有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

グローバル高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月15日現在	平成28年 3月15日現在
資産の部
流動資産
預金	22,828,683	187,393,628
コール・ローン	127,000,783	41,963,702
株式	7,524,942,122	6,015,302,600
投資証券	81,099,311	75,308,599
派生商品評価勘定	252,542	-
未収入金	69,854,587	-
未収配当金	19,557,476	36,107,132
未収利息	196	1
流動資産合計	7,845,535,700	6,356,075,662
資産合計	7,845,535,700	6,356,075,662
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	428,513	-
未払金	82,104,203	-
未払解約金	8,470,143	13,235,512
流動負債合計	91,002,859	13,235,512
負債合計	91,002,859	13,235,512
純資産の部
元本等
元本	5,491,646,011	4,682,079,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,262,886,830	1,660,760,890
元本等合計	7,754,532,841	6,342,840,150
純資産合計	7,754,532,841	6,342,840,150
負債純資産合計	7,845,535,700	6,356,075,662

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 9月15日現在	平成28年 3月15日現在
1.	期首	平成27年 3月17日	平成27年 9月16日
	期首元本額	6,258,504,997円	5,491,646,011円
	期首からの追加設定元本額	791,230,113円	747,018,585円
	期首からの一部解約元本額	1,558,089,099円	1,556,585,336円
	元本の内訳 ※
	日興スリートップ(隔月分配型)	5,477,635,979円	4,674,405,563円
	日興スリートップ(資産成長型)	14,010,032円	7,673,697円
	計	5,491,646,011円	4,682,079,260円
2.	受益権の総数	5,491,646,011口	4,682,079,260口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日	自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 9月15日現在	平成28年 3月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 9月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△212,411,629
投資証券	6,195,086
合計	△206,216,543

(平成28年 3月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	203,285,127
投資証券	10,468,909
合計	213,754,036

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 9月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	66,860,217	-	67,112,759	252,542
	米ドル	66,860,217	-	67,112,759	252,542
	売建	47,342,731	-	47,771,244	△428,513
	ユーロ	15,985,848	-	16,079,462	△93,614
	シンガポールドル	20,276,219	-	20,485,683	△209,464
	南アフリカランド	11,080,664	-	11,206,099	△125,435
合計		114,202,948	-	114,884,003	△175,971

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成28年 3月15日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 9月15日現在		平成28年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.4121円	1口当たり純資産額	1.3547円
(1万口当たり純資産額)	(14,121円)	(1万口当たり純資産額)	(13,547円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CALIFORNIA RESOURCES CORP(N)	2,743	1.55	4,251.65
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	29,301	69.05	2,023,234.05
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	8,718	63.30	551,849.40
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	5,923	96.83	573,524.09
	GENERAL MOTORS CORP	19,600	31.18	611,128.00
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	9,720	108.95	1,058,994.00
	HOME DEPOT INC	14,454	128.84	1,862,253.36
	ALTRIA GROUP INC	29,443	62.01	1,825,760.43
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	22,663	96.44	2,185,619.72
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,810	125.22	602,308.20
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,166	64.12	523,603.92
	JOHNSON & JOHNSON	5,126	107.66	551,865.16
	PFIZER INC	43,853	30.10	1,319,975.30
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	59,338	5.03	298,470.14
	WELLS FARGO & CO	33,038	49.88	1,647,935.44
	CME GROUP INC	19,853	96.39	1,913,630.67
	MORGAN STANLEY	21,512	25.91	557,375.92
	ACCENTURE PLC-CL A	11,189	106.32	1,189,614.48
	MICROSOFT CORP	40,018	53.17	2,127,757.06
	APPLE INC	10,774	102.52	1,104,550.48
	AT&T INC	29,231	38.32	1,120,131.92
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	57,890	42.78	2,476,534.20
	NEXTERA ENERGY INC	9,880	115.84	1,144,499.20
	PPL CORP	12,359	36.36	449,373.24
	KLA-TENCOR CORPORATION	15,356	69.56	1,068,163.36
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	89,156	7.61	678,477.16
米ドル小計		614,114		29,470,880.55
				(3,356,733,294)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	70,424	21.54	1,516,932.96
	UPM-KYMMENE OYJ	52,921	16.08	850,969.68
	AIRBUS GROUP SE	7,989	60.41	482,615.49
	ATLANTIA SPA	39,228	24.29	952,848.12
	DAIMLER AG	14,204	66.28	941,441.12
	MICHELIN (CGDE)-B	5,606	86.99	487,665.94
	BAYER AG	6,871	100.25	688,817.75
	ING GROEP NV-CVA	48,485	11.77	570,668.45
	ALLIANZ SE-REG	3,498	146.25	511,582.50
	NN GROUP NV	24,244	28.16	682,832.26
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	65,667	15.96	1,048,373.65
ユーロ小計		339,137		8,734,747.92
				(1,104,246,832)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC ORD	193,397	4.97	962,150.07
	PERSIMMON PLC	50,122	20.34	1,019,481.48
	GLAXOSMITHKLINE PLC	82,102	14.10	1,157,638.20
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	733,119	0.70	515,455.96
	AVIVA PLC	96,129	4.82	464,014.68
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	210,723	3.66	772,510.51
	VODAFONE GROUP PLC	178,816	2.19	392,679.93
英ポンド小計		1,544,408		5,283,930.83
				(859,325,670)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	10,590	73.00	773,070.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,286	247.80	1,557,670.80
	SWISS RE AG	8,414	89.40	752,211.60
スイスフラン小計		25,290		3,082,952.40
				(355,772,706)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	17,434	208.70	3,638,475.80
スウェーデンクローナ小計		17,434		3,638,475.80
				(49,665,194)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	32,475	194.90	6,329,377.50
デンマーククローネ小計		32,475		6,329,377.50
				(107,282,948)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	109,562	11.23	1,230,381.26
	SUNCORP GROUP LTD	76,074	11.87	902,998.38
豪ドル小計		185,636		2,133,379.64
				(182,275,956)
合 計		2,758,494		6,015,302,600
				(6,015,302,600)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	131,752	881,420.88
豪ドル小計			131,752	881,420.88
				(75,308,599)
	合計			75,308,599
				(75,308,599)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	26銘柄	100.0%	―	55.2%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	18.1%
英ポンド	株式	7銘柄	100.0%	―	14.1%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	5.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.8%
豪ドル	株式	2銘柄	70.8%	―	3.0%
	投資証券	1銘柄	―	29.2%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。