有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/06/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 4月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,301,334,599
コール・ローン	412,798,185
株式	46,754,610,740
未収入金	253,108,600
未収配当金	102,887,926
流動資産合計	48,824,740,050
資産合計	48,824,740,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	413,000
未払金	175,923,006
未払利息	168
流動負債合計	176,336,174
負債合計	176,336,174
純資産の部
元本等
元本	13,820,890,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,827,513,562
元本等合計	48,648,403,876
純資産合計	48,648,403,876
負債純資産合計	48,824,740,050

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 4月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5199円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,199円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年10月13日
至 2021年 4月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 4月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 4月12日現在
期首	2020年10月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,760,563,146円
同期中における追加設定元本額	256,454,940円
同期中における一部解約元本額	1,196,127,772円
期末元本額	13,820,890,314円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,883,874,664円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	170,604,831円
世界好配当株投信(毎月分配型)	5,859,229,992円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	237,150,674円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	390,327,874円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,279,702,279円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	6,800	3,273.00	22,256,400
		日本たばこ産業	63,200	2,090.00	132,088,000
		三菱ケミカルホールディングス	151,000	823.90	124,408,900
		ユニ・チャーム	12,300	4,603.00	56,616,900
		アステラス製薬	188,500	1,640.00	309,140,000
		ENEOSホールディングス	315,000	475.30	149,719,500
		小松製作所	20,200	3,364.00	67,952,800
		三菱電機	154,700	1,665.50	257,652,850
		東京エレクトロン	5,200	49,450.00	257,140,000
		トヨタ自動車	35,400	8,435.00	298,599,000
		西日本旅客鉄道	29,400	6,006.00	176,576,400
		KDDI	80,900	3,471.00	280,803,900
		伊藤忠商事	73,500	3,487.00	256,294,500
		三井物産	78,400	2,293.00	179,771,200
		三井住友フィナンシャルグループ	41,600	3,884.00	161,574,400
		東京海上ホールディングス	25,100	5,181.00	130,043,100
	小計	銘柄数:16			2,860,637,850
		組入時価比率:5.9%			6.1%
	米ドル	CHEVRON CORP	28,740	102.92	2,957,920.80
		CORTEVA INC	45,677	47.13	2,152,757.01
		DUPONT DE NEMOURS INC	78,977	75.86	5,991,195.22
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,900	104.08	3,007,912.00
		NUTRIEN LTD	63,900	54.92	3,509,388.00
		PPG INDUSTRIES	29,500	150.47	4,438,865.00
		WESTROCK CO	6,480	52.80	342,144.00
		LOCKHEED MARTIN	19,520	386.23	7,539,209.60
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36,500	78.29	2,857,585.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40,800	61.76	2,519,808.00
		3M CORP	44,915	198.00	8,893,170.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,766	175.94	6,468,610.04
		UNION PAC CORP	21,310	223.24	4,757,244.40
		LEAR CORP	3,490	179.01	624,744.90
		GENERAL MOTORS CO	59,500	60.16	3,579,520.00
		MCDONALD'S CORP	13,150	231.48	3,043,962.00
		FOOT LOCKER INC	33,717	58.35	1,967,386.95
		HOME DEPOT	11,880	319.23	3,792,452.40
		TJX COS INC	40,000	69.45	2,778,000.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	11,880	363.21	4,314,934.80
		COCA COLA CO	150,400	53.18	7,998,272.00
		PEPSICO INC	63,200	142.57	9,010,424.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	113,350	91.07	10,322,784.50
		ABBOTT LABORATORIES	22,450	120.90	2,714,205.00
		BECTON,DICKINSON	15,843	247.93	3,927,954.99
		MEDTRONIC PLC	32,000	122.00	3,904,000.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	14,650	116.81	1,711,266.50
		CVS HEALTH CORP	92,400	74.07	6,844,068.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,300	376.30	4,252,190.00
		ABBVIE INC	69,490	107.54	7,472,954.60
		AMGEN INC	19,210	248.95	4,782,329.50
		GILEAD SCIENCES INC	32,690	65.11	2,128,445.90
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	96,800	62.61	6,060,648.00
		JOHNSON & JOHNSON	63,970	161.25	10,315,162.50
		CITIGROUP	63,100	72.42	4,569,702.00
		JPMORGAN CHASE & CO	24,300	156.28	3,797,604.00
		WELLS FARGO CO	99,500	40.50	4,029,750.00
		AMERICAN INTL GROUP	31,400	46.60	1,463,240.00
		MARSH & MCLENNAN COS	31,780	126.18	4,010,000.40
