		BANK OF AMERICA CORP 6.625 W	2,570.000	69,312.900
		QWEST CORP 7.375	3,000.000	76,650.000
		QWEST CORP 7	1,300.000	33,358.000
		MORGAN STANLEY 6.625 G	1,500.000	40,995.000
		MORGAN STANLEY 6.375 I	2,125.000	57,035.000
		WELLS FARGO & COMPANY 5.85	4,100.000	107,953.000
		CITIGROUP INC 7.125 J	6,413.000	181,680.290
		JPMORGAN CHASE & CO 6.7 T	2,200.000	61,314.000
		JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W	700.000	18,690.000
		CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.7 D	2,600.000	71,994.000
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875	1,550.000	49,274.500
		ASTORIA FINANCIAL CORP 6.5 C	6,452.000	169,881.160
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				4,201,445.060
				(455,688,731)
ハイブリッド優先証券合計				455,688,731
				[455,688,731]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E	2,000	53,600.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME 7 A	2,000	53,940.000
		CEDAR REALTY TRUST INC 7.25 B	662	17,013.400
		GRAMERCY PROPERTY TRUST 7.125 A	1,700	45,730.000
		DDR CORP 6.5 J	1,000	26,340.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST 7.75 A	1,110	29,836.800
		VEREIT INC 6.7 F	3,826	99,246.440
		VORNADO REALTY TRUST 5.4 L	1,200	30,624.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				356,330.640
				(38,647,621)
投資証券合計				38,647,621
				[38,647,621]
合計				494,336,352
				[494,336,352]

ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入ハイブリッド優先証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	73銘柄	73.3%	24.6%	2.1%	98.5%
		ハイブリッド優先証券	52銘柄
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	-%	1.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		67,733,415	58,036,190
コール・ローン		38,358,461	31,322,027
株式		1,391,619,751	1,235,956,671
未収入金		-	9,365,757
未収配当金		1,403,432	4,185,672
流動資産合計		1,499,115,059	1,338,866,317
資産合計		1,499,115,059	1,338,866,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	937
未払金		-	19,237,409
未払解約金		2,627,000	1,023,000
その他未払費用		-	102
流動負債合計		2,627,000	20,261,448
負債合計		2,627,000	20,261,448
純資産の部
元本等
元本	※1	949,233,178	964,995,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		547,254,881	353,609,701
元本等合計		1,496,488,059	1,318,604,869
純資産合計		1,496,488,059	1,318,604,869
負債純資産合計		1,499,115,059	1,338,866,317

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.	※1	期首	平成27年5月12日	平成27年11月11日
		期首元本額	1,060,125,727円	949,233,178円
		期中追加設定元本額	53,024,557円	36,369,177円
		期中一部解約元本額	163,917,106円	20,607,187円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,193,797円	29,733,453円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	29,009,259円	27,712,155円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	478,694,856円	465,220,656円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	76,252,353円	76,252,353円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	83,809,190円	83,856,802円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	42,986,493円	47,214,298円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	84,090,975円	94,657,153円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	128,196,255円	140,348,298円
	計		949,233,178円	964,995,168円

2.		期末日における受益権の総数	949,233,178口	964,995,168口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		61,355,188	△29,626,620
合計		61,355,188	△29,626,620
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月16日から平成27年11月10日まで、及び平成28年4月16日から平成28年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年11月10日現在				平成28年5月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	-	-	-	-	9,365,757	-	9,365,757	0

デンマーク・クローネ	-	-	-	-	9,365,757	-	9,365,757	0

買建	-	-	-	-	9,365,757	-	9,364,820	△937

ユーロ	-	-	-	-	9,365,757	-	9,364,820	△937

合計	-	-	-	-	18,731,514	-	18,730,577	△937

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.5765円	1.3664円
(1万口当たり純資産額)	(15,765円)	(13,664円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	REXAM PLC	29,192	6.285	183,471.720
	PRUDENTIAL PLC	14,844	13.010	193,120.440
	AVIVA PLC	40,669	4.264	173,412.610
	GLAXOSMITHKLINE PLC	15,900	14.650	232,935.000
	VODAFONE GROUP PLC	90,005	2.189	197,020.940
	KINGFISHER PLC	44,504	3.631	161,594.020
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,420	68.370	233,825.400
	NATIONAL GRID PLC	22,159	10.015	221,922.380
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,264	42.135	306,068.640
	HSBC HOLDINGS PLC	52,046	4.298	223,693.700
	CARNIVAL PLC	3,569	35.310	126,021.390
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,761	17.030	200,289.830
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				2,453,376.070
				(383,364,545)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	NESTLE SA-REG	7,685	71.450	549,093.250
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,005	211.200	212,256.000
	NOVARTIS AG-REG	5,611	72.050	404,272.550
	GIVAUDAN-REG	138	1,919.000	264,822.000
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				1,430,443.800
				(159,780,572)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SWEDBANK AB - A SHARES	12,350	172.500	2,130,375.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6,378	272.700	1,739,280.600
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	10,734	253.700	2,723,215.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	10,292	186.000	1,914,312.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				8,507,183.400
				(112,975,395)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	TDC A/S	23,970	34.100	817,377.000
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				817,377.000
				(13,568,459)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	14,281	98.800	1,410,962.800
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				1,410,962.800
				(18,610,599)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	2,789	99.950	278,760.550
	SIEMENS AG-REG	2,489	93.030	231,551.670
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,083	76.520	159,391.160
	BASF SE	3,829	68.780	263,358.620
	ALLIANZ SE-REG	1,541	140.900	217,126.900
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,145	15.435	326,373.070
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10,209	23.200	236,848.800
	KONINKLIJKE AHOLD NV	11,875	19.255	228,653.120
	KONINKLIJKE DSM NV	4,772	51.640	246,426.080
	KONINKLIJKE KPN NV	60,281	3.409	205,497.920
	ASML HOLDING NV	1,791	81.250	145,518.750
	TOTAL SA	6,299	42.080	265,061.920
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,676	53.840	251,755.840
	BNP PARIBAS	5,987	44.150	264,326.050
	CAPGEMINI	2,183	81.130	177,106.790
	SANOFI	4,064	71.810	291,835.840
	ENI SPA	10,824	13.380	144,825.120
	ENAGAS SA	10,115	26.665	269,716.470
	OESTERREICHISCHE POST AG	1,912	33.740	64,510.880
	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	20,773	8.000	166,184.000
ユーロ小計				ユーロ
				4,434,829.550
				(547,657,101)
合計				1,235,956,671
				[1,235,956,671]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	イギリス・ポンド	株式	12銘柄	100%	31.0%
	スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	12.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	4銘柄	100%	9.1%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.5%
	ユーロ	株式	20銘柄	100%	44.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		102,536,377	68,829,709
コール・ローン		9,986,708	17,469,927
株式		971,283,991	852,692,106
投資信託受益証券		-	12,057,507
投資証券		-	25,324,200
未収入金		53,926,547	25,408,519
未収配当金		928,279	532,604
流動資産合計		1,138,661,902	1,002,314,572
資産合計		1,138,661,902	1,002,314,572
負債の部
流動負債
未払金		22,117,994	26,359,199
未払解約金		6,000	1,000,000
その他未払費用		-	12
流動負債合計		22,123,994	27,359,211
負債合計		22,123,994	27,359,211
純資産の部
元本等
元本	※1	579,691,017	569,418,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		536,846,891	405,536,475
元本等合計		1,116,537,908	974,955,361
純資産合計		1,116,537,908	974,955,361
負債純資産合計		1,138,661,902	1,002,314,572

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1.	※1	期首	平成27年5月12日	平成27年11月11日
		期首元本額	660,539,783円	579,691,017円
		期中追加設定元本額	13,291,164円	11,310,368円
		期中一部解約元本額	94,139,930円	21,582,499円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	21,285,343円	22,958,417円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	23,354,664円	21,724,088円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	375,493,723円	362,637,468円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	59,880,269円	58,792,780円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	65,607,238円	65,118,815円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	5,714,908円	6,359,084円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	11,182,641円	12,765,761円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	17,172,231円	19,062,473円
	計		579,691,017円	569,418,886円

