有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,751,092,991	96.97
	内 日本	4,751,092,991	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,502,209	3.03
純資産総額		4,899,595,200	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,252,481,608	97.00
	内 日本	9,252,481,608	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,757,705	3.00
純資産総額		9,538,239,313	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,269,533,365	96.97
	内 日本	6,269,533,365	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,172,395	3.03
純資産総額		6,465,705,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		302,237,554,300	98.99
	内 日本	302,237,554,300	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,089,782,074	1.01
純資産総額		305,327,336,374	100.00

その他資産の投資状況

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,413,410,000	1.12
	内 日本	3,413,410,000	1.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		449,680,106,614	95.49
	内 アメリカ	307,450,099,388	65.29
	内 イギリス	21,000,467,090	4.46
	内 カナダ	16,271,949,890	3.46
	内 フランス	15,596,799,693	3.31
	内 スイス	15,394,149,534	3.27
	内 ドイツ	14,096,526,414	2.99
	内 オーストラリア	10,389,442,283	2.21
	内 オランダ	8,893,985,560	1.89
	内 アイルランド	8,349,454,550	1.77
	内 スウェーデン	5,107,541,278	1.08
	内 香港	4,000,909,376	0.85
	内 デンマーク	3,722,118,838	0.79
	内 スペイン	3,716,551,282	0.79
	内 イタリア	2,864,546,393	0.61
	内 フィンランド	1,903,027,541	0.40
	内 ジャージィー	1,745,332,209	0.37
	内 バミューダ	1,463,750,135	0.31
	内 シンガポール	1,386,887,894	0.29
	内 ベルギー	1,289,771,446	0.27
	内 ノルウェー	936,282,800	0.20
	内 ケイマン諸島	921,033,999	0.20
	内 イスラエル	899,948,255	0.19
	内 ニュージーランド	494,205,581	0.10
	内 ルクセンブルグ	401,421,088	0.09
	内 オランダ領キュラソー	396,641,811	0.08
	内 オーストリア	296,481,417	0.06
	内 ポルトガル	231,497,084	0.05
	内 リベリア	154,592,981	0.03
	内 パナマ	127,583,209	0.03
	内 マン島	105,720,477	0.02
	内 パプアニューギニア	71,387,118	0.02
投資信託受益証券		880,582,882	0.19
	内 オーストラリア	633,550,864	0.13
	内 シンガポール	247,032,018	0.05
投資証券		9,179,714,376	1.95
	内 アメリカ	8,427,518,490	1.79
	内 イギリス	250,034,133	0.05
	内 フランス	243,150,391	0.05
	内 香港	203,648,445	0.04
	内 カナダ	55,362,917	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,167,829,711	2.37
純資産総額		470,908,233,583	100.00

その他資産の投資状況

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,225,874,694	2.38
	内 アメリカ	8,195,508,750	1.74
	内 ドイツ	1,838,538,072	0.39
	内 イギリス	541,228,160	0.11
	内 カナダ	381,785,418	0.08
	内 オーストラリア	268,814,294	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		227,293,412,300	83.31
	内 日本	227,293,412,300	83.31
地方債証券		17,160,407,000	6.29
	内 日本	17,160,407,000	6.29
特殊債券		16,371,522,102	6.00
	内 日本	16,371,522,102	6.00
社債券		10,551,897,800	3.87
	内 日本	10,147,729,800	3.72
	内 フランス	404,168,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,453,944,180	0.53
純資産総額		272,831,183,382	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		134,012,880,777	99.00
	内 アメリカ	57,731,954,896	42.65
	内 フランス	14,429,715,115	10.66
	内 イタリア	12,993,608,110	9.60
	内 ドイツ	10,293,037,179	7.60
	内 イギリス	8,912,360,449	6.58
	内 スペイン	8,304,025,698	6.13
	内 オーストラリア	3,703,911,272	2.74
	内 ベルギー	3,393,948,928	2.51
	内 カナダ	2,652,645,678	1.96
	内 オランダ	2,543,111,279	1.88
	内 オーストリア	2,027,523,112	1.50
	内 アイルランド	1,155,801,886	0.85
	内 メキシコ	1,022,667,891	0.76
	内 ポーランド	876,479,477	0.65
	内 フィンランド	838,607,876	0.62
	内 デンマーク	663,867,414	0.49
	内 マレーシア	617,350,424	0.46
	内 イスラエル	573,176,224	0.42
	内 シンガポール	550,169,995	0.41
	内 スウェーデン	429,094,146	0.32
	内 ノルウェー	299,823,728	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,348,029,386	1.00
純資産総額		135,360,910,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。