有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/02/26-2023/02/27)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,510,069,301	97.03
	内 日本	5,510,069,301	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,929,995	2.97
純資産総額		5,678,999,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,934,292,665	97.01
	内 日本	9,934,292,665	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		306,348,906	2.99
純資産総額		10,240,641,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,349,596,368	97.02
	内 日本	7,349,596,368	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,477,014	2.98
純資産総額		7,575,073,382	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		390,995,199,540	98.84
	内 日本	390,995,199,540	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,608,355,348	1.16
純資産総額		395,603,554,888	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,087,250,000	1.29
	内 日本	5,087,250,000	1.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		812,332,545,775	95.31
	内 アメリカ	560,669,483,976	65.78
	内 イギリス	37,502,983,200	4.40
	内 カナダ	30,950,443,987	3.63
	内 フランス	29,062,662,633	3.41
	内 スイス	27,942,217,118	3.28
	内 ドイツ	21,501,854,092	2.52
	内 オーストラリア	18,293,133,969	2.15
	内 オランダ	16,646,112,261	1.95
	内 アイルランド	15,410,593,381	1.81
	内 スウェーデン	8,124,454,635	0.95
	内 デンマーク	7,547,311,020	0.89
	内 スペイン	6,747,123,237	0.79
	内 香港	5,354,318,127	0.63
	内 イタリア	4,650,488,041	0.55
	内 ジャージィー	3,299,377,426	0.39
	内 フィンランド	3,217,095,186	0.38
	内 シンガポール	2,802,779,058	0.33
	内 ベルギー	2,116,776,004	0.25
	内 ノルウェー	1,813,621,641	0.21
	内 イスラエル	1,690,889,481	0.20
	内 ケイマン諸島	1,579,389,754	0.19
	内 バミューダ	1,330,697,354	0.16
	内 オランダ領キュラソー	1,315,735,008	0.15
	内 ルクセンブルグ	619,575,631	0.07
	内 ニュージーランド	606,413,494	0.07
	内 オーストリア	488,450,988	0.06
	内 ポルトガル	417,313,507	0.05
	内 リベリア	269,857,475	0.03
	内 パナマ	195,321,562	0.02
	内 マン島	166,072,529	0.02
投資信託受益証券		1,488,375,868	0.17
	内 オーストラリア	1,061,197,424	0.12
	内 シンガポール	427,178,444	0.05
投資証券		17,325,357,751	2.03
	内 アメリカ	16,168,758,841	1.90
	内 イギリス	398,069,141	0.05
	内 フランス	328,077,053	0.04
	内 香港	242,726,493	0.03
	内 ベルギー	112,834,567	0.01
	内 カナダ	74,891,656	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,163,967,405	2.48
純資産総額		852,310,246,799	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		22,979,246,725	2.70
	内 アメリカ	16,636,731,624	1.95
	内 ドイツ	3,581,136,501	0.42
	内 イギリス	1,080,894,541	0.13
	内 カナダ	857,174,934	0.10
	内 オーストラリア	823,309,125	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		438,636,031,500	82.90
	内 日本	438,636,031,500	82.90
地方債証券		32,446,229,245	6.13
	内 日本	32,446,229,245	6.13
特殊債券		30,325,392,417	5.73
	内 日本	30,325,392,417	5.73
社債券		25,497,606,970	4.82
	内 日本	24,806,567,970	4.69
	内 フランス	691,039,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,215,749,311	0.42
純資産総額		529,121,009,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		214,008,938,200	98.85
	内 アメリカ	107,593,063,364	49.70
	内 フランス	18,218,710,977	8.42
	内 イタリア	16,194,178,566	7.48
	内 ドイツ	13,997,938,383	6.47
	内 スペイン	10,703,390,325	4.94
	内 イギリス	10,351,057,370	4.78
	内 中国	9,341,782,315	4.32
	内 カナダ	4,428,513,164	2.05
	内 ベルギー	3,947,934,705	1.82
	内 オーストラリア	3,378,622,274	1.56
	内 オランダ	3,232,411,098	1.49
	内 オーストリア	2,563,279,686	1.18
	内 メキシコ	1,834,268,292	0.85
	内 アイルランド	1,366,045,711	0.63
	内 マレーシア	1,179,405,591	0.54
	内 フィンランド	1,076,105,770	0.50
	内 シンガポール	968,169,036	0.45
	内 ポーランド	963,828,875	0.45
	内 デンマーク	688,778,885	0.32
	内 イスラエル	682,024,954	0.32
	内 ニュージーランド	463,227,771	0.21
	内 スウェーデン	425,628,164	0.20
	内 ノルウェー	410,572,924	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,486,598,632	1.15
純資産総額		216,495,536,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。