半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,894,121,210	97.03
	内 日本	3,894,121,210	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,173,745	2.97
純資産総額		4,013,294,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,500,545,278	97.07
	内 日本	7,500,545,278	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,307,192	2.93
純資産総額		7,726,852,470	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,623,833,510	97.01
	内 日本	4,623,833,510	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,663,606	2.99
純資産総額		4,766,497,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		295,274,638,680	95.96
	内 日本	295,274,638,680	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,421,184,175	4.04
純資産総額		307,695,822,855	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,080,755,000	4.25
	内 日本	13,080,755,000	4.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		332,715,652,700	81.59
	内 日本	332,715,652,700	81.59
地方債証券		27,620,526,266	6.77
	内 日本	27,620,526,266	6.77
特殊債券		24,769,342,548	6.07
	内 日本	24,769,342,548	6.07
社債券		21,649,257,500	5.31
	内 日本	21,342,447,500	5.23
	内 アメリカ	306,810,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,010,235,125	0.25
純資産総額		407,765,014,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		270,642,224,199	95.72
	内 アメリカ	162,180,487,262	57.36
	内 イギリス	22,389,084,629	7.92
	内 スイス	11,910,498,145	4.21
	内 フランス	10,643,973,886	3.76
	内 ドイツ	10,524,616,638	3.72
	内 カナダ	10,276,832,784	3.63
	内 オーストラリア	6,895,313,141	2.44
	内 アイルランド	4,954,776,901	1.75
	内 オランダ	4,748,667,927	1.68
	内 スペイン	4,192,082,434	1.48
	内 スウェーデン	3,415,016,867	1.21
	内 イタリア	2,714,325,887	0.96
	内 香港	2,555,315,108	0.90
	内 デンマーク	2,110,377,807	0.75
	内 シンガポール	1,690,669,954	0.60
	内 ジャージィー	1,552,701,045	0.55
	内 ベルギー	1,535,980,306	0.54
	内 バミューダ	1,033,262,756	0.37
	内 フィンランド	995,943,587	0.35
	内 オランダ領キュラソー	909,187,677	0.32
	内 イスラエル	755,060,720	0.27
	内 ケイマン諸島	677,817,099	0.24
	内 ノルウェー	642,807,983	0.23
	内 ルクセンブルグ	312,244,930	0.11
	内 オーストリア	213,366,434	0.08
	内 パナマ	194,780,369	0.07
	内 ポルトガル	188,450,895	0.07
	内 ニュージーランド	160,000,220	0.06
	内 リベリア	143,538,170	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	86,683,313	0.03
	内 マン島	38,358,262	0.01
	内 モーリシャス	1,063	0.00
投資信託受益証券		801,853,818	0.28
	内 オーストラリア	694,575,869	0.25
	内 シンガポール	107,277,949	0.04
投資証券		6,086,824,010	2.15
	内 アメリカ	5,034,107,158	1.78
	内 イギリス	441,049,417	0.16
	内 フランス	427,441,906	0.15
	内 香港	128,154,942	0.05
	内 カナダ	56,070,587	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,201,850,885	1.84
純資産総額		282,732,752,912	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,360,001,200	0.48
	-	1,360,001,200	0.48
株価指数先物取引(買建)		5,727,789,521	2.03
	内 アメリカ	3,737,233,613	1.32
	内 ドイツ	1,093,044,813	0.39
	内 イギリス	487,969,843	0.17
	内 オーストラリア	215,176,282	0.08
	内 カナダ	194,364,970	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,013,631,056	97.81
	内 アメリカ	127,763,485,334	41.79
	内 イタリア	29,405,631,701	9.62
	内 フランス	29,066,680,283	9.51
	内 イギリス	25,959,953,410	8.49
	内 ドイツ	22,976,201,809	7.52
	内 スペイン	16,127,319,143	5.28
	内 ベルギー	7,785,884,095	2.55
	内 オランダ	7,486,645,285	2.45
	内 カナダ	6,315,629,225	2.07
	内 オーストラリア	4,904,001,798	1.60
	内 オーストリア	4,816,958,148	1.58
	内 メキシコ	2,954,121,117	0.97
	内 アイルランド	2,254,802,968	0.74
	内 デンマーク	2,001,411,507	0.65
	内 フィンランド	1,692,963,009	0.55
	内 ポーランド	1,651,769,773	0.54
	内 南アフリカ	1,457,203,689	0.48
	内 マレーシア	1,285,240,072	0.42
	内 スウェーデン	1,274,473,899	0.42
	内 シンガポール	1,055,682,323	0.35
	内 ノルウェー	777,572,468	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,707,540,902	2.19
純資産総額		305,721,171,958	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		615,369,450	0.20
	-	615,369,450	0.20
為替予約取引(売建)		96,985,530	△0.03
	-	96,985,530	△0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。