有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
資産の部
流動資産
預金	122,397,702	41,862,599
コール・ローン	16,675,847	201,316,993
株式	8,097,160,403	8,753,173,591
投資証券	82,224,350	92,401,474
派生商品評価勘定	3,966	3,082
未収入金	94,803,937	204,847,480
未収配当金	13,923,143	23,492,176
未収利息	25	342
流動資産合計	8,427,189,373	9,317,097,737
資産合計	8,427,189,373	9,317,097,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	242,421	-
未払金	44,108,618	130,539,648
未払解約金	27,964,924	4,791,366
流動負債合計	72,315,963	135,331,014
負債合計	72,315,963	135,331,014
純資産の部
元本等
元本	7,493,841,497	7,600,371,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	861,031,913	1,581,394,962
元本等合計	8,354,873,410	9,181,766,723
純資産合計	8,354,873,410	9,181,766,723
負債純資産合計	8,427,189,373	9,317,097,737

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
1.	期首	平成25年 3月16日	平成25年 9月18日
	期首元本額	9,165,957,433円	7,493,841,497円
	期首からの追加設定元本額	3,046,641円	1,269,489,468円
	期首からの一部解約元本額	1,675,162,577円	1,162,959,204円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	7,485,329,286円	7,589,125,976円
	日興スリートップ(資産成長型)	8,512,211円	11,245,785円
	計	7,493,841,497円	7,600,371,761円
2.	受益権の総数	7,493,841,497口	7,600,371,761口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日	自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 9月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	774,402,340
投資証券	6,182,657
合計	780,584,997

(平成26年 3月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	264,781,165
投資証券	△2,414,434
合計	262,366,731

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 9月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	23,130,780	-	23,134,746	3,966
	ユーロ	18,588,102	-	18,590,915	2,813
	英ポンド	4,542,678	-	4,543,831	1,153
	売建	87,613,061	-	87,855,482	△242,421
	ユーロ	9,308,992	-	9,323,807	△14,815
	スイスフラン	78,304,069	-	78,531,675	△227,606
合計		110,743,841	-	110,990,228	△238,455

(平成26年 3月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	30,956,802	-	30,953,720	3,082
	香港ドル	30,956,802	-	30,953,720	3,082
合計		30,956,802	-	30,953,720	3,082

