有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

【提出】: 2017/03/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

	平成28年12月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	15,491,264,775
コール・ローン	838,925,673
株式	280,113,344,790
投資信託受益証券	279,894,262
投資証券	7,074,083,973
派生商品評価勘定	66,446,001
未収入金	1,509,979
未収配当金	318,017,649
差入委託証拠金	1,355,778,510
流動資産合計	305,539,265,612
資産合計	305,539,265,612
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,880,770
前受金	47,005,121
未払解約金	1,183,270,066
未払利息	1,839
その他未払費用	1,368
流動負債合計	1,251,159,164
負債合計	1,251,159,164
純資産の部
元本等
元本	142,980,059,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	161,308,046,743
元本等合計	304,288,106,448
純資産合計	304,288,106,448
負債純資産合計	305,539,265,612

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年12月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
4.収益及び費用の計上基準	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		142,980,059,705口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1282円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(21,282円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	平成28年12月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 6月28日
期首元本額	140,065,623,795円
期中追加設定元本額	20,822,320,182円
期中一部解約元本額	17,907,884,272円
期末元本額	142,980,059,705円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,540,432,517円
SBI資産設計オープン(分配型)	17,843,988円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,395,558,867円
世界経済インデックスファンド	3,177,765,743円
マイセレクション25	3,874,142円
マイセレクション50	18,229,277円
マイセレクション75	19,396,438円
外国株式インデックス・オープン	1,062,843,032円
DCマイセレクション25	894,850,685円
DCマイセレクション50	4,568,183,525円
DCマイセレクション75	5,103,960,587円
DC外国株式インデックス・オープン	6,788,065,699円
DCマイセレクションS25	364,823,067円
DCマイセレクションS50	1,785,924,934円
DCマイセレクションS75	1,383,033,615円
DCターゲット・イヤーファンド2025	161,213,816円
DCターゲット・イヤーファンド2035	174,349,198円
DCターゲット・イヤーファンド2045	102,446,666円
DC世界経済インデックスファンド	3,995,890,643円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,752,389,293円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	30,302,981円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	20,427,431円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	117,798,933円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	150,952,038円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	533,668,100円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	93,164,263円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	616,872,999円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,217,569,097円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	630,849,007円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,850,215,330円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,158,111,263円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	920,116,130円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	600,678,690円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	607,768,191円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	178,844,769円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,740,186,087円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,267,565,130円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,086,938,233円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,915,516,093円
コア投資戦略ファンド(成長型)	11,580,172,602円
分散投資コア戦略ファンドA	1,673,121,268円
分散投資コア戦略ファンドS	2,854,626,202円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	314,669,135円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	417,224,173円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,864,533,426円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	769,960,333円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	47,633,872円
SMT インデックスバランス・オープン	327,290,597円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,007,292,871円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	32,929,303,464円
FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,145,611,265円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年12月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,704,866,372	-	16,751,871,493	47,005,121
合計		16,704,866,372	-	16,751,871,493	47,005,121

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年12月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	766,028,810	-	767,468,700	△1,439,890
	アメリカドル	504,067,000	-	504,970,000	△903,000
	カナダドル	25,170,260	-	25,169,100	1,160
	ユーロ	96,683,100	-	96,933,000	△249,900
	イギリスポンド	60,488,540	-	60,597,600	△109,060
	スイスフラン	12,578,830	-	12,579,600	△770
	スウェーデンクローナ	13,915,000	-	14,036,000	△121,000
	デンマーククローネ	11,554,200	-	11,557,000	△2,800
	オーストラリアドル	14,333,380	-	14,334,400	△1,020
	香港ドル	15,078,000	-	15,130,000	△52,000
	シンガポールドル	12,160,500	-	12,162,000	△1,500
合計		766,028,810	-	767,468,700	△1,439,890

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

開示資料

決算