純資産
個別
- 2021年11月15日
- 43億3023万
- 2022年5月16日 -12.48%
- 37億8994万
個別
- 2021年11月15日
- 14億1469万
- 2022年5月16日 -4.53%
- 13億5060万
個別
- 2021年11月15日
- 73億1093万
- 2022年5月16日 -8.52%
- 66億8794万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/08/09 9:12
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/09 9:12
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.276%(税抜1.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/08/09 9:12
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- について2022/08/09 9:12
該当事項はありません。 18. Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て 運用目的 投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。 投資方針 ① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。③ 信託財産の純資産総額の50%未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投資します。④ 当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合はおおよそ10-30パーセントの範囲でおこないます。(また、最大でも、純資産の50%以下とします。)⑤大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 設定日 2006年11月13日 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国証券投資信託/米ドル建て 運用目的 投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。 投資方針 ① 信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動する投資成果をめざします。
② 米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしません。2022/08/09 9:12- #5 投資有価証券の主要銘柄-001
72,787,3599,227.40
74,206,0921.87 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 87.00% 投資証券 3.96% 親投資信託受益証券 7.85% 合計 98.81% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 25,470,0682022/08/09 9:12
9,227.40
25,966,5171.88 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 88.77% 投資証券 1.88% 親投資信託受益証券 7.83% 合計 98.49% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 65,183,8402022/08/09 9:12
1.1092
65,207,3550.96 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 74.69% 投資証券 7.01% 親投資信託受益証券 17.20% 合計 98.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/09 9:12
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,449,255 1.19 純資産総額 3,974,345,919 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,457,558,812 87.00 内 日本 3,341,096,665 84.07 内 ケイマン諸島 116,462,147 2.93 投資証券 157,457,288 3.96 内 アイルランド 157,457,288 3.96 親投資信託受益証券 311,880,564 7.85 内 日本 311,880,564 7.85 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,449,255 1.19 純資産総額 3,974,345,919 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/09 9:12
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,841,771 1.51 純資産総額 1,378,967,086 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,224,163,624 88.77 内 日本 1,157,030,605 83.91 内 ケイマン諸島 67,133,019 4.87 投資証券 25,966,517 1.88 内 アイルランド 25,966,517 1.88 親投資信託受益証券 107,995,174 7.83 内 日本 107,995,174 7.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,841,771 1.51 純資産総額 1,378,967,086 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/09 9:12
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 74,638,062 1.10 純資産総額 6,808,522,756 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 5,085,286,295 74.69 内 日本 4,898,558,373 71.95 内 ケイマン諸島 186,727,922 2.74 投資証券 477,500,987 7.01 内 アイルランド 477,500,987 7.01 親投資信託受益証券 1,171,097,412 17.20 内 日本 1,171,097,412 17.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 74,638,062 1.10 純資産総額 6,808,522,756 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/08/09 9:12
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/08/09 9:12
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第31期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (3)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)計算期間末日 2022年5月15日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月16日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第30期 2021年11月15日現在 第31期 2022年5月16日現在 1. ※1 期首元本額 3,559,199,687円 3,466,188,172円 期中追加設定元本額 124,737,811円 121,467,580円 期中一部解約元本額 217,749,326円 167,875,481円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,466,188,172口 3,419,780,271口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第30期 自 2021年5月18日 至 2021年11月15日 第31期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 405,244円 