半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,861,606,920	97.03
	内 日本	3,861,606,920	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,077,077	2.97
純資産総額		3,979,683,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,055,957,191	97.05
	内 日本	7,055,957,191	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		214,166,712	2.95
純資産総額		7,270,123,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,305,272,855	97.08
	内 日本	4,305,272,855	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,637,342	2.92
純資産総額		4,434,910,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		278,721,714,360	98.69
	内 日本	278,721,714,360	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,704,639,094	1.31
純資産総額		282,426,353,454	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,499,215,000	1.24
	内 日本	3,499,215,000	1.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		320,317,847,500	83.26
	内 日本	320,317,847,500	83.26
地方債証券		23,784,731,349	6.18
	内 日本	23,784,731,349	6.18
特殊債券		20,196,467,712	5.25
	内 日本	20,196,467,712	5.25
社債券		18,359,961,280	4.77
	内 日本	18,058,974,280	4.69
	内 オランダ	201,118,000	0.05
	内 イギリス	99,869,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,061,885,190	0.54
純資産総額		384,720,893,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		244,387,672,396	95.36
	内 アメリカ	150,318,594,693	58.65
	内 イギリス	18,351,240,402	7.16
	内 スイス	9,910,234,608	3.87
	内 カナダ	9,817,015,907	3.83
	内 ドイツ	9,202,365,048	3.59
	内 フランス	8,924,354,739	3.48
	内 オーストラリア	6,508,489,973	2.54
	内 オランダ	4,458,159,763	1.74
	内 アイルランド	4,220,652,829	1.65
	内 スペイン	3,052,958,605	1.19
	内 スウェーデン	2,808,120,151	1.10
	内 香港	2,390,423,833	0.93
	内 デンマーク	1,876,158,460	0.73
	内 イタリア	1,770,660,161	0.69
	内 シンガポール	1,743,702,362	0.68
	内 ジャージィー	1,498,885,112	0.58
	内 ベルギー	1,360,179,591	0.53
	内 バミューダ	1,038,855,600	0.41
	内 フィンランド	990,234,432	0.39
	内 オランダ領キュラソー	921,230,264	0.36
	内 イスラエル	686,705,793	0.27
	内 ノルウェー	637,656,907	0.25
	内 ケイマン諸島	637,614,456	0.25
	内 ルクセンブルグ	281,610,890	0.11
	内 オーストリア	189,332,939	0.07
	内 ニュージーランド	185,788,781	0.07
	内 パナマ	165,038,327	0.06
	内 ポルトガル	156,506,524	0.06
	内 リベリア	98,170,993	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	73,612,274	0.03
	内 パプアニューギニア	62,477,893	0.02
	内 マン島	32,052,148	0.01
	内 モーリシャス	18,587,938	0.01
投資信託受益証券		875,029,212	0.34
	内 オーストラリア	756,373,800	0.30
	内 シンガポール	118,655,412	0.05
投資証券		6,161,237,997	2.40
	内 アメリカ	5,333,909,289	2.08
	内 フランス	374,452,870	0.15
	内 イギリス	265,010,148	0.10
	内 香港	134,086,610	0.05
	内 カナダ	53,779,080	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,859,538,517	1.90
純資産総額		256,283,478,122	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		40,639,900	△0.02
	-	40,639,900	△0.02
株価指数先物取引(買建)		4,736,589,028	1.85
	内 アメリカ	3,198,229,188	1.25
	内 ドイツ	822,798,306	0.32
	内 イギリス	349,940,043	0.14
	内 オーストラリア	190,407,190	0.07
	内 カナダ	175,214,301	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		254,100,288,436	97.36
	内 アメリカ	109,276,805,463	41.87
	内 フランス	25,852,755,585	9.91
	内 イタリア	25,193,508,403	9.65
	内 イギリス	20,838,249,322	7.98
	内 ドイツ	19,068,710,058	7.31
	内 スペイン	14,129,969,642	5.41
	内 ベルギー	6,597,448,452	2.53
	内 オランダ	5,942,751,534	2.28
	内 カナダ	5,277,735,805	2.02
	内 オーストラリア	4,849,450,152	1.86
	内 オーストリア	3,890,318,515	1.49
	内 メキシコ	2,132,647,378	0.82
	内 アイルランド	1,945,156,020	0.75
	内 デンマーク	1,623,218,827	0.62
	内 フィンランド	1,450,605,312	0.56
	内 ポーランド	1,385,119,237	0.53
	内 スウェーデン	1,151,161,857	0.44
	内 マレーシア	1,124,173,443	0.43
	内 南アフリカ	1,014,423,449	0.39
	内 シンガポール	811,786,824	0.31
	内 ノルウェー	544,293,158	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,894,127,616	2.64
純資産総額		260,994,416,052	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		8,563,110	0.00
	-	8,563,110	0.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。