有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,372,078,786	97.00
	内 日本	4,372,078,786	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,436,396	3.00
純資産総額		4,507,515,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,283,637,125	96.99
	内 日本	8,283,637,125	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,756,712	3.01
純資産総額		8,540,393,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,456,022,728	96.99
	内 日本	5,456,022,728	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,217,325	3.01
純資産総額		5,625,240,053	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		277,549,121,770	97.70
	内 日本	277,549,121,770	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,532,732,015	2.30
純資産総額		284,081,853,785	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,584,600,000	2.32
	内 日本	6,584,600,000	2.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		236,376,167,800	80.63
	内 日本	236,376,167,800	80.63
地方債証券		22,039,551,157	7.52
	内 日本	22,039,551,157	7.52
特殊債券		18,235,721,088	6.22
	内 日本	18,235,721,088	6.22
社債券		14,194,079,280	4.84
	内 日本	13,588,527,280	4.64
	内 フランス	404,884,000	0.14
	内 オランダ	200,668,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,319,224,620	0.79
純資産総額		293,164,743,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		342,085,605,011	95.39
	内 アメリカ	220,762,776,903	61.56
	内 イギリス	21,963,245,436	6.12
	内 カナダ	13,658,591,616	3.81
	内 フランス	13,140,472,089	3.66
	内 スイス	12,526,094,057	3.49
	内 ドイツ	11,327,184,340	3.16
	内 オーストラリア	8,338,827,565	2.33
	内 オランダ	6,297,462,751	1.76
	内 アイルランド	6,009,140,958	1.68
	内 スペイン	4,020,712,565	1.12
	内 香港	3,701,469,377	1.03
	内 スウェーデン	3,200,189,118	0.89
	内 イタリア	2,477,899,221	0.69
	内 デンマーク	2,301,343,846	0.64
	内 シンガポール	1,652,360,266	0.46
	内 フィンランド	1,646,424,038	0.46
	内 バミューダ	1,456,423,666	0.41
	内 ベルギー	1,281,044,521	0.36
	内 ジャージィー	1,184,119,677	0.33
	内 ケイマン諸島	982,867,066	0.27
	内 ノルウェー	948,081,384	0.26
	内 イスラエル	711,619,691	0.20
	内 オランダ領キュラソー	595,567,108	0.17
	内 ルクセンブルグ	444,302,749	0.12
	内 オーストリア	308,433,158	0.09
	内 ニュージーランド	292,751,570	0.08
	内 パナマ	226,689,307	0.06
	内 ポルトガル	225,977,508	0.06
	内 リベリア	185,460,415	0.05
	内 パプアニューギニア	91,957,448	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	61,123,513	0.02
	内 マン島	49,048,224	0.01
	内 モーリシャス	15,943,860	0.00
投資信託受益証券		817,556,986	0.23
	内 オーストラリア	668,584,705	0.19
	内 シンガポール	148,972,281	0.04
投資証券		8,214,649,619	2.29
	内 アメリカ	7,245,148,886	2.02
	内 イギリス	252,580,267	0.07
	内 香港	233,541,346	0.07
	内 オランダ	218,626,109	0.06
	内 フランス	197,266,073	0.06
	内 カナダ	67,486,938	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,481,561,580	2.09
純資産総額		358,599,373,196	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		339,792,070	0.09
	-	339,792,070	0.09
為替予約取引(売建)		96,407,090	△0.03
	-	96,407,090	△0.03
株価指数先物取引(買建)		7,223,516,551	2.01
	内 アメリカ	5,066,564,977	1.41
	内 ドイツ	1,227,943,856	0.34
	内 イギリス	459,991,763	0.13
	内 カナダ	274,442,539	0.08
	内 オーストラリア	194,573,416	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		194,145,201,995	98.11
	内 アメリカ	89,946,359,530	45.45
	内 フランス	19,678,878,320	9.94
	内 イタリア	17,118,565,070	8.65
	内 イギリス	13,386,936,643	6.76
	内 ドイツ	13,094,215,871	6.62
	内 スペイン	11,205,832,986	5.66
	内 ベルギー	4,842,660,994	2.45
	内 オーストラリア	4,107,438,605	2.08
	内 オランダ	3,942,465,441	1.99
	内 カナダ	3,872,655,926	1.96
	内 オーストリア	2,885,791,131	1.46
	内 アイルランド	1,584,415,297	0.80
	内 メキシコ	1,440,421,266	0.73
	内 フィンランド	1,304,079,535	0.66
	内 ポーランド	1,120,006,372	0.57
	内 南アフリカ	1,097,986,779	0.55
	内 デンマーク	986,214,384	0.50
	内 マレーシア	815,493,473	0.41
	内 シンガポール	664,051,334	0.34
	内 スウェーデン	655,376,130	0.33
	内 ノルウェー	395,356,908	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,747,294,340	1.89
純資産総額		197,892,496,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。