361,625円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,276,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(531,296,819円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,403,643円)及び分配準備積立金(709,670,901円)より分配対象額は1,314,647,540円(1万口当たり3,792.78円)であり、うち450,604,462円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,979,903円)及び分配準備積立金(766,842,634円)より分配対象額は850,822,537円(1万口当たり2,487.95円)であり、うち188,087,914円(1万口当たり550円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第31期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引を含む)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第31期 2022年5月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第30期 2021年11月15日現在 第31期 2022年5月16日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 455,875,203 △290,266,542 投資証券 338,420 △18,292,806 親投資信託受益証券 28,097,227 △735,523 合計 484,310,850 △309,294,871 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第30期 2021年11月15日 現在 第31期 2022年5月16日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 26,592,202 - 26,571,411 20,791 - - - - アメリカ・ドル 26,592,202 - 26,571,411 20,791 - - - - 合計 26,592,202 - 26,571,411 20,791 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第31期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第30期 2021年11月15日現在 第31期 2022年5月16日現在 1口当たり純資産額 1.2493円 1.1082円 (1万口当たり純資産額) (12,493円) (11,082円) (1口当たり情報) 第30期 2021年11月15日現在 第31期 2022年5月16日現在 1口当たり純資産額 1.2493円 1.1082円 (1万口当たり純資産額) (12,493円) (11,082円) - #13 純資産の推移-001
- 2022/08/09 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12計算期間末 (2012年11月15日) 8,411,391,512 8,425,067,909 0.6150 0.6160 第13計算期間末 (2013年5月15日) 12,019,786,401 12,032,502,090 0.9453 0.9463 第14計算期間末 (2013年11月15日) 11,070,665,583 11,082,323,527 0.9496 0.9506 第15計算期間末 (2014年5月15日) 10,425,513,288 10,436,069,181 0.9876 0.9886 第16計算期間末 (2014年11月17日) 9,749,241,076 10,299,146,104 1.0637 1.1237 第17計算期間末 (2015年5月15日) 9,123,493,541 9,813,777,065 1.0574 1.1374 第18計算期間末 (2015年11月16日) 8,530,428,980 8,538,681,137 1.0337 1.0347 第19計算期間末 (2016年5月16日) 7,794,904,371 7,802,887,696 0.9764 0.9774 第20計算期間末 (2016年11月15日) 7,218,423,187 7,225,886,102 0.9672 0.9682 第21計算期間末 (2017年5月15日) 7,083,105,625 7,246,613,343 1.0830 1.1080 第22計算期間末 (2017年11月15日) 6,395,830,634 6,508,051,927 1.1399 1.1599 第23計算期間末 (2018年5月15日) 6,254,928,722 6,260,273,059 1.1704 1.1714 第24計算期間末 (2018年11月15日) 5,672,872,348 5,677,980,999 1.1104 1.1114 第25計算期間末 (2019年5月15日) 5,187,018,938 5,191,778,639 1.0898 1.0908 第26計算期間末 (2019年11月15日) 4,990,824,952 5,056,392,114 1.1418 1.1568 第27計算期間末 (2020年5月15日) 4,016,655,408 4,020,670,525 1.0004 1.0014 第28計算期間末 (2020年11月16日) 4,574,379,606 4,593,608,086 1.1895 1.1945 第29計算期間末 (2021年5月17日) 4,347,059,545 4,809,755,504 1.2214 1.3514 2021年5月末日 4,576,857,539 - 1.2587 - 6月末日 4,635,843,597 - 1.2838 - 7月末日 4,631,532,665 - 1.2845 - 8月末日 4,708,006,310 - 1.3089 - 9月末日 4,662,732,362 - 1.3188 - 10月末日 4,740,403,580 - 1.3556 - 第30計算期間末 (2021年11月15日) 4,330,231,250 4,780,835,712 1.2493 1.3793 11月末日 4,291,287,609 - 1.2073 - 12月末日 4,394,746,794 - 1.2407 - 2022年1月末日 4,047,370,953 - 1.1480 - 2月末日 3,931,023,668 - 1.1356 - 3月末日 4,291,635,849 - 1.2396 - 4月末日 4,108,329,800 - 1.1966 - 第31計算期間末 (2022年5月16日) 3,789,948,362 3,978,036,276 1.1082 1.1632 5月末日 3,974,345,919 - 1.1490 - - #14 純資産の推移-002
- 2022/08/09 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12計算期間末 (2012年11月15日) 3,595,630,741 3,618,872,703 0.7735 0.7785 第13計算期間末 (2013年5月15日) 3,866,987,805 3,886,569,905 0.9874 0.9924 第14計算期間末 (2013年11月15日) 3,654,047,545 3,672,858,461 0.9713 0.9763 第15計算期間末 (2014年5月15日) 3,330,350,755 3,347,025,694 0.9986 1.0036 第16計算期間末 (2014年11月17日) 2,853,730,721 2,948,395,196 1.0551 1.0901 第17計算期間末 (2015年5月15日) 2,493,911,395 2,601,537,587 1.0427 1.0877 第18計算期間末 (2015年11月16日) 2,352,412,363 2,363,933,180 1.0209 1.0259 第19計算期間末 (2016年5月16日) 2,225,469,232 2,236,561,474 1.0032 1.0082 第20計算期間末 (2016年11月15日) 2,107,897,897 2,118,676,693 0.9778 0.9828 第21計算期間末 (2017年5月15日) 2,144,337,668 2,154,661,621 1.0385 1.0435 第22計算期間末 (2017年11月15日) 2,079,117,602 2,098,630,662 1.0655 1.0755 第23計算期間末 (2018年5月15日) 2,000,464,969 2,009,797,874 1.0717 1.0767 第24計算期間末 (2018年11月15日) 1,818,142,899 1,826,877,868 1.0407 1.0457 第25計算期間末 (2019年5月15日) 1,733,241,104 1,741,603,819 1.0363 1.0413 第26計算期間末 (2019年11月15日) 1,714,823,978 1,730,896,780 1.0669 1.0769 第27計算期間末 (2020年5月15日) 1,323,087,148 1,329,909,643 0.9697 0.9747 第28計算期間末 (2020年11月16日) 1,435,131,227 1,441,888,367 1.0619 1.0669 第29計算期間末 (2021年5月17日) 1,433,260,457 1,498,810,508 1.0933 1.1433 2021年5月末日 1,469,569,084 - 1.1124 - 6月末日 1,479,497,100 - 1.1261 - 7月末日 1,472,332,407 - 1.1281 - 8月末日 1,468,724,214 - 1.1370 - 9月末日 1,463,938,694 - 1.1445 - 10月末日 1,485,926,346 - 1.1640 - 第30計算期間末 (2021年11月15日) 1,414,698,021 1,490,900,915 1.1139 1.1739 11月末日 1,468,831,777 - 1.0908 - 12月末日 1,487,988,514 - 1.1074 - 2022年1月末日 1,451,765,611 - 1.0658 - 2月末日 1,340,354,041 - 1.0555 - 3月末日 1,407,987,754 - 1.1093 - 4月末日 1,388,604,467 - 1.0944 - 第31計算期間末 (2022年5月16日) 1,350,603,813 1,369,641,268 1.0642 1.0792 5月末日 1,378,967,086 - 1.0823 - - #15 純資産の推移-003
