有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/06/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	315,313,675
コール・ローン	709,430,505
株式	36,563,999,924
未収入金	212,285,658
未収配当金	119,086,936
流動資産合計	37,920,116,698
資産合計	37,920,116,698
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,427
未払金	47,021,889
未払利息	714
流動負債合計	47,036,030
負債合計	47,036,030
純資産の部
元本等
元本	15,231,695,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,641,384,880
元本等合計	37,873,080,668
純資産合計	37,873,080,668
負債純資産合計	37,920,116,698

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4865円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,865円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年10月11日
至 2020年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 4月10日現在
期首	2019年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,036,332,709円
同期中における追加設定元本額	528,350,337円
同期中における一部解約元本額	1,332,987,258円
期末元本額	15,231,695,788円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,465,035,241円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	235,813,818円
世界好配当株投信(毎月分配型)	6,682,917,326円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	281,189,739円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	466,247,184円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,100,492,480円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	12,200	10,525.00	128,405,000
		大和ハウス工業	23,600	2,755.50	65,029,800
		日本たばこ産業	86,300	1,990.00	171,737,000
		三菱ケミカルホールディングス	164,700	630.00	103,761,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	61,400	2,077.00	127,527,800
		アステラス製薬	119,700	1,728.50	206,901,450
		JXTGホールディングス	308,900	383.00	118,308,700
		小松製作所	64,400	1,880.50	121,104,200
		三菱電機	118,900	1,333.50	158,553,150
		トヨタ自動車	25,800	6,635.00	171,183,000
		KDDI	100,400	3,128.00	314,051,200
		伊藤忠商事	89,000	2,166.50	192,818,500
		三井物産	86,900	1,516.50	131,783,850
		三井住友フィナンシャルグループ	59,300	2,836.50	168,204,450
		ソニーフィナンシャルホールディングス	59,900	1,868.00	111,893,200
	小計	銘柄数:15			2,291,262,300
		組入時価比率:6.0%			6.3%
	米ドル	CHEVRON CORP	22,740	84.31	1,917,209.40
		ENBRIDGE INC	53,563	28.70	1,537,258.10
		HOLLYFRONTIER CORP	47,600	26.42	1,257,592.00
		CORTEVA INC	164,677	27.93	4,599,428.61
		DUPONT DE NEMOURS INC	116,077	40.78	4,733,620.06
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,700	58.93	1,632,361.00
		WESTROCK CO	51,080	32.16	1,642,732.80
		LOCKHEED MARTIN	17,820	371.00	6,611,220.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	76,500	30.60	2,340,900.00
		EATON CORP PLC	10,150	81.44	826,616.00
		3M CORP	32,990	147.78	4,875,262.20
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,820	143.43	1,265,052.60
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	43,200	98.69	4,263,408.00
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	34,450	45.50	1,567,475.00
		UNION PAC CORP	21,520	148.73	3,200,669.60
		LEAR CORP	18,660	91.15	1,700,859.00
		GENERAL MOTORS CO	95,900	24.06	2,307,354.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	15,400	80.41	1,238,314.00
		FOOT LOCKER INC	84,850	25.00	2,121,250.00
		HOME DEPOT	12,625	201.53	2,544,316.25
		TJX COS INC	65,900	48.81	3,216,579.00
		COCA COLA CO	135,600	49.00	6,644,400.00
		PEPSICO INC	47,050	133.63	6,287,291.50
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	90,650	75.34	6,829,571.00
		COTY INC-CL A	302,872	6.02	1,823,289.44
		ABBOTT LABORATORIES	23,150	86.04	1,991,826.00
		MEDTRONIC PLC	68,700	101.03	6,940,761.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	7,250	87.81	636,622.50
		CVS HEALTH CORP	77,900	60.47	4,710,613.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	17,230	264.13	4,550,959.90
		ABBVIE INC	60,340	79.75	4,812,115.00
		AMGEN INC	18,770	218.21	4,095,801.70
		GILEAD SCIENCES INC	32,500	73.51	2,389,075.00
		JOHNSON & JOHNSON	52,570	141.23	7,424,461.10
		CITIGROUP	22,900	47.41	1,085,689.00
		JPMORGAN CHASE & CO	55,300	102.76	5,682,628.00
		WELLS FARGO CO	117,800	33.20	3,910,960.00
		AMERICAN INTL GROUP	115,000	26.54	3,052,100.00
		MARSH & MCLENNAN COS	35,480	96.61	3,427,722.80
		MASTERCARD INC	21,465	269.40	5,782,671.00
		PAYCHEX INC	49,600	66.54	3,300,384.00
		MICROSOFT CORP	86,750	165.14	14,325,895.00
		ORACLE CORPORATION	46,100	53.18	2,451,598.00
