有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 9月15日現在	平成30年 3月15日現在
資産の部
流動資産
預金	90,663,641	75,295,316
コール・ローン	9,999,598	9,999,861
株式	6,161,814,060	4,570,100,452
投資証券	83,437,299	63,137,246
未収配当金	17,841,998	15,702,368
流動資産合計	6,363,756,596	4,734,235,243
資産合計	6,363,756,596	4,734,235,243
負債の部
流動負債
未払解約金	22,523,224	175,288
未払利息	17	16
流動負債合計	22,523,241	175,304
負債合計	22,523,241	175,304
純資産の部
元本等
元本	3,985,335,676	2,855,223,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,355,897,679	1,878,836,081
元本等合計	6,341,233,355	4,734,059,939
純資産合計	6,341,233,355	4,734,059,939
負債純資産合計	6,363,756,596	4,734,235,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 9月15日現在	平成30年 3月15日現在
1.	期首	平成29年 3月16日	平成29年 9月16日
	期首元本額	4,230,936,413円	3,985,335,676円
	期首からの追加設定元本額	26,251,889円	42,074,064円
	期首からの一部解約元本額	271,852,626円	1,172,185,882円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	3,978,431,429円	2,850,423,537円
	日興スリートップ(資産成長型)	6,904,247円	4,800,321円
	計	3,985,335,676円	2,855,223,858円
2.	受益権の総数	3,985,335,676口	2,855,223,858口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日	自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 9月15日現在	平成30年 3月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	589,191,142
投資証券	13,100,059
合計	602,291,201

(平成30年 3月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	234,216,130
投資証券	1,049,788
合計	235,265,918

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 9月15日現在		平成30年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.5911円	1口当たり純資産額	1.6580円
(1万口当たり純資産額)	(15,911円)	(1万口当たり純資産額)	(16,580円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	KINDER MORGAN INC	13,852	16.42	227,449.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,069	64.04	1,157,138.76
	VALERO ENERGY CORP	7,089	92.66	656,866.74
	DOWDUPONT INC	11,475	68.99	791,660.25
	SEVERSTAL - GDR REG S	27,039	15.45	417,752.55
	EATON CORP PLC	7,468	80.09	598,112.12
	UNION PACIFIC CORP	5,015	134.83	676,172.45
	FORD MOTOR COMPANY	40,576	11.02	447,147.52
	COMCAST CORP-CLASS A	21,801	36.02	785,272.02
	HOME DEPOT INC	2,906	177.41	515,553.46
	ALTRIA GROUP INC	10,620	63.82	677,768.40
	PEPSICO INC	4,031	112.61	453,930.91
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,417	105.61	677,699.37
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,215	225.38	949,976.70
	JOHNSON & JOHNSON	9,714	132.32	1,285,356.48
	PFIZER INC	40,797	36.35	1,482,970.95
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	75,095	6.83	512,898.85
	WELLS FARGO & CO	22,140	56.63	1,253,788.20
	CME GROUP INC	3,684	162.95	600,307.80
	MORGAN STANLEY	19,955	56.99	1,137,235.45
	ACCENTURE PLC-CL A	7,839	161.00	1,262,079.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,007	158.12	475,466.84
	MICROSOFT CORP	18,726	93.85	1,757,435.10
	APPLE INC	3,634	178.44	648,450.96
	HP INC	35,301	23.48	828,867.48
	AT&T INC	12,346	37.03	457,172.38
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	12,252	46.79	573,271.08
	NEXTERA ENERGY INC	6,182	158.01	976,817.82
	ANALOG DEVICES INC	4,928	94.09	463,675.52
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,384	97.25	231,844.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,584	109.97	943,982.48
米ドル小計		467,141		23,924,121.48
				(2,536,913,841)
加ドル	TRANSCANADA CORP	9,956	57.10	568,487.60
加ドル小計		9,956		568,487.60
				(46,525,025)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	32,808	28.70	941,589.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,704	70.94	191,821.76
	SIEMENS AG-REG	3,272	105.32	344,607.04
	VINCI SA	2,426	80.92	196,311.92
	DAIMLER AG	8,482	67.50	572,535.00
	MICHELIN (CGDE)-B	4,001	126.15	504,726.15
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	32,481	18.20	591,219.16
	SANOFI	7,479	65.24	487,929.96
	ING GROEP NV-CVA	34,661	14.05	486,987.05
	ALLIANZ SE-REG	3,645	185.10	674,689.50
	AXA	16,453	22.43	369,040.79
	ENEL SPA	39,820	4.85	193,127.00
	IBERDROLA SA	60,131	6.00	361,026.52
ユーロ小計		248,363		5,915,611.45
				(776,246,534)
英ポンド	RIO TINTO PLC	20,342	37.17	756,112.14
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,737	38.81	67,412.97
	PERSIMMON PLC	12,447	25.50	317,398.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	67,560	1.85	124,986.00
	ITV PLC	175,508	1.49	262,384.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	13,131	42.34	555,966.54
	GLAXOSMITHKLINE PLC	12,650	13.09	165,588.50
	BEAZLEY PLC/UK	47,268	5.56	263,046.42
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	141,223	3.84	542,719.98
	VODAFONE GROUP PLC	291,337	2.02	589,666.08
英ポンド小計		783,203		3,645,281.59
				(540,157,826)
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	7,909	52.60	416,013.40
	NOVARTIS AG-REG	8,998	77.84	700,404.32
	SWISS RE AG	7,634	95.54	729,352.36
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,332	309.20	411,854.40
スイスフラン小計		25,873		2,257,624.48
				(253,598,957)
スウェーデンクローナ	NORDEA BANK AB	53,460	96.76	5,172,789.60
スウェーデンクローナ小計		53,460		5,172,789.60
				(67,091,081)
ノルウェークローネ	DNB ASA	15,187	155.50	2,361,578.50
ノルウェークローネ小計		15,187		2,361,578.50
				(32,424,472)
チェココルナ	MONETA MONEY BANK AS	45,466	83.60	3,800,957.60
チェココルナ小計		45,466		3,800,957.60
				(19,612,941)
豪ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP	10,077	28.34	285,582.18
豪ドル小計		10,077		285,582.18
				(23,866,102)
香港ドル	CNOOC LTD	393,000	11.32	4,448,760.00
	SANDS CHINA LTD	112,000	45.15	5,056,800.00
	HSBC HOLDINGS PLC	90,400	76.50	6,915,600.00
香港ドル小計		595,400		16,421,160.00
				(222,014,083)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	21,900	29.12	637,728.00
シンガポールドル小計		21,900		637,728.00
				(51,649,590)
合 計		2,276,026		4,570,100,452
				(4,570,100,452)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	89,727	755,501.34
豪ドル小計			89,727	755,501.34
				(63,137,246)
	合計			63,137,246
				(63,137,246)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	31銘柄	100.0%	―	54.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	16.8%
英ポンド	株式	10銘柄	100.0%	―	11.7%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	5.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
豪ドル	株式	1銘柄	27.4%	―	0.5%
	投資証券	1銘柄	―	72.6%	1.4%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.8%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。