- 2022/08/09 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12特定期間末 (2012年11月15日) 15,422,821,340 15,527,366,060 0.5901 0.5941 第13特定期間末 (2013年5月15日) 18,856,075,174 18,952,996,113 0.7782 0.7822 第14特定期間末 (2013年11月15日) 16,544,281,891 16,634,021,592 0.7374 0.7414 第15特定期間末 (2014年5月15日) 15,945,688,992 16,028,199,509 0.7730 0.7770 第16特定期間末 (2014年11月17日) 16,583,322,172 16,660,664,133 0.8577 0.8617 第17特定期間末 (2015年5月15日) 15,855,242,550 15,928,125,114 0.8702 0.8742 第18特定期間末 (2015年11月16日) 14,460,834,296 14,530,041,753 0.8358 0.8398 第19特定期間末 (2016年5月16日) 12,736,637,967 12,803,304,152 0.7642 0.7682 第20特定期間末 (2016年11月15日) 11,510,350,508 11,557,838,610 0.7272 0.7302 第21特定期間末 (2017年5月15日) 11,335,521,212 11,378,776,403 0.7862 0.7892 第22特定期間末 (2017年11月15日) 10,589,290,853 10,628,786,377 0.8043 0.8073 第23特定期間末 (2018年5月15日) 9,764,291,465 9,789,302,230 0.7808 0.7828 第24特定期間末 (2018年11月15日) 8,997,759,196 9,021,014,122 0.7738 0.7758 第25特定期間末 (2019年5月15日) 8,226,257,338 8,247,642,476 0.7693 0.7713 第26特定期間末 (2019年11月15日) 8,008,841,836 8,028,902,165 0.7985 0.8005 第27特定期間末 (2020年5月15日) 6,834,570,594 6,853,628,842 0.7172 0.7192 第28特定期間末 (2020年11月16日) 7,057,124,553 7,070,446,606 0.7946 0.7961 第29特定期間末 (2021年5月17日) 7,261,311,382 7,273,818,040 0.8709 0.8724 2021年5月末日 7,372,960,542 - 0.8879 - 6月末日 7,359,470,155 - 0.8958 - 7月末日 7,306,444,143 - 0.8944 - 8月末日 7,283,433,043 - 0.9000 - 9月末日 7,181,502,002 - 0.8949 - 10月末日 7,336,388,796 - 0.9240 - 第30特定期間末 (2021年11月15日) 7,310,934,799 7,322,811,749 0.9233 0.9248 11月末日 7,038,188,478 - 0.9025 - 12月末日 7,177,599,672 - 0.9266 - 2022年1月末日 6,733,922,645 - 0.8938 - 2月末日 6,594,184,501 - 0.8788 - 3月末日 6,984,439,587 - 0.9388 - 4月末日 6,891,954,442 - 0.9344 - 第31特定期間末 (2022年5月16日) 6,687,948,502 6,698,994,412 0.9082 0.9097 5月末日 6,808,522,756 - 0.9260 - - #16 純資産額計算書（連結）
- 2022/08/09 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年5月31日 【純資産額計算書】 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,987,625,768円 Ⅱ 負債総額 13,279,849円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,974,345,919円 Ⅳ 発行済数量 3,458,923,742口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1490円 Ⅰ 資産総額 3,987,625,768円 Ⅱ 負債総額 13,279,849円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,974,345,919円 Ⅳ 発行済数量 3,458,923,742口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1490円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,379,683,467円 Ⅱ 負債総額 716,381円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,378,967,086円 Ⅳ 発行済数量 1,274,106,129口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0823円 Ⅰ 資産総額 1,379,683,467円 Ⅱ 負債総額 716,381円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,378,967,086円 Ⅳ 発行済数量 1,274,106,129口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0823円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年5月31日 純資産額計算書 2022年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,812,060,091円 Ⅱ 負債総額 3,537,335円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,808,522,756円 Ⅳ 発行済数量 7,352,531,276口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9260円 Ⅰ 資産総額 6,812,060,091円 Ⅱ 負債総額 3,537,335円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,808,522,756円 Ⅳ 発行済数量 7,352,531,276口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9260円 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/08/09 9:12
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #18 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/08/09 9:12
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #19 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/08/09 9:12
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外のリート部分にかかる運用体制について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