2.		期末日における受益権の総数	579,691,017口	569,418,886口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年11月11日至平成28年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,786,202	△7,368,008
投資信託受益証券		-	△867,537
投資証券		-	1,255,320
合計		1,786,202	△6,980,225
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月16日から平成27年11月10日まで、及び平成28年4月16日から平成28年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年11月10日現在	平成28年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.9261円	1.7122円
(1万口当たり純資産額)	(19,261円)	(17,122円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LIMITED	9,000	18.410	165,690.000
	SOUTH32 LTD	13,000	1.640	21,320.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	7,000	27.340	191,380.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,400	28.450	295,880.000
	CYBG PLC - CDI	5,100	4.260	21,726.000
	WESTPAC BANKING CORP	9,000	31.110	279,990.000
	RIO TINTO LTD	2,000	46.740	93,480.000
	AMCOR LIMITED	38,000	15.880	603,440.000
	SG FLEET GROUP LTD	56,000	3.830	214,480.000
	BWX LTD	21,000	4.850	101,850.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	13,000	10.230	132,990.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	6,673	75.780	505,679.940
	TELSTRA CORP LTD	36,000	5.630	202,680.000
	MACQUARIE GROUP LTD	4,450	67.000	298,150.000
	WESFARMERS LTD	8,000	43.160	345,280.000
	ASX LTD	4,600	44.650	205,390.000
	COMPUTERSHARE LTD	14,000	10.280	143,920.000
	TRANSURBAN GROUP	30,000	12.370	371,100.000
	DUET GROUP	60,315	2.310	139,327.650
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				4,333,753.590
				(343,233,284)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	14,500	14.910	216,195.000
	SHENG SIONG GROUP LTD	180,000	0.900	162,000.000
	INNOVALUES LTD	200,000	0.940	188,000.000
	MM2 ASIA LTD	210,000	0.540	113,400.000
	FIRST RESOURCES LTD	138,000	1.685	232,530.000
	ROTARY ENGINEERING LTD	44,000	0.375	16,500.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				928,625.000
				(73,435,665)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	KIA MOTORS CORP	2,400	46,200.000	110,880,000.000
	POSCO	780	208,500.000	162,630,000.000
	MEDY-TOX INC	200	469,600.000	93,920,000.000
	CROWN CONFECTIONERY CO LTD	280	495,000.000	138,600,000.000
	BINEX CO LTD	8,000	18,100.000	144,800,000.000
	HUONS GLOBAL CO LTD	1,300	80,900.000	105,170,000.000
	LOEN ENTERTAINMENT INC	1,700	80,000.000	136,000,000.000
	DUK SAN NEOLUX CO LTD	3,200	26,700.000	85,440,000.000
	HANMI PHARM CO LTD	110	574,000.000	63,140,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	380	1,047,000.000	397,860,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	300	1,299,000.000	389,700,000.000
	LG LIFE SCIENCES LTD	1,200	67,400.000	80,880,000.000
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	29,377	8,490.000	249,410,730.000
	AMOREPACIFIC CORP	520	431,000.000	224,120,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				2,382,550,730.000
				(220,385,943)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CLP HOLDINGS LTD	15,000	72.850	1,092,750.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,000	155.100	930,600.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	140,000	5.470	765,800.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	200,000	4.740	948,000.000
	BEST PACIFIC INTERNATIONAL H	106,000	4.690	497,140.000
	AIA GROUP LTD	15,000	44.550	668,250.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	100,000	5.600	560,000.000
	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	579,000	3.080	1,783,320.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				7,245,860.000
				(101,224,664)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	LAND MARK OPTOELECTRONICS	7,000	453.500	3,174,500.000
	NAN YA PLASTICS CORP	41,000	61.500	2,521,500.000
	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	23,000	141.500	3,254,500.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	180,000	22.900	4,122,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	42,000	58.000	2,436,000.000
	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	7,000	432.000	3,024,000.000
	ENNOCONN CORP	9,000	424.500	3,820,500.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	80,000	147.500	11,800,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				34,153,000.000
				(114,412,550)
合計				852,692,106
				[852,692,106]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル			香港・ドル
		ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	90,000.000	863,100.000
	香港・ドル小計			香港・ドル
				863,100.000
				(12,057,507)
投資信託受益証券合計				12,057,507
				[12,057,507]
投資証券	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	30,000	139,500.000
		GOODMAN GROUP	25,000	180,250.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				319,750.000
				(25,324,200)
投資証券合計				25,324,200
				[25,324,200]
合計				37,381,707
				[37,381,707]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	オーストラリア・ドル	株式	19銘柄	93.1%	-%	6.9%	41.3%
		投資証券	2銘柄	93.1%	-%	6.9%	41.3%
	シンガポール・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	-%	8.3%
	韓国・ウォン	株式	14銘柄	100%	-%	-%	24.8%
	香港・ドル	株式	8銘柄	89.4%	10.6%	-%	12.7%
		投資信託受益証券	1銘柄	89.4%	10.6%	-%	12.7%
	台湾・ドル	株式	8銘柄	100%	-%	-%	12.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「Daiwa “RICI” Fund」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ダイワ“RICI”ファンド
アニュアルレポート
および
監査済み財務諸表
2015年4月30日に終了した会計年度
運用、管理
受託会社
G.A.S. (Cayman) Limited
c/o Avalon Trust & Corporate Services Ltd
Landmark Square
1st Floor, 64 Earth Close
P.O. Box 715
Grand Cayman KY1-1107
Cayman Islands
運用会社
Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman)
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands
日本における運用会社の代理人
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
〒100-6753
東京都千代田区
丸の内1丁目9-1
投資運用会社
Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.
3 Phillip Street
#16-04, Royal Group Building
Singapore 048693
事務管理代行会社
SMT Fund Services (Ireland) Limited
Block 5
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
運用、管理
(続き)
資産保管会社
SMT Trustees (Ireland) Limited
Block 5
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
独立監査人
PricewaterhouseCoopers
P.O. Box 258 GT
Strathvale House
North Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands
法律顧問
ケイマン諸島法:
Maples and Calder
Level 53, The Center
99 Queens Road Central
Hong Kong
日本法:
森・濱田松本法律事務所
〒100-8222
東京都千代田区丸の内2丁目6-1
丸の内パークビル
投資運用会社の報告書
2015年4月30日に終了した会計年度
はじめに
本ファンドの一口当たり純資産価額は、2014年4月30日の100.261米ドルから減少して2015年4月30日に73.038米ドルになりました。同期間に、RICI®(ロジャーズ国際コモディティ指数®)は、3,751.73から2,745.22に下落しました。本ファンドの純資産価額は27.15%減少しましたが、一方RICI®は26.83%下落しました。
商品市場
エネルギーの下落によってすべてのセクターが下落したため、RICI®指数は同期間に下落しました。米国経済は徐々に勢いを増しドル高となり、ドル建てのすべてのコモディティが圧力を受けました。一方、欧州と中国の経済成長率は失速し、エネルギーや産業金属の需要の重しとなりました。市場の過剰供給のためエネルギーは急落しました。農業セクターも米国の好天と世界的に豊富な農産物の供給を背景に下落しました。
エネルギーセクターは同期間にアンダーパフォームし下落しました。世界的に景気回復が緩慢な中、需要が市場の過剰供給に追いつきませんでした。米国の経済成長の回復を受け、エネルギーは5、6月に上昇しましたが、世界的に製造業の活動が減速した7月から下落しました。一方、OPEC(石油輸出国機構)加盟国は米国のシェールオイルに対して自国のシェアを守るために原油価格を引き下げ、供給過剰を緩和するために産出目標を減少させる意思がないことを示しました。IMF(国際通貨基金)による世界経済見通しの下方修正を受け、エネルギーは12月にさらに下落しました。米国の在庫が増加し市場で供給過剰な状況が長引いたことでエネルギーセクターはさらに下落しました。3月にFRB(米連邦準備制度理事会)は利上げ見通しを後退させ、ドルは下落しました。米国のリグ稼働数の減少と生産減速で市場の供給過剰が緩和する可能性から、4月にエネルギーは下落分の一部を取り戻しました。
今年度の金属製品価格は、中国や欧州の景気拡大が市場コンセンサスを下回ったことから需要後退が懸念されたため、急落しました。その一方で、米国景気は改善しました。ドル高によってオルタナティブ投資としての貴金属需要が後退しました。10月にFRBが好調な景気拡大を考慮して月次の債券購入プログラムを終了するとドルは上昇し、貴金属のインフレヘッジとしての魅力は減退しました。1月に、ギリシャのユーロ圏からの脱退をめぐる懸念が高まり、スイスが自国通貨のユーロとの連動停止を決定すると、貴金属の需要は増加しました。しかし、このような懸念は急速に後退し金価格は下落しました。中国の旧正月における金の現物需要減少も貴金属価格下落の要因となりました。中国政府が景気刺激に動いたことで、2月から銅価格は急上昇しました。米国の住宅セクターの好調なパフォーマンスも銅価格を押し上げました。
2015年4月30日で終了する年度の農産物セクターは下落しました。農産物の価格は、気象条件が全般的に良好だったことにより収穫量見通しが押し上げられ、年度始めから下落しました。降雨によって中西部の一部で農産物の収穫が遅れ、国内需要が増加したため、大豆とトウモロコシの価格は10月から急騰しました。米国とロシアが悪天候となったことも小麦価格を下支えしました。しかし、ドル高と輸出販売の減少により農産物の価格は1月から下落しました。
Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.
2015年6月19日
財政状態計算書
2015年4月30日現在

