有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,234,045,330	97.00
	内 日本	3,234,045,330	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,189,795	3.00
純資産総額		3,334,235,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,088,349,585	96.99
	内 日本	6,088,349,585	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,948,636	3.01
純資産総額		6,277,298,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,650,819,585	96.98
	内 日本	3,650,819,585	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,501,425	3.02
純資産総額		3,764,321,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		307,137,036,070	96.06
	内 日本	307,137,036,070	96.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,599,751,304	3.94
純資産総額		319,736,787,374	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,679,170,000	3.97
	内 日本	12,679,170,000	3.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		354,644,410,400	79.89
	内 日本	354,644,410,400	79.89
地方債証券		28,762,102,750	6.48
	内 日本	28,762,102,750	6.48
特殊債券		29,888,355,879	6.73
	内 日本	29,888,355,879	6.73
社債券		27,526,212,620	6.20
	内 日本	26,910,238,620	6.06
	内 アメリカ	514,724,000	0.12
	内 オーストラリア	101,250,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,090,508,546	0.70
純資産総額		443,911,590,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		300,007,583,894	96.47
	内 アメリカ	170,043,254,027	54.68
	内 イギリス	28,360,458,243	9.12
	内 スイス	13,969,207,697	4.49
	内 カナダ	13,468,576,421	4.33
	内 フランス	12,954,493,958	4.17
	内 ドイツ	12,901,196,549	4.15
	内 オーストラリア	9,685,247,998	3.11
	内 オランダ	5,183,192,884	1.67
	内 スペイン	4,690,905,905	1.51
	内 スウェーデン	4,453,182,014	1.43
	内 香港	3,154,310,422	1.01
	内 イタリア	3,121,211,861	1.00
	内 アイルランド	2,928,827,193	0.94
	内 シンガポール	1,934,745,110	0.62
	内 ジャージィー	1,934,289,389	0.62
	内 デンマーク	1,905,595,241	0.61
	内 ベルギー	1,660,936,624	0.53
	内 オランダ領キュラソー	1,269,890,787	0.41
	内 フィンランド	1,256,490,705	0.40
	内 バミューダ	1,136,493,030	0.37
	内 ノルウェー	924,646,668	0.30
	内 イスラエル	674,098,055	0.22
	内 ルクセンブルグ	538,514,358	0.17
	内 ケイマン諸島	410,687,374	0.13
	内 オーストリア	393,072,849	0.13
	内 ポルトガル	264,883,156	0.09
	内 イギリス領バージン諸島	194,965,102	0.06
	内 ニュージーランド	169,376,493	0.05
	内 パナマ	156,514,664	0.05
	内 リベリア	88,739,006	0.03
	内 ガーンジィ	78,364,493	0.03
	内 マン島	63,808,239	0.02
	内 モーリシャス	37,407,379	0.01
投資信託受益証券		853,414,165	0.27
	内 オーストラリア	732,225,476	0.24
	内 シンガポール	121,188,689	0.04
投資証券		5,346,014,485	1.72
	内 アメリカ	4,285,627,373	1.38
	内 イギリス	423,524,759	0.14
	内 フランス	381,905,163	0.12
	内 香港	112,976,077	0.04
	内 カナダ	105,971,983	0.03
	内 オランダ	36,009,130	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,765,084,639	1.53
純資産総額		310,972,097,183	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		651,052,000	0.21
	-	651,052,000	0.21
為替予約取引(売建)		174,838,000	△0.06
	-	174,838,000	△0.06
株価指数先物取引(買建)		4,320,383,436	1.39
	内 アメリカ	2,645,811,924	0.85
	内 ドイツ	895,182,600	0.29
	内 イギリス	427,474,197	0.14
	内 カナダ	179,296,675	0.06
	内 オーストラリア	172,618,040	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		374,749,927,176	97.51
	内 アメリカ	145,584,404,600	37.88
	内 イタリア	39,427,955,939	10.26
	内 フランス	39,129,296,070	10.18
	内 ドイツ	33,797,415,859	8.79
	内 イギリス	29,781,906,441	7.75
	内 スペイン	21,123,345,676	5.50
	内 ベルギー	10,649,705,274	2.77
	内 オランダ	10,296,900,601	2.68
	内 カナダ	8,768,472,482	2.28
	内 オーストリア	6,569,755,245	1.71
	内 オーストラリア	5,686,030,234	1.48
	内 メキシコ	3,702,734,820	0.96
	内 アイルランド	3,249,465,321	0.85
	内 ポーランド	3,215,151,519	0.84
	内 デンマーク	3,048,788,597	0.79
	内 フィンランド	2,408,025,189	0.63
	内 スウェーデン	2,104,833,430	0.55
	内 マレーシア	1,920,994,183	0.50
	内 南アフリカ	1,728,932,434	0.45
	内 シンガポール	1,296,871,597	0.34
	内 ノルウェー	1,258,941,665	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,581,067,215	2.49
純資産総額		384,330,994,391	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		591,100,200	0.15
	-	591,100,200	0.15
為替予約取引(売建)		392,430,500	△0.10
	-	392,430,500	△0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。