有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,216,730,833	97.02
	内 日本	5,216,730,833	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,123,516	2.98
純資産総額		5,376,854,349	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,636,634,895	97.01
	内 日本	9,636,634,895	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		296,648,289	2.99
純資産総額		9,933,283,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,815,729,758	97.05
	内 日本	6,815,729,758	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,467,766	2.95
純資産総額		7,023,197,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		374,673,987,260	97.98
	内 日本	374,673,987,260	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,711,212,557	2.02
純資産総額		382,385,199,817	100.00

その他資産の投資状況

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,916,600,000	1.29
	内 日本	4,916,600,000	1.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		592,552,662,644	95.45
	内 アメリカ	416,438,059,651	67.08
	内 イギリス	26,209,536,059	4.22
	内 カナダ	22,824,416,003	3.68
	内 スイス	20,315,774,721	3.27
	内 フランス	19,070,019,535	3.07
	内 ドイツ	15,333,303,512	2.47
	内 オーストラリア	12,182,685,390	1.96
	内 オランダ	11,260,201,019	1.81
	内 アイルランド	10,855,903,101	1.75
	内 スウェーデン	5,895,817,786	0.95
	内 デンマーク	4,579,080,595	0.74
	内 スペイン	4,321,687,789	0.70
	内 香港	3,976,716,246	0.64
	内 イタリア	3,386,812,412	0.55
	内 ジャージィー	2,420,457,282	0.39
	内 フィンランド	2,142,851,519	0.35
	内 シンガポール	1,867,175,232	0.30
	内 ベルギー	1,510,263,148	0.24
	内 バミューダ	1,321,108,573	0.21
	内 ノルウェー	1,302,764,636	0.21
	内 イスラエル	1,300,165,465	0.21
	内 ケイマン諸島	1,127,656,340	0.18
	内 オランダ領キュラソー	622,474,239	0.10
	内 ルクセンブルグ	552,963,103	0.09
	内 ニュージーランド	498,693,686	0.08
	内 オーストリア	417,334,880	0.07
	内 ポルトガル	277,706,180	0.04
	内 リベリア	206,073,940	0.03
	内 パナマ	186,032,287	0.03
	内 マン島	148,928,315	0.02
投資信託受益証券		1,071,208,054	0.17
	内 オーストラリア	811,612,708	0.13
	内 シンガポール	259,595,346	0.04
投資証券		12,944,248,713	2.09
	内 アメリカ	12,006,840,783	1.93
	内 イギリス	391,392,871	0.06
	内 フランス	288,034,517	0.05
	内 香港	187,551,250	0.03
	内 カナダ	70,429,292	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,208,110,420	2.29
純資産総額		620,776,229,831	100.00

その他資産の投資状況

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,708,486,958	2.05
	内 アメリカ	9,514,849,200	1.53
	内 ドイツ	1,829,198,063	0.29
	内 イギリス	576,003,725	0.09
	内 カナダ	485,685,060	0.08
	内 オーストラリア	302,750,910	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		529,770,837,950	85.44
	内 日本	529,770,837,950	85.44
地方債証券		31,681,279,604	5.11
	内 日本	31,681,279,604	5.11
特殊債券		29,055,661,428	4.69
	内 日本	29,055,661,428	4.69
社債券		28,067,736,930	4.53
	内 日本	27,264,610,930	4.40
	内 フランス	803,126,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,485,142,171	0.24
純資産総額		620,060,658,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		139,652,694,834	98.83
	内 アメリカ	67,198,348,454	47.55
	内 フランス	13,693,882,959	9.69
	内 イタリア	12,004,462,544	8.50
	内 ドイツ	10,072,505,261	7.13
	内 イギリス	7,998,110,885	5.66
	内 スペイン	7,965,757,901	5.64
	内 ベルギー	3,081,858,443	2.18
	内 カナダ	2,827,275,169	2.00
	内 オランダ	2,542,574,769	1.80
	内 オーストラリア	2,194,100,912	1.55
	内 オーストリア	1,931,468,159	1.37
	内 中国	1,282,020,621	0.91
	内 アイルランド	1,095,466,998	0.78
	内 メキシコ	1,027,811,341	0.73
	内 フィンランド	808,011,117	0.57
	内 マレーシア	761,661,118	0.54
	内 ポーランド	628,278,180	0.44
	内 シンガポール	627,656,726	0.44
	内 デンマーク	605,144,180	0.43
	内 イスラエル	582,644,054	0.41
	内 スウェーデン	383,237,762	0.27
	内 ノルウェー	340,417,281	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,658,837,767	1.17
純資産総額		141,311,532,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。