	注記	2015年	2014年
		米ドル	米ドル
資産
現金	5	8,248,047	5,075,923
証拠金	5	93,937,580	51,964,042
受取勘定	6	253	161
損益通算公正価値金融資産	2,3,4	216,419,743	129,904,482

資産合計		318,605,623	186,944,608

資本
受益証券元本		353,078,740	164,847,473
剰余金		(43,613,890)	19,751,986

資本合計	8,14	309,464,850	184,599,459

負債
未払証拠金	5	81,121	216,204
支払勘定-1年以内に支払期限が到来するもの	7	275,825	186,936
損益通算公正価値金融負債	2,3,4	8,783,827	1,942,009

負債合計		9,140,773	2,345,149

資本および負債合計		318,605,623	186,944,608

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
受託会社の代表が署名しました。

日付:2015年10月16日
包括利益計算書
2015年4月30日に終了した会計年度

	注記	2015年	2014年
		米ドル	米ドル
収入
利息収入		2,969	2,139
損益通算公正価値金融資産および負債による純利益/(損失)	11	(60,774,369)	8,621,402

純投資利益/(損失)合計		(60,771,400)	8,623,541

費用
運用会社報酬	9	1,815,063	1,206,869
管理報酬	9	329,971	219,474
受託会社報酬	9	22,880	14,628
資産保管報酬	9	32,107	21,941
仲介手数料		352,816	248,244
監査費用		22,832	29,959
その他の費用		8,768	8,785

費用合計		2,584,437	1,749,900

当会計年度の営業利益/(損失)		(63,355,837)	6,873,641

金融費用
支払利息		(10,039)	(8,674)

金融費用合計		(10,039)	(8,674)

包括利益合計		(63,365,876)	6,864,967

損益は継続事業によるもののみとします。
包括利益計算書に表示されている以外の損益は認識していません。
添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
株式資本等変動計算書
2015年4月30日に終了した会計年度

	受益証券元本	剰余金	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
2013年5月1日現在	94,586,670	12,887,019	107,473,689
包括利益合計	-	6,864,967	6,864,967
買戻償還可能参加型受益証券の発行収入	73,449,999	-	73,449,999
買戻償還可能参加型受益証券の買戻支出	(3,189,196)	-	(3,189,196)

2014年4月30日現在	164,847,473	19,751,986	184,599,459

2014年5月1日現在	164,847,473	19,751,986	184,599,459
包括利益合計	-	(63,365,876)	(63,365,876)
買戻償還可能参加型受益証券の発行収入	188,970,000	-	188,970,000
買戻償還可能参加型受益証券の買戻支出	(738,733)	-	(738,733)

2015年4月30日現在	353,078,740	(43,613,890)	309,464,850

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
財務諸表の注記
2015年4月30日
1. 概要
ダイワ“RICI”ファンド(以下、「本信託」)は、受託会社と運用会社による2006年10月31日付け信託証書により、ケイマン諸島の修正信託法に準拠するオープンエンド型投資信託として設定されました。
本信託は、2006年11月13日に運用を開始した、ケイマン諸島の修正ミューチュアル・ファンド法に基づく規制対象ミューチュアル・ファンドです。
本信託の投資目標は、本信託総資産の50%以上を国債、社債その他の米ドル建て債券に投資し、残りの資産を、ロジャーズ国際コモディティ指数(以下、「RICI」という)に連動するよう設計された商品先物と商品先渡契約に投資することにより、RICIと同等のパフォーマンスをあげることです。本信託の基準通貨は米ドルです。
2. 重要な会計方針
本信託が採用する重要な会計方針は以下の通りです。
作成の基準
財務諸表は取得原価主義に従って作成されており、保有する金融資産および負債は損益を通じて公正価値で修正再評価されています。また財務諸表は、アイルランドの財務報告基準に従って作成されています。
損益通算公正価値金融資産および負債
本項目は売買目的の金融資産および負債と、期首に損益を通じて公正価値で経営陣により指定される金融資産および負債の2つに更に分かれます。
債券および先物契約は、売買目的の保有(以下、「売買目的有価証券」)に分類しています。デリバティブはすべて、本信託が該当金額を受け取る場合には資産に、支払う場合には負債に計上されます。債券および先物契約に係る公正価値の変動は、包括利益計算書に計上されます。
本信託の売買目的有価証券は、取引日に計上され、取得時点の公正価値で認識されます。また取引費用は、発生する毎に費用として計上し包括利益計算書に区分されます。先物契約を含む上場株式あるいは規制市場で取引されている有価証券は、市場価格に基づく公正価値で評価されます。
譲渡制限のない債券のうち残存期間が3カ月未満のものは、公正価値で評価されます(つまり、プレミアム償却または割引額の回復調整後の取得価額)。
売買目的有価証券に係る損益は「先入れ先出し法」に基づいて計算し、包括利益計算書に計上しています。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
2. 重要な会計方針(続き)
損益通算公正価値金融資産および負債(続き)
金融派生商品は通常、想定元本に基づきます。想定元本は、当該金融商品への本信託の参加の程度を示しています。2015年4月30日現在および2014年4月30日現在保有されている金融派生商品の想定元本または契約価額は、投資明細表に記載されています。
先物:先物契約では、合意した将来の期日に合意した価格で、特定の金融商品、コモディティ、証券を一方の当事者が売却、もう一方の当事者が購入する義務を負います。未決済の先物契約に関しては、財政状態計算書作成日現在の公正価値を算出し、その価値の変動を評価益として認識しています。先物契約のカウンターパーティーはNewedge USA, LLCとUBS Limitedです。
公正価値
公正価値の見積りは市場環境および金融商品に関する情報を基に、特定の時点に行われます。当該見積りは主観的なもので、重大な判断に関する不確実性や問題を伴うため正確に決定することはできません。前提が変われば、見積りが大きく変わる可能性があります。
機能通貨および表示通貨
本信託の財務諸表上の項目は、運用する主要経済環境の通貨(以下、「機能通貨」)である米ドルで測定されます。米ドルは本信託の表示通貨でもあります。
財務業績の報告
財務諸表の様式およびいくつかの表現は、財務報告基準(以下、「FRS」)第3号「財務業績の報告」に記載されている様式および表現を採用しています。そのため、受託会社の意見においては本信託業務の投資ファンドとしての性質をより適切に反映しています。
キャッシュフロー計算書
本信託は、FRS第1号「財務諸表の表示」に基づきオープンエンド型投資信託が利用することのできる適用除外を利用しており、キャッシュフロー計算書を作成しておりません。
収益/(損失)
利息収入/(損失)は実効利回りベースで計上されます。
費用
費用は発生主義で計上されます。
現金および証拠金
受託会社であるG.A.S. (Cayman) Limitedは、本信託の資産保管会社としてSMT Trustees (Ireland) Limitedを任命しました。SMT Trustees (Ireland) Limitedは(以下、「サブ・カストディアン」という)としてSumitomo Mitsui Trust (UK) Limitedを任命し、Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limitedは次にBrown Brothers Harriman & Co.(以下、「BBH」という)をグローバル・サブ・カストディアンに任命しました。現金は、BBHに保管されている当初の満期が3カ月以下の短期資金です。保有する/未払いの証拠金は、先物契約のためにNewedge USA, LLCとUBS Limitedに差し入れた/支払うべき現金です。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
2. 重要な会計方針(続き)
買戻償還可能参加型受益証券
本信託は、受益証券保有者の選択で買戻請求をすることができる買戻償還可能参加型受益証券を発行しており、FRS第25号(改訂)にしたがって資本に分類されています。FRS第25号(改訂)が定めている厳格な基準に違反するような、受益証券にかかる諸条件の変更がなされた場合は、同証券が報告基準を充足しなくなった日からその受益証券は金融負債に振り替えられます。同金融負債は、振り替えがなされた日現在の受益証券の公正価値で測定されます。受益証券の帳簿価額と振り替え日における同金融負債の公正価値との差異は、資本に認識されます。本受益証券は、本信託の目論見書にしたがって計算した本信託の取引純資産価額の持分割合と同等の現金と引き換えに、本信託に買戻しを請求することができます。
3. 金融商品の公正価値
下記の表には、以下に基づく公正価値間で分析された公正価値で金融商品を認識し、表示しています。
・同一の資産もしくは負債の、活発な市場における市場価格(レベル1)
・当該資産もくしは負債に関して直接的(価格)であれ間接的(価格からの導出)であれ観察可能なインプットで、レベル1の市場価格以外のもの(レベル2)
・当該資産もしくは負債に関するインプットで、観察可能な市場データに基づかないもの(観察不可能なインプット)(レベル3)

