純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は315本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	8	21,903,771,605
追加型株式投資信託	297	4,966,954,572,956
単位型公社債投資信託	9	89,877,531,429
追加型公社債投資信託	0	0
証券投資信託以外の投資信託	1	102,533,373
合計	315	5,078,838,409,363

2014/05/23 10:34

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

DC バランス30インデックスファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2592%(税抜0.24%)
DC バランス50インデックスファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2916%(税抜0.27%)
DC バランス70インデックスファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.324%(税抜0.30%)

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

2014/05/23 10:34

#3 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2014/05/23 10:34

#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2014/05/23 10:34

#5 投資制限（連結）

(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)

2014/05/23 10:34

#6 投資対象（連結）

ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用プロセス	1.流動性基準等による対象銘柄群設定NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。2.最適化法によるポートフォリオの構築①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。3.インデックスとの乖離を管理日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。・年限構成変化要因・指数構成銘柄変更・リスク量の変更・クーポン、償還再投資
主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。3.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用プロセス	1.流動性基準による対象銘柄群設定取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。2.最適化法によるポートフォリオの構築インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。3.インデックスとの乖離を管理日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用プロセス	1.流動性基準等による対象銘柄群設定シティグループ世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。2.最適化法によるポートフォリオの構築金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。3.インデックスとの乖離を管理日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。・年限・通貨構成変化要因・指数構成銘柄変更・リスク量の変更・クーポン・償還再投資
主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。

2014/05/23 10:34

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2014/05/23 10:34

#8 投資状況（連結）

DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成26年2月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,189,795	3.00
純資産総額		3,334,235,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2014/05/23 10:34

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
	当期末残高	136,143	103,768
純資産合計
	当期首残高	23,157,686	24,281,215

2014/05/23 10:34

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		7,110,084
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2014/05/23 10:34

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第6期平成25年2月25日現在	第7期平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.0079円	1.1304円
(1万口当たり純資産額)	(10,079円)	(11,304円)

2014/05/23 10:34

#12 申込（販売）手続等（連結）

なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、ファンドの純資産総額(資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2014/05/23 10:34

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2014/05/23 10:34

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2014/05/23 10:34

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		5,297,962		6,567,548
(純資産の部)
株主資本

2014/05/23 10:34

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2014/05/23 10:34