有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
資産の部
流動資産
預金	43,771,736	28,216,339
コール・ローン	122,712,743	225,948,691
株式	6,098,113,543	6,182,122,035
投資証券	68,485,474	73,187,988
未収配当金	15,366,425	18,814,372
流動資産合計	6,348,449,921	6,528,289,425
資産合計	6,348,449,921	6,528,289,425
負債の部
流動負債
未払利息	186	225
流動負債合計	186	225
負債合計	186	225
純資産の部
元本等
元本	5,097,480,441	4,230,936,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,250,969,294	2,297,352,787
元本等合計	6,348,449,735	6,528,289,200
純資産合計	6,348,449,735	6,528,289,200
負債純資産合計	6,348,449,921	6,528,289,425

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
1.	期首	平成28年 3月16日	平成28年 9月16日
	期首元本額	4,682,079,260円	5,097,480,441円
	期首からの追加設定元本額	1,178,665,426円	409,824,734円
	期首からの一部解約元本額	763,264,245円	1,276,368,762円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	5,087,637,416円	4,223,137,929円
	日興スリートップ(資産成長型)	9,843,025円	7,798,484円
	計	5,097,480,441円	4,230,936,413円
2.	受益権の総数	5,097,480,441口	4,230,936,413口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日	自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	300,184,023
投資証券	11,970,240
合計	312,154,263

(平成29年 3月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	618,209,553
投資証券	3,872,906
合計	622,082,459

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 9月15日現在		平成29年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.2454円	1口当たり純資産額	1.5430円
(1万口当たり純資産額)	(12,454円)	(1万口当たり純資産額)	(15,430円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11,097	63.04	699,554.88
	VALERO ENERGY CORP	11,490	67.44	774,885.60
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	10,423	80.42	838,217.66
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	33,675	15.29	514,890.75
	SEVERSTAL - GDR REG S	34,921	13.71	478,766.91
	GENERAL MOTORS CORP	41,128	36.96	1,520,090.88
	COMCAST CORP-CLASS A	41,380	37.41	1,548,025.80
	HOME DEPOT INC	8,685	147.16	1,278,084.60
	ALTRIA GROUP INC	12,352	75.34	930,599.68
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,750	110.77	304,617.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,396	169.06	1,081,307.76
	JOHNSON & JOHNSON	15,964	127.05	2,028,226.20
	PFIZER INC	47,461	34.22	1,624,115.42
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	105,632	6.65	702,452.80
	WELLS FARGO & CO	32,247	58.76	1,894,833.72
	CME GROUP INC	16,310	124.45	2,029,779.50
	MORGAN STANLEY	27,107	46.19	1,252,072.33
	METLIFE INC	19,345	53.89	1,042,502.05
	ACCENTURE PLC-CL A	9,119	123.91	1,129,935.29
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,497	175.72	614,492.84
	MICROSOFT CORP	24,028	64.41	1,547,643.48
	APPLE INC	4,229	138.99	587,788.71
	HP INC	35,209	17.47	615,101.23
	AT&T INC	24,482	42.09	1,030,447.38
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	14,265	42.92	612,253.80
	NEXTERA ENERGY INC	10,637	130.57	1,388,873.09
	KLA-TENCOR CORPORATION	12,442	92.87	1,155,488.54
	TEXAS INSTRUMENTS INC	9,083	81.09	736,540.47
米ドル小計		625,354		29,961,588.87
				(3,440,489,249)
加ドル	TRANSCANADA CORP	11,580	61.03	706,727.40
加ドル小計		11,580		706,727.40
				(60,227,309)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	55,937	23.98	1,341,648.94
	TOTAL SA	9,876	46.30	457,258.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,082	28.91	233,691.03
	UPM-KYMMENE OYJ	44,397	22.76	1,010,475.72
	SIEMENS AG-REG	8,123	123.10	999,941.30
	DAIMLER AG	10,615	70.76	751,117.40
	MICHELIN (CGDE)-B	4,657	107.45	500,394.65
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,200	101.00	1,030,200.00
	ALLIANZ SE-REG	4,507	169.15	762,359.05
	NN GROUP NV	21,873	30.81	673,907.13
ユーロ小計		178,267		7,760,994.02
				(946,220,390)
英ポンド	RIO TINTO PLC	17,905	33.15	593,550.75
	BAE SYSTEMS PLC ORD	137,152	6.38	875,029.76
	PERSIMMON PLC	24,949	20.97	523,180.53
	ITV PLC	204,367	2.07	423,448.42
	WPP PLC	52,901	17.07	903,020.07
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,747	51.71	865,987.37
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,718	38.79	221,829.81
	GLAXOSMITHKLINE PLC	95,804	16.88	1,617,650.54
	BEAZLEY PLC/UK	49,713	4.36	217,146.38
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	178,886	3.44	616,083.38
	VODAFONE GROUP PLC	299,779	2.04	613,048.05
英ポンド小計		1,083,921		7,469,975.06
				(1,042,957,917)
スイスフラン	SWISS RE AG	8,276	89.25	738,633.00
スイスフラン小計		8,276		738,633.00
				(84,034,276)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	19,309	245.70	4,744,221.30
スウェーデンクローナ小計		19,309		4,744,221.30
				(60,820,917)
ノルウェークローネ	DNB ASA	15,973	137.80	2,201,079.40
ノルウェークローネ小計		15,973		2,201,079.40
				(29,384,409)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	35,277	244.10	8,611,115.70
デンマーククローネ小計		35,277		8,611,115.70
				(141,222,297)
チェココルナ	MONETA MONEY BANK AS	197,187	85.50	16,859,488.50
チェココルナ小計		197,187		16,859,488.50
				(76,036,293)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	209,737	3.65	765,540.05
ニュージーランドドル小計		209,737		765,540.05
				(60,921,677)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	122,000	34.45	4,202,900.00
	HSBC HOLDINGS PLC	128,000	63.50	8,128,000.00
香港ドル小計		250,000		12,330,900.00
				(182,250,702)
イスラエルシュケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	284,080	6.47	1,838,281.68
イスラエルシュケル小計		284,080		1,838,281.68
				(57,556,599)
合 計		2,918,961		6,182,122,035
				(6,182,122,035)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	114,407	843,179.59
豪ドル小計			114,407	843,179.59
				(73,187,988)
	合計			73,187,988
				(73,187,988)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	28銘柄	100.0%	―	54.9%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	15.1%
英ポンド	株式	11銘柄	100.0%	―	16.7%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	1.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	2.3%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。