有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 3月15日現在	平成30年 9月18日現在
資産の部
流動資産
預金	75,295,316	63,236,951
コール・ローン	9,999,861	9,999,690
株式	4,570,100,452	5,447,081,385
投資証券	63,137,246	55,100,258
派生商品評価勘定	-	27,572
未収入金	-	18,256,511
未収配当金	15,702,368	10,690,274
流動資産合計	4,734,235,243	5,604,392,641
資産合計	4,734,235,243	5,604,392,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	33,356
未払金	-	63,637,900
未払解約金	175,288	-
未払利息	16	15
流動負債合計	175,304	63,671,271
負債合計	175,304	63,671,271
純資産の部
元本等
元本	2,855,223,858	3,134,354,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,878,836,081	2,406,367,032
元本等合計	4,734,059,939	5,540,721,370
純資産合計	4,734,059,939	5,540,721,370
負債純資産合計	4,734,235,243	5,604,392,641

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 3月15日現在	平成30年 9月18日現在
1.	期首	平成29年 9月16日	平成30年 3月16日
	期首元本額	3,985,335,676円	2,855,223,858円
	期首からの追加設定元本額	42,074,064円	591,034,435円
	期首からの一部解約元本額	1,172,185,882円	311,903,955円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	2,850,423,537円	3,127,391,244円
	日興スリートップ(資産成長型)	4,800,321円	6,963,094円
	計	2,855,223,858円	3,134,354,338円
2.	受益権の総数	2,855,223,858口	3,134,354,338口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日	自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 3月15日現在	平成30年 9月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 3月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	234,216,130
投資証券	1,049,788
合計	235,265,918

(平成30年 9月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	218,182,194
投資証券	12,778,353
合計	230,960,547

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 3月15日現在)

該当事項はありません。

(平成30年 9月18日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,659,166	-	10,625,810	△33,356
	ユーロ	1,319,062	-	1,313,472	△5,590
	香港ドル	9,340,104	-	9,312,338	△27,766
	売建	10,659,166	-	10,631,594	27,572
	米ドル	10,659,166	-	10,631,594	27,572
合計		21,318,332	-	21,257,404	△5,784

