有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,336,981,530	97.00
	内 日本	4,336,981,530	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,000,726	3.00
純資産総額		4,470,982,256	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,314,521,122	97.00
	内 日本	8,314,521,122	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,945,303	3.00
純資産総額		8,571,466,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,498,735,854	97.00
	内 日本	5,498,735,854	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,968,943	3.00
純資産総額		5,668,704,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		286,549,883,810	97.91
	内 日本	286,549,883,810	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,131,504,913	2.09
純資産総額		292,681,388,723	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,920,640,000	2.71
	内 日本	7,920,640,000	2.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		294,340,530,400	83.49
	内 日本	294,340,530,400	83.49
地方債証券		22,900,432,010	6.50
	内 日本	22,900,432,010	6.50
特殊債券		15,860,396,205	4.50
	内 日本	15,860,396,205	4.50
社債券		16,471,075,380	4.67
	内 日本	16,270,111,380	4.61
	内 オランダ	200,964,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,991,732,454	0.85
純資産総額		352,564,166,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		286,173,090,987	97.44
	内 アメリカ	178,926,704,906	60.92
	内 イギリス	19,270,615,827	6.56
	内 フランス	11,620,806,991	3.96
	内 ドイツ	11,473,849,910	3.91
	内 カナダ	10,896,325,528	3.71
	内 スイス	10,362,906,983	3.53
	内 オーストラリア	7,094,651,100	2.42
	内 オランダ	5,864,497,198	2.00
	内 アイルランド	4,057,470,709	1.38
	内 スペイン	3,857,272,468	1.31
	内 スウェーデン	3,200,115,002	1.09
	内 香港	2,767,810,549	0.94
	内 イタリア	2,406,166,766	0.82
	内 シンガポール	2,281,374,714	0.78
	内 デンマーク	2,181,758,622	0.74
	内 ジャージィー	1,568,225,550	0.53
	内 ベルギー	1,318,254,447	0.45
	内 バミューダ	1,270,990,705	0.43
	内 フィンランド	1,221,808,470	0.42
	内 ケイマン諸島	858,433,122	0.29
	内 ノルウェー	791,841,832	0.27
	内 オランダ領キュラソー	751,452,468	0.26
	内 イスラエル	541,509,407	0.18
	内 ルクセンブルグ	397,021,972	0.14
	内 オーストリア	310,570,432	0.11
	内 パナマ	180,551,334	0.06
	内 ポルトガル	173,596,253	0.06
	内 リベリア	170,082,237	0.06
	内 ニュージーランド	168,853,271	0.06
	内 イギリス領バージン諸島	68,021,897	0.02
	内 パプアニューギニア	59,193,486	0.02
	内 マン島	40,161,571	0.01
	内 モーリシャス	20,195,260	0.01
投資信託受益証券		738,432,349	0.25
	内 オーストラリア	632,205,635	0.22
	内 シンガポール	106,226,714	0.04
投資証券		5,827,208,323	1.98
	内 アメリカ	4,959,508,082	1.69
	内 フランス	376,449,028	0.13
	内 イギリス	296,300,288	0.10
	内 香港	151,306,987	0.05
	内 カナダ	43,643,938	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		957,300,842	0.33
純資産総額		293,696,032,501	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		11,201,152,060	3.81
	-	11,201,152,060	3.81
株価指数先物取引(買建)		9,205,215,959	3.13
	内 アメリカ	6,253,980,390	2.13
	内 ドイツ	1,690,356,028	0.58
	内 イギリス	639,648,505	0.22
	内 カナダ	343,496,568	0.12
	内 オーストラリア	277,734,468	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		211,687,620,547	98.08
	内 アメリカ	89,813,995,282	41.61
	内 フランス	22,296,601,683	10.33
	内 イタリア	21,559,870,396	9.99
	内 ドイツ	15,381,880,637	7.13
	内 イギリス	15,173,165,226	7.03
	内 スペイン	12,838,568,319	5.95
	内 ベルギー	5,526,227,559	2.56
	内 オーストラリア	4,678,479,182	2.17
	内 カナダ	4,547,936,670	2.11
	内 オランダ	4,516,250,600	2.09
	内 オーストリア	3,370,174,505	1.56
	内 アイルランド	1,711,060,837	0.79
	内 メキシコ	1,672,461,624	0.77
	内 ポーランド	1,440,765,743	0.67
	内 南アフリカ	1,366,936,853	0.63
	内 フィンランド	1,257,399,218	0.58
	内 デンマーク	1,251,909,772	0.58
	内 スウェーデン	979,163,036	0.45
	内 マレーシア	913,021,512	0.42
	内 シンガポール	773,874,005	0.36
	内 ノルウェー	617,877,888	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,154,607,863	1.92
純資産総額		215,842,228,410	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		212,934,340	△0.10
	-	212,934,340	△0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。