有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
資産の部
流動資産
預金	36,960,492	38,882,946
コール・ローン	9,999,933	9,999,929
株式	2,800,606,700	2,518,554,921
投資証券	88,431,399	109,346,416
未収配当金	7,757,924	5,587,149
流動資産合計	2,943,756,448	2,682,371,361
資産合計	2,943,756,448	2,682,371,361
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	71,749	73,715
未払金	-	8,125,005
未払解約金	24,006,879	20,413,907
未払利息	7	5
流動負債合計	24,078,635	28,612,632
負債合計	24,078,635	28,612,632
純資産の部
元本等
元本	899,326,777	809,246,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,020,351,036	1,844,511,934
元本等合計	2,919,677,813	2,653,758,729
純資産合計	2,919,677,813	2,653,758,729
負債純資産合計	2,943,756,448	2,682,371,361

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
1.	期首	2022年 3月16日	2022年 9月16日
	期首元本額	1,533,440,835円	899,326,777円
	期首からの追加設定元本額	101,314,221円	139,389,295円
	期首からの一部解約元本額	735,428,279円	229,469,277円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	895,868,470円	806,296,579円
	日興スリートップ(資産成長型)	3,458,307円	2,950,216円
	計	899,326,777円	809,246,795円
2.	受益権の総数	899,326,777口	809,246,795口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 3月16日 至 2022年 9月15日	自 2022年 9月16日 至 2023年 3月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△133,610,513
投資証券	△13,003,359
合計	△146,613,872

(2023年 3月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	91,192,600
投資証券	4,759,382
合計	95,951,982

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	22,500,000	-	22,571,749	△71,749
	米ドル	22,500,000	-	22,571,749	△71,749
合計		22,500,000	-	22,571,749	△71,749

(2023年 3月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	20,413,928	-	20,487,643	△73,715
	米ドル	20,413,928	-	20,487,643	△73,715
合計		20,413,928	-	20,487,643	△73,715

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 9月15日現在		2023年 3月15日現在
1口当たり純資産額	3.2465円	1口当たり純資産額	3.2793円
(1万口当たり純資産額)	(32,465円)	(1万口当たり純資産額)	(32,793円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	7,272	28.36	206,233.92
	CHEVRON CORP	2,244	160.76	360,745.44
	KINDER MORGAN INC	9,947	16.94	168,502.18
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	798	195.24	155,801.52
	DOW INC	5,585	52.29	292,039.65
	SHIN-ETSU CHEM-UNSPON ADR	7,381	37.78	278,891.08
	DEERE & CO	371	402.45	149,308.95
	EATON CORP PLC	1,436	171.83	246,747.88
	FANUC CORP-UNSP ADR	16,424	17.32	284,463.68
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,390	189.10	262,849.00
	UNION PACIFIC CORP	1,725	195.15	336,633.75
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,958	185.06	362,347.48
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	13,352	19.14	255,557.28
	DARDEN RESTAURANTS INC	979	147.58	144,480.82
	MCDONALD'S CORP	953	265.90	253,402.70
	COMCAST CORP-CLASS A	4,944	35.28	174,424.32
	BEST BUY CO INC	2,758	74.84	206,408.72
	TARGET CORP	1,755	158.37	277,939.35
	TJX COMPANIES INC	2,528	74.76	188,993.28
	COCA-COLA CO/THE	6,863	60.03	411,985.89
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,686	97.35	164,132.10
	ABBVIE INC	3,714	153.85	571,398.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,564	66.47	369,839.08
	JOHNSON & JOHNSON	1,269	153.92	195,324.48
	MERCK & CO. INC.	2,570	106.97	274,912.90
	BANK OF AMERICA CORP	14,381	28.76	413,597.56
	TRUIST FINANCIAL CORP	4,076	31.88	129,942.88
	US BANCORP	5,580	37.51	209,305.80
	BLACKROCK INC	267	637.83	170,300.61
	CME GROUP INC	3,153	185.37	584,471.61
	S&P GLOBAL INC	589	332.73	195,977.97
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	9,596	19.58	187,889.68
	INTUIT INC	433	408.30	176,793.90
	MICROSOFT CORP	3,566	260.79	929,977.14
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,732	61.02	166,706.64
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,777	36.88	176,175.76
	NEXTERA ENERGY INC	3,758	74.55	280,158.90
	XCEL ENERGY INC	3,007	65.44	196,778.08
	ANALOG DEVICES INC	1,058	186.58	197,401.64
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,123	178.82	379,634.86
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,173	89.29	194,027.17
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,353	175.73	413,492.69
	TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR	3,590	88.98	319,438.20
米ドル小計		172,678		11,915,435.44
				(1,604,055,918)
加ドル	TC ENERGY CORP	4,086	54.18	221,379.48
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,269	158.76	360,226.44
	TORONTO-DOMINION BANK	5,193	81.00	420,633.00
加ドル小計		11,548		1,002,238.92
				(98,570,197)
ユーロ	LEGRAND SA	2,229	86.54	192,897.66
	VINCI SA	3,913	107.06	418,925.78
	DEUTSCHE POST AG-REG	4,374	41.20	180,208.80
	MICHELIN (CGDE)	6,890	28.05	193,298.95
	STELLANTIS NV	16,587	16.39	271,927.27
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	283	800.50	226,541.50
	KBC GROEP NV	2,067	63.80	131,874.60
	ALLIANZ SE-REG	1,363	213.20	290,591.60
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	751	315.40	236,865.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	14,657	21.62	316,957.62
	IBERDROLA SA	28,406	10.86	308,489.16
ユーロ小計		81,520		2,768,578.34
				(400,170,313)
英ポンド	RELX PLC	9,611	25.37	243,831.07
	DIAGEO PLC	6,275	34.83	218,589.62
	ASTRAZENECA PLC	2,645	106.86	282,644.70
英ポンド小計		18,531		745,065.39
				(121,944,852)
スイスフラン	SGS SA-REG	88	2,091.00	184,008.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	770	265.45	204,396.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	595	416.90	248,055.50
スイスフラン小計		1,453		636,460.00
				(93,718,735)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	15,783	206.60	3,260,767.80
	NORDEA BANK ABP	21,154	124.62	2,636,211.48
スウェーデンクローナ小計		36,937		5,896,979.28
				(75,953,093)
豪ドル	RIO TINTO LTD	4,293	117.52	504,513.36
豪ドル小計		4,293		504,513.36
				(45,391,066)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	13,200	32.33	426,756.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	41,400	8.71	360,594.00
シンガポールドル小計		54,600		787,350.00
				(78,750,747)
合 計		381,560		2,518,554,921
				(2,518,554,921)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	EQUINIX INC	364	251,695.08
		PROLOGIS INC	4,678	560,564.74
米ドル小計			5,042	812,259.82
				(109,346,416)
	合計			109,346,416
				(109,346,416)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	93.6%	―	61.0%
	投資証券	2銘柄	―	6.4%	4.2%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	3.8%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	15.2%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	4.6%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。