2015年	レベル1	レベル2	レベル3	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
損益通算公正価値金融資産

売買目的保有:
-債券	-	201,454,855	-	201,454,855
-先物契約	14,964,888	-	-	14,964,888

	14,964,888	201,454,855	-	216,419,743

損益通算公正価値金融負債

売買目的保有:
-先物契約	8,783,827	-	-	8,783,827

	8,783,827	-	-	8,783,827

財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
3. 金融商品の公正価値(続き)

2014年	レベル1	レベル2	レベル3	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
損益通算公正価値金融資産

売買目的保有:
-債券	-	126,479,624	-	126,479,624
-先物契約	3,424,858	-	-	3,424,858

	3,424,858	126,479,624	-	129,904,482

損益通算公正価値金融負債

売買目的保有:
-先物契約	1,942,009	-	-	1,942,009

	1,942,009	-	-	1,942,009

当年度においてレベル間の移動はありませんでした(2014年:なし)。
4. 財務リスク管理

	2015年	2014年
	米ドル	米ドル
損益通算公正価値金融資産

売買目的保有:
-債券	201,454,855	126,479,624
-先物契約	14,964,888	3,424,858

損益通算公正価値金融資産合計	216,419,743	129,904,482

損益通算公正価値金融負債

売買目的保有:
-先物契約	8,783,827	1,942,009

損益通算公正価値金融負債合計	8,783,827	1,942,009

財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
本信託の金融商品から生じる主なリスクは以下の通りです。
市場価格リスク
保有する金融投資の将来の価格に関する不確実性から市場価格リスクが生じます。これは、価格変動にあたり、市場ポジションの保有によって本信託が被る可能性のある損失を示すものです。
本信託の投資目標は、本信託総資産の50%以上を米ドル建て債券に投資することにより、短期的に安定した収益を上げ、また国際的に用いられるコモディティに関連する金融商品の「バスケット」に投資することにより、コモディティの国際価格の上昇の恩恵を享受することです。金融商品の選別および比率はRICIに類似し、同指数にしたがって決定されます。したがって、ファンド・オブ・ファンズは関連する商品市場に関するリスクを負います。市場の変動と本信託のパフォーマンスは定期的に監視されています。大きな差異が生じた場合、投資運用会社はその理由を探ります。市場価格も定期的に確認されています。
本信託はRICIのパフォーマンスを連動することをめざしていることから、RICIの投資先である商品先物市場に投資しています。
RICIは農産品からエネルギー商品や金属商品を網羅し、国際経済で消費されるコモディティのバスケットの価値を表示するもので、バスケットの価値は上場されている35種類の各コモディティに関する先物契約を通じて連動します。RICIの管理および検討については、ロジャース・インターナショナル・コモディティ指数委員会が行っています。投資運用会社は、本信託のパフォーマンスがRICIを日々連動しているか確認しています。
本信託のパフォーマンスがRICIから乖離している場合、投資運用会社はポジションの概要と資金の変動を調査します。パフォーマンスの乖離は本信託とRICIの日々のパフォーマンスの監視により判別され、10bpsの乖離があれば調査されます。
RICI指数が変動すれば、本信託のパフォーマンスも同じ方向に同様の幅で変動します。

	2015年	2014年

RICI指数	2,745.22	3,751.73
1受益証券当たりの純資産価額	73.038米ドル	100.261米ドル

RICIが-1.26%変動すれば(2014年:9.76%)、本信託の純資産価額は-2.76%、(8,528,433)米ドル変動し(2014年:8.21%、15,158,400米ドル)、RICIが1.26%変動する場合は、同額ですが逆の影響を被ることになります(2014年:-9.76%)。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
市場価格リスク(続き)
分析の限界に関する開示
・感応度分析は過去のデータに基づいており、将来の市場価格の変動、市場間の相関、市場の逼迫している状況における市場流動性の水準が過去のパターンと関連しないことがあることを考慮できません。
・市場価格のリスク情報はリスクに関する相対的な見通しであり、正確なものではありません。
・市場価格のリスク情報は仮説に基づく結果を表示しており、予測を意図したものではありません。
・将来の市場の状況は、過去と大きく異なることがあります。
流動性リスク
流動性リスクは、ボラティリティが高く、信用が逼迫している際に、本信託が妥当な価格で投資ポジションの規模を迅速に調整できない可能性を示しています。商品先物は通常、流動性が高いものです。RICIの構成項目は流動性を考慮して決定されます。保有債券の多くは流動性が高く、定期的に決済され売却されます(約定日2日後決済)。なお決済日は固定されています。RICIの変動は定期的に監視されています。本信託の主な債務は、投資家が買戻すことを希望する受益証券の買戻しです。
運用会社もしくはその代理人である事務管理代行会社は、純資産価額の決定および受益証券の発行・買戻しを延期すること、ならびに/または目論見書に記載される一定の条件が満たされる期間全体もしくはその一部において買戻しのため受益証券を提出した者への買戻金の支払期間を延期することができます。
当該延期はその公表により直ちに発効し、それ以降は運用会社もしくはその代理人である事務管理代行会社が延期の終了を公表するまでは純資産価額を決定しないものとします。
運用会社は受益証券保有者の利益保護の目的で、自らの単独の裁量で、評価日に買戻される受益証券の総数を発行済み受益証券数の10%に制限することができます。この場合、当該制限は比例配分で適用され、評価日に買戻しのため受益証券の提出を希望する受益証券保有者全員が当該受益証券を同じ割合で買戻しのために提出できるようにします。運用会社は、当該制限の対象となる受益証券保有者に通知します。
評価日に買戻されないすべての受益証券の買戻請求、それに上記の期間までに受領したその後のすべての買戻請求は、次回の評価日に繰り越されます。次回の評価日に、当該買戻請求の対象であるすべての受益証券は買戻されます。
買戻請求が繰り越された場合、繰り越されている期間に応じて繰り越された買戻請求を以降の評価日の買戻しにおいて優先します。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
流動性リスク(続き)
以下の表は、本信託の金融負債および確定した正味のデリバティブ金融負債を、財政状態計算書作成日時点の契約上の満期日までの残存期間に基づいて、満期グループに分類したものです。表の金額は、契約上の割引前キャッシュフローです。1年以内に支払期限が到来する残高は帳簿残高と等しく、割引の影響はほとんどありません。

2015年	1カ月未満	1～3カ月	3カ月超～1年	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル

未払証拠金	81,121	-	-	81,121
支払勘定-1年以内に支払期限が到来するもの	-	275,825	-	275,825
損益通算公正価値金融負債	3,645,398	4,638,310	500,119	8,783,827

金融負債合計	3,726,519	4,914,135	500,119	9,140,773

2014年	1カ月未満	1～3カ月	3カ月超～1年	合計
	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル

未払証拠金	216,204	-	-	216,204
支払勘定-1年以内に支払期限が到来するもの	-	186,936	-	186,936
損益通算公正価値金融負債	1,014,001	855,207	72,801	1,942,009

