半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,995,830,274	97.02
	内 日本	5,995,830,274	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,289,148	2.98
純資産総額		6,180,119,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,022,361,312	97.03
	内 日本	11,022,361,312	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		337,759,815	2.97
純資産総額		11,360,121,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,598,523,439	97.03
	内 日本	8,598,523,439	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		262,752,991	2.97
純資産総額		8,861,276,430	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		436,095,303,110	97.45
	内 日本	436,095,303,110	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,410,340,250	2.55
純資産総額		447,505,643,360	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,535,975,000	2.58
	内 日本	11,535,975,000	2.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,099,770,181,743	95.14
	内 アメリカ	785,705,271,078	67.97
	内 イギリス	45,224,507,968	3.91
	内 カナダ	38,171,202,386	3.30
	内 フランス	36,679,564,390	3.17
	内 スイス	36,148,825,964	3.13
	内 ドイツ	27,300,928,299	2.36
	内 オーストラリア	21,748,426,559	1.88
	内 オランダ	21,241,008,115	1.84
	内 アイルランド	21,060,112,727	1.82
	内 デンマーク	10,635,822,057	0.92
	内 スウェーデン	9,315,731,228	0.81
	内 スペイン	8,250,380,880	0.71
	内 イタリア	6,151,209,749	0.53
	内 香港	5,769,347,427	0.50
	内 ジャージィー	3,802,962,169	0.33
	内 シンガポール	3,554,084,323	0.31
	内 フィンランド	3,540,097,044	0.31
	内 ベルギー	2,447,237,058	0.21
	内 ノルウェー	2,152,948,118	0.19
	内 イスラエル	2,094,110,603	0.18
	内 バミューダ	1,761,833,067	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,737,356,881	0.15
	内 ケイマン諸島	1,657,098,419	0.14
	内 ニュージーランド	811,003,433	0.07
	内 オーストリア	613,404,067	0.05
	内 ルクセンブルグ	593,267,616	0.05
	内 ポルトガル	587,851,604	0.05
	内 リベリア	460,465,236	0.04
	内 パナマ	344,335,351	0.03
	内 マン島	209,787,927	0.02
投資信託受益証券		1,791,716,990	0.16
	内 オーストラリア	1,342,378,842	0.12
	内 シンガポール	449,338,148	0.04
投資証券		20,972,521,663	1.81
	内 アメリカ	19,692,708,049	1.70
	内 イギリス	441,203,465	0.04
	内 フランス	419,247,964	0.04
	内 香港	257,529,155	0.02
	内 ベルギー	85,011,607	0.01
	内 カナダ	76,821,423	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,399,473,246	2.89
純資産総額		1,155,933,893,642	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		33,892,455,803	2.93
	内 アメリカ	25,234,140,102	2.18
	内 ドイツ	5,387,779,627	0.47
	内 イギリス	1,433,399,294	0.12
	内 カナダ	1,131,928,560	0.10
	内 オーストラリア	705,208,220	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		477,509,514,300	82.09
	内 日本	477,509,514,300	82.09
地方債証券		30,672,499,557	5.27
	内 日本	30,672,499,557	5.27
特殊債券		29,091,672,272	5.00
	内 日本	29,091,672,272	5.00
社債券		24,999,395,750	4.30
	内 日本	24,405,508,750	4.20
	内 フランス	593,887,000	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,385,774,465	3.33
純資産総額		581,658,856,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		242,721,198,587	98.86
	内 アメリカ	117,972,840,118	48.05
	内 フランス	20,315,287,987	8.27
	内 イタリア	18,616,485,688	7.58
	内 ドイツ	16,100,463,491	6.56
	内 中国	14,695,201,792	5.99
	内 イギリス	12,125,632,460	4.94
	内 スペイン	12,082,417,340	4.92
	内 カナダ	4,867,993,708	1.98
	内 ベルギー	4,468,472,520	1.82
	内 オランダ	3,625,348,572	1.48
	内 オーストラリア	3,568,359,754	1.45
	内 オーストリア	2,950,239,201	1.20
	内 メキシコ	2,429,628,356	0.99
	内 アイルランド	1,427,067,882	0.58
	内 フィンランド	1,272,322,887	0.52
	内 マレーシア	1,191,143,323	0.49
	内 ポーランド	1,186,629,146	0.48
	内 シンガポール	1,039,409,614	0.42
	内 デンマーク	767,343,344	0.31
	内 イスラエル	694,462,458	0.28
	内 ニュージーランド	504,177,710	0.21
	内 スウェーデン	458,083,751	0.19
	内 ノルウェー	362,187,485	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,787,176,732	1.14
純資産総額		245,508,375,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。