有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,862,575,680	96.99
	内 日本	5,862,575,680	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,710,392	3.01
純資産総額		6,044,286,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,476,785,642	96.98
	内 日本	11,476,785,642	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		356,876,508	3.02
純資産総額		11,833,662,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,867,598,601	96.95
	内 日本	9,867,598,601	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,872,538	3.05
純資産総額		10,178,471,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		585,941,505,630	97.49
	内 日本	585,941,505,630	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,078,354,316	2.51
純資産総額		601,019,859,946	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,253,200,000	2.54
	内 日本	15,253,200,000	2.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,726,459,276,221	96.02
	内 アメリカ	1,275,313,616,834	70.93
	内 イギリス	65,253,637,923	3.63
	内 カナダ	56,856,095,941	3.16
	内 スイス	49,997,874,535	2.78
	内 フランス	47,004,356,493	2.61
	内 ドイツ	44,105,732,856	2.45
	内 アイルランド	32,860,676,161	1.83
	内 オランダ	29,028,563,354	1.61
	内 オーストラリア	28,916,120,073	1.61
	内 スウェーデン	15,003,693,973	0.83
	内 スペイン	13,206,154,665	0.73
	内 デンマーク	12,562,823,853	0.70
	内 イタリア	10,840,167,087	0.60
	内 香港	6,785,268,782	0.38
	内 シンガポール	5,727,519,386	0.32
	内 フィンランド	4,628,281,914	0.26
	内 イスラエル	4,363,956,487	0.24
	内 ジャージィー	3,402,158,598	0.19
	内 ベルギー	3,388,924,292	0.19
	内 ルクセンブルグ	3,221,607,756	0.18
	内 ケイマン諸島	2,915,391,938	0.16
	内 ノルウェー	2,632,282,130	0.15
	内 バミューダ	1,890,314,636	0.11
	内 リベリア	1,539,952,881	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,499,761,423	0.08
	内 ニュージーランド	1,270,324,678	0.07
	内 オーストリア	882,726,593	0.05
	内 パナマ	642,783,558	0.04
	内 ポルトガル	581,584,236	0.03
	内 マン島	136,923,185	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,235,385,092	0.12
	内 オーストラリア	1,798,867,005	0.10
	内 シンガポール	436,518,087	0.02
投資証券		30,613,318,878	1.70
	内 アメリカ	29,007,775,402	1.61
	内 フランス	659,169,092	0.04
	内 イギリス	463,934,327	0.03
	内 香港	282,631,441	0.02
	内 ベルギー	100,276,837	0.01
	内 カナダ	99,531,779	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,665,576,207	2.15
純資産総額		1,797,973,556,398	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		39,202,362,725	2.18
	内 アメリカ	30,518,592,311	1.70
	内 ドイツ	5,252,444,492	0.29
	内 イギリス	1,516,803,760	0.08
	内 カナダ	1,222,625,040	0.07
	内 オーストラリア	691,897,122	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		410,525,403,600	85.22
	内 日本	410,525,403,600	85.22
地方債証券		25,452,275,349	5.28
	内 日本	25,452,275,349	5.28
特殊債券		23,314,683,634	4.84
	内 日本	23,314,683,634	4.84
社債券		20,431,211,400	4.24
	内 日本	20,038,946,400	4.16
	内 フランス	392,265,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,984,259,027	0.41
純資産総額		481,707,833,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		265,931,921,849	98.36
	内 アメリカ	127,056,298,581	46.99
	内 中国	29,628,747,626	10.96
	内 フランス	19,164,396,817	7.09
	内 イタリア	17,756,976,820	6.57
	内 ドイツ	15,145,385,493	5.60
	内 イギリス	13,728,222,658	5.08
	内 スペイン	11,684,073,093	4.32
	内 カナダ	5,310,048,967	1.96
	内 ベルギー	4,100,806,852	1.52
	内 オランダ	3,298,173,883	1.22
	内 オーストラリア	3,177,759,209	1.18
	内 オーストリア	2,890,692,470	1.07
	内 メキシコ	2,080,222,704	0.77
	内 ポルトガル	1,528,953,532	0.57
	内 ポーランド	1,494,438,803	0.55
	内 フィンランド	1,307,398,913	0.48
	内 マレーシア	1,302,870,662	0.48
	内 アイルランド	1,229,494,118	0.45
	内 シンガポール	1,013,118,224	0.37
	内 イスラエル	937,119,996	0.35
	内 ニュージーランド	699,614,459	0.26
	内 デンマーク	563,519,483	0.21
	内 スウェーデン	443,528,690	0.16
	内 ノルウェー	390,059,796	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,440,344,244	1.64
純資産総額		270,372,266,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。