金融負債合計	1,230,205	1,042,143	72,801	2,345,149

信用リスク
本信託は取引相手の信用リスクにさらされており、また決済不履行のリスクも負います。2015年4月30日の時点で、93,856,459米ドル(Newedge USA, LLCに73,867,064米ドル、UBS Limited に19,989,395米ドル)(2014年:Newedge USA, LLCに51,747,838米ドル)の証拠金(純額)および公正価値(6,181,060)米ドル(2014年:(1,482,849)米ドル)の売買目的有価証券がNewedge USA, LLCとUBS Limited(2014年:Newedge USA, LLC)に保有されています。8,248,047米ドルの現金(2014年は5,075,923米ドル)と時価総額201,454,855米ドルの売買目的有価証券(2014年は126,479,624米ドル)はBBHが保管していました。BBHの信用格付けはA+(フィッチ)(2014年:A+(フィッチ))、Newedge USA, LLCはA/A(フィッチ)(2014年:A/A(フィッチ))、UBS LimitedはA(フィッチ)です。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
信用リスク(続き)
信用リスクは、カウンターパーティーを選定する際に検討されます。本信託は評価の高いカウンターパーティーとのみ取引しており、さらに本信託の債券、先物契約、証拠金は分離されています。現金はBBHの帳簿上で認識可能かつ本信託に属していると記録されている限りにおいて分離されています。しかし、BBHが清算される場合には本信託は当該現金に関してBBHの一般債権者となります。取引の決済は定期的に監視されています。資産保管会社であるNewedge USA, LLCまたはUBS Limitedによって二重担保とされる可能性のある資産はありません。本信託の保有する組入資産はすべて、格付がA1/P1(ムーディーズ/S&P)です(2014年:A1/P1(ムーディーズ/S&P))。
デリバティブ以外の金融資産で、認識された各金融資産に係る義務をカウンターパーティーが履行しなかった場合の本信託がかかえる信用リスクは、最大で、財政状態計算書に表示されたそれらの資産の帳簿価額になります。金融派生商品に関しては、契約もしくは取り決めに基づく義務をカウンターパーティーが履行できない可能性から信用リスクが生じます。
為替リスク
本信託の資産の一部は、米ドル以外の通貨の有価証券に投資されており、このような証券による本信託の収入はこれらの通貨で受け取ることになります。なかには、米ドルに対して下落する可能性のある通貨もあります。本信託は、本信託の基準通貨である米ドルで純資産価額を算定しています。従って、本信託は為替リスクを伴い、本受益証券の価値に影響を及ぼす可能性があります。
本信託の投資および現金の通貨エクスポージャーは以下の通りです。

	2015年	2014年
	米ドル	米ドル

ユーロ	(199,333)	224,824
日本円	(90,910)	(214,647)
英国ポンド	198,798	(6,197)

合計	(91,445)	3,980

仮に、2015年4月30日現在の米ドルの対ユーロ為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は1,993米ドル増加していました(2014年は2,248米ドルの減少)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
仮に、2015年4月30日時点で米ドルの対日本円為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は909米ドル増加していました(2014年は2,146米ドルの増加)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
為替リスク(続き)
仮に、2015年4月30日現在の米ドルの対英国ポンド為替レートが1%低くなっていた場合、純資産は1,988米ドル減少していました(2014年は62米ドルの増加)。一方、1%高くなった場合、その他の変数が変わらないとすると、通貨エクスポージャーに対し、同額ですが、逆の影響が生じます。
1%の変動は、投資運用会社による米ドルの外国通貨レートの変動に対する合理的な見積もりに基づくものです。
金利リスク
本信託は債券の金利リスクにさらされています。本信託は内容が高く、高格付けの米ドル建て短期金融資産(主に米国Tビル)に投資しています。投資運用会社はこれらの証券に関するいかなる金利リスクも監視し、満期1年未満の米ドル短期債券の売買によって実勢の市場金利の変動により大きなリスクを負うことがないようにしています。
金利は実勢のインターバンク・レートに基づく変動金利で現金残高に対して支払われます。2015年4月30日現在および2014年4月30日現在、合理的に考えられるいかなる金利の変動も純資産に重大な影響を及ぼすことはありません。
債券を12カ月保有するとし、またその他の変数が変わらないとした場合において金利が0.25%(2014年は0.25%)上昇すると、当会計年度の公正価値に基づく債券の公正価値は503,637米ドル減少します(2014年は316,199米ドル)。一方、金利が0.25%(2014年は0.25%)低下し、その他の変数が変わらないとすると、逆の影響が生じます。
0.25%(2014年は0.25%)の変動は、投資運用会社による市場金利の変動の合理的な見積もりに基づくものです。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
金利リスク(続き)
満期分析表
以下の表は、2015年4月30日現在および2014年4月30日現在の本信託の金融資産および負債の満期構成を記載したものです。

	1カ月未満	1～3カ月	3カ月超	無利息	合計
2015年	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
資産
現金	8,248,047	-	-	-	8,248,047
証拠金	93,937,580	-	-	-	93,937,580
未収利息	-	-	-	253	253
損益通算公正価値金融資産	36,498,930	56,992,069	107,963,856	14,964,888	216,419,743
資産合計	138,684,557	56,992,069	107,963,856	14,965,141	318,605,623

負債
未払証拠金	81,121	-	-	-	81,121
支払手数料引当金	-	-	-	275,825	275,825
損益通算公正価値金融負債	-	-	-	8,783,827	8,783,827
負債合計	81,121	-	-	9,059,652	9,140,773
利息感応度差異合計	138,603,436	56,992,069	107,963,856	N/A	N/A

2014年
資産
現金	5,075,923	-	-	-	5,075,923
証拠金	51,964,042	-	-	-	51,964,042
未収利息	-	-	-	161	161
損益通算公正価値金融資産	12,998,989	67,491,821	45,988,814	3,424,858	129,904,482
資産合計	70,038,954	67,491,821	45,988,814	3,425,019	186,944,608

負債
未払証拠金	216,204	-	-	-	216,204
支払手数料引当金	-	-	-	186,936	186,936
損益通算公正価値金融負債	-	-	-	1,942,009	1,942,009
負債合計	216,204	-	-	2,128,945	2,345,149
利息感応度差異合計	69,822,750	67,491,821	45,988,814	N/A	N/A

財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
4. 財務リスク管理(続き)
金利リスク(続き)
分析の限界に関する開示
・感応度分析は過去のデータに基づいており、将来の市場の変動、市場間の相関、市場の逼迫している状況における市場流動性の水準が過去のパターンと関連しないことがあることを考慮できません。
・市場のリスク情報はリスクに関する相対的な見通しであり、正確なものではありません。
・市場のリスク情報は仮説に基づく結果を表示しており、予測を意図したものではありません。
・将来の市場の状況は、過去と大きく異なることがあります。
金融商品の相殺
認識された額を相殺するための強制力のある法的権限を現時点で有し、資産の実現と負債の清算を同時に行う意図がある場合に限り、金融資産と金融負債は相殺され、財政状態計算書に純額表示されます。これは一般にマスターネッティング契約には適用されず、関連する資産と負債は財政状態計算書にグロスベースで表示されます。
2015年および2014年の4月30日時点で本信託はいかなるマスターネッティング契約の影響も受けていません。
5. 現金および証拠金
現金は、BBHに保管されている当初の満期が3カ月以下の現金残高です。保有する/未払いの証拠金は、先物契約のためにNewedge USA, LLCとUBS Limitedに差し入れた/支払うべき現金です。
ネットの証拠金93,856,459米ドル(2014年は51,747,838米ドル)は先物契約に関連するため、本信託がこのようなポジションを解消するまで、引き出しを制限されることがあります。
6. 受取勘定

	2015年	2014年
	米ドル	米ドル

未収利息	253	161

	253	161

財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
7. 支払勘定-1年以内に支払期限が到来するもの

	注記	2015年	2014年
		米ドル	米ドル

支払手数料引当金	9	275,825	186,936

		275,825	186,936

8. 発行済みおよび買戻償還済み買戻償還可能参加型受益証券

	2015年	2014年
米ドル建て買戻償還可能参加型受益証券
期首の発行済み買戻償還可能参加型受益証券数	1,841,192	1,110,485
買戻償還可能参加型受益証券の発行数	2,403,919	763,507
買戻償還可能参加型受益証券の買戻償還数	(8,100)	(32,800)

