半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,489,049,512	96.99
	内 日本	5,489,049,512	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,190,405	3.01
純資産総額		5,659,239,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,982,765,181	96.99
	内 日本	9,982,765,181	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,316,758	3.01
純資産総額		10,293,081,939	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,243,861,786	96.98
	内 日本	7,243,861,786	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,660,601	3.02
純資産総額		7,469,522,387	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		445,744,949,460	98.00
	内 日本	445,744,949,460	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,113,217,945	2.00
純資産総額		454,858,167,405	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,162,540,000	2.01
	内 日本	9,162,540,000	2.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		729,535,261,637	94.58
	内 アメリカ	521,330,536,617	67.59
	内 イギリス	31,342,669,843	4.06
	内 カナダ	28,441,832,211	3.69
	内 スイス	24,250,397,588	3.14
	内 フランス	21,909,220,910	2.84
	内 オーストラリア	16,298,661,376	2.11
	内 ドイツ	15,706,794,598	2.04
	内 アイルランド	12,925,234,640	1.68
	内 オランダ	12,663,834,880	1.64
	内 スウェーデン	6,700,351,064	0.87
	内 デンマーク	5,797,840,606	0.75
	内 スペイン	5,171,553,477	0.67
	内 香港	4,875,175,654	0.63
	内 イタリア	3,406,644,016	0.44
	内 ジャージィー	2,743,263,771	0.36
	内 フィンランド	2,622,282,834	0.34
	内 シンガポール	2,441,669,433	0.32
	内 ノルウェー	1,902,169,195	0.25
	内 イスラエル	1,735,942,747	0.23
	内 ベルギー	1,626,956,170	0.21
	内 ケイマン諸島	1,527,595,363	0.20
	内 バミューダ	1,046,320,205	0.14
	内 オランダ領キュラソー	854,194,435	0.11
	内 ニュージーランド	517,137,617	0.07
	内 ルクセンブルグ	516,617,332	0.07
	内 ポルトガル	410,254,315	0.05
	内 オーストリア	343,662,329	0.04
	内 リベリア	158,993,357	0.02
	内 パナマ	139,430,262	0.02
	内 マン島	128,024,792	0.02
投資信託受益証券		1,316,650,899	0.17
	内 オーストラリア	955,475,530	0.12
	内 シンガポール	361,175,369	0.05
投資証券		17,111,736,390	2.22
	内 アメリカ	16,058,988,838	2.08
	内 イギリス	382,656,350	0.05
	内 フランス	272,475,970	0.04
	内 香港	253,315,435	0.03
	内 カナダ	73,056,543	0.01
	内 ベルギー	71,243,254	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,382,973,690	3.03
純資産総額		771,346,622,616	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		24,171,524,819	3.13
	内 アメリカ	17,965,581,562	2.33
	内 ドイツ	3,282,754,115	0.43
	内 カナダ	1,296,888,278	0.17
	内 イギリス	1,083,303,585	0.14
	内 オーストラリア	542,997,279	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		519,472,283,950	84.77
	内 日本	519,472,283,950	84.77
地方債証券		32,815,336,745	5.35
	内 日本	32,815,336,745	5.35
特殊債券		30,476,098,073	4.97
	内 日本	30,476,098,073	4.97
社債券		26,077,400,260	4.26
	内 日本	25,280,678,260	4.13
	内 フランス	796,722,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,975,212,052	0.65
純資産総額		612,816,331,080	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		185,898,464,150	98.73
	内 アメリカ	96,399,519,066	51.20
	内 フランス	16,096,829,055	8.55
	内 イタリア	14,383,778,257	7.64
	内 ドイツ	12,084,258,296	6.42
	内 スペイン	9,380,805,357	4.98
	内 イギリス	8,774,008,542	4.66
	内 中国	4,705,481,291	2.50
	内 カナダ	3,967,057,424	2.11
	内 ベルギー	3,596,822,509	1.91
	内 オランダ	2,969,740,330	1.58
	内 オーストラリア	2,879,454,983	1.53
	内 オーストリア	2,238,808,499	1.19
	内 メキシコ	1,486,742,587	0.79
	内 アイルランド	1,192,486,349	0.63
	内 マレーシア	992,690,087	0.53
	内 フィンランド	957,710,813	0.51
	内 ポーランド	787,682,510	0.42
	内 イスラエル	768,735,134	0.41
	内 シンガポール	746,206,509	0.40
	内 デンマーク	680,623,851	0.36
	内 スウェーデン	451,986,082	0.24
	内 ノルウェー	357,036,619	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,389,554,799	1.27
純資産総額		188,288,018,949	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。