		CISCO SYSTEMS	234,200	41.20	9,649,040.00
		APPLE INC	10,685	267.99	2,863,473.15
		TE CONNECTIVITY LTD	24,740	71.17	1,760,745.80
		BROADCOM INC	25,975	254.30	6,605,442.50
	INTEL CORP	68,500	57.14	3,914,090.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	9,700	51.79	502,363.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	7,270	78.45	570,331.50
	VERIZON COMMUNICATIONS	142,000	57.44	8,156,480.00
	EVERSOURCE ENERGY	15,100	90.10	1,360,510.00
	EXELON CORPORATION	83,500	39.15	3,269,025.00
	WEC ENERGY GROUP INC	19,180	98.22	1,883,859.60
	ARES CAPITAL CORP	302,100	13.10	3,957,510.00
	BLACKROCK INC	4,910	471.42	2,314,672.20
	S&P GLOBAL INC	12,065	283.55	3,421,030.75
	COMCAST CORP-CL A	145,600	38.00	5,532,800.00
小計	銘柄数:58			213,317,286.06
				(23,168,390,438)
	組入時価比率:61.2%			63.4%
カナダドル	ENBRIDGE INC	143,000	40.13	5,738,590.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	67,300	56.94	3,832,062.00
	TORONTO DOMINION BANK	76,177	60.23	4,588,140.71
小計	銘柄数:3			14,158,792.71
				(1,098,297,550)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
ユーロ	ENI SPA	119,561	9.30	1,112,873.78
	BASF SE	16,839	46.89	789,664.90
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,950	20.00	939,000.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	103,896	25.67	2,667,010.32
	AENA SME SA	11,450	121.50	1,391,175.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	25,415	29.84	758,383.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,555	43.62	1,507,289.10
	UNILEVER NV	102,266	45.69	4,672,533.54
	BNP PARIBAS	34,153	28.40	970,115.96
	ING GROEP NV	387,215	5.41	2,095,220.36
	ALLIANZ SE-REG	14,448	164.88	2,382,186.24
	AXA	128,658	15.53	1,998,058.74
	SAP SE	23,458	110.00	2,580,380.00
	ORANGE SA	91,910	11.36	1,044,557.15
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	152,035	15.49	2,355,782.32
	RELX PLC	69,070	20.40	1,409,028.00
小計	銘柄数:16			28,673,259.01
				(3,400,361,785)
	組入時価比率:9.0%			9.3%
英ポンド	BP PLC	515,635	3.35	1,731,244.51
	BABCOCK INTL GROUP PLC	395,783	4.13	1,636,958.48
	PERSIMMON PLC	95,510	21.11	2,016,216.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	85,784	30.20	2,591,105.72
	ASTRAZENECA PLC	74,161	71.21	5,281,004.81
	GLAXOSMITHKLINE PLC	309,670	15.44	4,781,924.14
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,936,433	0.33	646,574.97
	PRUDENTIAL PLC	121,620	10.47	1,273,361.40
	BT GROUP PLC	1,113,997	1.25	1,401,408.22
	VODAFONE GROUP PLC	1,083,540	1.13	1,224,616.90
	NATIONAL GRID PLC	286,133	9.08	2,598,659.90
小計	銘柄数:11			25,183,075.15
				(3,409,284,713)
	組入時価比率:9.0%			9.3%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	39,101	102.22	3,996,904.22
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	25,840	308.70	7,976,808.00
	UBS GROUP AG	233,634	9.67	2,260,642.58
小計	銘柄数:3			14,234,354.80
				(1,599,229,761)
	組入時価比率:4.2%			4.4%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	123,248	107.34	13,229,440.32
小計	銘柄数:1			13,229,440.32
				(144,200,899)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	36,018	406.45	14,639,516.10
小計	銘柄数:1			14,639,516.10
				(232,621,910)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	RIO TINTO LTD	30,800	89.39	2,753,212.00
小計	銘柄数:1			2,753,212.00
				(188,705,150)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	139,800	71.60	10,009,680.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	103,500	76.25	7,891,875.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,618,000	2.66	12,283,880.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	656,000	11.88	7,793,280.00
小計	銘柄数:4			37,978,715.00
				(532,081,797)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	185,000	19.14	3,540,900.00
小計	銘柄数:1			3,540,900.00
				(271,409,985)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	389,517	62.20	24,227,957.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	137,712	283.00	38,972,496.00
小計	銘柄数:2			63,200,453.40
				(228,153,636)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				36,563,999,924
					(34,272,737,624)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	6,775,770	-	6,762,343	△13,427
カナダドル	6,775,770	-	6,762,343	△13,427
合計	6,775,770	-	6,762,343	△13,427

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算