有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,387,440,498	97.04
	内 日本	6,387,440,498	97.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,854,313	2.96
純資産総額		6,582,294,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,515,426,867	97.08
	内 日本	13,515,426,867	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		406,178,721	2.92
純資産総額		13,921,605,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,762,296,613	97.06
	内 日本	12,762,296,613	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		386,324,461	2.94
純資産総額		13,148,621,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		863,217,024,410	98.04
	内 日本	863,217,024,410	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,241,708,800	1.96
純資産総額		880,458,733,210	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,083,440,000	1.94
	内 日本	17,083,440,000	1.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,401,554,685,379	96.62
	内 アメリカ	1,732,369,833,078	69.70
	内 イギリス	98,262,200,673	3.95
	内 カナダ	93,853,727,100	3.78
	内 スイス	71,749,550,938	2.89
	内 フランス	63,793,338,760	2.57
	内 ドイツ	62,695,241,808	2.52
	内 オランダ	46,796,909,947	1.88
	内 オーストラリア	42,630,414,019	1.72
	内 アイルランド	41,509,907,768	1.67
	内 スペイン	25,205,552,312	1.01
	内 スウェーデン	22,888,472,517	0.92
	内 イタリア	19,322,276,929	0.78
	内 デンマーク	10,513,334,567	0.42
	内 香港	9,558,489,635	0.38
	内 シンガポール	9,552,258,077	0.38
	内 フィンランド	7,715,403,390	0.31
	内 イスラエル	6,503,456,916	0.26
	内 ベルギー	6,049,513,177	0.24
	内 ケイマン諸島	4,559,299,271	0.18
	内 ジャージィー	4,519,900,335	0.18
	内 ノルウェー	4,254,757,664	0.17
	内 ルクセンブルグ	3,994,542,949	0.16
	内 バミューダ	2,742,004,684	0.11
	内 リベリア	2,525,103,325	0.10
	内 オランダ領キュラソー	2,327,797,967	0.09
	内 オーストリア	1,785,596,088	0.07
	内 ニュージーランド	1,445,289,876	0.06
	内 ポルトガル	1,246,515,309	0.05
	内 パナマ	1,063,588,726	0.04
	内 マン島	120,407,574	0.00
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,876,043,805	0.12
	内 オーストラリア	2,213,465,717	0.09
	内 シンガポール	662,578,088	0.03
投資証券		36,948,270,530	1.49
	内 アメリカ	35,063,486,171	1.41
	内 フランス	895,779,522	0.04
	内 イギリス	607,882,565	0.02
	内 香港	381,122,272	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,225,638,561	1.78
純資産総額		2,485,604,638,275	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,025,458,429	1.93
	内 アメリカ	35,958,143,420	1.45
	内 ドイツ	6,793,674,706	0.27
	内 カナダ	2,486,913,429	0.10
	内 イギリス	2,003,362,609	0.08
	内 オーストラリア	783,364,265	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		401,008,007,500	87.34
	内 日本	401,008,007,500	87.34
地方債証券		23,201,253,677	5.05
	内 日本	23,201,253,677	5.05
特殊債券		18,907,526,291	4.12
	内 日本	18,907,526,291	4.12
社債券		15,101,884,000	3.29
	内 日本	14,807,314,000	3.22
	内 フランス	294,570,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		934,509,425	0.20
純資産総額		459,153,180,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		307,736,441,133	98.64
	内 アメリカ	139,652,965,210	44.76
	内 中国	36,723,843,404	11.77
	内 フランス	22,396,193,394	7.18
	内 イタリア	20,725,469,415	6.64
	内 イギリス	18,034,010,888	5.78
	内 ドイツ	17,653,798,501	5.66
	内 スペイン	13,568,396,613	4.35
	内 カナダ	6,518,685,139	2.09
	内 ベルギー	4,710,805,150	1.51
	内 オーストラリア	4,060,389,417	1.30
	内 オランダ	3,734,722,006	1.20
	内 オーストリア	3,436,114,247	1.10
	内 メキシコ	2,870,125,751	0.92
	内 ポーランド	2,239,527,853	0.72
	内 ポルトガル	1,805,000,918	0.58
	内 フィンランド	1,621,569,838	0.52
	内 マレーシア	1,579,696,316	0.51
	内 アイルランド	1,363,703,047	0.44
	内 イスラエル	1,234,674,039	0.40
	内 シンガポール	1,172,965,642	0.38
	内 ニュージーランド	942,134,523	0.30
	内 デンマーク	627,977,146	0.20
	内 スウェーデン	538,618,186	0.17
	内 ノルウェー	525,054,490	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,250,010,286	1.36
純資産総額		311,986,451,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。