期末の発行済み買戻償還可能参加型受益証券数	4,237,011	1,841,192

本信託は、買戻償還可能な受益証券を発行します。これは、受益証券保有者の選択で買戻償還することが可能であり、資本として分類されます。買戻償還可能参加型受益証券は、本信託の純資産価額に対する比率に等しい現金でいつでも本信託を買戻すことができます。受益証券は、受益証券保有者が本信託に対して買戻請求権を行使した場合に、財政状態計算書作成日現在に支払われる買戻価額で認識しています。
買戻償還可能参加型受益証券は、発行時または買戻時の1受益証券当りの本信託の純資産価額に基づいた価格で、受益証券保有者の選択により発行および買戻しされます。1受益証券当りの本信託の純資産価額は、買戻償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を発行済みの同受益証券数で除すことにより計算されます。
受益証券は100%、JTSB STB Daiwa RICI Mother Fundが保有しています(2014年:100%)。
買戻償還可能参加型受益証券は評価日、もしくは運用会社が特定のケースで決定できるその他の時点の1営業日前の午後12時(ダブリン時間)までに買戻通知書または申込書を提出することにより、評価日に買戻されるか、もしくは引き受けられます。
9. 手数料および費用
受託会社は本信託資産から純資産価額の年率0.01%を月間報酬として受け取ります。これは各評価日の時点で発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
運用会社は、本信託資産から純資産価額の年率0.825%を手数料として受け取ります。手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
9. 手数料および費用(続き)
運用会社は、投資運用会社の手数料として純資産価額の年率0.41%を自己の負担で支払う責任を負います。投資運用会社は投資アドバイザーの手数料を自己の負担で支払う責任を負います。運用会社はまた、日本における運用会社の代理人の手数料、純資産価額の年率0.395%を自己の負担で支払う責任を負います。投資運用会社と日本における運用会社の代理人の手数料を支払った後、運用会社は、運用会社の手数料の残存金額、純資産価額の年率0.02%を保持します。
事務管理代行会社は、受託会社から本信託資産の純資産価額の年率0.15%を手数料として受け取ります。この手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
本信託は、事務管理代行会社の適正な裏付けのある合理的な支払い、費用、料金、現金支出(事務管理代行会社またはその代理人による本信託への事務管理代行サービスの提供において発生した法律費用その他の費用など)に責任を負います。
資産保管会社は、受託会社から本信託資産の純資産価額の年率0.015%を手数料として受け取ります。この手数料は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。サブ・カストディアンは、証券取引1件毎に10米ドル、現金取引1件毎に15米ドルを受け取る権利を有しています。
さらに資産保管会社は、本信託資産から、通例の代理人手数料および保険費用などの経費のすべて、サブ・カストディアンの手数料および費用、ならびに資産保管会社の職務遂行中に発生した、適正な裏付けのある合理的な支払い、費用、料金および現金支出のすべての払い戻しを受けます。
本信託の設定に関連する費用および経費は、約60,000米ドルと推定されます。この費用および経費は本信託の最初の会計期間に支出されました。
未払手数料は以下の通りです。

	2015年	2014年
	米ドル	米ドル

運用会社報酬	199,445	123,893
管理報酬	36,263	22,567
受託会社報酬	2,410	1,501
資産保管報酬	3,615	2,250
監査費用	24,121	28,351
その他の費用	9,971	8,374

	275,825	186,936

財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
10. 関連当事者の取引
財務上あるいは業務上の意思決定にあたり、一方の当事者がもう一方の当事者を支配できる場合、あるいはもう一方の当事者に対して重大な影響力を行使できる場合には、両当事者は関連するものとみなされます。通常の業務を除き、関連当事者との取引はありませんでした。受託会社、運用会社、投資運用会社、事務管理代行会社、資産保管会社、および関連企業は、本信託と関連するとみなされます。事務管理代行会社、受託会社、資産保管会社およびサブ・カストディアンは、同一の最終親会社を持つことから関連会社となります。投資家も関連当事者とみなされます。当年度中に関連当事者に支払った費用は、包括利益計算書に開示しています。期末時点で関連当事者に支払うべき金額は、注記9に開示されています。
11. 損益通算公正価値金融資産および負債による純利益/(損失)

	2015年	2014年
	米ドル	米ドル
純実現利益/(損失):
-先物契約	(65,611,910)	4,742,530
-証券および通貨への投資	45,390	47,679

	(65,566,520)	4,790,209
純評価益の変動:
-先物契約	4,698,211	3,788,514
-証券および通貨への投資	5,905	(21,161)

	4,704,116	3,767,353

取得ディスカウントの償却	88,035	63,840

損益通算公正価値金融資産および負債による純利益/(損失)	(60,774,369)	8,621,402

12. 利益の分配に関する方針
本信託は、受益証券保有者に分配を行わない方針です。
13. 課税
ケイマン諸島の現行法では、本信託が支払う所得税、資産税、譲渡税、売上税その他の税金はありません。このため財務諸表には納税引当金は計上されていません。本信託は、特定の利息、配当、キャピタルゲインに対して外国で税金を源泉徴収されることがあります。
財務諸表の注記
2015年4月30日
(続き)
14. 純資産価額の推移

	2015年	2014年
純資産価額	309,464,850米ドル	184,599,459米ドル
受益証券数	4,237,011	1,841,192
1受益証券当たりの純資産価額	73.038米ドル	100.261米ドル

15. 本レポートで用いる為替レート
以下の為替レートを用いて、資産および負債を米ドルに換算しました。

	2015年	2014年
オーストラリア・ドル	-	1.079270
カナダ・ドル	-	1.097450
ユーロ	0.892420	0.721210
日本円	119.670000	102.150000
英国ポンド	0.650720	0.592220

16. 後発事象
2015年4月30日以降2015年10月16日までの本信託の購入額は79,900,000米ドルで、買戻額は965,264米ドルでした。
財務諸表に開示する必要のある期末以降の後発事象は他にありません。
投資明細表
2015年4月30日

			純資産に
			占める
		公正価値	比率
債券	額面	米ドル	(%)

米国
US T-Bill 0% YLD 07-May-2015	16,500,000	16,499,889	5.33
US T-Bill 0% YLD 28-May-2015	20,000,000	19,999,041	6.46
US T-Bill 0% YLD 11-Jun-2015	20,000,000	19,997,950	6.46
US T-Bill 0% YLD 09-Jul-2015	19,000,000	18,996,941	6.14
US T-Bill 0% YLD 23-Jul-2015	18,000,000	17,997,178	5.82
US T-Bill 0% YLD 6-Aug-2015	19,500,000	19,496,507	6.30
US T-Bill 0% YLD 20-Aug-2015	21,000,000	20,996,083	6.78
US T-Bill 0% YLD 3-Sep-2015	22,000,000	21,993,489	7.11
US T-Bill 0% YLD 15-Oct-2015	22,000,000	21,988,177	7.11
US T-Bill 0% YLD 12-Nov-2015	23,500,000	23,489,600	7.59

債券合計		201,454,855	65.10

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2015年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価(損)
先物契約	数量	米ドル	米ドル	米ドル

フランス
Milling Wheat (EOP) Sep-2015	309	3,272,002	-	(220,678)
Rapeseed (EOP) Aug-2015	156	3,131,653	-	(127,182)
		6,403,655	-	(347,860)

日本
Rubber (RCM) Oct-2015	332	3,042,095	-	(9,789)
		3,042,095	-	(9,789)

英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jun-2015	224	13,127,880	1,830,840	-
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2015	412	27,606,490	182,910	-
Coffee Robusta (LIF) - Jul-2015	342	6,042,440	86,200	-
Copper Grade A (LME) - May-2015	79	11,667,450	874,788	-
Copper Grade A (LME) - May-2015	(79)	(11,987,975)	-	(554,263)
Copper Grade A (LME) - Jun-2015	77	11,673,088	545,850	-
Copper Grade A (LME) - Jun-2015	(51)	(7,965,013)	-	(128,050)
Copper Grade A (LME) - Jul-2015	54	8,430,413	131,288	-
Gas Oil (ICE) - Jun-2015	22	1,178,425	139,925	-
Gas Oil (ICE) - Jul-2015	42	2,512,650	9,450	-
No. 7 Cocoa (LIF) - Jul-2015	102	3,003,949	138,877	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2015	254	11,455,131	700,356	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2015	(254)	(11,306,663)	-	(848,825)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2015	262	11,698,144	895,869	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2015	(173)	(8,219,094)	-	(96,800)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2015	176	8,391,350	96,250	-
Primary Nickel (LME) - May-2015	33	2,790,009	-	(34,245)
Primary Nickel (LME) - May-2015	(33)	(2,501,235)	-	(254,529)
Primary Nickel (LME) - Jun-2015	37	2,808,345	285,003	-
Primary Nickel (LME) - Jun-2015	(25)	(2,049,072)	-	(41,028)
Primary Nickel (LME) - Jul-2015	26	2,138,100	37,944	-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2015	111	5,717,850	814,500	-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2015	(111)	(5,811,556)	-	(720,793)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2015	112	5,886,381	711,819	-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2015	(74)	(4,312,025)	-	(47,500)
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2015	72	4,188,900	42,000	-
Standard Lead (LME) - May-2015	(130)	(5,958,538)	-	(933,088)
Standard Lead (LME) - May-2015	130	5,688,394	1,203,231	-