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 3月15日現在		平成30年 9月18日現在
1口当たり純資産額	1.6580円	1口当たり純資産額	1.7677円
(1万口当たり純資産額)	(16,580円)	(1万口当たり純資産額)	(17,677円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	2,966	117.51	348,534.66
	MARATHON PETROLEUM CORP	5,033	83.82	421,866.06
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,508	77.60	349,820.80
	DOWDUPONT INC	3,775	68.82	259,795.50
	EATON CORP PLC	6,756	87.13	588,650.28
	JAPAN AIRLINES CO-UNP ADR	24,400	17.83	435,174.00
	UNION PACIFIC CORP	3,829	156.71	600,042.59
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	14,538	18.56	269,897.97
	COMCAST CORP-CLASS A	13,292	36.96	491,272.32
	HOME DEPOT INC	1,796	208.40	374,286.40
	ALTRIA GROUP INC	12,186	62.44	760,893.84
	COCA-COLA CO/THE	39,724	46.32	1,840,015.68
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	10,564	43.71	461,752.44
	PEPSICO INC	11,863	115.40	1,368,990.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13,160	80.30	1,056,748.00
	CVS HEALTH CORP	7,569	78.10	591,138.90
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,764	263.87	465,466.68
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,675	61.30	286,577.50
	MERCK & CO. INC.	23,631	70.42	1,664,095.02
	PFIZER INC	53,897	43.01	2,318,109.97
	CITIGROUP INC	6,937	70.88	491,694.56
	SUMITOMO MITSUI-SPONS-ADR	39,523	7.91	312,626.93
	MORGAN STANLEY	13,107	47.68	624,941.76
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,247	56.95	469,666.65
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	9,548	46.90	447,801.20
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,630	147.04	386,715.20
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	8,368	147.94	1,237,961.92
	MICROSOFT CORP	2,474	112.14	277,434.36
	CISCO SYSTEMS INC	8,565	47.11	403,497.15
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	32,509	54.70	1,778,242.30
	NEXTERA ENERGY INC	8,257	173.86	1,435,562.02
	XCEL ENERGY INC	12,420	48.39	601,003.80
	ANALOG DEVICES INC	5,273	91.31	481,477.63
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,167	103.70	639,517.90
米ドル小計		423,951		24,541,272.19
				(2,744,450,469)
加ドル	TRANSCANADA CORP	21,643	55.25	1,195,775.75
加ドル小計		21,643		1,195,775.75
				(102,418,192)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	22,787	27.81	633,820.40
	TOTAL SA	19,066	53.71	1,024,034.86
	AKZO NOBEL	2,614	80.64	210,792.96
	AIRBUS GROUP SE	2,259	106.30	240,131.70
	KONECRANES OYJ	7,289	32.28	235,288.92
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,861	69.12	819,832.32
	VINCI SA	9,902	80.58	797,903.16
	MICHELIN (CGDE)-B	5,447	103.90	565,943.30
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,036	144.48	149,681.28
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,288	288.15	659,287.20
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	23,962	19.76	473,584.96
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,636	76.66	202,075.76
	UNILEVER NV-CVA	23,748	48.19	1,144,534.86
	SANOFI	9,364	75.10	703,236.40
	ERSTE GROUP BANK AG	2,198	37.00	81,326.00
	ING GROEP NV-CVA	18,591	11.06	205,728.00
	ALLIANZ SE-REG	4,143	186.30	771,840.90
	CAP GEMINI SA	1,894	107.50	203,605.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	43,590	13.76	600,016.35
	ORANGE S.A.	32,434	13.57	440,129.38
	ENEL SPA	86,151	4.55	392,762.40
	IBERDROLA SA	139,465	6.32	882,255.59
ユーロ小計		472,725		11,437,811.70
				(1,492,748,804)
英ポンド	GLENCORE PLC	82,039	3.00	246,404.13
	RIO TINTO PLC	19,337	36.05	697,098.85
	FERGUSON PLC	5,021	63.70	319,837.70
	PERSIMMON PLC	3,911	23.83	93,199.13
	TAYLOR WIMPEY PLC	93,553	1.70	159,414.31
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	9,700	36.69	355,893.00
	ASTRAZENECA PLC	5,621	56.22	316,012.62
	AVIVA PLC	39,950	4.78	190,961.00
	PRUDENTIAL PLC	14,873	16.81	250,015.13
英ポンド小計		274,005		2,628,835.87
				(386,438,872)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	19,606	81.84	1,604,555.04
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,989	237.05	1,419,692.45
	SWISS RE AG	5,968	87.90	524,587.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,862	299.20	557,110.40
スイスフラン小計		33,425		4,105,945.09
				(476,700,224)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	20,683	107.20	2,217,217.60
スウェーデンクローナ小計		20,683		2,217,217.60
				(27,781,736)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO A S	58,733	45.27	2,658,842.91
	TELENOR ASA	23,385	164.00	3,835,140.00
ノルウェークローネ小計		82,118		6,493,982.91
				(88,772,746)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,936	303.20	1,496,595.20
デンマーククローネ小計		4,936		1,496,595.20
				(26,175,450)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	9,200	217.80	2,003,760.00
香港ドル小計		9,200		2,003,760.00
				(28,573,617)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	36,200	24.79	897,398.00
シンガポールドル小計		36,200		897,398.00
				(73,021,275)
合 計		1,378,886		5,447,081,385
				(5,447,081,385)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	63,812	687,893.36
豪ドル小計			63,812	687,893.36
				(55,100,258)
	合計			55,100,258
				(55,100,258)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	―	49.9%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.9%
ユーロ	株式	22銘柄	100.0%	―	27.1%
英ポンド	株式	9銘柄	100.0%	―	7.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	8.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.3%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。