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 9月17日現在		平成26年 3月17日現在
1口当たり純資産額	1.1149円	1口当たり純資産額	1.2081円
(1万口当たり純資産額)	(11,149円)	(1万口当たり純資産額)	(12,081円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	29,765	66.60	1,982,349.00
	ENSCO PLC-CL A	1,182	48.35	57,149.70
	DOW CHEMICAL	22,982	48.65	1,118,074.30
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	27,816	31.06	863,964.96
	MASCO CORP	39,823	22.76	906,371.48
	PACCAR INC	24,279	65.00	1,578,135.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	7,991	112.60	899,786.60
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	16,415	108.76	1,785,295.40
	MCDONALD'S CORP	7,602	97.58	741,803.16
	COMCAST CORP-CLASS A	14,447	50.64	731,596.08
	TIME WARNER INC	27,303	66.58	1,817,833.74
	HOME DEPOT INC	17,128	79.38	1,359,620.64
	AMBEV SA-ADR	90,857	6.93	629,639.01
	LORILLARD INC	23,350	51.86	1,210,931.00
	MOLSON COORS BREWING CO -B	16,882	57.61	972,572.02
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	23,620	54.00	1,275,480.00
	JOHNSON & JOHNSON	15,196	92.81	1,410,340.76
	MERCK & CO. INC.	31,562	55.70	1,758,003.40
	SUMITOMO MITSUI-SPONS-ADR	164,369	8.57	1,408,642.33
	US BANCORP	27,112	41.54	1,126,232.48
	WELLS FARGO & CO	33,792	47.40	1,601,740.80
	CME GROUP INC	15,937	75.36	1,201,012.32
	METLIFE INC	17,969	51.71	929,176.99
	ACCENTURE PLC-CL A	11,577	81.38	942,136.26
	MICROSOFT CORP	71,551	37.70	2,697,472.70
	CISCO SYSTEMS INC	56,064	21.35	1,196,966.40
	QUALCOMM INC	11,736	74.74	877,148.64
	SK TELECOM CO LTD-ADR	21,514	21.86	470,296.04
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	41,628	46.08	1,918,218.24
	DOMINION RESOURCES INC/VA	5,700	69.89	398,373.00
	NEXTERA ENERGY INC	15,556	94.26	1,466,308.56
	SEMPRA ENERGY	12,063	95.92	1,157,082.96
	APPLIED MATERIALS INC	77,546	18.72	1,451,661.12
	KLA-TENCOR CORPORATION	4,800	66.88	321,024.00
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	72,053	6.75	486,357.75
米ドル小計		1,099,167		40,748,796.84
				(4,132,742,975)
加ドル	BANK OF MONTREAL	18,555	71.98	1,335,588.90
加ドル小計		18,555		1,335,588.90
				(122,139,604)
ユーロ	ENI SPA	73,778	17.13	1,263,817.14
	BASF SE	13,406	76.92	1,031,189.52
	SOLVAY ET CIE SA -A	3,424	109.95	376,468.80
	UPM-KYMMENE OYJ	56,617	12.18	689,595.06
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	17,323	41.10	711,975.30
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	13,596	61.19	831,939.24
	VINCI SA	13,861	52.37	725,900.57
	DAIMLER AG	14,588	64.41	939,613.08
	SODEXO	5,210	76.04	396,168.40
	BNP PARIBAS	13,713	55.26	757,780.38
	AXA	43,147	17.73	764,996.31
	DEUTSCHE TELEKOM AG	98,288	11.24	1,105,248.56
	EDF	16,586	28.31	469,549.66
	GDF SUEZ	28,568	18.87	539,078.16
ユーロ小計		412,105		10,603,320.18
				(1,495,280,211)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	47,042	21.43	1,008,110.06
	PERSIMMON PLC	41,509	13.13	545,013.17
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	72,196	9.27	669,617.90
	ASTRAZENECA PLC	25,261	39.13	988,462.93
	GLAXOSMITHKLINE PLC	67,311	16.29	1,096,832.74
	HSBC HOLDINGS PLC	125,947	5.98	753,289.00
	AVIVA PLC	111,682	5.07	566,227.74
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	231,124	2.48	573,418.64
	VODAFONE GROUP PLC	369,912	2.22	821,759.50
英ポンド小計		1,091,984		7,022,731.68
				(1,184,313,470)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	14,518	71.20	1,033,681.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,305	253.90	1,600,839.50
	UBS AG-REG	44,065	17.70	779,950.50
	SWISS RE AG	27,354	79.55	2,176,010.70
スイスフラン小計		92,242		5,590,482.30
				(649,558,138)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	28,310	144.70	4,096,457.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	43,196	177.30	7,658,650.80
	ERICSSON LM-B SHS	115,566	81.00	9,360,846.00
スウェーデンクローナ小計		187,072		21,115,953.80
				(334,899,027)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	27,437	124.40	3,413,162.80
ノルウェークローネ小計		27,437		3,413,162.80
				(57,921,372)
デンマーククローネ	TDC A/S	173,478	47.80	8,292,248.40
デンマーククローネ小計		173,478		8,292,248.40
				(156,723,494)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	188,280	7.22	1,359,381.60
	AUST AND NZ BANKING GROUP	44,574	31.87	1,420,573.38
豪ドル小計		232,854		2,779,954.98
				(254,143,484)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	86,000	107.10	9,210,600.00
	WYNN MACAU LTD	212,000	34.90	7,398,800.00
香港ドル小計		298,000		16,609,400.00
				(216,918,764)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	527,000	3.52	1,855,040.00
シンガポールドル小計		527,000		1,855,040.00
				(148,533,052)
合 計		4,159,894		8,753,173,591
				(8,753,173,591)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	218,774	1,010,735.88
豪ドル小計			218,774	1,010,735.88
				(92,401,474)
	合計			92,401,474
				(92,401,474)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	35銘柄	100.0%	―	46.6%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	14銘柄	100.0%	―	16.9%
英ポンド	株式	9銘柄	100.0%	―	13.4%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	7.3%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	―	3.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.8%
豪ドル	株式	2銘柄	73.3%	―	2.9%
	投資証券	1銘柄	―	26.7%	1.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。