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2015年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価(損)
先物契約(続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

英国(続き)
Standard Lead (LME) - Jun-2015	128	5,883,738	901,863	-
Standard Lead (LME) - Jun-2015	(85)	(4,479,188)	-	(26,875)
Standard Lead (LME) - Jul-2015	80	4,207,088	22,913	-
Tin (LME) - May-2015	31	2,780,275	-	(299,655)
Tin (LME) - May-2015	(31)	(2,591,220)	110,600	-
Tin (LME) - Jun-2015	34	2,837,165	-	(113,765)
Tin (LME) - Jun-2015	(23)	(1,827,395)	-	(14,905)
Tin (LME) - Jul-2015	26	2,067,000	16,380	-
White Sugar (LIF) - Aug-2015	166	2,931,340	195,270	-
		97,703,021	9,974,126	(4,114,321)
米国
Corn (CBT) - Jul-2015	774	15,070,688	-	(896,813)
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2015	392	12,407,750	896,730	-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2015	100	1,874,453	-	(144,953)
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jun-2015	40	3,069,814	365,954	-
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jul-2015	75	6,346,028	46,267	-
Gold (CMX) - Jun-2015	41	4,928,100	-	(80,260)
Gold (CMX) - Aug-2015	85	10,176,100	-	(117,200)
Heating Oil (NYM) - Jun-2015	24	1,778,881	217,463	-
Heating Oil (NYM) - Jul-2015	46	3,810,387	26,758	-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2015	184	4,895,550	166,290	-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2015	399	10,896,840	283,140	-
Lean Hogs (CME) - Jun-2015	33	1,044,860	29,950	-
Lean Hogs (CME) - Aug-2015	64	2,112,770	-	(3,970)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2015	313	16,368,300	2,295,890	-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2015	566	34,126,410	235,450	-
Live Cattle (CME) - Jun-2015	32	1,885,080	31,080	-
Live Cattle (CME) - Aug-2015	70	4,164,700	-	(17,900)
Lumber (CME) - Jul-2015	108	3,229,303	-	(214,159)
Milk Future (CME) - May-2015	3	93,640	3,680	-
Milk Future (CME) - Jun-2015	6	196,020	60	-
Oat (CBT) - Jul-2015	122	1,608,625	-	(118,700)
Palladium (NYM) - Jun-2015	4	313,895	-	(3,294)
Palladium (NYM) - Sep-2015	8	625,400	-	(3,400)
Platinum (NYM) - Jul-2015	95	5,605,670	-	(188,770)
Rough RICE (CBT) - Jul-2015	109	2,410,880	-	(166,570)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2015年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価(損)
先物契約(続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

米国(続き)
Silver (CMX) - Jul-2015	146	12,250,910	-	(459,220)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2015	72	2,342,030	-	(66,110)
Soybean Oil (CBT) - Jul-2015	327	6,037,704	172,026	-
Soybeans (CBT) - Jul-2015	219	10,742,713	-	(55,513)
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2015	212	2,909,435	220,024	-
Wheat (CBT) - Jul-2015	596	15,514,350	-	(1,389,150)
Wheat (CBT) - Jul-2015	118	3,329,975	-	(385,875)
		202,167,261	4,990,762	(4,311,857)

先物契約合計		309,316,032	14,964,888	(8,783,827)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2014年4月30日

			純資産に
			占める
		公正価値	比率
債券	額面	米ドル	(%)

米国
US T-Bill 0% YLD 29-May-2014	13,000,000	12,998,989	7.04
US T-Bill 0% YLD 19-Jun-2014	20,000,000	19,997,686	10.83
US T-Bill 0% YLD 10-Jul-2014	22,500,000	22,497,239	12.19
US T-Bill 0% YLD 24-Jul-2014	25,000,000	24,996,896	13.54
US T-Bill 0% YLD 14-Aug-2014	16,000,000	15,996,500	8.67
US T-Bill 0% YLD 11-Sep-2014	16,000,000	15,995,567	8.67
US T-Bill 0% YLD 16-Oct-2014	14,000,000	13,996,747	7.58

債券投資合計		126,479,624	68.52

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2014年4月30日
(続き)


		想定元本	評価益	評価(損)
先物契約	数量	米ドル	米ドル	米ドル

フランス
Milling Wheat (EOP) - Nov-2014	130	1,819,460	32,636	-
Rapeseed (EOP) - Aug-2014	73	1,884,143	-	(45,756)
		3,703,603	32,636	(45,756)

日本
Rubber (TCM) - Oct-2014	168	1,688,311	1,557	-
		1,688,311	1,557	-

英国
Brent Crude Oil (ICE) - Jun-2014	74	7,819,350	177,830	-
Brent Crude Oil (ICE) - Jul-2014	149	16,089,310	-	(67,340)
Coffee Robusta (LIF) - Jul-2014	175	3,620,410	173,590	-
Copper Grade A (LME) - May-2014	40	7,008,575	-	(346,075)
Copper Grade A (LME) - May-2014	(40)	(6,669,775)	7,275	-
Copper Grade A (LME) - Jun-2014	44	7,330,200	-	(10,800)
Copper Grade A (LME) - Jun-2014	(29)	(4,849,700)	25,550	-
Copper Grade A (LME) - Jul-2014	29	4,845,725	-	(27,375)
Gas Oil (ICE) - Jun-2014	8	715,400	5,400	-
Gas Oil (ICE) - Jul-2014	16	1,450,400	-	(12,000)
No. 7 Cocoa (LIF) - Jul-2014	60	1,892,422	-	(20,145)
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2014	160	6,974,713	92,288	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - May-2014	(160)	(7,050,806)	-	(16,193)
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2014	168	7,459,769	21,481	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jun-2014	(112)	(5,007,800)	20,300	-
Primary High Grade Aluminium (LME) - Jul-2014	108	4,863,025	-	(18,550)
Primary Nickel (LME) - May-2014	21	1,848,717	458,847	-
Primary Nickel (LME) - May-2014	(21)	(1,999,494)	-	(308,070)
Primary Nickel (LME) - Jun-2014	19	1,810,224	277,914	-
Primary Nickel (LME) - Jun-2014	(13)	(1,422,426)	-	(6,300)
Primary Nickel (LME) - Jul-2014	11	1,203,414	6,300	-
Special High Grade Zinc (LME) - May-2014	69	3,576,419	-	(53,969)
Special High Grade Zinc (LME) - May-2014	(69)	(3,395,231)	-	(127,218)
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2014	74	3,654,619	124,931	-
Special High Grade Zinc (LME) - Jun-2014	(49)	(2,510,175)	7,500	-
Special High Grade Zinc (LME) - Jul-2014	48	2,460,600	-	(8,400)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2014年4月30日
(続き)

