有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,854,312,755	97.01
	内 日本	3,854,312,755	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,864,143	2.99
純資産総額		3,973,176,898	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,450,208,317	97.05
	内 日本	7,450,208,317	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,728,525	2.95
純資産総額		7,676,936,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,613,241,124	97.04
	内 日本	4,613,241,124	97.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,790,131	2.96
純資産総額		4,754,031,255	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		327,265,422,840	97.22
	内 日本	327,265,422,840	97.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,359,214,639	2.78
純資産総額		336,624,637,479	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,542,800,000	2.54
	内 日本	8,542,800,000	2.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		345,794,492,900	80.84
	内 日本	345,794,492,900	80.84
地方債証券		28,988,411,541	6.78
	内 日本	28,988,411,541	6.78
特殊債券		27,552,895,227	6.44
	内 日本	27,552,895,227	6.44
社債券		23,449,381,500	5.48
	内 日本	23,140,610,500	5.41
	内 アメリカ	308,771,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,984,280,151	0.46
純資産総額		427,769,461,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		305,257,249,998	95.62
	内 アメリカ	182,157,193,934	57.06
	内 イギリス	25,741,106,711	8.06
	内 スイス	12,845,824,480	4.02
	内 カナダ	12,647,737,532	3.96
	内 ドイツ	12,162,043,031	3.81
	内 フランス	11,660,779,608	3.65
	内 オーストラリア	8,908,029,437	2.79
	内 オランダ	4,896,846,620	1.53
	内 アイルランド	4,882,291,435	1.53
	内 スペイン	4,484,186,795	1.40
	内 スウェーデン	4,076,812,000	1.28
	内 香港	3,673,749,025	1.15
	内 イタリア	2,719,794,315	0.85
	内 デンマーク	2,053,921,105	0.64
	内 シンガポール	2,039,202,770	0.64
	内 ジャージィー	1,957,385,148	0.61
	内 ベルギー	1,760,063,914	0.55
	内 フィンランド	1,152,819,931	0.36
	内 オランダ領キュラソー	1,065,722,244	0.33
	内 バミューダ	1,019,077,277	0.32
	内 ノルウェー	776,292,957	0.24
	内 イスラエル	720,636,616	0.23
	内 ルクセンブルグ	441,812,988	0.14
	内 オーストリア	261,361,531	0.08
	内 ポルトガル	200,988,771	0.06
	内 ケイマン諸島	191,418,658	0.06
	内 ニュージーランド	172,965,713	0.05
	内 パナマ	169,518,384	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	134,171,271	0.04
	内 リベリア	122,101,946	0.04
	内 ガーンジィ	94,021,300	0.03
	内 マン島	50,312,749	0.02
	内 モーリシャス	17,059,802	0.01
投資信託受益証券		925,500,442	0.29
	内 オーストラリア	789,462,802	0.25
	内 シンガポール	136,037,640	0.04
投資証券		6,549,763,125	2.05
	内 アメリカ	5,410,275,593	1.69
	内 フランス	475,005,881	0.15
	内 イギリス	448,415,256	0.14
	内 香港	149,899,632	0.05
	内 カナダ	66,166,763	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,508,431,742	2.04
純資産総額		319,240,945,307	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		637,510,000	△0.20
	-	637,510,000	△0.20
株価指数先物取引(買建)		5,993,748,273	1.88
	内 アメリカ	3,837,628,538	1.20
	内 ドイツ	1,136,206,764	0.36
	内 イギリス	521,563,552	0.16
	内 オーストラリア	260,135,298	0.08
	内 カナダ	238,214,121	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		337,821,148,822	97.22
	内 アメリカ	140,273,467,074	40.37
	内 イタリア	33,751,241,730	9.71
	内 フランス	33,627,245,303	9.68
	内 イギリス	28,419,904,886	8.18
	内 ドイツ	26,996,972,399	7.77
	内 スペイン	18,593,483,684	5.35
	内 ベルギー	9,005,137,317	2.59
	内 オランダ	8,854,610,479	2.55
	内 カナダ	7,670,919,038	2.21
	内 オーストラリア	5,659,971,512	1.63
	内 オーストリア	5,416,954,219	1.56
	内 メキシコ	3,547,148,927	1.02
	内 アイルランド	2,753,661,927	0.79
	内 デンマーク	2,409,127,025	0.69
	内 フィンランド	2,037,001,612	0.59
	内 ポーランド	1,884,913,354	0.54
	内 南アフリカ	1,787,601,404	0.51
	内 マレーシア	1,645,658,552	0.47
	内 スウェーデン	1,513,214,442	0.44
	内 シンガポール	1,163,475,652	0.33
	内 ノルウェー	809,438,286	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,651,130,771	2.78
純資産総額		347,472,279,593	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		859,834,050	0.25
	-	859,834,050	0.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。