有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/06/28 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,553,264,648
コール・ローン	662,268,672
株式	89,006,487,273
派生商品評価勘定	41,980
未収入金	400,793,638
未収配当金	215,154,760
未収利息	1,383
流動資産合計	91,838,012,354
資産合計	91,838,012,354
負債の部
流動負債
未払金	412,898,815
流動負債合計	412,898,815
負債合計	412,898,815
純資産の部
元本等
元本	15,036,670,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,388,442,606
元本等合計	91,425,113,539
純資産合計	91,425,113,539
負債純資産合計	91,838,012,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.0801円
		(10,000口当たり純資産額)	(60,801円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年10月11日
至 2024年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 4月10日現在
期首	2023年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,365,201,587円
同期中における追加設定元本額	435,050,268円
同期中における一部解約元本額	763,580,922円
期末元本額	15,036,670,933円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,945,073,087円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	126,790,903円
世界好配当株投信(毎月分配型)	4,627,483,328円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,139,169,663円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	195,014,989円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	5,003,138,963円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	37,800	4,419.00	167,038,200
		アステラス製薬	218,800	1,574.00	344,391,200
		中外製薬	49,000	5,236.00	256,564,000
		ENEOSホールディングス	702,700	751.40	528,008,780
		小松製作所	67,500	4,516.00	304,830,000
		ダイキン工業	18,200	20,400.00	371,280,000
		三菱電機	122,800	2,506.50	307,798,200
		東京エレクトロン	14,400	39,290.00	565,776,000
		トヨタ自動車	221,900	3,740.00	829,906,000
		KDDI	87,700	4,372.00	383,424,400
		伊藤忠商事	44,800	6,816.00	305,356,800
		三井物産	36,500	7,331.00	267,581,500
		三井住友フィナンシャルグループ	46,300	8,842.00	409,384,600
		東京海上ホールディングス	68,200	4,745.00	323,609,000
	小計	銘柄数:14			5,364,948,680
		組入時価比率:5.9%			6.0%
	米ドル	CHEVRON CORP	68,390	162.00	11,079,180.00
		CONOCOPHILLIPS	43,870	132.25	5,801,807.50
		CORTEVA INC	147,808	57.52	8,501,916.16
		DUPONT DE NEMOURS INC	76,777	77.28	5,933,326.56
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	56,150	104.76	5,882,274.00
		NUTRIEN LTD	121,060	56.24	6,808,414.40
		LOCKHEED MARTIN	14,817	447.57	6,631,644.69
		RTX CORP	31,680	101.60	3,218,688.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	112,620	65.66	7,394,629.20
		SMITH (A.O.) CORP	14,752	86.47	1,275,605.44
		3M CORP	51,445	92.61	4,764,321.45
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25,510	198.41	5,061,439.10
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,941	150.57	7,218,476.37
		UNION PAC CORP	19,650	240.79	4,731,523.50
		LEAR CORP	29,590	143.82	4,255,633.80
		MCDONALD'S CORP	10,831	269.44	2,918,304.64
		HOME DEPOT	17,625	361.42	6,370,027.50
		LOWES COS INC	4,900	244.39	1,197,511.00
		TJX COS INC	7,733	97.10	750,874.30
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,865	253.19	3,257,289.35
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,355	718.59	3,848,049.45
		COCA COLA CO	168,558	59.72	10,066,283.76
		PEPSICO INC	41,025	170.61	6,999,275.25
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	166,775	91.07	15,188,199.25
		COLGATE PALMOLIVE CO.	22,900	87.65	2,007,185.00
		KENVUE INC	453,672	20.35	9,232,225.20
		ABBOTT LABORATORIES	48,735	112.44	5,479,763.40
		BECTON,DICKINSON	13,730	245.81	3,374,971.30
		MEDTRONIC PLC	84,020	83.80	7,040,876.00
		SOLVENTUM CORP	13,486	65.52	883,602.72
		CVS HEALTH CORP	118,747	73.36	8,711,279.92
		THE CIGNA GROUP	3,200	357.48	1,143,936.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	13,860	459.72	6,371,719.20
		ABBVIE INC	74,990	170.14	12,758,798.60
		AMGEN INC	7,840	270.36	2,119,622.40
		GILEAD SCIENCES INC	53,730	69.94	3,757,876.20
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	95,554	51.60	4,930,586.40
		JOHNSON & JOHNSON	79,979	152.29	12,180,001.91
		MERCK & CO INC	14,730	126.71	1,866,438.30
		JPMORGAN CHASE & CO	17,160	197.15	3,383,094.00
		US BANCORP	191,170	43.94	8,400,009.80
		WELLS FARGO CO	167,460	57.58	9,642,346.80
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	73,800	73.87	5,451,606.00
		MASTERCARD INC	15,745	472.16	7,434,159.20
		AMERICAN INTL GROUP	89,710	75.52	6,774,899.20
		TRAVELERS COS INC/THE	25,970	223.84	5,813,124.80
		MICROSOFT CORP	61,943	426.28	26,405,062.04