		想定元本	評価益	評価(損)
先物契約(続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

英国(続き)
Standard Lead (LME) - May-2014	66	3,513,825	-	(66,563)
Standard Lead (LME) - May-2014	(66)	(3,387,175)	-	(60,088)
Standard Lead (LME) - Jun-2014	(47)	(2,470,056)	2,850	-
Standard Lead (LME) - Jun-2014	71	3,657,463	69,594	-
Standard Lead (LME) - Jul-2014	46	2,425,063	-	(2,588)
Tin (LME) - May-2014	15	1,753,125	-	(29,700)
Tin (LME) - May-2014	(15)	(1,717,300)	-	(6,125)
Tin (LME) - Jun-2014	16	1,830,990	6,130	-
Tin (LME) - Jun-2014	(11)	(1,269,295)	6,275	-
Tin (LME) - Jul-2014	10	1,154,050	-	(6,200)
White Sugar (LIF) - Aug-2014	77	1,858,130	-	(22,065)
		59,066,705	1,484,055	(1,215,764)
米国
Corn (CBT) - Jul-2014	346	8,742,188	236,513	-
Cotton No. 2 (NYB) - Jul-2014	168	7,830,525	89,835	-
Frozen Concentrated Orange Juice (NYB) - Jul-2014	47	1,069,073	63,158	-
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jun-2014	15	1,805,849	61,723	-
Gasoline RBOB FUT (NYM) - Jul-2014	30	3,713,661	-	(23,877)
Gold (CMX) - Jun-2014	24	3,218,060	-	(107,900)
Gold (CMX) - Aug-2014	48	6,222,480	-	(1,680)
Heating Oil (NYM) - Jun-2014	9	1,090,958	15,863	-
Heating Oil (NYM) - Jul-2014	18	2,223,131	-	(12,814)
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jun-2014	67	2,897,090	328,960	-
Henry Hub Natural Gas (NYM) - Jul-2014	128	6,205,640	-	(6,600)
Lean Hogs (CME) - Jun-2014	12	543,250	47,750	-
Lean Hogs (CME) - Aug-2014	26	1,269,600	-	(1,320)
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jun-2014	97	9,617,540	57,240	-
Light Sweet Crude Oil (NYM) - Jul-2014	198	19,770,300	-	(146,520)
Live Cattle (CME) - Jun-2014	22	1,187,800	19,560	-
Live Cattle (CME) - Aug-2014	45	2,451,330	-	(1,980)
Lumber (CME) - Jul-2014	51	1,909,853	-	(51,821)
Milk Future (CME) - May-2014	1	44,500	600	-
Milk Future (CME) - Jun-2014	3	126,640	680	-
Oat (CBT) - Jul-2014	51	919,925	-	(650)
Palladium (NYM) - Jun-2014	2	140,940	21,560	-

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細表
2014年4月30日
(続き)

		想定元本	評価益	評価(損)
先物契約(続き)	数量	米ドル	米ドル	米ドル

米国(続き)
Palladium (NYM) - Sep-2014	5	405,940	785	-
Platinum (NYM) - Jul-2014	47	3,417,065	-	(61,500)
Rough Rice (CBT) - Jul-2014	45	1,408,090	-	(8,140)
Silver (CMX) - Jul-2014	75	7,418,710	-	(228,460)
Soybean Meal (CBT) - Jul-2014	29	1,341,050	90,680	-
Soybean Oil (CBT) - Jul-2014	146	3,593,544	95,292	-
Soybeans (CBT) - Jul-2014	88	6,306,988	349,112	-
Sugar No. 11 World (NYB) - Jul-2014	93	1,872,942	-	(27,227)
Wheat (CBT) - Jul-2014	247	8,603,363	307,162	-
Wheat (KCB) - Jul-2014	47	1,789,238	120,137	-
		119,157,263	1,906,610	(680,489)

先物契約合計		183,615,882	3,424,858	(1,942,009)

添付の注記および組入資産の明細は、財務諸表の不可欠な一部を構成します。
投資明細
2016年05月10日現在における「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」が組入れているDaiwa “RICI” Fundの投資有価証券の状況を示しております。
(1) 有価証券 (単位:USドル)

銘柄名	券面総額	評価額	備考
US T-BILL OPCT 05JAN17	38,000,000	37,910,240.78
US T-BILL 0PCT 15SEP16	37,000,000	36,938,634.89
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 08DEC16	37,000,000	36,924,976.89
US T-BILL 0PCT 18AUG16	36,000,000	35,953,236.89
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 13OCT16	35,000,000	34,939,251.24
US T-BILL 0PCT 26MAY16	34,000,000	33,996,963.19
US T-BILL 0PCT 7JUL16	34,000,000	33,977,313.20
TREASURY BILL US GOVT 0PCT 10NOV16	29,000,000	28,941,133.73
US T-BILL 0PCT 9JUN16	24,000,000	23,989,459.99
US TBILL 0PCT 2FEB17	20,000,000	19,934,543.30

(2) 商品先物 (単位:USドル)

銘柄名	買建/売建	数量	評価損益	備考
MILLING WHEAT (EOP) SEP-16	買建	422	-55,244.29
RAPESEED EURO FUT (EOP) AUG-16	買建	187	59,884.85
BRENT CRUDE OIL (ICE) AUG-16	買建	1,064	-1,604,410.00
COFFEE ROBUSTA (ICE) JUL-16	買建	492	571,470.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-16	買建	111	298,200.00
COPPER GRADE A (LME) MAY-16	売建	111	108,631.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-16	買建	117	-102,506.25
COPPER GRADE A (LME) JUN-16	売建	117	469,950.00
COPPER GRADE A (LME) JUL-16	買建	126	-506,100.00
GAS OIL (ICE) JUL-16	買建	114	-125,400.00
NO 7 COCOA (ICE) JUL-16	買建	116	130,283.58
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-16	買建	328	143,412.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) MAY-16	売建	328	-628,043.75
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-16	買建	387	763,881.25
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUN-16	売建	387	638,712.50
PRIMARY HIGH GRADE ALUMINIUM (LME) JUL-16	買建	377	-603,887.50
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-16	買建	64	181,164.00
PRIMARY NICKEL (LME) MAY-16	売建	64	-245,241.00
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-16	買建	71	260,887.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUN-16	売建	71	152,314.50
PRIMARY NICKEL (LME) JUL-16	買建	70	-149,794.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-16	買建	148	426,025.00
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) MAY-16	売建	148	-221,443.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-16	買建	162	228,687.50
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUN-16	売建	162	117,143.75
SPECIAL HIGH GRADE ZINC (LME) JUL-16	買建	164	-120,737.50
STANDARD LEAD (LME) MAY-16	買建	152	-59,906.25
STANDARD LEAD (LME) MAY-16	売建	152	-78,587.50
STANDARD LEAD (LME) JUN-16	買建	165	83,968.75
STANDARD LEAD (LME) JUN-16	売建	165	103,125.00
STANDARD LEAD (LME) JUL-16	買建	179	-104,756.25
TIN (LME) MAY-16	買建	40	307,445.00
TIN (LME) MAY-16	売建	40	-138,450.00
TIN (LME) JUN-16	買建	43	150,975.00
TIN (LME) JUN-16	売建	43	-53,865.00
TIN (LME) JUL-16	買建	45	52,500.00
WHITE SUGAR (ICE) AUG-16	買建	168	145,860.00
RUBBER (TCM) OCT-16	買建	445	-252,920.50
CORN (CBT) JUL-16	買建	956	667,662.50
COTTON NO 2 (NYB) JUL-16	買建	507	857,985.00
FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE (NYB) JUL-16	買建	122	-39,097.50
GASOLINE RBOB FUT (NYM) JUL-16	買建	173	-666,036.00
GOLD (CMX) AUG-16	買建	155	153,040.00
HEATING OIL (NYM) JUL-16	買建	119	-224,704.20
HENRY HUB NATURAL GAS (NYM) JUL-16	買建	840	-179,550.00
LEAN HOGS (CME) AUG-16	買建	121	4,270.00
LIGHT SWEET CRUDE OIL (NYM) JUL-16	買建	1,341	-1,379,540.00
LIVE CATTLE (CME) AUG-16	買建	169	356,380.00
LUMBER (CME) JUL-16	買建	115	-63,943.00
MILK FUTURE (CME) JUN-16	買建	15	-8,440.00
OAT (CBT) JUL-16	買建	186	-28,087.50
PALLADIUM (NYM) SEP-16	買建	19	-34,820.00
PLATINUM (NYM) JUL-16	買建	136	1,010,095.00
ROUGH RICE (CBT) JUL-16	買建	131	339,800.00
SILVER (CMX) JUL-16	買建	179	1,969,760.00
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL-16	買建	88	596,390.00
SOYBEAN OIL (CBT) JUL-16	買建	381	-268,548.00
SOYBEANS (CBT) JUL-16	買建	263	1,491,037.50
SUGAR NO 11 WORLD (NYB) JUL-16	買建	218	47,163.20
WHEAT (CBT) JUL-16	買建	761	-547,825.00
WHEAT (CBT) JUL-16	買建	162	-232,187.50

(注)LME(ロンドン金属取引所)においては、先渡し売買となるため、期日到来まで反対売買により清算されません。当該取引は売建で表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算