		TRAVELERS COS INC/THE	16,770	151.65	2,543,170.50
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	32,700	149.93	4,902,711.00
		MASTERCARD INC	8,315	380.08	3,160,365.20
		PAYCHEX INC	16,800	96.36	1,618,848.00
		MICROSOFT CORP	77,150	255.85	19,738,827.50
		ORACLE CORPORATION	22,700	75.58	1,715,666.00
		CISCO SYSTEMS	189,100	52.09	9,850,219.00
	APPLE INC	8,520	132.99	1,133,117.40
	TE CONNECTIVITY LTD	14,058	131.54	1,849,189.32
	BROADCOM INC	18,435	485.09	8,942,634.15
	INTEL CORP	112,700	68.26	7,692,902.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	5,470	161.73	884,663.10
	VERIZON COMMUNICATIONS	118,400	57.49	6,806,816.00
	EVERSOURCE ENERGY	36,000	86.18	3,102,480.00
	EXELON CORPORATION	97,100	44.83	4,352,993.00
	NEXTERA ENERGY INC	32,500	77.94	2,533,050.00
	WEC ENERGY GROUP INC	20,330	92.35	1,877,475.50
	ARES CAPITAL CORP	239,000	19.35	4,624,650.00
	BLACKROCK INC	3,770	808.35	3,047,479.50
	S&P GLOBAL INC	12,960	369.10	4,783,536.00
	COMCAST CORP-CL A	132,400	53.57	7,092,668.00
小計	銘柄数:60			277,105,273.18
				(30,412,303,731)
	組入時価比率:62.5%			65.1%
カナダドル	ENBRIDGE INC	160,900	46.22	7,436,798.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	38,500	86.00	3,311,000.00
	TORONTO DOMINION BANK	51,177	82.88	4,241,549.76
小計	銘柄数:3			14,989,347.76
				(1,312,467,289)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
ユーロ	UMICORE	4,200	46.08	193,536.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	29,125	27.61	804,141.25
	DEUTSCHE POST AG-REG	75,486	48.05	3,627,102.30
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17,395	74.91	1,303,059.45
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18,649	54.83	1,022,524.67
	UNILEVER PLC	135,351	47.70	6,456,242.70
	ING GROEP NV	113,365	10.44	1,184,210.79
	ALLIANZ SE-REG	16,958	218.75	3,709,562.50
	AXA SA	123,607	23.50	2,904,764.50
	SAP SE	14,733	112.30	1,654,515.90
	ORANGE SA	180,417	10.47	1,889,687.65
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	154,137	15.08	2,325,156.64
	RELX PLC	101,985	22.21	2,265,086.85
小計	銘柄数:13			29,339,591.20
				(3,831,750,610)
	組入時価比率:7.9%			8.2%
英ポンド	BP PLC	362,335	2.95	1,068,888.25
	IMI PLC	43,261	13.90	601,327.90
	PERSIMMON PLC	68,150	32.10	2,187,615.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	146,559	27.86	4,083,133.74
	ASTRAZENECA PLC	82,759	72.87	6,030,648.33
	GLAXOSMITHKLINE PLC	220,408	13.19	2,908,503.96
	BT GROUP PLC	810,721	1.53	1,244,456.73
	VODAFONE GROUP PLC	1,408,540	1.34	1,896,458.25
	NATIONAL GRID PLC	433,720	9.00	3,905,648.60
小計	銘柄数:9			23,926,680.76
				(3,600,726,187)
	組入時価比率:7.4%			7.7%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	92,521	108.80	10,066,284.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	39,604	309.65	12,263,378.60
	UBS GROUP AG	148,784	14.93	2,222,089.04
小計	銘柄数:3			24,551,752.44
				(2,912,083,356)
	組入時価比率:6.0%			6.2%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	26,198	108.45	2,841,173.10
小計	銘柄数:1			2,841,173.10
				(36,509,074)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	19,168	438.10	8,397,500.80
小計	銘柄数:1			8,397,500.80
				(147,460,114)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	30,763	115.50	3,553,126.50
小計	銘柄数:1			3,553,126.50
				(297,147,969)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	AIA GROUP LTD	155,400	97.80	15,198,120.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	157,500	91.20	14,364,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,390,000	11.10	15,429,000.00
小計	銘柄数:3			44,991,120.00
				(634,824,703)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	100,400	28.65	2,876,460.00
小計	銘柄数:1			2,876,460.00
				(235,294,428)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	324,517	112.00	36,345,904.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	141,712	610.00	86,444,320.00
小計	銘柄数:2			122,790,224.00
				(473,405,429)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				46,754,610,740
					(43,893,972,890)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 4月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	130,189,000	-	130,602,000	△413,000
ユーロ	130,189,000	-	130,602,000	△413,000
合計	130,189,000	-	130,602,000	△413,000

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算