		ORACLE CORPORATION	61,480	123.23	7,576,180.40
	CISCO SYSTEMS	188,350	50.01	9,419,383.50
	APPLE INC	39,750	169.67	6,744,382.50
	TE CONNECTIVITY LTD	25,768	147.87	3,810,314.16
	BROADCOM INC	14,175	1,334.08	18,910,584.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	87,670	91.67	8,036,708.90
	VERIZON COMMUNICATIONS	50,030	40.84	2,043,225.20
	EVERSOURCE ENERGY	86,042	59.96	5,159,078.32
	EXELON CORPORATION	175,110	37.87	6,631,415.70
	NEXTERA ENERGY INC	62,940	65.38	4,115,017.20
	ESSENTIAL UTILITIES INC	120,210	36.71	4,412,909.10
	ARES CAPITAL CORP	532,916	20.53	10,940,765.48
	BLACKROCK INC	4,610	803.90	3,705,979.00
	CME GROUP INC	28,262	209.78	5,928,802.36
	S&P GLOBAL INC	2,380	435.00	1,035,300.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,264	589.20	2,512,348.80
	PAYCHEX INC	21,700	126.59	2,747,003.00
	COMCAST CORP-CL A	159,480	40.15	6,403,122.00
小計	銘柄数:65			404,450,398.68
				(61,403,659,527)
	組入時価比率:67.2%			69.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	251,310	47.90	12,037,749.00
	TORONTO DOMINION BANK	45,967	80.18	3,685,634.06
小計	銘柄数:2			15,723,383.06
				(1,759,603,798)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	9,598	103.20	990,513.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,840	206.65	793,536.00
	DHL GROUP	57,510	39.13	2,250,366.30
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,745	76.18	1,808,894.10
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,815	795.20	3,033,688.00
	UNILEVER PLC	39,315	44.74	1,758,953.10
	ING GROEP NV	147,479	15.64	2,307,161.47
	ALLIANZ SE-REG	15,865	264.00	4,188,360.00
	AXA SA	100,687	33.86	3,409,261.82
	SAP SE	8,713	172.42	1,502,295.46
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	157,640	22.21	3,501,184.40
	ORANGE SA	189,980	10.56	2,007,138.70
	IBERDROLA SA	371,192	11.12	4,129,511.00
小計	銘柄数:13			31,680,863.95
				(5,222,590,422)
	組入時価比率:5.7%			5.9%
英ポンド	BP PLC	822,585	5.16	4,249,474.11
	CRH PLC	33,240	66.00	2,193,840.00
	ANGLO AMERICAN PLC	74,960	21.91	1,642,748.40
	IMI PLC	132,919	17.96	2,387,225.24
	PERSIMMON PLC	182,022	12.77	2,324,420.94
	COMPASS GROUP PLC	38,554	21.99	847,802.46
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	218,328	5.10	1,115,219.42
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	220,519	23.18	5,111,630.42
	HALEON PLC	694,252	3.22	2,237,574.19
	ASTRAZENECA PLC	93,586	107.08	10,021,188.88
	GSK PLC	98,611	16.16	1,593,553.76
	VODAFONE GROUP PLC	1,098,540	0.68	747,226.90
	NATIONAL GRID PLC	375,398	10.32	3,875,984.35
小計	銘柄数:13			38,347,889.07
				(7,380,434,730)
	組入時価比率:8.1%			8.3%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	14,740	133.85	1,972,949.00
	NESTLE SA-REG	137,965	93.50	12,899,727.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	25,731	221.80	5,707,135.80
	UBS GROUP AG	77,792	27.83	2,164,951.36
小計	銘柄数:4			22,744,763.66
				(3,822,257,533)
	組入時価比率:4.2%			4.3%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	146,148	147.30	21,527,600.40
小計	銘柄数:1			21,527,600.40
				(309,782,169)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	27,036	857.70	23,188,777.20
小計	銘柄数:1			23,188,777.20
				(512,471,976)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	RIO TINTO LTD	56,914	125.36	7,134,739.04
小計	銘柄数:1			7,134,739.04
				(718,040,136)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	274,000	52.20	14,302,800.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	427,000	32.35	13,813,450.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	2,059,000	9.04	18,613,360.00
小計	銘柄数:3			46,729,610.00
				(905,619,841)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	110,100	35.79	3,940,479.00
小計	銘柄数:1			3,940,479.00
				(444,840,674)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	197,000	334.00	65,798,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	140,517	156.00	21,920,652.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	193,112	819.00	158,158,728.00
小計	銘柄数:3			245,877,380.00
				(1,162,237,787)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
	合計				89,006,487,273
					(83,641,538,593)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	89,017,649	-	89,059,629	41,980
カナダドル	22,819,040	-	22,826,288	7,248
英ポンド	66,198,609	-	66,233,341	34,732
合計	89,017,649	-	89,059,629	41,980

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算