有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,340,203,901	97.00
	内 日本	6,340,203,901	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,304,330	3.00
純資産総額		6,536,508,231	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,870,901,839	97.00
	内 日本	11,870,901,839	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		367,278,789	3.00
純資産総額		12,238,180,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,683,758,358	97.00
	内 日本	9,683,758,358	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,411,677	3.00
純資産総額		9,983,170,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		554,425,474,030	97.29
	内 日本	554,425,474,030	97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,433,970,052	2.71
純資産総額		569,859,444,082	100.00

その他資産の投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,549,800,000	2.73
	内 日本	15,549,800,000	2.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,334,173,430,643	96.29
	内 アメリカ	968,400,783,886	69.89
	内 イギリス	49,801,031,800	3.59
	内 カナダ	44,683,439,744	3.22
	内 フランス	41,928,272,530	3.03
	内 スイス	41,019,117,204	2.96
	内 ドイツ	32,466,506,136	2.34
	内 オランダ	27,604,798,666	1.99
	内 アイルランド	26,030,743,451	1.88
	内 オーストラリア	24,989,130,447	1.80
	内 デンマーク	13,603,771,380	0.98
	内 スウェーデン	11,916,417,526	0.86
	内 スペイン	9,357,675,206	0.68
	内 イタリア	7,381,290,411	0.53
	内 香港	5,784,791,681	0.42
	内 ジャージィー	4,062,936,034	0.29
	内 シンガポール	3,892,336,812	0.28
	内 フィンランド	3,866,429,497	0.28
	内 ベルギー	2,837,465,183	0.20
	内 イスラエル	2,795,817,933	0.20
	内 ノルウェー	2,298,087,839	0.17
	内 ケイマン諸島	1,797,605,683	0.13
	内 バミューダ	1,741,746,503	0.13
	内 オランダ領キュラソー	1,581,793,686	0.11
	内 ニュージーランド	1,039,593,451	0.08
	内 ルクセンブルグ	729,523,243	0.05
	内 オーストリア	702,762,249	0.05
	内 リベリア	689,161,530	0.05
	内 ポルトガル	655,610,233	0.05
	内 パナマ	345,918,998	0.02
	内 マン島	168,871,701	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,149,532,516	0.16
	内 オーストラリア	1,653,468,975	0.12
	内 シンガポール	496,063,541	0.04
投資証券		24,022,508,064	1.73
	内 アメリカ	22,600,126,476	1.63
	内 フランス	505,665,672	0.04
	内 イギリス	408,018,444	0.03
	内 香港	307,894,587	0.02
	内 ベルギー	125,376,623	0.01
	内 カナダ	75,426,262	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,196,029,262	1.82
純資産総額		1,385,541,500,485	100.00

その他資産の投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		26,352,993,113	1.90
	内 アメリカ	20,134,077,301	1.45
	内 ドイツ	3,802,203,510	0.27
	内 イギリス	1,058,907,613	0.08
	内 カナダ	853,764,288	0.06
	内 オーストラリア	504,040,401	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		449,780,717,050	84.50
	内 日本	449,780,717,050	84.50
地方債証券		28,454,650,201	5.35
	内 日本	28,454,650,201	5.35
特殊債券		28,573,704,149	5.37
	内 日本	28,573,704,149	5.37
社債券		23,579,638,400	4.43
	内 日本	23,184,918,400	4.36
	内 フランス	394,720,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,865,271,653	0.35
純資産総額		532,253,981,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		252,982,943,685	98.46
	内 アメリカ	119,858,065,247	46.65
	内 中国	21,290,999,645	8.29
	内 フランス	20,567,214,449	8.00
	内 イタリア	18,612,536,542	7.24
	内 ドイツ	16,052,237,937	6.25
	内 イギリス	13,148,563,630	5.12
	内 スペイン	12,317,416,342	4.79
	内 カナダ	5,022,738,721	1.95
	内 ベルギー	4,394,985,825	1.71
	内 オランダ	3,681,844,760	1.43
	内 オーストラリア	3,410,778,479	1.33
	内 オーストリア	3,021,672,491	1.18
	内 メキシコ	2,206,571,576	0.86
	内 アイルランド	1,436,841,574	0.56
	内 ポーランド	1,352,436,560	0.53
	内 フィンランド	1,296,107,065	0.50
	内 マレーシア	1,230,643,578	0.48
	内 シンガポール	1,039,948,008	0.40
	内 イスラエル	834,521,380	0.32
	内 デンマーク	669,945,562	0.26
	内 ニュージーランド	593,922,654	0.23
	内 スウェーデン	517,659,723	0.20
	内 ノルウェー	425,291,937	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,962,918,409	1.54
純資産総額		256,945,862,094	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。